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农银货币A(660007)  基金公开信息
流水号 229584
基金代码 660007
公告日期 2013-08-27
编号 1
标题 农银汇理货币市场证券投资基金2013年半年度报告
信息全文 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年8月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录

§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金表现 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 31
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 31
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 32
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................ 32
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 33
7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 36
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................. 37
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 37
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 38
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 38
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 38

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理货币市场证券投资基金
基金简称 农银货币
基金主代码 660007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月23日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,052,086,876.12份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 农银货币A 农银货币B
下属分级基金的交易代码： 660007 660107
报告期末下属分基基金的份额总额 653,791,415.52份 398,295,460.60份


2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。
投资策略 综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
农银货币A 农银货币B


2.3 基金管理人和基金托管人

项目
基金管理人
基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 翟爱东 赵会军
联系电话 021-61095588 010—66105799
电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 北京市西城区复兴门内大街55 号
层
邮政编码 200122 100140
法定代表人 刁钦义 姜建清


2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com
基金半年度报告报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层


2.5 其他相关资料

项目
名称
办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

基金级别
农银货币A
农银货币B

3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 16,289,977.24 16,295,419.25
本期利润 16,289,977.24 16,295,419.25
本期净值收益率 1.7466% 1.8687%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2013年6月30日 )
期末基金资产净值 653,791,415.52 398,295,460.60
期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2013年6月30日 )
累计净值收益率 10.3172% 11.0092%

注：1、本基金申购赎回费为零；
2、本基金收益分配按日结转份额；
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银货币A

阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.2869% 0.0025% 0.1125% 0.0000% 0.1744% 0.0025%
过去三个月 0.8551% 0.0039% 0.3413% 0.0000% 0.5138% 0.0039%
过去六个月 1.7466% 0.0045% 0.6788% 0.0000% 1.0678% 0.0045%
过去一年 3.4718% 0.0044% 1.3693% 0.0000% 2.1025% 0.0044%
自基金合同生效起至今 10.3172% 0.0059% 3.7424% 0.0002% 6.5748% 0.0057%


农银货币B

阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.3067% 0.0025% 0.1125% 0.0000% 0.1942% 0.0025%
过去三个月 0.9155% 0.0039% 0.3413% 0.0000% 0.5742% 0.0039%
过去六个月 1.8687% 0.0045% 0.6788% 0.0000% 1.1899% 0.0045%
过去一年 3.7204% 0.0044% 1.3693% 0.0000% 2.3511% 0.0044%
自基金合同生效起至今 11.0092% 0.0059% 3.7424% 0.0002% 7.2668% 0.0057%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年11月23日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008 年3 月18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上
海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。
截止2013年6月30日，公司现管理18 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇
理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金和农银汇理行业领先股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明

任职日期
离任日期
吴江 本基金经理 2010年11月23日 - 7 财政学硕士，具有基金从业资格。曾担任兴业银行资金营运中心债券交易员和账户经理。现任农银汇理货币市场基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证
券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，资金面由松转紧，一季度由于外汇占款增长较快，资金面比较宽松，二季度资金面逐步收紧，尤其是6月以来，货币市场利率大幅飙升，除了外汇占款减少、财政存款上缴等原因外，最主要的是央行的态度转为中性偏紧。本基金上半年整体投资策略较稳健，信用债占比适中，二季度开始适度加大了定期存款和逆回购的配置力度，降低了组合久期，增强组合流动性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金A类份额净值增长率为1.7466%，B类份额净值增长率为1.8687%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，外汇占款增量将显著少于上半年，或出现负增长。在总理提出短期上下限管理和长期调结构相结合后，我们认为，央行仍将保持总体中性的货币政策，若资金流出超预期，央行会采取对冲措施，货币市场利率中枢将较上半年有所上升，但上升幅度有限。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付，每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润16289977.24元，向B级份额持有人分配利润16295419.25元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对农银汇理货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，农银汇理货币市场证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理货币市场证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元

资 产
附注号
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 169,109,958.49 1,714,707,899.68
结算备付金 88,636.36 -
存出保证金 - 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 550,130,767.04 681,362,745.56
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 550,130,767.04 681,362,745.56
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 241,290,801.94 1,803,810,225.72
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 8,889,904.62 18,944,372.35
应收股利 - -
应收申购款 108,382,792.32 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,077,892,860.77 4,219,075,243.31

负债和所有者权益
附注号
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 23,999,868.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 926,427.33 261,253.84
应付管理人报酬 379,896.58 575,946.06
应付托管费 115,120.19 174,529.11
应付销售服务费 150,948.14 278,177.98
应付交易费用 6.4.7.7 18,307.90 25,757.01
应交税费 103,000.00 103,000.00
应付利息 9,896.38 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 102,520.13 305,118.82
负债合计 25,805,984.65 1,723,782.82
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,052,086,876.12 4,217,351,460.49
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 1,052,086,876.12 4,217,351,460.49
负债和所有者权益总计 1,077,892,860.77 4,219,075,243.31

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,052,086,876.12份。其中A级653,791,415.52份，B级398,295,460.60份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元

项 目
附注号
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 39,227,477.77 38,252,898.67
1.利息收入 36,468,963.29 32,961,298.15
其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,350,767.94 16,492,285.28
债券利息收入 9,741,512.82 9,710,430.56
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,376,682.53 6,758,582.31
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,758,514.48 5,291,600.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 2,758,514.48 5,291,600.52
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用 6,642,081.28 5,270,955.25
1．管理人报酬 3,031,510.91 2,386,893.97
2．托管费 918,639.65 723,301.23
3．销售服务费 1,223,659.49 1,172,698.39
4．交易费用 6.4.7.18 - -
5．利息支出 1,322,880.33 842,848.32
其中：卖出回购金融资产支出 1,322,880.33 842,848.32
6．其他费用 6.4.7.19 145,390.90 145,213.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,585,396.49 32,981,943.42
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,585,396.49 32,981,943.42


6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金
本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日
单位：人民币元

项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日

实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,217,351,460.49 - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 4,217,351,460.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -3,165,264,584.37 - -3,165,264,584.37
其中：1.基金申购款 8,190,863,563.37 - 8,190,863,563.37
2.基金赎回款 -11,356,128,147.74 - -11,356,128,147.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -32,585,396.49 -32,585,396.49
五、期末所有者权益（基金净值） 1,052,086,876.12 - 1,052,086,876.12

项目
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日

实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 931,248,883.08 - 931,248,883.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 32,981,943.42 32,981,943.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -4,501,214.27 - -4,501,214.27
其中：1.基金申购款 12,644,230,717.64 - 12,644,230,717.64
2.基金赎回款 -12,648,731,931.91 - -12,648,731,931.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -32,981,943.42 -32,981,943.42
五、期末所有者权益（基金净值） 926,747,668.81 - 926,747,668.81


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许红波______ ______杜明华______ ____于意____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

农银汇理货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1359号《关于核准农银汇理货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,031,719,496.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第336号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》于2010年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,032,599,123.32份基金份额，其中认购资金利息折合879,626.42份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
本基金分设两级基金份额，A 级基金份额和B级基金份额。A 级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500 万份以下的持有人，B 级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500 万份以上（含500 万）的持有人
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；短期融资券；剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告
和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理货币市场证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金报告期内未发生会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金报告期内未发生会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款


单位：人民币元

项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 109,958.49
定期存款 169,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 169,000,000.00
其他存款 -
合计： 169,109,958.49


6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目
本期末
2013年6月30日

摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 550,130,767.04 548,164,000.00 -1,966,767.04 -0.1869%
合计 550,130,767.04 548,164,000.00 -1,966,767.04 -0.1869%

注：偏离金额=影子定价-摊余成本，偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元

项目 本期末
2013年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 241,290,801.94 -
合计 241,290,801.94 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 6,204.22
应收定期存款利息 822,416.29
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 39.90
应收债券利息 7,577,350.72
应收买入返售证券利息 483,893.49
应收申购款利息 -
其他 -
合计 8,889,904.62


6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末
2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 18,307.90
合计 18,307.90


6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末
2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11,843.43
预提费用 90,676.70
合计 102,520.13


6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

农银货币A

项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日

基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,502,421,406.24 2,502,421,406.24
本期申购 4,010,750,290.52 4,010,750,290.52
本期赎回(以"-"号填列) -5,859,380,281.24 -5,859,380,281.24
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 653,791,415.52 653,791,415.52


金额单位：人民币元

农银货币B

项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日

基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,714,930,054.25 1,714,930,054.25
本期申购 4,180,113,272.85 4,180,113,272.85
本期赎回(以"-"号填列) -5,496,747,866.50 -5,496,747,866.50
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 398,295,460.60 398,295,460.60

注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

农银货币A

项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 16,289,977.24 - 16,289,977.24
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -16,289,977.24 - -16,289,977.24
本期末 - - -


单位：人民币元

农银货币B

项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 16,295,419.25 - 16,295,419.25
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -16,295,419.25 - -16,295,419.25
本期末 - - -


6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
活期存款利息收入 57,075.44
定期存款利息收入 23,249,357.43
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,067.71
其他 43,267.36
合计 23,350,767.94


6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 874,243,623.50
减:卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 850,997,413.20
减:应收利息总额 20,487,695.82
债券投资收益 2,758,514.48


6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用

本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 42,151.28
信息披露费 39,671.58
清算所账户服务费 8,926.92
账户服务费 8,926.92
银行汇划费 45,314.20
其他 400.00
合计 145,390.90


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项


本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称
与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 本基金托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金的管理人的股东
农银汇理基金管理有限公司 本基金管理人


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位：人民币元

项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,031,510.91 2,386,893.97
其中：支付销售机构的客户维护费 697,356.97 750,130.31

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 918,639.65 723,301.23

注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

农银货币A
农银货币B
合计
农银汇理 24,166.44 20,577.49 44,743.93
农业银行 997,091.15 14,360.95 1,011,452.10
工商银行 74,696.69 754.86 75,451.55
合计 1,095,954.28 35,693.30 1,131,647.58

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

农银货币A
农银货币B
合计
农银汇理 23,779.31 3,762.49 27,541.80
农业银行 868,370.08 18,387.41 886,757.49
工商银行 109,011.26 1,619.82 110,631.08
合计 1,001,160.65 23,769.72 1,024,930.37

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级：A级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：A级基金日销售服务费=前一日A级基金资产净值×0.25%/当年天数，B级基金日销售服务费=前一日B级基金资产净值×0.01%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日

期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行 109,958.49 57,075.44 5,464,836.43 45,648.71

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金


金额单位：人民币元
农银货币A

已按再投资形式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
16,289,977.24 - - 16,289,977.24 -


农银货币B

已按再投资形式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
16,295,419.25 - - 16,295,419.25 -


6.4.12 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币23,999,868.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元

债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额
110212 11国开12 2013年7月4日 99.23 300,000 29,770,420.47
合计 300,000 29,770,420.47

-
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。
本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管人 –中国工商银行，本基金认为与中国工商银行相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
A-1 380,357,129.42 401,376,590.39
A-1以下 0.00 0.00
未评级 169,773,637.62 279,986,155.17
合计 550,130,767.04 681,362,745.56

注：未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
6个月以内
6个月-1年
1-5年
不计息
合计
资产
银行存款 169,109,958.49 - - - 169,109,958.49
清算备付金 88,636.36 - - - 88,636.36
存出保证金 - - - － －
交易性金融资产 300,083,415.12 250,047,351.92 - - 550,130,767.04
买入返售金融资产 241,290,801.94 - - - 241,290,801.94
应收利息 - - - 8,889,904.62 8,889,904.62
应收申购款 100,405,218.68 - - 7,977,573.64 108,382,792.32
资产总计 810,978,030.59 250,047,351.92 － 16,867,478.26 1,077,892,860.77
负债
卖出回购金融资产款 23,999,868.00 - - - 23,999,868.00
应付赎回款 - - - 926,427.33 926,427.33
应付管理人报酬 - - - 379,896.58 379,896.58
应付销售服务费用 - - - 150,948.14 150,948.14
应付托管费 - - - 115,120.19 115,120.19
应付交易费用 - - - 18,307.90 18,307.90
应付税费 - - - 103,000.00 103,000.00
应付利息 - - - 9,896.38 9,896.38
其他负债 - - - 102,520.13 102,520.13
负债总计 23,999,868.00 － － 1,806,116.65 25,805,984.65
利率敏感度缺口 786,978,162.59 250,047,351.92 － 15,061,361.61 1,052,086,876.12
上年度末
2012年12月31日
6个月以内
6个月-1年
1-5年
不计息
合计
资产
银行存款 1,714,707,899.68 - - - 1,714,707,899.68
清算备付金 - - - - －
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 451,341,974.42 230,020,771.14 - - 681,362,745.56
买入返售金融资产 1,803,810,225.72 - - - 1,803,810,225.72
应收利息 - - - 18,944,372.35 18,944,372.35
应收申购款 - - - - －
资产总计 3,969,860,099.82 230,020,771.14 － 19,194,372.35 4,219,075,243.31
负债
卖出回购金融资产款 - - - - －
应付赎回款 - - - 261,253.84 261,253.84
应付管理人报酬 - - - 575,946.06 575,946.06
应付销售服务费用 - - - 174,529.11 174,529.11
应付托管费 - - - 278,177.98 278,177.98
应付交易费用 - - - 25,757.01 25,757.01
应付税费 - - - 103,000.00 103,000.00
其他负债 - - - 305,118.82 305,118.82
负债总计 － － － 1,723,782.82 1,723,782.82
利率敏感度缺口 3,969,860,099.82 230,020,771.14 － 17,470,589.53 4,217,351,460.49

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金管理人通过设定目标久期管理债券的利率风险，并根据基金合同要求将投资组合平均剩余期限控制在120天以内。本报告期末投资组合平均剩余期限为120天（上年度末：43天），若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降25个基点，对资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例（%）
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 548,164,000.00 52.10 681,588,000.00 16.16
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 548,164,000.00 52.10 681,588,000.00 16.16

§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号
项目
金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 550,130,767.04 51.04
其中：债券 550,130,767.04 51.04
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 241,290,801.94 22.39
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 169,198,594.85 15.70
4 其他各项资产 117,272,696.94 10.88
5 合计 1,077,892,860.77 100.00


7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元

序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.73
其中：买断式回购融资 -

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 23,999,868.00 2.28
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号
发生日期
融资余额占基金资产净值比例（%）
原因
调整期

本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限 120
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 129
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37


报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

序号
发生日期
平均剩余期限（天数）
原因
调整期
1 2013年4月25日 123 巨额赎回 4天
2 2013年6月28日 122 巨额赎回 1天

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。因出现巨额赎回，在报告期内出现了基金投资组合的平均剩余期限超过120天的现象，基金管理人已在规定期限内进行了调整。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 24.78 2.28
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 13.28 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 17.09 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.64 -
4 90天(含)—180天 12.39 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 23.77 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 91.31 2.28


7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元

序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 19,930,340.77 1.89
3 金融债券 149,843,296.85 14.24
其中：政策性金融债 149,843,296.85 14.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 380,357,129.42 36.15
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 550,130,767.04 52.29
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 69,858,577.99 6.64


7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例（％）
1 120228 12国开28 500,000 49,996,719.11 4.75
2 100236 10国开36 400,000 40,088,157.52 3.81
3 041361017 13建发集CP001 400,000 40,000,951.66 3.80
4 041251042 12集通CP001 300,000 30,181,964.58 2.87
5 041252052 12川龙蟒CP002 300,000 30,120,030.39 2.86
6 041365001 13瑞水泥CP001 300,000 30,040,968.10 2.86
7 041352009 13农垦CP001 300,000 30,001,871.47 2.85
8 041371003 13凤传媒CP001 300,000 30,000,709.37 2.85
9 041362013 13天士力集CP001 300,000 30,000,119.97 2.85
10 120238 12国开38 300,000 29,987,999.75 2.85


7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.1912%
报告期内偏离度的最低值 -0.3172%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1227%


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
7.8.2

本报告期内无持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

序号
发生日期
该类浮动债占基
原因
调整期

金资产净值的比例（％）

7.8.3

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称
金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,889,904.62
4 应收申购款 108,382,792.32
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 117,272,696.94


§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份

份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构

机构投资者
个人投资者

持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
农银货币A 12,059 54,216.06 13,976,846.53 2.14% 639,814,568.99 97.86%
农银货币B 19 20,962,918.98 338,277,295.66 84.93% 60,018,164.94 15.07%
合计 12,078 87,107.71 352,254,142.19 33.48% 699,832,733.93 66.52%

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 农银货币A 687,534.98 0.1052%
农银货币B 0.00 0.0000%
合计 687,534.98 0.0653%

注：1、从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§9 开放式基金份额变动
单位：份
农银货币A 农银货币B
基金合同生效日（2010年11月23日）基金份额总额 3,972,448,525.22 2,060,150,598.10
本报告期期初基金份额总额 2,502,421,406.24 1,714,930,054.25
本报告期基金总申购份额 4,010,750,290.52 4,180,113,272.85
减：本报告期基金总赎回份额 5,859,380,281.24 5,496,747,866.50
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 653,791,415.52 398,295,460.60

注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
-

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称

交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注

成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -

注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：
（1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
（2） 市场形象及财务状况良好。
（3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - 19,500,000.00 100.00% - -


10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5％的情况。
10.9 其他重大事件

序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1 关于农银汇理货币市场证券投资基金2013年端午假期暂停申购及转换转入等业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年6月4日
2 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年4月23日
3 关于农银汇理货币市场证券投资基金2013年五一假期暂停申购及转换转入等业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年4月23日
4 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年3月29日
5 关于农银汇理货币市场证券投资基金2013年清明节假期暂停申购及转换转入等业务的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年3月29日
6 农银汇理基金管理有限公司旗下基金关于新增民生银行为代销机构的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年2月5日


§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理货币市场证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
11.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


农银汇理基金管理有限公司
2013年8月27日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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