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| 农银策略价值混合(660004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 229583 | ||||||||
| 基金代码 | 660004 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金2013年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 34 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 34 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 34 7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 34 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 35 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 36 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 37 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 38 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 39 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 39 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 39 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 基金简称 农银策略价值股票 基金主代码 660004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月29日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 843,963,506.25份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资策略，力争实现基金资产的理性增值。 投资策略 通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值，利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组 合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 田青 联系电话 021-61095588 010-67595096 电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-61095599 010-67595096 传真 021-61095556 010-66275833 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 刁钦义 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) 本期已实现收益 156,058,715.12 本期利润 81,689,489.71 加权平均基金份额本期利润 0.0804 本期加权平均净值利润率 7.37% 本期基金份额净值增长率 7.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 期末可供分配利润 97,027,785.38 期末可供分配基金份额利润 0.1150 期末基金资产净值 940,991,291.63 期末基金份额净值 1.1150 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 11.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -5.84% 2.00% -11.92% 1.41% 6.08% 0.59% 过去三个月 4.15% 1.60% -8.67% 1.10% 12.82% 0.50% 过去六个月 7.34% 1.49% -8.94% 1.13% 16.28% 0.36% 过去一年 10.23% 1.35% -6.82% 1.03% 17.05% 0.32% 过去三年 24.80% 1.34% -7.53% 1.03% 32.33% 0.31% 自基金合同生效起至今 11.50% 1.29% -16.21% 1.08% 27.71% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%，其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年9月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008 年3 月18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上 海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2013年6月30日，公司现管理18 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇 理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金和农银汇理行业领先股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李洪雨 本基金基金经理、公司投资部副总经理 2013年3月5日 - 10 经济学硕士，CFA，具有基金从业资格。历任东北证券公司研究员、国联安基金管理公司高级研究员兼基金经理助理、万家基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理。 陈富权 本基金基金经理助理 2013年2月1日 - 5 金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理，农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。 程涛 曾任本基金基金经理 2010年4月15日 2013年3月5日 9 金融学硕士，具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司投资部总经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，在政府积极推动经济结构转型的背景下，增长速度没有达到年初市场预期，股市大方向上经历了先涨后跌的过程，特别是以煤炭、有色、钢铁、水泥等为代表的投资品，跌幅明显，另一方面，代表新兴产业方向的传媒、电子、通信等行业涨幅明显，经济转型预期引领了A股表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长率为7.34％，同期业绩比较基准收益率为-8.94％。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为十八届三中全会将会勾勒出新一届政府经济改革发展的蓝图，会引导市场投资方向。整体而言，我们看好受益于大众消费新时代并有望成为拉动绿色经济增长新引擎的的新文化、新社会服务、快消品、移动互联等投资方向，其中包括生物医药、环保、TMT、高端制造等受益于社会未来中长期发展趋势的行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：农银汇理策略价值股票型证券投资基金 报告截止日： 2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 110,147,678.95 216,569,495.12 结算备付金 3,137,675.50 3,658,014.67 存出保证金 358,820.95 2,209,119.22 交易性金融资产 6.4.7.2 742,090,973.44 1,084,714,917.01 其中：股票投资 742,090,973.44 1,084,714,917.01 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 90,000,195.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 114,224.81 37,903.36 应收股利 - - 应收申购款 166,004.95 1,709.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 946,015,573.60 1,307,191,159.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,832,225.54 应付赎回款 1,646,180.87 4,061,445.93 应付管理人报酬 1,188,550.33 1,531,525.16 应付托管费 198,091.71 255,254.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,141,201.87 2,125,976.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 850,257.19 1,552,722.47 负债合计 5,024,281.97 13,359,150.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 843,963,506.25 1,245,553,675.68 未分配利润 6.4.7.10 97,027,785.38 48,278,333.35 所有者权益合计 940,991,291.63 1,293,832,009.03 负债和所有者权益总计 946,015,573.60 1,307,191,159.11 注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.1150元，基金份额总额843,963,506.25份。 6.2 利润表 会计主体：农银汇理策略价值股票型证券投资基金 本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 96,612,157.47 113,177,313.10 1.利息收入 1,055,589.92 472,626.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 645,202.99 472,626.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 410,386.93 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 169,671,600.75 45,492,618.81 其中：股票投资收益 6.4.7.12 163,727,691.97 39,316,516.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 5,943,908.78 6,176,102.09 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -74,369,225.41 67,004,819.77 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 254,192.21 207,247.72 减：二、费用 14,922,667.76 16,892,404.55 1．管理人报酬 8,278,306.10 9,069,512.87 2．托管费 1,379,717.71 1,511,585.47 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 5,149,195.23 6,189,758.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 115,448.72 121,548.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 81,689,489.71 96,284,908.55 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 81,689,489.71 96,284,908.55 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理策略价值股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,245,553,675.68 48,278,333.35 1,293,832,009.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 81,689,489.71 81,689,489.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -401,590,169.43 -32,940,037.68 -434,530,207.11 其中：1.基金申购款 43,815,638.15 4,330,783.66 48,146,421.81 2.基金赎回款 -445,405,807.58 -37,270,821.34 -482,676,628.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 843,963,506.25 97,027,785.38 940,991,291.63 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,396,808,627.18 -94,319,880.31 1,302,488,746.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 96,284,908.55 96,284,908.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -135,490,422.38 12,529,753.16 -122,960,669.22 其中：1.基金申购款 149,847,193.54 -3,509,387.62 146,337,805.92 2.基金赎回款 -285,337,615.92 16,039,140.78 -269,298,475.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,261,318,204.80 14,494,781.40 1,275,812,986.20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______许红波______ ______杜明华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 农银汇理策略价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第821号《关于同意农银汇理策略价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,786,540,051.22元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第176号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》于2009年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,788,527,651.16份基金份额，其中认购资金利息折合1,987,599.94份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于价值型股票的比例不低于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 对基金取得的股票股息、红利收入，要求基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 活期存款 110,147,678.95 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 110,147,678.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 692,815,277.26 742,090,973.44 49,275,696.18 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 692,815,277.26 742,090,973.44 49,275,696.18 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 50,000,195.00 - 买入返售证券_交易所 40,000,000.00 - 合计 90,000,195.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 应收活期存款利息 22,257.13 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,270.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 90,550.83 应收申购款利息 0.79 其他 145.26 合计 114,224.81 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,140,069.59 银行间市场应付交易费用 1,132.28 合计 1,141,201.87 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 应付赎回费 1,080.05 预提费用 99,177.14 合计 850,257.19 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,245,553,675.68 1,245,553,675.68 本期申购 43,815,638.15 43,815,638.15 本期赎回(以"-"号填列) -445,405,807.58 -445,405,807.58 本期末 843,963,506.25 843,963,506.25 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 2013年1月1日至2013年6月30日 交易所市场交易费用 5,149,195.23 银行间市场交易费用 - 合计 5,149,195.23 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 账户服务费 9,000.00 银行汇划费 7,271.58 合计 115,448.72 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人 农银汇理基金管理有限公司 本基金管理人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关 联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,278,306.10 9,069,512.87 其中：支付销售机构的客户维护费 1,272,413.57 1,335,782.80 注：支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,379,717.71 1,511,585.47 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 110,147,678.95 620,122.49 97,298,031.10 445,881.41 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000998 隆平高科 2013年5月3日 公告重大事项 20.73 2013年7月8日 20.50 406,429 7,773,174.57 8,425,273.17 - 300020 银江股份 2013年6月3日 公告重大事项 22.67 - - 200,430 3,644,408.00 4,543,748.10 - 300027 华谊兄弟 2013年6月5日 公告重大事项 29.35 2013年7月24日 31.41 1,290,173 32,329,188.38 37,866,577.55 - 300133 华策影视 2013年5月28日 公告重大事项 23.89 2013年7月30日 26.87 1,000,698 22,632,458.10 23,906,675.22 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 - 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款存放于本基金的托管银行 – 中国建设银行，本基金认为与中国建设银行相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。由于本基金主要投资于股票等权益类资产，生息资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2013年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 110,147,678.95 - - - 110,147,678.95 清算备付金 3,137,675.50 - - - 3,137,675.50 存出保证金 358,820.95 - - - 358,820.95 交易性金融资产 - - - 742,090,973.44 742,090,973.44 买入返售金融资产 90,000,195.00 - - - 90,000,195.00 应收利息 - - - 114,224.81 114,224.81 应收申购款 198.81 - - 165,806.14 166,004.95 资产总计 203,644,569.21 - - 742,371,004.39 946,015,573.60 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,646,180.87 1,646,180.87 应付管理人报酬 - - - 1,188,550.33 1,188,550.33 应付托管费 - - - 198,091.71 198,091.71 应付交易费用 - - - 1,141,201.87 1,141,201.87 其他负债 - - - 850,257.19 850,257.19 负债总计 - - - 5,024,281.97 5,024,281.97 利率敏感度缺口 203,644,569.21 - - 737,346,722.42 940,991,291.63 上年度末 2012年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 216,569,495.12 - - - 216,569,495.12 清算备付金 3,658,014.67 - - - 3,658,014.67 存出保证金 - - - 2,209,119.22 2,209,119.22 交易性金融资产 - - - 1,084,714,917.01 1,084,714,917.01 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 37,903.36 37,903.36 应收申购款 994.03 - - 715.70 1,709.73 资产总计 220,228,503.82 - - 1,086,962,655.29 1,307,191,159.11 负债 应付证券清算款 - - - 3,832,225.54 3,832,225.54 应付赎回款 - - - 4,061,445.93 4,061,445.93 应付管理人报酬 - - - 1,531,525.16 1,531,525.16 应付托管费 - - - 255,254.22 255,254.22 应付交易费用 - - - 2,125,976.76 2,125,976.76 其他负债 - - - 1,552,722.47 1,552,722.47 负债总计 - - - 13,359,150.08 13,359,150.08 利率敏感度缺口 220,228,503.82 - - 1,073,603,505.21 1,293,832,009.03 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此，市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于价值型股票的比例不低于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 742,090,973.44 78.86 1,084,714,917.01 83.84 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 742,090,973.44 78.86 1,084,714,917.01 83.84 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化5，其它变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （ 2013年6月30日 ） 上年度末 （ 2012年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 50,868,351.66 74,476,946.73 业绩比较基准下降5% -50,868,351.66 -74,476,946.73 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 742,090,973.44 78.44 其中：股票 742,090,973.44 78.44 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 90,000,195.00 9.51 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 113,285,354.45 11.97 6 其他各项资产 639,050.71 0.07 7 合计 946,015,573.60 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,425,273.17 0.90 B 采矿业 21,040,996.34 2.24 C 制造业 315,134,003.71 33.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 75,434,702.53 8.02 F 批发和零售业 17,152,507.55 1.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,679,251.92 10.38 J 金融业 9,755,200.00 1.04 K 房地产业 19,589,206.25 2.08 L 租赁和商务服务业 37,270,852.50 3.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 62,629,349.20 6.66 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 77,979,630.27 8.29 S 综合 - - 合计 742,090,973.44 78.86 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300070 碧水源 1,329,421 50,092,583.28 5.32 2 002241 歌尔声学 1,260,487 45,743,073.23 4.86 3 300027 华谊兄弟 1,290,173 37,866,577.55 4.02 4 002375 亚厦股份 1,057,346 32,566,256.80 3.46 5 600422 昆明制药 1,109,874 29,411,661.00 3.13 6 002236 大华股份 629,860 24,079,547.80 2.56 7 300133 华策影视 1,000,698 23,906,675.22 2.54 8 600637 百视通 829,903 23,237,284.00 2.47 9 600406 国电南瑞 1,525,803 22,780,238.79 2.42 10 600498 烽火通信 1,307,576 21,548,852.48 2.29 11 002456 欧菲光 450,643 21,477,645.38 2.28 12 300157 恒泰艾普 608,473 21,040,996.34 2.24 13 300058 蓝色光标 459,149 19,146,513.30 2.03 14 002400 省广股份 686,528 18,124,339.20 1.93 15 300115 长盈精密 562,233 18,070,168.62 1.92 16 600161 天坛生物 1,204,927 17,001,519.97 1.81 17 000538 云南白药 200,930 16,880,129.30 1.79 18 600867 通化东宝 1,107,295 16,487,622.55 1.75 19 600880 博瑞传播 919,250 16,206,377.50 1.72 20 300168 万达信息 579,159 15,631,501.41 1.66 21 002482 广田股份 669,405 14,057,505.00 1.49 22 601117 中国化学 1,425,525 13,570,998.00 1.44 23 000063 中兴通讯 999,924 12,749,031.00 1.35 24 000826 桑德环境 388,496 12,536,765.92 1.33 25 000917 电广传媒 1,002,625 11,800,896.25 1.25 26 600993 马应龙 679,901 10,742,435.80 1.14 27 002005 德豪润达 1,153,950 10,731,735.00 1.14 28 002521 齐峰股份 1,390,000 10,035,800.00 1.07 29 600048 保利地产 1,001,232 9,922,209.12 1.05 30 600837 海通证券 1,040,000 9,755,200.00 1.04 31 600067 冠城大通 1,209,887 9,666,997.13 1.03 32 600079 人福医药 360,845 9,410,837.60 1.00 33 000895 双汇发展 242,074 9,305,324.56 0.99 34 002140 东华科技 366,615 9,095,718.15 0.97 35 002022 科华生物 583,632 8,643,589.92 0.92 36 300054 鼎龙股份 501,143 8,614,648.17 0.92 37 000998 隆平高科 406,429 8,425,273.17 0.90 38 002313 日海通讯 506,762 8,356,505.38 0.89 39 002185 华天科技 1,054,380 8,150,357.40 0.87 40 300113 顺网科技 180,887 7,696,741.85 0.82 41 000530 大冷股份 1,002,017 7,364,824.95 0.78 42 300287 飞利信 301,480 6,834,551.60 0.73 43 000963 华东医药 160,855 6,410,071.75 0.68 44 002081 金 螳 螂 215,814 6,144,224.58 0.65 45 002038 双鹭药业 100,802 5,906,997.20 0.63 46 002335 科华恒盛 385,383 5,164,132.20 0.55 47 002421 达实智能 309,753 5,154,289.92 0.55 48 300020 银江股份 200,430 4,543,748.10 0.48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300070 碧水源 49,276,662.42 3.81 2 002375 亚厦股份 41,998,938.62 3.25 3 300027 华谊兄弟 32,329,188.38 2.50 4 002241 歌尔声学 28,870,207.76 2.23 5 600422 昆明制药 28,825,590.32 2.23 6 300090 盛运股份 28,655,882.03 2.21 7 002456 欧菲光 28,221,917.73 2.18 8 600498 烽火通信 28,143,492.85 2.18 9 600161 天坛生物 27,710,164.29 2.14 10 600048 保利地产 26,425,957.95 2.04 11 300133 华策影视 25,785,060.08 1.99 12 002172 澳洋科技 24,574,724.69 1.90 13 600067 冠城大通 24,026,740.52 1.86 14 000538 云南白药 23,769,184.01 1.84 15 600867 通化东宝 23,585,865.61 1.82 16 002421 达实智能 22,432,504.11 1.73 17 600406 国电南瑞 22,332,822.40 1.73 18 000024 招商地产 21,304,907.53 1.65 19 002236 大华股份 20,884,016.65 1.61 20 600637 百视通 20,419,557.50 1.58 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002690 美亚光电 102,661,441.07 7.93 2 601888 中国国旅 47,274,099.22 3.65 3 000024 招商地产 44,559,859.27 3.44 4 601117 中国化学 38,865,213.07 3.00 5 600585 海螺水泥 37,479,100.91 2.90 6 600048 保利地产 36,750,485.90 2.84 7 002146 荣盛发展 32,655,995.00 2.52 8 000100 TCL 集团 29,702,206.02 2.30 9 000651 格力电器 28,953,467.53 2.24 10 002172 澳洋科技 28,382,498.13 2.19 11 600837 海通证券 27,505,000.02 2.13 12 002422 科伦药业 27,012,996.57 2.09 13 600199 金种子酒 25,925,120.27 2.00 14 600104 上汽集团 25,751,361.85 1.99 15 601628 中国人寿 25,366,040.03 1.96 16 002375 亚厦股份 25,167,335.02 1.95 17 002482 广田股份 25,011,718.78 1.93 18 002656 卡奴迪路 24,085,065.79 1.86 19 002369 卓翼科技 23,265,427.91 1.80 20 601318 中国平安 22,221,933.71 1.72 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,410,769,181.67 卖出股票收入（成交）总额 1,842,751,591.80 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 358,820.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 114,224.81 5 应收申购款 166,004.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 639,050.71 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300027 华谊兄弟 37,866,577.55 4.02 公告重大事项 2 300133 华策影视 23,906,675.22 2.54 公告重大事项 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 60,976 13,840.91 42,398,941.34 5.02% 801,564,564.91 94.98% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 34,261.74 0.0041% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年9月29日 ）基金份额总额 7,788,527,651.16 本报告期期初基金份额总额 1,245,553,675.68 本报告期基金总申购份额 43,815,638.15 减:本报告期基金总赎回份额 445,405,807.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 843,963,506.25 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 2 1,589,349,177.25 48.85% 1,428,517.15 48.72% - 广发证券 2 378,837,135.55 11.64% 344,890.24 11.76% - 国信证券 2 318,711,514.64 9.80% 285,393.89 9.73% - 东方证券 2 255,831,226.62 7.86% 232,909.56 7.94% - 红塔证券 1 193,594,906.15 5.95% 171,313.24 5.84% - 海通证券 2 188,841,363.01 5.80% 171,922.34 5.86% - 银河证券 1 152,488,983.21 4.69% 138,824.14 4.73% - 中信证券 2 98,949,082.69 3.04% 90,085.69 3.07% - 申银万国 2 76,917,384.35 2.36% 68,451.25 2.33% - 国泰君安 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国金证券 - - 90,000,000.00 28.13% - - 广发证券 - - 60,000,000.00 18.75% - - 国信证券 - - 50,000,000.00 15.63% - - 东方证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 - - 120,000,000.00 37.50% - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年6月19日 2 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年6月14日 3 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年4月23日 4 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金销售 中国证券报、基金管理人网站 2013年3月29日 为代销机构并参加其费率优惠活动 5 农银汇理策略价值股票型基金经理变更的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年3月7日 6 农银汇理基金管理有限公司旗下基金关于新增民生银行为代销机构的公告 中国证券报、基金管理人网站 2013年2月5日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 11.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2013年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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