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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 229572 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2013年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年8月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据通乾证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至6日30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通通乾封闭 基金主代码 500038 交易代码 500038 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年8月29日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 基金合同存续期 2001年8月29日至2016年8月28日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2001年9月21日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略 以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 田青 联系电话 （0755）26948666 （010）67595096 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096 传真 （0755）26935005 （010）66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) 本期已实现收益 111,370,125.89 本期利润 10,138,299.20 加权平均基金份额本期利润 0.0051 本期基金份额净值增长率 0.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0198 期末基金资产净值 2,061,751,967.90 期末基金份额净值 1.0309 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -7.96% 1.98% - - - - 过去三个月 -2.20% 2.36% - - - - 过去六个月 0.50% 2.54% - - - - 过去一年 2.30% 2.43% - - - - 过去三年 -10.21% 2.23% - - - - 自基金合同生效起至今 261.88% 2.74% - - - - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2013年6月30日，公司管理的基金共有二十只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十九只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金和融通通泰保本混合基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪忠远 本基金的基金经理、融通新蓝筹混合基金的基金经理 2012年1月12日 - 17 毕业于曼彻斯特大学商学院，研究生学历，具有证券从业资格。1993年至1997年，任职君安证券武汉营业部投资经理；1997年至1999年，任职延宁发展有限公司证券投资部经理；2001年至2005年，任职深圳林奇投资顾问有限公司投资经理；2006年加入融通基金管理有限公司，历任机构理财部投资经理助理。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年上半年，每年的年初萌动加上对新一届政府的乐观预期使A股市场一个月内上冲超过5%，但中国经济潜在增长率的回调和各种结构性因素进一步强化，市场逐波走低，六月底创下上证指数1849点的近五年新低。市场结构则是冰火两重天，以创业板为代表的新兴产业股票牛气冲天，创业板指涨幅超过30%，很多成长股翻倍。 本基金上半年的策略出现过摇摆，年初组合配置了大金融为代表的传统产业，但二季度后开始转向新兴产业占主导的资产。目前成长股占大部分比重，主要集中在TMT和大消费领域，传统产业也以行业内部具备成长性的中小公司居多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年上半年，沪深300 指数下跌12.78%，本报告期基金份额净值增长率为0.50%。组合中TMT和医药等行业资产贡献较大。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经过30多年改革开放，各种"红利"被我们充分享受和发掘后，中国经济又到了一个新的起点，深层次矛盾和新的机会都有重新浮现和暴露的可能，"这是最好的时代，这是最坏的时代"，资本市场无疑在反应这些变化。 宏观经济在可预见的未来难以看到大幅回升，转型的美好前景会在不断试错中酝酿，证券市场还是会持续挖掘真正符合未来方向的资产，优胜劣汰。对于传统产业而言，更多是的在去产能大背景下的跌下来反弹的机会。 本基金下半年继续积极寻找通过市场检验后能茁壮成长的公司，对传统类大金融和投资品找寻市场错杀的机会，力争为基金持有人创造良好回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：通乾证券投资基金 报告截止日： 2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 201,178,365.55 26,433,352.63 结算备付金 13,438,319.14 6,384,176.22 存出保证金 1,029,407.10 1,924,714.39 交易性金融资产 1,879,148,305.35 1,969,647,201.85 其中：股票投资 1,425,178,305.35 1,544,822,201.85 基金投资 - - 债券投资 453,970,000.00 424,825,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 46,881,310.62 应收利息 4,497,438.19 8,339,935.66 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,099,291,835.33 2,059,610,691.37 负债和所有者权益 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 27,678,500.95 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,637,578.05 2,452,527.40 应付托管费 439,596.34 408,754.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,719,053.75 2,210,564.78 应交税费 1,830,675.94 1,830,675.94 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,234,462.40 1,094,500.00 负债合计 37,539,867.43 7,997,022.67 所有者权益： 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配利润 61,751,967.90 51,613,668.70 所有者权益合计 2,061,751,967.90 2,051,613,668.70 负债和所有者权益总计 2,099,291,835.33 2,059,610,691.37 注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.0309元，基金份额总额2,000,000,000.00份。 6.2 利润表 会计主体：通乾证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 39,390,802.50 61,095,887.55 1.利息收入 8,200,294.07 7,817,125.90 其中：存款利息收入 365,981.73 429,658.21 债券利息收入 7,559,866.17 7,296,214.24 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 274,446.17 91,253.45 其他利息收入 - - 2.投资收益 132,422,335.12 -67,282,277.26 其中：股票投资收益 125,623,453.08 -73,576,143.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 328,839.63 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6,470,042.41 6,293,866.03 3.公允价值变动收益 -101,231,826.69 120,537,928.69 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 - 23,110.22 减：二、费用 29,252,503.30 22,459,034.70 1．管理人报酬 15,916,636.42 14,834,228.53 2．托管费 2,652,772.73 2,472,371.38 3．销售服务费 - - 4．交易费用 10,438,253.57 4,912,063.20 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 244,840.58 240,371.59 三、利润总额 10,138,299.20 38,636,852.85 减：所得税费用 - - 四、净利润 10,138,299.20 38,636,852.85 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：通乾证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 51,613,668.70 2,051,613,668.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,138,299.20 10,138,299.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 61,751,967.90 2,061,751,967.90 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -23,188,484.16 1,976,811,515.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 38,636,852.85 38,636,852.85 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 15,448,368.69 2,015,448,368.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：朱建华 会计机构负责人：刘美丽 6.4 报表附注 6.4.1 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.4 关联方关系 6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 陕西省国际信托股份有限公司 （陕国投） 基金发起人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.5.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.5.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的交易佣金。 6.4.5.2 关联方报酬 6.4.5.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 15,916,636.42 14,834,228.53 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.5.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,652,772.73 2,472,371.38 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 基金合同生效日（ 2001年8月29日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.50% 0.50% 注：基金管理人投资本基金的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。 6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 陕国投 5,000,000.00 0.25% 5,000,000.00 0.25% 6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 201,178,365.55 301,359.53 161,051,893.71 403,790.15 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。 6.4.5.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.6 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002106 莱宝高科 2013-3-18 2014-3-19 非公开发行流通受限 16.52 15.35 2,000,000 33,040,000.00 30,700,000.00 - 600633 浙报传媒 2013-4-24 2014-4-22 非公开发行流通受限 13.90 15.03 1,710,000 23,769,000.00 25,701,300.00 - 6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,425,178,305.35 67.89 其中：股票 1,425,178,305.35 67.89 2 固定收益投资 453,970,000.00 21.62 其中：债券 453,970,000.00 21.62 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 214,616,684.69 10.22 6 其他各项资产 5,526,845.29 0.26 7 合计 2,099,291,835.33 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,040,000.00 0.63 B 采矿业 113,649,458.00 5.51 C 制造业 928,166,145.84 45.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 66,377,326.68 3.22 F 批发和零售业 46,885,960.17 2.27 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 41,175,337.00 2.00 K 房地产业 76,425,280.50 3.71 L 租赁和商务服务业 81,328,695.00 3.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,428,802.16 1.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 25,701,300.00 1.25 S 综合 - - 合计 1,425,178,305.35 69.12 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300157 恒泰艾普 2,800,100 96,827,458.00 4.70 2 000625 长安汽车 9,000,100 83,610,929.00 4.06 3 000400 许继电气 3,000,492 81,253,323.36 3.94 4 000538 云南白药 883,293 74,205,444.93 3.60 5 600518 康美药业 3,800,029 73,074,557.67 3.54 6 000012 南 玻Ａ 7,800,000 72,306,000.00 3.51 7 002241 歌尔声学 1,900,044 68,952,596.76 3.34 8 000002 万 科Ａ 6,000,000 59,100,000.00 2.87 9 002638 勤上光电 3,500,016 48,335,220.96 2.34 10 002292 奥飞动漫 1,900,000 42,541,000.00 2.06 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000651 格力电器 97,816,974.26 4.77 2 600016 民生银行 90,481,669.49 4.41 3 000012 南 玻Ａ 89,873,724.21 4.38 4 601688 华泰证券 86,473,789.82 4.21 5 000400 许继电气 83,206,448.73 4.06 6 002106 莱宝高科 71,110,760.15 3.47 7 600518 康美药业 68,086,298.60 3.32 8 601788 光大证券 62,281,651.15 3.04 9 002091 江苏国泰 61,856,893.40 3.02 10 000069 华侨城Ａ 59,865,087.08 2.92 11 002241 歌尔声学 56,859,614.72 2.77 12 002431 棕榈园林 54,866,021.15 2.67 13 000050 深天马Ａ 48,385,149.59 2.36 14 002415 海康威视 47,680,711.39 2.32 15 002292 奥飞动漫 47,654,582.33 2.32 16 002638 勤上光电 46,417,397.88 2.26 17 600583 海油工程 45,656,234.79 2.23 18 300197 铁汉生态 44,946,551.88 2.19 19 002400 省广股份 43,634,270.23 2.13 20 002429 兆驰股份 43,449,552.29 2.12 21 002005 德豪润达 42,797,638.22 2.09 22 000522 白云山Ａ 41,627,993.47 2.03 23 600546 山煤国际 41,546,039.40 2.03 24 300077 国民技术 41,161,029.66 2.01 25 000009 中国宝安 41,155,298.62 2.01 注："买入金额"是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600030 中信证券 97,237,666.28 4.74 2 600016 民生银行 86,118,666.99 4.20 3 000069 华侨城Ａ 85,772,685.30 4.18 4 600036 招商银行 80,003,382.55 3.90 5 601318 中国平安 76,991,419.51 3.75 6 601117 中国化学 74,237,815.53 3.62 7 000651 格力电器 68,387,637.51 3.33 8 600585 海螺水泥 67,593,506.08 3.29 9 601166 兴业银行 62,831,967.52 3.06 10 600519 贵州茅台 62,814,421.32 3.06 11 600837 海通证券 62,719,330.41 3.06 12 600887 伊利股份 58,973,204.82 2.87 13 600559 老白干酒 58,633,047.12 2.86 14 600104 上汽集团 58,157,465.84 2.83 15 002106 莱宝高科 57,802,182.88 2.82 16 600276 恒瑞医药 57,503,934.35 2.80 17 601788 光大证券 55,833,468.41 2.72 18 600332 广州药业 54,216,897.93 2.64 19 000050 深天马Ａ 49,036,211.54 2.39 20 600143 金发科技 44,362,697.82 2.16 21 000009 中国宝安 42,922,384.37 2.09 22 000049 德赛电池 42,730,957.06 2.08 23 000625 长安汽车 42,600,672.49 2.08 24 000538 云南白药 41,603,024.96 2.03 25 002429 兆驰股份 41,284,758.15 2.01 注："卖出金额"是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,436,442,882.36 卖出股票收入（成交）总额 3,581,344,745.25 注：表中"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 453,970,000.00 22.02 其中：政策性金融债 453,970,000.00 22.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 453,970,000.00 22.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 060201 06国开01 2,000,000 194,500,000.00 9.43 2 110234 11国开34 1,000,000 99,940,000.00 4.85 3 100236 10国开36 800,000 79,720,000.00 3.87 4 120228 12国开28 500,000 49,975,000.00 2.42 5 130201 13国开01 300,000 29,835,000.00 1.45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截止本报告期末，本基金未投资股指期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,029,407.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,497,438.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,526,845.29 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 42,594 46,954.97 985,301,196 49.27% 1,014,698,804 50.73% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 178,537,345.00 8.93% 2 中国人寿保险股份有限公司 169,991,349.00 8.50% 3 中粮集团有限公司 70,200,038.00 3.51% 4 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 67,119,639.00 3.36% 5 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 66,181,533.00 3.31% 6 新华人寿保险股份有限公司 53,295,439.00 2.66% 7 兵工财务有限责任公司 47,022,600.00 2.35% 8 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能 43,367,604.00 2.17% 9 渤海证券股份有限公司 26,261,336.00 1.31% 10 幸福人寿保险股份有限公司－分红 20,461,740.00 1.02% §9 重大事件揭示 9.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 9.2.1基金管理人的重大变动 本基金本报告期基金管理人无重大人事变动。 9.2.1基金托管人的重大变动 本基金本报告期基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 9.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 1,563,368,617.13 22.46% 1,387,160.95 22.61% - 国信证券 2 1,200,905,040.80 17.25% 1,015,963.06 16.56% - 申银万国 1 1,101,477,664.38 15.82% 1,002,779.38 16.34% - 银河证券 1 993,988,716.44 14.28% 879,585.17 14.34% - 中信证券 1 904,573,949.45 12.99% 823,528.84 13.42% - 海通证券 1 554,842,375.09 7.97% 505,125.12 8.23% - 中金公司 1 335,437,273.36 4.82% 296,831.09 4.84% - 中银国际 1 306,384,990.96 4.40% 224,365.75 3.66% - 西部证券 1 - - - - 民族证券 1 - - - - 注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： 1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 1）券商服务评价； 2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 （3）交易单元变更情况 本报告期内,本基金未新增和终止租用交易单元。 9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 - - 60,000,000.00 5.22% - - 国信证券 - - 50,000,000.00 4.35% - - 申银万国 - - 350,000,000.00 30.43% - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 5,633,266.40 51.48% 400,000,000.00 34.78% - - 海通证券 5,310,000.00 48.52% 250,000,000.00 21.74% - - 中金公司 - - - - - - 中银国际 - - 40,000,000.00 3.48% - - 西部证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 融通基金管理有限公司 二〇一三年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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