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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 229557 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2013年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2013年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通行业景气混合 基金主代码 161606 前端交易代码 161606 后端交易代码 161656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月29日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,230,153,086.06份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30% 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 裴学敏 联系电话 （0755）26948666 95559 电子邮箱 service@mail.rtfund.com peixm@bankcomm.com 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95559 传真 （0755）26935005 （021）62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) 本期已实现收益 235,985,642.18 本期利润 114,675,020.92 加权平均基金份额本期利润 0.0300 本期基金份额净值增长率 3.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.7441 期末基金资产净值 2,326,504,809.69 期末基金份额净值 0.720 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.86% 2.07% -11.18% 1.32% 2.32% 0.75% 过去三个月 -4.26% 1.51% -8.03% 1.02% 3.77% 0.49% 过去六个月 3.00% 1.49% -8.17% 1.06% 11.17% 0.43% 过去一年 4.80% 1.29% -6.08% 0.96% 10.88% 0.33% 过去三年 -15.39% 1.42% -6.25% 0.96% -9.14% 0.46% 自基金合同生效起至今 143.23% 1.66% 41.34% 1.24% 101.89% 0.42% 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中2009年12月31日（含此日）之前采用"70%×上证综合指数+30%×银行间债券综合指数"，2010年1月1日起使用新基准即"沪深300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%"。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2013年6月30日，公司管理的基金共有二十只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十九只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金和融通通泰保本混合基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹曦 本基金的基金经理、研究部总监 2012年7月3日 - 13 中国人民银行研究生部金融学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司；2001年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究部总监。 严菲 本基金的基金经理、融通蓝筹成长混合基金的基金经理 2012年1月12日 - 10 经济学硕士，具有证券从业资格。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 注：任职日期指公司董事会作出决定之日；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年上半年A股市场大幅下跌，沪深300指数跌幅12.78%。市场对经济复苏的失望导致周期股出现大幅下跌，宽松的流动性环境推动成长股大幅上涨，市场的结构性差异巨大。6月份银行间市场出现流动性紧张，导致市场大幅下跌，但是盈利增长预期较好，与宏观经济周期关联不大的成长股抗跌性较好。传媒、电子、计算机、医药、通信等行业涨幅居前，煤炭、有色金属、建材、证券保险等行业跌幅较大。基于市场处于结构性牛市的判断，行业景气基金上半年基本维持较高股票仓位，主要精力放在组合结构方面，持续增加TMT、医药等行业的配置，降低周期股的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为3.00%，同期业绩比较基准收益率为-8.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，6月份的资金紧张对经济增长、流动性和调控政策都是巨大的考验，下半年调控政策会出现一定的调整，但是政策腾挪的空间有限，经济弱复苏的态势在下半年将得到确认，而出现衰退型流动性宽松的概率较大。我们目前正处在成长股的结构性牛市之中，虽然成长股的估值水平较高，但良好的盈利增长和比较宽松的流动性环境仍然有利于成长股的估值提升，不能轻易判断成长股整体见顶。同时，基于经济弱复苏在3季度的确认，周期股出现阶段性行情的概率也不能排除，市场的风格转化存在一定的基础。 行业景气基金将密切关注成长股的基本面和市场整体的流动性状况，在没有出现重大变化之前将保持对TMT、高端装备、医药等行业中成长股的重点配置；在宏观经济状况发生重大变化时，就市场的风格变化我们将做好应变的准备。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年上半年，基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013年上半年度，融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013年上半年度，由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 报告截止日： 2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 7,887,990.88 28,783,898.41 结算备付金 140,000,481.40 122,041,889.41 存出保证金 1,046,771.17 1,474,147.61 交易性金融资产 2,119,656,552.39 2,788,200,848.43 其中：股票投资 1,990,387,552.39 2,638,430,848.43 基金投资 - - 债券投资 129,269,000.00 149,770,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 66,774,189.23 14,377,383.88 应收利息 1,574,538.76 854,396.49 应收股利 - - 应收申购款 450,576.25 206,329.14 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,337,391,100.08 2,955,938,893.37 负债和所有者权益 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 905,752.73 1,169,524.23 应付管理人报酬 2,985,222.95 3,490,411.94 应付托管费 497,537.16 581,735.33 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,200,876.28 1,538,491.50 应交税费 47,760.00 47,760.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,249,141.27 1,105,162.97 负债合计 10,886,290.39 7,933,085.97 所有者权益： 实收基金 3,230,153,086.06 4,220,211,995.91 未分配利润 -903,648,276.37 -1,272,206,188.51 所有者权益合计 2,326,504,809.69 2,948,005,807.40 负债和所有者权益总计 2,337,391,100.08 2,955,938,893.37 注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.720元，基金份额总额3,230,153,086.06份。 6.2 利润表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 154,501,684.29 199,177,278.36 1.利息收入 3,422,165.04 3,829,445.58 其中：存款利息收入 843,286.20 1,505,058.03 债券利息收入 2,208,198.67 2,178,530.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 370,680.17 145,857.50 其他利息收入 - - 2.投资收益 271,955,867.63 -283,902,455.10 其中：股票投资收益 253,081,682.58 -306,318,506.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,168,559.96 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 17,705,625.09 22,416,051.27 3.公允价值变动收益 -121,310,621.26 479,215,976.65 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 434,272.88 34,311.23 减：二、费用 39,826,663.37 28,484,415.49 1．管理人报酬 21,406,511.65 19,815,134.50 2．托管费 3,567,751.88 3,302,522.43 3．销售服务费 - - 4．交易费用 14,597,076.49 5,157,274.90 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 255,323.35 209,483.66 三、利润总额 114,675,020.92 170,692,862.87 减：所得税费用 - - 四、净利润 114,675,020.92 170,692,862.87 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,220,211,995.91 -1,272,206,188.51 2,948,005,807.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 114,675,020.92 114,675,020.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -990,058,909.85 253,882,891.22 -736,176,018.63 其中：1.基金申购款 215,633,316.76 -55,211,343.21 160,421,973.55 2.基金赎回款 -1,205,692,226.61 309,094,234.43 -896,597,992.18 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,230,153,086.06 -903,648,276.37 2,326,504,809.69 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,900,798,089.84 -1,387,941,707.29 2,512,856,382.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 170,692,862.87 170,692,862.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 409,361,445.00 -132,960,245.92 276,401,199.08 其中：1.基金申购款 514,578,959.38 -165,552,037.58 349,026,921.80 2.基金赎回款 -105,217,514.38 32,591,791.66 -72,625,722.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 4,310,159,534.84 -1,350,209,090.34 2,959,950,444.50 注：报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______奚星华______ ______朱建华______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司("新时代证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 125,454,971.94 1.34% 641,673,820.75 19.37% 6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 114,214.63 1.36% 114,214.63 2.20% 关联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 550,214.85 19.78% 374,446.20 23.53% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 21,406,511.65 19,815,134.50 其中：支付销售机构的客户维护费 4,872,194.35 4,740,248.55 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,567,751.88 3,302,522.43 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 7,887,990.88 291,033.95 269,995,120.48 494,083.25 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2013年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示(2012年6月30日：同)。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.5 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.6 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600221 海南航空 2012/8/13 2013/8/13 非公开发行流通受限 4.07 2.02 17,000,000 69,190,000.00 34,340,000.00 - 600221 海南航空 2013/6/7 2013/8/13 非公开发行转增 0.00 2.02 17,000,000 0.00 34,340,000.00 - 600633 浙报传媒 2013/4/24 2014/4/22 非公开发行流通受限 13.90 15.03 2,390,000 33,221,000.00 35,921,700.00 - 002106 莱宝高科 2013/3/18 2014/3/18 非公开发行流通受限 16.52 15.35 2,200,000 36,344,000.00 33,770,000.00 - 注：（1）基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 （2）本基金于2012年8月13日认购海南航空非公开发行股票，认购数量17,000,000股，认购单价4.07元。2013年6月7日，海南航空实施2012年年度资本公积金每10股转增10股分红方案。 6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300133 华策影视 213/5/28 重大事项停牌 24.43 2013/7/30 26.87 350,000 6,786,392.14 8,550,500.00 - 6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,990,387,552.39 85.15 其中：股票 1,990,387,552.39 85.15 2 固定收益投资 129,269,000.00 5.53 其中：债券 129,269,000.00 5.53 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 147,888,472.28 6.33 6 其他各项资产 69,846,075.41 2.99 7 合计 2,337,391,100.08 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,188,120.88 1.04 C 制造业 1,298,459,489.62 55.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 23,799,048.00 1.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 68,680,000.00 2.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 161,776,084.68 6.95 J 金融业 45,957,807.77 1.98 K 房地产业 185,552,862.34 7.98 L 租赁和商务服务业 137,501,939.10 5.91 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 44,472,200.00 1.91 S 综合 - - 合计 1,990,387,552.39 85.55 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601633 长城汽车 3,590,823 127,186,950.66 5.47 2 000625 长安汽车 12,643,340 117,456,628.60 5.05 3 600383 金地集团 15,016,055 103,010,137.30 4.43 4 600535 天士力 2,461,890 96,382,993.50 4.14 5 600406 国电南瑞 6,000,000 89,580,000.00 3.85 6 000661 长春高新 847,750 83,003,202.50 3.57 7 000024 招商地产 3,399,618 82,542,725.04 3.55 8 002241 歌尔声学 2,208,967 80,163,412.43 3.45 9 000400 许继电气 2,897,864 78,474,157.12 3.37 10 300058 蓝色光标 1,724,303 71,903,435.10 3.09 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601336 新华保险 220,830,236.09 7.49 2 600837 海通证券 157,552,092.03 5.34 3 000625 长安汽车 145,255,803.61 4.93 4 600048 保利地产 110,644,426.14 3.75 5 600383 金地集团 108,351,754.11 3.68 6 000024 招商地产 103,964,009.32 3.53 7 600406 国电南瑞 98,335,078.22 3.34 8 002241 歌尔声学 90,625,532.08 3.07 9 000063 中兴通讯 88,679,039.89 3.01 10 600016 民生银行 86,684,610.92 2.94 11 600535 天士力 80,056,764.62 2.72 12 000400 许继电气 79,411,365.88 2.69 13 600585 海螺水泥 79,073,249.03 2.68 14 000001 平安银行 77,105,214.52 2.62 15 002106 莱宝高科 76,410,573.56 2.59 16 601901 方正证券 74,410,023.58 2.52 17 600066 宇通客车 74,104,111.11 2.51 18 600583 海油工程 67,733,620.74 2.30 19 002146 荣盛发展 65,805,919.77 2.23 20 600805 悦达投资 63,875,345.98 2.17 21 300168 万达信息 63,671,973.04 2.16 22 300228 富瑞特装 61,802,639.49 2.10 23 601318 中国平安 59,779,375.78 2.03 注："买入金额"是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600016 民生银行 209,894,963.14 7.12 2 600585 海螺水泥 204,276,951.64 6.93 3 600030 中信证券 187,330,937.55 6.35 4 600048 保利地产 182,557,059.33 6.19 5 601336 新华保险 169,872,110.85 5.76 6 000651 格力电器 153,430,335.22 5.20 7 601166 兴业银行 143,404,843.72 4.86 8 601628 中国人寿 136,782,088.00 4.64 9 600837 海通证券 132,885,574.39 4.51 10 600887 伊利股份 113,620,785.69 3.85 11 600036 招商银行 103,708,409.88 3.52 12 601766 中国南车 86,520,216.33 2.93 13 600801 华新水泥 85,503,860.98 2.90 14 601318 中国平安 83,575,559.53 2.83 15 000002 万 科Ａ 82,684,829.37 2.80 16 002106 莱宝高科 74,364,488.88 2.52 17 000581 威孚高科 72,727,926.49 2.47 18 000001 平安银行 72,453,595.05 2.46 19 601901 方正证券 71,268,251.05 2.42 20 600315 上海家化 70,869,093.01 2.40 21 002146 荣盛发展 69,902,361.68 2.37 22 000063 中兴通讯 65,744,347.25 2.23 23 002250 联化科技 64,742,609.61 2.20 24 000423 东阿阿胶 63,859,198.33 2.17 25 600015 DR华夏银 61,654,667.74 2.09 26 600805 悦达投资 60,845,270.36 2.06 注："卖出金额"是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,329,753,896.86 卖出股票收入（成交）总额 5,110,138,764.22 注："买入股票成本（成交）总额"和"卖出股票收入（成交）总额"均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,269,000.00 5.56 其中：政策性金融债 129,269,000.00 5.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 129,269,000.00 5.56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 130218 13国开18 800,000 79,544,000.00 3.42 2 060229 06国开29 500,000 49,725,000.00 2.14 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截止本报告期末，本基金未投资股指期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,046,771.17 2 应收证券清算款 66,774,189.23 3 应收股利 - 4 应收利息 1,574,538.76 5 应收申购款 450,576.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,846,075.41 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 165,043 19,571.58 200,391,080.60 6.20% 3,029,762,005.46 93.80% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,389,146.48 0.0430% 注：1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：100万份以上； 2．本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2004年4月29日 ）基金份额总额 2,547,018,654.32 本报告期期初基金份额总额 4,220,211,995.91 本报告期基金总申购份额 215,633,316.76 减:本报告期基金总赎回份额 1,205,692,226.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,230,153,086.06 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 1 1,770,640,538.44 18.90% 1,566,841.87 18.60% - 东方证券 1 1,601,576,418.13 17.09% 1,458,075.44 17.31% - 兴业证券 1 1,533,725,626.16 16.37% 1,396,296.21 16.57% - 银河证券 1 1,429,247,375.67 15.25% 1,264,742.50 15.01% - 国信证券 1 951,626,616.18 10.16% 842,093.82 10.00% - 申银万国 1 920,920,126.90 9.83% 838,401.93 9.95% - 华泰证券 1 663,031,553.91 7.08% 603,619.85 7.16% - 中信万通 1 290,507,470.20 3.10% 264,478.66 3.14% - 新时代证券 1 125,454,971.94 1.34% 114,214.63 1.36% - 国泰君安 1 83,596,963.55 0.89% 76,107.05 0.90% - 大通证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 民生证券 - - - - - - 东方证券 - - 1,260,000,000.00 43.75% - - 兴业证券 14,791,836.30 100.00% 330,000,000.00 11.46% - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 申银万国 - - 590,000,000.00 20.49% - - 华泰证券 - - 550,000,000.00 19.10% - - 中信万通 - - 150,000,000.00 5.21% - - 新时代证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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