财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
浦银安盛货币B(519510)  基金公开信息
流水号 229394
基金代码 519510
公告日期 2013-08-27
编号 1
标题 浦银安盛货币市场证券投资基金2013年半年度报告
信息全文 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。


2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浦银安盛货币
基金主代码 519509
基金运作方式 开放式契约型
基金合同生效日 2011年3月9日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 487,677,334.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
下属分级基金的交易代码 519509 519510
报告期末下属分级基金的份额总额 124,860,033.12份 362,817,301.49份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 顾佳 朱义明
联系电话 021-23212888 010-65556899
电子邮箱 compliance@py-axa.com zhuyiming@citicib.com.cn
客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95558
传真 021-23212985 010-65550832
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年1月1日至2013年6月30日）
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
本期已实现收益 2,930,391.09 8,489,959.89
本期利润 2,930,391.09 8,489,959.89
本期净值收益率 1.81% 1.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
期末基金资产净值 124,860,033.12 362,817,301.49
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 浦银安盛货币A：
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2712% 0.0040% 0.0288% 0.0000% 0.2424% 0.0040%
过去三个月 0.8938% 0.0048% 0.0873% 0.0000% 0.8065% 0.0048%
过去六个月 1.8065% 0.0047% 0.1737% 0.0000% 1.6328% 0.0047%
过去一年 3.3153% 0.0038% 0.3513% 0.0000% 2.9640% 0.0038%
自基金合同生效起至今 8.5371% 0.0058% 0.9992% 0.0002% 7.5379% 0.0056%
注：本基金收益分配按月结转份额。
2． 浦银安盛货币B：
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2913% 0.0040% 0.0288% 0.0000% 0.2625% 0.0040%
过去三个月 0.9541% 0.0048% 0.0873% 0.0000% 0.8668% 0.0048%
过去六个月 1.9276% 0.0047% 0.1737% 0.0000% 1.7539% 0.0047%
过去一年 3.5629% 0.0038% 0.3513% 0.0000% 3.2116% 0.0038%
自基金合同生效起至今 9.1412% 0.0058% 0.9992% 0.0002% 8.1420% 0.0056%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛货币市场证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年3月9日至2013年6月30日）
1、浦银安盛货币A

2、浦银安盛货币B

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"浦银安盛"）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.4亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至2013年6月30日止，浦银安盛旗下共管理12只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛分级增利债券型证券投资基金和浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蒋文玲 本基金基金经理 2012-11-30 - 7 蒋文玲，上海财经大学数量经济学硕士。2006年5月至2009年9月，在汇添富基金管理有限公司任债券交易员。2009年10月至2012年10月，在汇添富基金管理有限公司从事债券风控研究员工作并兼任交易员。2012年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司固定收益投资部工作。2012年11月30日起，担任本基金基金经理。
薛铮 本基金前任经理、浦银安盛增利分级债券型基金基金经理，本公司固定收益部总监，浦银安盛幸福回报债券型基金基金经理，浦银安盛6个月定期开放债券型基金基金经理以及浦银安盛季季添利定期开放债券型基金基金经理 2012-02-16 2013-05-17 7 薛铮，上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月，在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月，在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司，任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月至2012年6月，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2011年12月起担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛幸福回报债券型基金基金经理。2012年2月至2013年5月兼任本基金经理。2012年11月起，担任本公司固定收益投资部总监。自2013年5月16日起，兼任浦银安盛6个月定期债券开放型证券投资基金基金经理。2013年6月14日起，兼任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
丁进 本公司旗下固定收益基金基金经理助理 2012-08-15 2013-05-17 8 丁进，北京化工大学应用数学专业理学硕士。2005年7月至2010年10月期间，先后在北京顺泽锋投资咨询公司、新华信国际信息咨询公司从事交易模型开发研究、企业信用分析等工作，2010年10月起，在光大证券担任固定收益分析师，从事债券研究、信用产品以及可转债研究。2012年8月加盟浦银安盛基金公司，担任固定收益基金基金经理助理。
注：1、此处的"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济增长低于预期，经济发展引擎的"三架马车"同时熄火：受人民币强势升值及全球经济欠佳的影响，对外贸易数据持续疲软，固定资产投资处于20%以下的相对低位，工业增加值也保持在9.2%附近的区间水平，社会消费水平在反腐力度不断加强和经济持续低迷的双向夹击下处于近十年的较低水平。与债券市场密切相关的CPI基本处于2.4%左右的平均水平，同时1-4月份热钱流入造成外汇占款持续处于高位，导致货币市场收益率于1月初快速下滑，1年期AAA短融收益率从4.45%降至最低3.85%，但是6月份在季末缴款、银行收缩同业理财规模等负面冲击叠加下，银行间市场遭遇罕见"钱荒"现象，货币市场收益率飙升，银行间隔夜回购最高成交至30%， 1年期AAA短融在上半年末的到期收益率达5.04%，较去年同期上行接近160BP。 基金在上半年配置了部分银行存款，并对短融和浮动利率债进行了波段操作，取得了较好收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类净值收益率为1.8065%， B类净值收益率为1.9276%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%，本基金的业绩比较基准为税后活期存款利率。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年经济显著回暖的概率较小，主观原因是新一届政府转变经济增长模式的决心较强，客观原因则是近两年各级政府财政收入减缓，导致决策层难以出台大规模的经济刺激政策，预计经济将在"增长下限"低位徘徊。通胀水平由于基数原因较上半年有所上升，全年低于3%，仍处于相对合理水平。央行将维持稳健的货币政策，但是考虑经济低迷，而外汇占款持续降低，预计央行下半年会下调1-2次的存款准备金率来释放流动性。债券市场将表现为季节性波动加大，同时表现分化，低等级债券的信用风险溢价上升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用"每日分配、按月支付"的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。本报告期浦银货币A级基金应分配收益2,930,391.09元，实际分配收益2,930,391.09元；浦银货币B级基金应分配收益8,489,959.89元，实际分配收益8,489,959.89元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年上半年，本基金托管人在对浦银安盛货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年上半年，浦银安盛货币市场基金的管理人--浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛货币市场基金2013年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 333,420,745.32 568,893,084.73
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 170,095,667.54 210,114,072.90
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 170,095,667.54 210,114,072.90
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 383,991,728.49
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 3,174,685.34 3,750,303.46
应收股利 - -
应收申购款 31,768,587.87 32,253,923.70
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 538,459,686.07 1,199,003,113.28
负债和所有者权益 附注号 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 49,999,775.00 47,999,728.00
应付证券清算款 - 5,000,000.00
应付赎回款 4,725.87 -
应付管理人报酬 157,737.90 167,663.87
应付托管费 47,799.31 50,807.19
应付销售服务费 41,070.08 26,584.13
应付交易费用 6.4.7.7 24,742.88 20,177.08
应交税费 - -
应付利息 20,690.75 30,501.70
应付利润 401,580.19 946,368.65
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 84,229.48 161,000.00
负债合计 50,782,351.46 54,402,830.62
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 487,677,334.61 1,144,600,282.66
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 487,677,334.61 1,144,600,282.66
负债和所有者权益总计 538,459,686.07 1,199,003,113.28
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额487,677,334.61份。其中浦银货币A级的基金份额为124,860,033.12份，浦银货币B级的基金份额为362,817,301.49份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 13,721,245.33 7,348,186.52
1.利息收入 11,729,793.33 6,449,977.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,216,751.14 4,518,868.12
债券利息收入 4,261,893.37 914,969.71
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,251,148.82 1,016,139.68
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 1,991,452.00 897,064.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,991,452.00 897,064.90
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 6.4.7.17 - 1,144.11
减：二、费用 2,300,894.35 958,994.47
1．管理人报酬 1,019,618.74 495,236.48
2．托管费 308,975.21 150,071.63
3．销售服务费 230,657.45 209,401.10
4．交易费用 6.4.7.18 - -
5．利息支出 619,223.05 833.09
其中：卖出回购金融资产支出 619,223.05 833.09
6．其他费用 6.4.7.19 122,419.90 103,452.17
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 11,420,350.98 6,389,192.05
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 11,420,350.98 6,389,192.05
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛货币市场证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,144,600,282.66 - 1,144,600,282.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 11,420,350.98 11,420,350.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -656,922,948.05 - -656,922,948.05
其中：1.基金申购款 2,288,503,865.50 - 2,288,503,865.50
2.基金赎回款 -2,945,426,813.55 - -2,945,426,813.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -11,420,350.98 -11,420,350.98
五、期末所有者权益（基金净值） 487,677,334.61 - 487,677,334.61
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 430,445,984.39 - 430,445,984.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,389,192.05 6,389,192.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -202,575,261.82 - -202,575,261.82
其中：1.基金申购款 1,469,001,858.61 - 1,469,001,858.61
2.基金赎回款 -1,671,577,120.43 - -1,671,577,120.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -6,389,192.05 -6,389,192.05
五、期末所有者权益（基金净值） 227,870,722.57 - 227,870,722.57
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：郁蓓华，主管会计工作负责人：郁蓓华，会计机构负责人：赵迎华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]1479号文批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛货币市场投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,773,820,436.52元(其中A类份额净认购金额为2,574,133,436.52元，B类份额净认购金额为1,199,687,000.00元)，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2011）第073号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛货币市场投资基金基金合同》于2011年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,774,407,616.02份（其中A类份额为2,574,555,555.18份，B类份额为1,199,852,060.84份），其中认购资金利息折合587,179.50份基金份额(其中A类份额产生的利息为422,118.66份，B类份额产生的利息为165,060.84份)。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：1.现金；2.通知存款；3.短期融资券；4.一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；5.期限在一年以内（含一年）的债券回购；6.期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；7.剩余期限在397天以内（含397天）的债券；8.剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；9.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人于2013年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年1月1日至2013年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
无。
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
中信银行 10,001,413.70 0.71% - -
6.4.8.1.4债券回购交易
无。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,019,618.74 495,236.48
其中：支付销售机构的客户维护费 252,252.26 181,337.73
注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 308,975.21 150,071.63
注：支付基金托管人中信银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 合计
中信银行股份有限公司 21,335.02 67.60 21,402.62
上海浦东发展银行股份有限公司 65,213.12 1,821.14 67,034.26
浦银安盛基金管理有限公司 3,127.17 16,702.97 19,830.14
合计 89,675.31 18,591.71 108,267.02
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 合计
中信银行股份有限公司 45,988.69 318.68 46,307.37
上海浦东发展银行股份有限公司 76,665.02 1,224.33 77,889.35
浦银安盛基金管理有限公司 1,768.83 3,031.59 4,800.42
合计 124,422.54 4,574.60 128,997.14
注：浦银货币A级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值0.25%的年费率计提；浦银货币B级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值0.01%的年费率计提；各级基金份额的销售服务费逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值 X R / 当年天数
其中：R为该级基金份额的年销售服务费率。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信银行 10,001,413.70 - - - - -
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
浦银安盛货币A
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币A。
浦银安盛货币B
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币B。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
浦银安盛货币A
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛货币A。
浦银安盛货币B
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛货币B。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行-活期存款 920,745.32 128,964.69 20,235,417.83 224,139.20
中信银行-定期存款 100,000,000.00 701,976.41 15,000,000.00 766,895.91
注：本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中信银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额49,999,775.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价 数量（张） 期末估值
总额
041358005 13康缘集CP001 2013-07-01 100.00 200,000 20,000,415.60
041362003 13物美CP001 2013-07-01 100.00 100,000 10,000,088.07
071315001 13申万CP001 2013-07-01 100.00 200,000 20,000,259.76
合计 - - 500,000 50,000,763.43
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 170,095,667.54 31.59
其中：债券 170,095,667.54 31.59
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 333,420,745.32 61.92
4 其他各项资产 34,943,273.21 6.49
5 合计 538,459,686.07 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.47
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 49,999,775.00 10.25
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
金额单位：人民币元
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（%） 原因 调整期
1 2013-3-27 27.97 大额赎回 1个交易日
2 2013-6-25 25.72 大额赎回 1个交易日
7.4 基金投资组合平均剩余期限
7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 126
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2013-5-1 126 五一期间部分债券剩余期限重置，导致组合剩余期限增加 1个交易日
注：本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，本基金本报告期内投资组合平均剩余期限有1次超过120天的记录，主要是由于五一法定假日期间部分债券剩余期限重置导致。
7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 18.13 10.25
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 45.11 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 16.42 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 5.12 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 18.46 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
6 合计 103.25 10.25
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,958,206.63 6.14
其中：政策性金融债 29,958,206.63 6.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 140,137,460.91 28.74
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 170,095,667.54 34.88
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 120238 12国开38 300,000 29,958,206.63 6.14
2 041269024 12金隅CP001 200,000 20,115,061.50 4.12
3 041354030 13兰花CP001 200,000 20,020,320.21 4.11
4 041359024 13安钢集CP001 200,000 20,000,512.54 4.10
5 041358005 13康缘集CP001 200,000 20,000,415.60 4.10
6 071315001 13申万CP001 200,000 20,000,259.76 4.10
7 041351003 13皖国贸CP001 100,000 10,009,476.37 2.05
8 041358045 13中铝业CP002 100,000 10,000,746.07 2.05
9 041362003 13物美CP001 100,000 10,000,088.07 2.05
10 041260095 12深六控CP001 100,000 9,990,580.79 2.05
7.7 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.2300%
报告期内偏离度的最低值 -0.3800%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1200%
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2本报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
7.9.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.9.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,174,685.34
4 应收申购款 31,768,587.87
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 34,943,273.21
7.9.5其他需说明的重要事项标题
无。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
比例
浦银安盛货币A 2,949 42,339.79 4,769,287.05 3.82% 120,090,746.07 96.18%
浦银安盛货币B 11 32,983,391.04 312,375,160.53 86.10% 50,442,140.96 13.90%
合计 2,960 164,755.86 317,144,447.58 65.03% 170,532,887.03 34.97%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 浦银安盛货币A 384,928.55 0.31%
浦银安盛货币B - -
合计 384,928.55 0.08%
注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量在10万份至50万份(含)之间。
2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量为0。
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
基金合同生效日(2011年3月9日)基金份额总额 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84
本报告期期初基金份额总额 146,458,708.76 998,141,573.9
本报告期基金总申购份额 681,153,639.53 1,607,350,225.97
减：本报告期基金总赎回份额 702,752,315.17 2,242,674,498.38
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 124,860,033.12 362,817,301.49
注：申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额，赎回含分级份额调减和转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人总经理郁蓓华女士经2013年第二次股东会会议审议批准，自2013年3月起出任公司第二届董事会董事。基金管理人于2季度就上述事项完成向监管机关的报备。另外，朱敏奕女士自2013年3月起出任公司职工监事。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国信证券 1 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
　 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
　 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
　 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
　 佣金费率合理；
　 本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
　 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
　 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易的单元变动情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国信证券 - - 232,300,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
无。






浦银安盛基金管理有限公司
二〇一三年八月二十七日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑