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海富通现金管理货币A(519528)  基金公开信息
流水号 228650
基金代码 519528
公告日期 2013-08-24
编号 1
标题 海富通现金管理货币市场基金2013年半年度报告
信息全文 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年2013年3月13日起至6月30日止。



2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通现金管理货币
基金主代码 519528
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月13日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 394,447,677.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B
下属分级基金的交易代码 519528 519529
报告期末下属分级基金的份额总额 39,033,674.49份 355,414,002.93份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 奚万荣 赵会军
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年3月13日（基金合同生效日）至2013年6月30日）
海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B
本期已实现收益 627,069.15 3,221,742.63
本期利润 627,069.15 3,221,742.63
本期净值收益率 0.7926% 0.8660%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)
海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B
期末基金资产净值 39,033,674.49 355,414,002.93
期末基金份额净值 1.000 1.000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
4、本基金合同于2013年3月13日生效，合同生效期间的数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 海富通现金管理货币A：
阶段 份额净值收益率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.3348% 0.0065% 0.1103% 0.0000% 0.2245% 0.0065%
过去三个月 0.6759% 0.0049% 0.3349% 0.0000% 0.3410% 0.0049%
自基金合同生效起至今 0.7926% 0.0047% 0.4049% 0.0000% 0.3877% 0.0047%

2． 海富通现金管理货币B：
阶段 份额净值收益率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.3545% 0.0064% 0.1103% 0.0000% 0.2442% 0.0064%
过去三个月 0.7373% 0.0049% 0.3349% 0.0000% 0.4024% 0.0049%
自基金合同生效起至今 0.8660% 0.0047% 0.4049% 0.0000% 0.4611% 0.0047%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通现金管理货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年3月13日至2013年6月30日）
1、海富通现金管理货币A

2、海富通现金管理货币B

注： 1.本基金合同于2013年3月13日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，自2013年3月13日合同生效日起至2013年6月30日，本基金运作时间未满6个月，仍处于建仓期中。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为"法国巴黎投资管理BE控股公司 "）于2003年4月1日共同发起设立。本海富通现金管理货币市场基金是基金管理人管理的第二十二只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金二十二只公募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
凌超 本基金的基金经理 2013-03-13 - 4年 硕士,先后任职于长江证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司，曾任光大保德信货币基金经理。2006 年7月至2009 年6月在长江证券股份有限公司先后担任债券高级研究员、投资经理；2009年7月至2010年2月在光大保德信基金管理有限公司担任债券研究员，2010年2月至2010年8月担任光大保德信增利收益债券基金经理助理，2010年9月至2012 年2月担任光大保德信货币基金经理；2012年3月加入海富通基金管理有限公司，2013年3月起，任海富通现金管理货币基金经理。
注：注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年年初以来，尤其是1-2月，债券市场延续了强势特征。受益于外汇占款强劲复苏带来的流动性宽松、银行配置盘年初配置型需求强烈以及各类型理财产品规模的持续增长，加之供给相对较低，1季度信用债收益率曲线进一步陡峭化下行，信用利差继续收缩。不过步入二季度后，4月市场政策出台频率增多，也使债券市场收益率出现了一定程度的起伏，总体上显示配置需求对债券市场仍有较强的支撑。而在配置需求的支撑下，5月信用债收益率的下行继续延续。但6月中旬以后债券市场出现了历史罕见的流动性冲击，市场抛盘严重，债券收益率曲线大幅平坦化上行并严重倒挂，部分一级市场发行推迟，在6月底资金面逐步改善后，债券市场才逐步出现回暖迹象。
海富通现金管理货币基金从成立至半年末期间规模有所降低，组合以流动性管理为主要侧重点，利率债券配置比例相对较低，主要以存款、逆回购资产为主。目前来看基金资产风险较低、流动性状态也较为良好，收益率也处于一个相对稳定的区间。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
自基金合同生效以来，海富通现金管理货币A类基金净值收益率为0.7926%，同期业绩比较基准收益率为0.4049%；海富通现金管理货币B类基金净值收益率为0.8660%，同期业绩比较基准收益率为0.4049%。基金尚处于建仓期，实际投资时间不足六个月。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金管理人认为下半年债券的行情存在一定的不确定性。经过6月资金面的大幅波动，短期内短期回购利率逐步回落，而在未来公开市场央票到期以及银行资产扩张速度放慢的情况下，超储率在三季度也会逐步回升。不过经过了6月的流动性冲击，货币市场利率的中枢逐步抬升，对未来债券市场收益率带来一定的潜在压力。中长期看，我们认为基本面和需求面的支撑虽然仍会使得收益率曲线长端维持在中低水平，但下半年经济的回落趋势将会使得政策出台可能更为密集，从而导致市场预期和资金面的不确定性加大，并给债市的行情带来一定的不确定性。
本基金仍然会以安全性和流动性为主，主要配置协议存款和逆回购资产，择机少量配置一定比例利率债。尽量维持组合结构稳定、风险可控和收益率水平稳定。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币A级627,069.15元，货币B级3,221,742.63元。
二、已实施的利润分配：货币A级已分配574,284.40元，货币B级已分配2,711,586.85元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的利润562,940.53元。 应于收益支付日2013年7月15日按1.000元的份额面值结转为基金份额。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对海富通现金管理货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，海富通现金管理货币市场基金的管理人--海富通基金管理有限公司在海富通现金管理货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通现金管理货币市场基金2013年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通现金管理货币市场基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末
2013年6月30日
资 产：
银行存款 8,334,721.00
结算备付金 8,647,727.27
存出保证金 -
交易性金融资产 -
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 237,000,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 341,602.42
应收股利 -
应收申购款 146,927,747.59
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 401,251,798.28
负债和所有者权益 本期末
2013年6月30日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 5,990,266.05
应付赎回款 -
应付管理人报酬 80,245.41
应付托管费 24,316.83
应付销售服务费 8,999.24
应付交易费用 1,900.00
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 562,940.53
递延所得税负债 -
其他负债 135,452.80
负债合计 6,804,120.86
所有者权益：
实收基金 394,447,677.42
未分配利润 -
所有者权益合计 394,447,677.42
负债和所有者权益总计 401,251,798.28
注：报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额394,447,677.42份,其中A级基金份额39,033,674.49份,其中B级基金份额355,414,002.93份。
6.2 利润表
会计主体：海富通现金管理货币市场基金
本报告期：2013年3月13日（基金合同生效日）至2013年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期
2013年3月13日（基金合同生效日）至2013年6月30日
一、收入 4,706,885.36
1.利息收入 4,742,191.15
其中：存款利息收入 296,066.51
债券利息收入 217,603.95
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,228,520.69
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以"-"填列） -35,305.79
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -35,305.79
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） -
5.其他收入（损失以"-"号填列） -
减：二、费用 858,073.58
1．管理人报酬 489,385.11
2．托管费 148,298.52
3．销售服务费 83,500.15
4．交易费用 -
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 136,889.80
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 3,848,811.78
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 3,848,811.78
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通现金管理货币市场基金
本报告期：2013年3月13日（基金合同生效日）至2013年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2013年3月13日（基金合同生效日）至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,101,186,692.48 - 1,101,186,692.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,848,811.78 3,848,811.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -706,739,015.06 - -706,739,015.06
其中：1.基金申购款 198,601,785.32 - 198,601,785.32
2.基金赎回款 -905,340,800.38 - -905,340,800.38
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -3,848,811.78 -3,848,811.78
五、期末所有者权益（基金净值） 394,447,677.42 - 394,447,677.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通现金管理货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字【2012】1540号《关于同意海富通现金管理货币市场基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通现金管理货币市场基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,100,933,370.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证。经向中国证监会备案，《海富通现金管理货币市场基金合同》于2013年3月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,101,186,692.48份基金份额，其中认购资金利息折合253,322.09份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《海富通现金管理货币市场基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；期限在1 年以内（含1年）的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、中期票据；期限在1 年以内（含1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2013年8月22日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通现金管理货币市场基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年3月13日(基金合同生效日)至2013年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年3月13日(基金合同生效日)至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年3月13日(基金合同生效日)至2013年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金目前以交易目的持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 损益平准金
本基金为货币市场基金,无损益平准金。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有申请当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有申请当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期内不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期内不存在重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司("海富通") 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 ("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年3月13日（基金合同生效日）至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 489,385.11
其中：支付销售机构的客户维护费 116,522.39
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年3月13日（基金合同生效日）至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 148,298.52
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期
2013年3月13日（基金合同生效日）至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B 合计
中国工商银行 59,636.74 613.75 60,250.49
海通证券 74.60 - 74.60
海富通基金 76.48 8,697.12 8,773.60
合计 59,787.82 9,310.87 69,098.69

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通现金管理货币A
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

海富通现金管理货币B
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年3月13日（基金合同生效日）至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 8,334,721.00 138,582.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 237,000,000.00 59.07
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 16,982,448.27 4.23
4 其他各项资产 147,269,350.01 36.70
5 合计 401,251,798.28 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 1
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过75天。本基金合同约定：本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过75天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 64.39 1.52
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
6 合计 64.39 1.52
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 - -
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0173%
报告期内偏离度的最低值 -0.0243%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0026%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
7.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 341,602.42
4 应收申购款 146,927,747.59
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 147,269,350.01

8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
比例
海富通现金管理货币A 1,596 24,457.19 2,210,861.77 5.66% 36,822,812.72 94.34%
海富通现金管理货币B 5 71,082,800.59 341,331,086.97 96.04% 14,082,915.96 3.96%
合计 1,601 246,375.81 343,541,948.74 87.09% 50,905,728.68 12.91%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 海富通现金管理货币A 480,000.00 1.2297%
海富通现金管理货币B - -
合计 480,000.00 0.1217%
注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有海富通现金管理货币A份额总量在10万份至50万份之间。
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B
基金合同生效日(2013年3月13日)基金份额总额 231,393,723.48 869,792,969
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 36,917,525.09 161,684,260.23
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 229,277,574.08 676,063,226.3
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 39,033,674.49 355,414,002.93
注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年3月21日，海富通基金管理有限公司发布公告，公司股东会增聘高勇前先生担任本公司职工监事。
2013年4月10日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会审议通过，聘请陶网雄先生担任公司副总经理。
2013年5月9日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司2013年第一次股东会及第四届董事会第一次会议审议并通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】628号文核准批复，公司聘请张文伟先生担任公司董事长，邵国有先生因退休转任本公司董事。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中金公司 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1、本基金本报告期新增财通证券、东方证券、东兴证券、方正证券、国金证券、华泰证券、民族证券、日信证券、中信建投各一个交易单元，中金公司、兴业证券、齐鲁证券各两个交易单元。
2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中金公司 - - 10,570,700,000.00 100.00% - -
财通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。
11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了23只公募基金。截至2013年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过225亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2013年6月30日，海富通为近80家企业超过285亿元的企业年金基金和养老金产品担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2013年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过46亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2013年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过198亿元人民币。
2010年11月25日，海富通全资香港子公司--海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为6000万港元。
2011年12月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得国家外汇管理局批准的11亿元人民币RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2013年5月，海富通资产管理（香港）有限公司再度获得证监会核准批复QFII(合格境外机构投资者)资格。
2012年3月，海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的"2011年度中国基金业金牛奖"评选中荣获 "2011年十大金牛基金管理公司"； 2012年3月，在《证券时报》社主办的"中国基金业明星奖"评选中，《证券时报》授予海富通精选混合基金"2011年中国基金业明星奖-五年持续回报平衡混合型明星基金"荣誉。 2013年4月，"海富通精选混合基金"荣获《上海证券报》社主办的"金基金"奖之"分红基金奖"。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以"幸福投资"为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。



海富通基金管理有限公司
二〇一三年八月二十四日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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