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| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2285486 | ||||||||
| 基金代码 | 513100 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号） | ||||||||
| 信息全文 | 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 5-1 纳斯达克 100 交易型开放式指数 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书 （2021 年第一号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]262 号文核准募集。本基金的基金 合同生效日为 2013 年 4 月 25 日。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金标的指数为纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index） （1）证券合资格标准 1）合资格的证券种类 合资格的证券种类通常包括美国存托凭证（ADR）、普通股和追踪股。 2）多类别证券 如果发行人已经上市多类别证券，则所有证券类别均符合资格，但须符合所有其他证券合 资格标准。 3）合资格交易所 证券发行人的第一美国上市地必须只在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场。 4）地区资格 如果证券发行人在美国境外司法管辖区的法律下建立，则该证券必须在已注册的美国期 权市场拥有上市期权，或有资格在已注册的美国期权市场上市期权交易。 5）行业或领域资格 采用富时国际有限公司授权使用的行业分类基准(ICB)，证券必须属于非金融类公司(除金 融外的任何行业)类别。 6）市值资格 不设市值资格标准。 7）流动性资格 各证券的日均成交量不少于 200,000 股(界定为截至成份股调整参考日所在月的三个日历 月为准)。 8）上市时间资格 该证券必须在纳斯达克（纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场或纳斯达克资本市 场）、纽约证券交易所、美国纽交所或 CBOE BZX 等合资格交易所拥有至少三个完整日历月的 成交记录，且不包括首次上市月份。资格于成份股选取参考日（包括该月）截止前确定。 9）流通量资格标准 不设流通量资格标准。 10）其他资格标准 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 证券发行人一般不得处于破产程序中。 （2）成份股选取流程 指数成份股调整每年进行一次，届时所有符合资格的发行人(按市值排名)根据以下标准依 序纳入指数。 ①排名前 75 的发行人将被选入指数。 ②在成份股调整参考日前已成为指数成员，并且跻身前 100 名的发行人也将被选入指数。 ③若通过前两项标准的发行人数量不足 100，则剩余位置将首先从上次成份股调整中名列 前 100 但本次排名为第 101-125 位的当前指数成员中选取。 ④若通过前三项标准的发行人仍不足 100，则剩余位置将按名次由排名前 100 且截至参 考日期未成为指数成员的发行人填补。 （3）成份股加权 指数为修正后的市值加权指数。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见 https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq- 100-SC。 4、本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品 特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的 主要风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风 险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风 险、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资人参考 IOPV 做出投资决策的风险和 IOPV 计算错误的风险、第三方机构服务的风险、管理风险等；（2）投资风险，主要包括市场风险等； （3）运作风险，主要包括操作风险等；（4）不可抗力风险；等等。本基金投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%。本基金属于股票型基金，预期风险与收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法 跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 在目前结算规则下，投资人当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回，即 T纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 日申购的基金份额，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。当日买入的基金份额，同日可以 赎回和卖出。由于登记结算机构对现金替代采取非净额结算交收模式，当投资人赎回申请被登 记结算机构确认后，被赎回的基金份额即被记减，但此时投资人尚未收到赎回现金替代款。投 资人投资本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易 所证券投资基金账户。 投资人一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额 的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代的交收方式已经认可。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要。基金 管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投 资者先前所支付的金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书根据本基金管理人于 2021 年 3 月 31 日发布的《国泰基金管理有限公司关 于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新，修订内容自 2021 年 3 月 31 日起生效。 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 目 录 一、绪言 .............................................................................................................................................. 6 二、释义 .............................................................................................................................................. 6 三、风险揭示 .................................................................................................................................... 11 四、基金的投资 ................................................................................................................................ 18 五、基金的业绩 ................................................................................................................................ 27 六、基金管理人 ................................................................................................................................ 28 七、基金的募集 ................................................................................................................................ 40 八、基金合同生效 ............................................................................................................................ 41 九、基金份额折算和变更登记 ......................................................................................................... 41 十、基金份额的交易 ........................................................................................................................ 42 十一、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 43 十二、基金的费用与税收................................................................................................................. 53 十三、基金的财产 ............................................................................................................................ 56 十四、基金资产的估值..................................................................................................................... 57 十五、交易的清算与交割................................................................................................................. 61 十六、基金的收益与分配................................................................................................................. 62 十七、基金的会计和审计................................................................................................................. 63 十八、基金的信息披露..................................................................................................................... 64 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 69 二十、基金托管人 ............................................................................................................................ 71 二十一、境外托管人 ........................................................................................................................ 73 二十二、相关服务机构..................................................................................................................... 74 二十三、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 80 二十四、托管协议的内容摘要 ......................................................................................................... 95 二十五、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 106 二十六、其他应披露事项............................................................................................................... 107 二十七、招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................................... 110 二十八、备查文件 .......................................................................................................................... 111 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 一、、、、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以 下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露 办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《合格 境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施<合格境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法 律法规以及《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合 同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、、、、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2.基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同：指《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或本招募说明书：指《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书》及其更新 7.基金份额发售公告：指《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资 基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会于 2014 年 7 月 7 日颁布、自同年 8 月 8 日起实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14.《试行办法》：指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日起实施的《合 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订 15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会 17.国家外汇局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构 18.交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实 施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF（Exchange Traded Fund）”或者“ETF 基金” 19.联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，紧密 跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 20.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 21.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注 册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券 市场的中国境外的机构投资者 24.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份 额的申购、赎回等业务 27.销售机构：指直销机构和代销机构 28.直销机构：指国泰基金管理有限公司 29.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资 格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代 理机构和申购赎回代理券商 30.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 31.发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指 定的代理本基金发售业务的机构 32.申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又 称为“代办证券公司” 33.登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放 式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 34.登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 35.境外托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本基金境外资 产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤销 36.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个 月 38.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 39.工作日：指上海证券交易所的正常交易日 40.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（即上海证券交易 所和美国纳斯达克证券交易所的共同交易日） 41.T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 42.T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 43.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 45.发售：指在基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为 46.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 47.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求 将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为 48.巨额赎回：若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数扣除申 购申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回 49.申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50.申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替 代、现金差额及其他对价 51.赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书 规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价 52.组合证券：指本基金标的指数成份股中所包含的全部或部分证券 53.标的指数：指 NASDAQ OMX 集团编制并发布的纳斯达克 100 指数及其未来可能发生的 变更 54.完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按 照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 55.现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 56.现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎回 单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 57.最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回 的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 58.基金份额参考净值：指中证指数有限公司在开市后根据当日的申购赎回清单和中国人 民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价，计算并通过上海证券交易所发布的基金份额参 考净值，简称 IOPV 59.预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 60.指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定交 易” 61.基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下， 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 62.元：指人民币元 63.基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用 后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 64.收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准日 65.基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一开放日基金份额净值之 比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 66.标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一开放日标的指数 收盘值之比减去 1 乘以 100%（经汇率调整， 期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日 为初始日重新计算） 67.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 68.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 71.货币市场工具：指银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回 购协议、短期政府债券等中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具 72.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 73.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 74.不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的客观情况 75.基金产品资料概要：指《纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新 三、、、、风险揭示 本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有的风险、投资风险、运作风险及不可 抗力风险四类，其中，本基金特有的风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、 基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市 风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资者参考 IOPV 做出投资决策的风险和 IOPV 计算 错误的风险、投资者参考 IOPV 做出投资决策等；投资风险主要包括市场风险、政府管制风险、 监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用 风险等；运作风险主要包括操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、 证券借贷/正回购/逆回购风险等。除上述风险外，投资者投资本基金时可能还存在本基金法律 文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。 (一)本基金特有的风险 1.标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2.标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和 交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3.基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 跟踪误差控制未达约定目标： 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差； (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化， 使 ETF 基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； (3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； (4)成份股派发现金红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，从 而产生跟踪偏离度； (5)由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； (6)在 ETF 基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对 ETF 基金的收益产生影响，从而影响 ETF 基金对标的指 数的跟踪程度； (7)如果指数编制机构发布的指数数据出现错误，基金投资组合的收益率与标的指数的收 益率也可能发生偏离； (8)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持 有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；基金申购与赎回带来的现金变动等。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基 金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4.标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与 新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 5.指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影 响投资收益。 6.成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二 级市场价格的折溢价水平。 （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将 按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪 偏离度和跟踪误差。 （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以 获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份 额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未 作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成 份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 7.基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险 因涉及境外市场股票的买卖，在投资人申购、赎回本基金时，本基金组合证券中全部或部 分证券需以一定数量的现金进行现金替代，并由基金管理人按照招募说明书的规定代理申赎 投资人进行相关证券买卖，投资人需承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不确 定性（含汇率波动风险）。 8.基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金的运作力求使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基 金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价 格折溢价的风险。 9.退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 10.申购失败的风险 如果投资人申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 拒绝投资人的申购申请，则投资人的申购申请失败。此外，如果基金可用的外汇额度不足，申 购赎回代理券商应付资金不足或出现违约，投资人的申购申请也可能失败。 11.赎回失败的风险 如果投资人赎回时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或 者投资人在登记结算机构办理基金份额交收时持有的符合要求的基金份额不足，或者基金管 理人根据基金合同的规定拒绝投资人的赎回申请，则投资人的赎回申请失败。另外，基金管理 人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最 小申购赎回单位申购并持有的基金份额无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在 二级市场卖出全部或部分基金份额。 12.投资人参考 IOPV 做出投资决策的风险和 IOPV 计算错误的风险 IOPV 与实时的基金份额净值存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行 投资决策可能导致损失。 13.第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险： (1)受多种因素影响，申购赎回代理券商代理申购、赎回业务可能受到限制、暂停或终止， 从而影响投资人申购、赎回。 (2)登记结算机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、资金等的结算方式发生变 化，制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他 代理机构。 (3)证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、申购赎回代理券商、基金托管 人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。 14.管理风险 基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制 等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等 可能会产生影响投资人利益的风险。 相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及 交易错误等风险。 (二)投资风险 1.市场风险：本基金投资于海外市场，面临海外市场波动带来的风险。影响金融市场波动纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等， 都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的美国市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上 下限的规定，因此美国市场证券的每日涨跌幅空间相对较大。这一因素可能会带来市场的急剧 下跌，从而带来投资风险的增加。 2.政府管制风险：在特殊情况下，基金所投资市场有可能面临政府管制措施，包括对货币 兑换进行限制、限制资本外流、征收高额税收等，会对基金投资造成影响。 3.监管风险：由于监管层或监管模式出现非预期的变动，某些已经存在的或者运作的交易 可能被新的监管层或监管体系认定为非法交易，或受到更严格的管理，将导致基金运作承受监 管风险。基金运作可能被迫进行调整，由此可能对基金净值产生影响。 4.政治风险：基金所投资市场因政治局势变化，如政策变化、罢工、恐怖袭击、战争、暴 动等，可能出现市场大幅波动，对基金净值产生不利影响。 5.流动性风险： （1）本基金的申购、赎回安排 本基金为交易型开放式基金，投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回的营业 场所或按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。为切实保护存量基金份额持 有人的合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额持有 人集中度，审慎确认申购赎回业务申请，包括但不限于： ①当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 ②当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停 接受基金申购申请。 提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。 （2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。因此， 股票市场的流动性风险是本基金主要面临的流动性风险。本基金所投资的股票市场具有发展 成熟、容量较大、交易活跃、流动性充裕的特征，能够满足本基金开放式运作的流动性要求。 同时，本基金采用分散投资，针对个股设置投资比例上限，保障了资产组合的流动性。在极端 市场行情下，存在基金管理人可能无法以合理价格及时变现或调整基金投资组合的风险。本基纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究， 持续优化组合配置，以控制流动性风险。 基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估 各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要 求，应对流动性风险。 （3）备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规 及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为特定 情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用的流动性风险管理工具的实施情形包括： ①发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形； ②发生基金合同规定的暂停估值的情形； ③法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度的规定办 理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，切实保护持 有人的合法权益。 采取备用流动性风险管理工具，可能对投资人造成无法赎回、赎回延期办理、赎回款项延 期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。 6.汇率风险：本基金投资的海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于 人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金 净值波动的幅度。 7.利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着 债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平可 能会受到利率变化的影响。 8.衍生品风险：本基金可投资于期货与期权等衍生品。尽管本基金将谨慎地使用衍生品进 行投资，但衍生品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易对手的信用风险、衍生品 价格与其基础品种的相关度降低带来的风险等，由此可能会增加基金净值的波动幅度。在本基 金中，衍生品将仅用于避险和进行组合的有效管理。 9.金融模型风险：基金管理人有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估 等，辅助其做出投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的，投资实践和 学术假设之间存在一定的差距；而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用的数据的精纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 确性。因此，基金管理人在使用金融模型时，面临出现错误结论的可能性，形成投资风险。 10.信用风险：信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行 人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化。 (三)运作风险 1.操作风险：在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种操作风险可能来自基金 管理公司、销售机构、交易对手、托管行、证券交易所、证券登记结算机构等等。 2.会计核算风险：会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风 险或错误，通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务 处理中，由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。 3.法律及税务风险：基金所投资市场的法律法规、税务政策可能与国内不同，海外市场可 能要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，使基金收益受到一定影 响。此外，基金所投资市场的法律及税收规定可能发生变化，有可能对基金造成不利影响。 4.交易结算风险：海外的证券交易佣金可能比国内高。海外股票交易所、货币市场、证券 交易体系以及证券经纪商的监管体系和制度与国内不同。证券交易交割时间、资金清算时间有 可能比国内需要更长时间。此外，在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对一位或多 位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 5.证券借贷/正回购/逆回购风险：证券借贷的风险表现为，作为证券借出方，如果交易对 手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归 还的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中，交易对手 方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造成不利影 响。 (四)不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证券 交易所、登记结算机构和代销机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务 按正常时限完成、使投资人和持有人无法及时查询权益、进行日常交易以致利益受损。 （五）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险 本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅 为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将 基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素 可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存 在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级 别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适 时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险 承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情 况，谨慎作出投资决策。 四、、、、基金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 (二)投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金 （包括 ETF）、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指 期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证 监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净 值的 90%。 (三)投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如成份股长期 停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性 不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投 资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、 且以本基金的标的指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF）。同时，为更好地实现本基 金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金 融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成 份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具 放大基金的投资。 未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 (四)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率（经汇率调整后的总收益指数收益率）。本基金 的标的指数为纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）。 纳斯达克 100 指数于 1985 年 1 月 31 日发布，涵盖了纳斯达克股票交易市场上 100 只 市值最大的非金融类上市公司，反映了科技、工业、零售、电信、生物技术、医疗保健、交通、 媒体和服务公司等行业的整体走势。该指数具有宽泛的分散性，赢得了投资人和市场专家的广 泛认同。 若本基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数变 更情形履行适当程序并进行公告。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 (五)风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 (六)投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。本款所称银行应当是中 资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） (2)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区 市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 (3)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他 资产。 (4)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金 可以不受上述限制。 (5)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。 (6)除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得 超过基金资产净值的 10%。 (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例 限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (9)法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定。若基金超过上述(1)-(6)项投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的 商业措施减仓以符合投资比例限制要求。法律法规另有规定的，从其规定。 2.金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时 应当严格遵守下列规定： (1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 (2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍 生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 (3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1)所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评 级机构评级； 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 2)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值 终止交易； 3)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 (4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生 品头寸及风险分析年度报告。 (5)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 (6)法律法规另有规定的从其规定。 3.证券借贷交易 本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： (1)所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机 构评级。 (2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％。 (3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 (4)除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1)现金； 2)存款证明； 3)商业票据； 4)政府债券； 5)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为 交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 (5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 (6)本基金管理人将对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 4.证券回购交易 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： (1)所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用 评级机构信用评级。 (2)参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 满足索赔需要。 (3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 (4)参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值 不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入 证券以满足索赔需要。 (5)本基金管理人将对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责 任。 5.基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而 未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷 交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。基金如参与证券借贷交易、正 回购交易、逆回购交易,本基金管理人将按照规定建立适当的内控制度、操作程序和进行档案 管理。 6.禁止行为 除中国证监会另有规定外，基金不得有下列行为： (1)购买不动产。 (2)购买房地产抵押按揭。 (3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。 (4)购买实物商品。 (5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得 超过基金资产净值的 10%。 (6)利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。 (7)参与未持有基础资产的卖空交易。 (8)从事证券承销业务。 (9)不公平对待不同客户或不同投资组合。 (10)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。 (11)除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料。 (12)中国证监会禁止的其他行为。 (七)代理投票 基金管理人应作为基金份额持有人的代理人，行使所投资股票的投票权。基金管理人将本 着维护持有人利益的原则，勤勉尽职地代理基金份额持有人行使投票权。在履行代理投票职责纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 过程中，基金管理人可根据操作需要，委托境外托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、 协助完成代理投票的程序等，基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督，保留投票记录， 并承担相应责任。 (八)证券交易 1.基金管理人定期对经纪商提供的交易支持、研究支持以及其他服务情况进行考评，考评 结果将成为经纪商选择及交易量分配的主要依据。经纪商考评内容包括以下几个方面： (1)交易评价：包括交易指令的执行速度及质量、指令弹性的解决方案、交易保密情况、 信息资讯提供以及佣金安排制度等方面的评价； (2)研究评价：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务。包 括宏观经济、行业及公司分析报告、买卖方研究员之间的交流情况、研究报告的更新及研究的 独特性等方面的评价； (3)服务评价：包括对客户发行产品所提供的建议、组织对上市公司拜访活动以及 IPO 的 安排等方面的评价； (4)其它评价：包括后台（清算和交割）便利性和可靠性、公司股东结构状况及第三方的 评级、以及公司的合法合规性等方面的评价； (5)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 基金管理人将根据上述评价指标定期对经纪商进行综合考察,撰写《经纪商评价报告》，选 取最适合基金投资业务的经纪商合作,并根据考评结果分配基金在各个经纪商的交易量。 2.其他事项 本基金管理人将根据有关规定，在基金定期报告中对所选择的证券经纪商、基金通过该证 券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行披露。对于在证券经纪商选择和交易量 分配中存在或潜在的利益冲突，管理人应该本着尽可能维护持有人的利益进行妥善处理，并按 规定进行报告。 (九) 基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2020 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 967,790,928.38 91.11 其中：普通股 953,391,303.25 89.75 存托凭证 14,399,625.13 1.36 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 31,736,194.99 2.99 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,509,820.73 5.88 8 其他各项资产 228,761.21 0.02 9 合计 1,062,265,705.31 100.00 注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而第 2 项及第 3 项的合计项中不含可 退替代款估值增值。 2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 967,790,928.38 91.18 合计 967,790,928.38 91.18 3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 公用事业 6,054,657.42 0.57 工业 18,388,873.81 1.73 必需消费品 47,492,670.01 4.47 保健 69,695,206.75 6.57 非必需消费品 166,151,378.72 15.65 电信服务 188,765,818.76 17.79 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 信息技术 470,482,756.28 44.33 能源 - - 金融 - - 材料 - - 合计 967,031,361.75 91.11 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。 （2）报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 工业 759,566.63 0.07 合计 759,566.63 0.07 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在 证 券市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯 达克 美国 46,600 120,349,234.56 11.34 2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳斯 达克 美国 81,000 116,700,672.65 11.00 3 AMAZON.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯 达克 美国 5,250 102,538,097.50 9.66 4 INC-CLASS A 公司 FB US 纳斯 达克 美国 25,600 41,153,076.86 3.88 5 ALPHABET INC-CL A Alphabet 公司 GOOGL US 纳斯 达克 美国 3,600 36,140,705.91 3.41 6 ALPHABET INC-CL C Alphabet 公司 GOOG US 纳斯 达克 美国 3,600 36,027,547.18 3.39 7 INTEL CORP 英特尔 INTC US 纳斯 达克 美国 58,400 24,736,282.72 2.33 8 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US 纳斯 达克 美国 8,300 22,323,454.61 2.10 9 ADOBE INC 奥多比 ADBE US 纳斯 达克 美国 6,500 20,031,551.44 1.89 10 PAYPAL HOLDINGS INC Paypal控 股股份有 限公司 PYPL US 纳斯 达克 美国 15,600 19,241,996.05 1.81 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称（英 文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在证 券市场 所属国 家 （地区) 数量 （股 ） 公允价值（人 民币元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 美国联合航 空控股股份 有限公司 UAL US 纳斯达 克 美国 3,100 759,566.63 0.07 5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资 产净值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放式 ProShares Trust 31,385,618.1 5 2.96 2 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF 基金 开放式 Invesco Ltd 350,576.84 0.03 10、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 （3）其他各项资产构成： 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 16,167.24 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 3 应收股利 203,738.45 4 应收利息 8,855.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 228,761.21 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 五、、、、基金的业绩 基金业绩截止日为 2020 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2013 年 4 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日 17.80% 0.68% 25.20% 0.73% -7.40% -0.05% 2014 年度 17.15% 0.84% 19.84% 0.87% -2.69% -0.03% 2015 年度 14.57% 1.15% 16.47% 1.18% -1.90% -0.03% 2016 年度 12.71% 1.04% 14.60% 1.04% -1.89% 0.00% 2017 年度 23.51% 0.70% 25.27% 0.71% -1.76% -0.01% 2018 年度 3.45% 1.49% 5.07% 1.50% -1.62% -0.01% 2019 年度 39.04% 1.03% 41.75% 1.03% -2.71% 0.00% 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 2020 年上半年 16.96% 2.89% 18.62% 2.93% -1.66% -0.04% 2013 年 4 月 25 日至 2020 年 6 月 30 日 270.30% 1.25% 343.22% 1.27% -72.92% -0.02% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。2013 年 4 月 25 日为基金合同生效日。 六、、、、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 成立时间：1998 年 3 月 5 日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹千万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，4008888688 股本结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% (二)主要人员情况 1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年 7 月至 2002 年 7 月，任中国建设银行 天津市分行主任科员。2002 年 7 月至 2007 年 10 月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007 年 10 月至 2008 年 8 月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008 年 8 月至 2011 年 4 月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011 年 4 月至 2014 年 4 月，任中投科 信科技股份有限公司总经理。2014 年 4 月至 2016 年 11 月，任中投发展有限责任公司监事长、 纪委书记。2016 年 11 月至 2020 年 4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委 书记。2020 年 4 月任公司党委书记。2020 年 12 月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年 8 月至 1994 年 9 月，任职于中国科学院应用数学研 究所。1997 年 7 月至 2005 年 1 月，任职于中国建设银行总行。2005 年 1 月至 2007 年 7 月， 任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。2007 年 7 月至 2010 年 6 月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计 划财务部总经理。2010 年 6 月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级 业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012 年 7 月至 2013 年 10 月兼任建银饭店董事， 2013 年 3 月至 2014 年 12 月兼任宏源证券监事。2021 年 3 月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。2011 年 8 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任 长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经理、业务经理，现任战略发 展部高级业务副经理。2020 年 12 月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究； 1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师 ； 1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经 理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013-2019 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年 4 月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管。2013 年 11 月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师 （Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994 年至 1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保险有限 公司英国分公司再保险承保人；1998 年至 2017 年任忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今 任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至 2017 年 任中意财产保险有限公司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任 忠利集团大中华区股东代表。2010 年 6 月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福建省泉州电业 局财务科会计。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001 年 3 月 至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总会计师。2005 年 8 月至今，历任中国电力财务有限 公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主 任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第一号） 周向勇，董事，硕士研究生，25 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建 设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012 年 11 月至 2016 年 7 月任公司副总经理， 2016 年 7 月起任公司总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，在中国建设 银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任 中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建设银行总行工作， 历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中 国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月，任中金基金 管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研究 院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991 年起兼任中国财政研究院研究生部硕士生导师。1999 年 1 月至 2003 年 6 月在沪江德勤北京分 所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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