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| 太平行业优选股票C(009538) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2250701 | ||||||||
| 基金代码 | 009538 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 太平行业优选股票型证券投资基金2020年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2021年 3月 25日 太平行业优选 2020年年度报告 第 2页 共 53页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 03月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020年 09月 01日（基金合同生效日）起至 2020年 12月 31日止。 太平行业优选 2020年年度报告 第 3页 共 53页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 审计报告 .................................................................... 13 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 13 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 14 §7 年度财务报表 ................................................................ 15 7.1 资产负债表 ................................................................. 15 7.2 利润表 ..................................................................... 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18 7.4 报表附注 ................................................................... 19 §8 投资组合报告 ................................................................ 42 太平行业优选 2020年年度报告 第 4页 共 53页 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 46 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 46 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 46 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 46 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 48 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 48 §11 重大事件揭示 ............................................................... 49 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 49 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50 11.8 其他重大事件 .............................................................. 52 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 52 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52 §13 备查文件目录 ............................................................... 53 13.1 备查文件目录 .............................................................. 53 13.2 存放地点 .................................................................. 53 13.3 查阅方式 .................................................................. 53 太平行业优选 2020年年度报告 第 5页 共 53页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 太平行业优选股票型证券投资基金 基金简称 太平行业优选 基金主代码 009537 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 1日 基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 172,887,928.24份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 太平行业优选 A 太平行业优选 C 下属分级基金的交 易代码 009537 009538 报告期末下属分级 基金的份额总额 128,055,321.50份 44,832,606.74份 2.2 基金产品说明 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 太平基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 赵霖 曾麓燕 联系电话 021-38556613 021-52629999-212040 电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn zengluyan@cib.com.cn 客户服务电话 021-61560999/400-028-8699 95561 传真 021-38556677 021-62535823 注册地址 上海市虹口区邯郸路 135号 5幢 101室 福州市湖东路 154号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 488号 太平金融大厦 7楼 上海市银城路 167号 4楼 邮政编码 200120 200041 法定代表人 范宇 陶以平（代为履行法定代表人职 责） 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.taipingfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼 太平行业优选 2020年年度报告 第 6页 共 53页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普 华永道中心 11楼 注册登记机构 太平基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2020年 9月 1日(基金合同生效日)-2020年 12月 31日 太平行业优选 A 太平行业优选 C 本期已实现收 益 6,260,257.13 1,862,602.78 本期利润 20,937,086.82 8,553,328.90 加权平均基金 份额本期利润 0.1461 0.1189 本期加权平均 净值利润率 14.21% 11.67% 本期基金份额 净值增长率 15.22% 15.03% 3.1.2 期末数 据和指标 2020年末 期末可供分配 利润 6,281,991.39 2,119,295.45 期末可供分配 基金份额利润 0.0491 0.0473 期末基金资产 净值 147,548,098.23 51,571,305.95 期末基金份额 净值 1.1522 1.1503 3.1.3 累计期 末指标 2020年末 基金份额累计 净值增长率 15.22% 15.03% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 太平行业优选 A 太平行业优选 2020年年度报告 第 7页 共 53页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.60% 0.98% 10.88% 0.79% 6.72% 0.19% 自基金合同生效起 至今 15.22% 0.87% 6.72% 0.82% 8.50% 0.05% 太平行业优选 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.45% 0.98% 10.88% 0.79% 6.57% 0.19% 自基金合同生效起 至今 15.03% 0.87% 6.72% 0.82% 8.31% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 太平行业优选 2020年年度报告 第 8页 共 53页 注：本基金基金合同生效期为 2020年 9月 1日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未 满一年。本基金的建仓期为基金合同生效之日起 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 太平行业优选 2020年年度报告 第 9页 共 53页 注：1、本基金基金合同生效日为 2020年 9月 1日，至本报告期末未满 5年。 2、合同生效按当年实际存续期计算，不按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监 督管理委员会 2012年 12月 20日证监许可[2012]1719号文件批准，于 2013年 1月 23日在上海 市工商行政管理局注册成立。目前公司注册资本为人民币 4 亿元，其中太平资产管理有限公司出 资占注册资本 91.5%，安石投资管理有限公司的出资占注册资本的 8.5%。 公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规 范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合 理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管 理 16只证券投资基金，即太平灵活配置混合型发起式证券投资基金、太平日日金货币市场基金、 太平日日鑫货币市场基金、太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金、太平恒利纯债债券 型证券投资基金、太平睿盈混合型证券投资基金、太平 MSCI香港价值增强指数证券投资基金、太 平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金、太平恒睿纯债债券型证券投资基金、太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、太平恒泽 63个月定期开放债券型证券投资基金、太平智选一 太平行业优选 2020年年度报告 第 10页 共 53页 年定期开放股票型发起式证券投资基金、太平行业优选股票型证券投资基金、太平丰和一年定期 开放债券型发起式证券投资基金、太平睿安混合型证券投资基金、太平恒久纯债债券型证券投资 基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 林 开 盛 本基金的 基 金 经 理、太平 灵活配置 混合型发 起式证券 投资基金 基 金 经 理、太平 MSCI 香港 价值增强 指数证券 投资基金 基金经理 2020 年 09 月 01 日 - 11年 上海财经大学金融学专业证券投资方向硕 士。具有证券投资基金从业资格。2009年 7月至 2016年 4月在申银万国证券研究所 任首席分析师。2016年 4月加入本公司， 从事投资研究相关工作。2017年 5月 9日 起担任太平灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金经理。2019年 3月 25日至 2020 年 4月 13日担任太平睿盈混合型证券投资 基金基金经理。2020 年 5 月 18 日起担任 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基 金基金经理。2020年 9月 1日起担任太平 行业优选股票型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金 基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同 的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在内控制度方面，公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平交易管理制度， 以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。 在投资决策方面，研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持，所有投资 组合共享公司统一的投资研究平台；严格实行各类资产管理业务之间的业务隔离和人员隔离制 度，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，各投资组合的持仓及交易信息等均有效隔离。 在交易执行方面，实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，保证交易在各投资组合间的公 太平行业优选 2020年年度报告 第 11页 共 53页 正实施。在监控和稽核方面，交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线监控与报告，稽核 风控部对投资交易行为进行持续监督和评估，定期进行公平交易的分析工作，每季度和每年度对 不同投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析，加强对公平交易过程和结果 的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节 进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制 度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情 况。 本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以 及不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投资 组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 9月 1日本基金正式成立，截止 12月 31日收盘，基金的净值收益率为+15.22%，9月 1日以 来沪深 300和创业板指涨幅分别为+8.20%和+8.72%，虽然本基金仍处于建仓期，但已经跑出了较 为显著的超额收益。本基金计划坚守“消费＋成长”的长期配置思路，不参与短期的风格轮动和 热点追逐，持仓主要集中在食品饮料、家电、新能源和 TMT 等行业的龙头公司。自本基金成立以 来，A 股整体呈现震荡上扬趋势，创业板略强于主板，领涨的板块包括新能源、汽车、家电、有 色和食品饮料等，本基金重点布局的消费和新能源板块的表现符合预期，基金的净值稳步上升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，太平行业优选 A 的份额净值增长率为 15.22%，同期业绩比较基准收益率为 6.72%；太平行业优选 C的份额净值增长率为 15.03%，同期业绩比较基准收益率为 6.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年，我们认为全球宏观经济形势将随着疫情得到有效控制呈现出整体向好的局面， 太平行业优选 2020年年度报告 第 12页 共 53页 但同时，全球流动性收紧预期可能将在某一阶段对整体估值水平处于历史较高分位的权益市场产 生较大冲击，市场的波动率或出现明显上升。我们认为市场或类似 2017年，经过疫情洗礼的中国 新经济核心资产将进一步获得盈利增速和估值的双提升，而另一方面，个股分化也将持续加剧， 不符合未来发展方向、没有强劲基本面支撑的个股将为市场所遗忘和抛弃。从 2021年全年来看， 投资机会或更多地集中在上半年。基于整体判断，本基金可能仍重点关注大消费、新能源、TMT 和医药等行业。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽 核各项工作。 在内控制度建设方面，公司持续完善内控制度建设，并时刻关注法规的新变化、结合行业发 展的新动态、围绕业务开展的新需要，适时组织更新相关业务制度。在公司合规文化建设方面， 公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，不断增强全体员工的合规自觉与风控意识， 为公司业务的规范开展和健康发展创造良好的内控环境。在稽核检查方面，公司稽核风控部在权 限范围内，对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察，对各项业务活动进行 监督、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法， 定期对各类业务开展情况以及公司整体运营情况进行覆盖全面、重点突出的检查、总结和反馈， 同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利 益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人 的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务 指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定， 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后， 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账 务的核对同时进行。 报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及相关 法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员由主席负责，成员包括稽核风 控部门负责人、量化投资部门负责人、研究发展部负责人、基金运营部负责人等人员组成，成员 太平行业优选 2020年年度报告 第 13页 共 53页 由估值所涉及的部门领导指定。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且基 金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益 冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关约定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金 合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《太平行业优选股票型证券投资基金合同》与《太平行业优选股票型证券投资 基金托管协议》，自 2020年 9月 01日起托管太平行业优选股票型证券投资基金（以下称本基金） 的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 太平行业优选 2020年年度报告 第 14页 共 53页 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22189号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 太平行业优选股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了太平行业优选股票型证券投资基金(以下简称“太 平行业优选股票基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020年 9月 1日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了太平行业优选股票基金 2020 年 12月 31日的财务状况以及 2020年 9月 1日(基金合同生效 日)至 2020年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动 情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太平行业优 选股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责 任 太平行业优选股票基金的基金管理人太平基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估太平行业优 选股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如 适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清 算太平行业优选股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督太平行业优选股票基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 太平行业优选 2020年年度报告 第 15页 共 53页 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对太平行业 优选股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太平行业优选股 票基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈熹 金诗涛 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2021年 3月 23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：太平行业优选股票型证券投资基金 报告截止日：2020年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 太平行业优选 2020年年度报告 第 16页 共 53页 资 产： 银行存款 7.4.7.1 27,639,145.57 结算备付金 192,247.72 存出保证金 77,344.42 交易性金融资产 7.4.7.2 163,918,679.65 其中：股票投资 163,918,679.65 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 8,723,144.68 应收利息 7.4.7.5 2,501.52 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 200,553,063.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 762,278.39 应付管理人报酬 250,317.46 应付托管费 41,719.54 应付销售服务费 22,713.21 应付交易费用 7.4.7.7 190,287.47 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 166,343.31 负债合计 1,433,659.38 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 172,887,928.24 未分配利润 7.4.7.10 26,231,475.94 所有者权益合计 199,119,404.18 负债和所有者权益总计 200,553,063.56 太平行业优选 2020年年度报告 第 17页 共 53页 注：1.报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额总额 172,887,928.24份，其中 A类基金份额总 额 128,055,321.50份，基金份额净值 1.1522元 ；C类基金份额总额 44,832,606.74份，基金 份额净值 1.1503元。 2.本财务报表的实际编制期间为 2020年 9月 1日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日止 期间。 7.2 利润表 会计主体：太平行业优选股票型证券投资基金 本报告期：2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 9月 1日（基金合同生 效日）至 2020年 12月 31日 一、收入 31,458,071.82 1.利息收入 402,891.59 其中：存款利息收入 7.4.7.11 74,222.76 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 328,668.83 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,606,711.60 其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,427,876.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 178,835.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 7.4.7.16 21,367,555.81 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 80,912.82 减：二、费用 1,967,656.10 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,097,642.62 2．托管费 7.4.10.2.2 182,940.41 3．销售服务费 7.4.10.2.3 122,642.65 4．交易费用 7.4.7.18 397,844.58 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 太平行业优选 2020年年度报告 第 18页 共 53页 6．税金及附加 - 7．其他费用 7.4.7.19 166,585.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,490,415.72 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,490,415.72 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：太平行业优选股票型证券投资基金 本报告期：2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 244,852,668.99 - 244,852,668.99 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 29,490,415.72 29,490,415.72 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -71,964,740.75 -3,258,939.78 -75,223,680.53 其中：1.基金申 购款 672,526.44 45,774.66 718,301.10 2.基金赎 回款 -72,637,267.19 -3,304,714.44 -75,941,981.63 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 172,887,928.24 26,231,475.94 199,119,404.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： 尤象都 尤象都 孙波 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 太平行业优选 2020年年度报告 第 19页 共 53页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 太平行业优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2020]746号《关于准予太平行业优选股票型证券投资基金注册的 批复》准予注册，由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平行 业优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 244,777,412.61元，业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0750 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》于 2020年 9月 1日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 244,852,668.99 份基金份额，其中认购资金利息折合 75,256.38 份基金份 额。本基金的基金管理人为太平基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《太平行业优选股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费用、申购费用与销 售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申 购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有 期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本 基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售 在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上 市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、 中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产 的 80%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者 投资于到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数 太平行业优选 2020年年度报告 第 20页 共 53页 收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人太平基金管理有限公司于 2021年 3月 23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《太平行业优选股票型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年 9月 1日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年 9月 1 日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020 年 9月 1日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 太平行业优选 2020年年度报告 第 21页 共 53页 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损 益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交 易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负 债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外， 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 太平行业优选 2020年年度报告 第 22页 共 53页 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 太平行业优选 2020年年度报告 第 23页 共 53页 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 太平行业优选 2020年年度报告 第 24页 共 53页 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入 亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入 太平行业优选 2020年年度报告 第 25页 共 53页 为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及 其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 活期存款 27,639,145.57 定期存款 - 其他存款 - 合计 27,639,145.57 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 142,551,123.84 163,918,679.65 21,367,555.81 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 142,551,123.84 163,918,679.65 21,367,555.81 太平行业优选 2020年年度报告 第 26页 共 53页 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 2,368.09 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 95.15 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 38.28 合计 2,501.52 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 190,287.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 190,287.47 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,343.31 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 120,000.00 预提审计费 45,000.00 合计 166,343.31 太平行业优选 2020年年度报告 第 27页 共 53页 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 太平行业优选 A 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 150,478,069.14 150,478,069.14 本期申购 233,019.37 233,019.37 本期赎回（以“-”号填列） -22,655,767.01 -22,655,767.01 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 128,055,321.50 128,055,321.50 太平行业优选 C 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 94,374,599.85 94,374,599.85 本期申购 439,507.07 439,507.07 本期赎回（以“-”号填列） -49,981,500.18 -49,981,500.18 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 44,832,606.74 44,832,606.74 注：.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自 2020年 8月 10日至 2020年 8月 28日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 人民币 244,777,412.61元。根据《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金 设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 75,256.38 元在本基金成立后，折算为 75,256.38 份基金份额，划入基金份额持有人账户。 3. 根据《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》及贵公司于 2020年 9月 30日发布 的《太平行业优选股票型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务的公告》 的相关规定，本基金于 2020年 9月 1日(基金合同生效日)至 2020年 10月 8日止期间暂不向投资 人开放基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自 2020年 10月 9日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 太平行业优选 2020年年度报告 第 28页 共 53页 太平行业优选 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效 日 - - - 本期利润 6,260,257.13 14,676,829.69 20,937,086.82 本期基金份额 交易产生的变 动数 21,734.26 -1,466,044.35 -1,444,310.09 其中：基金申 购款 2,637.12 17,228.02 19,865.14 基金赎 回款 19,097.14 -1,483,272.37 -1,464,175.23 本期已分配利 润 - - - 本期末 6,281,991.39 13,210,785.34 19,492,776.73 太平行业优选 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效 日 - - - 本期利润 1,862,602.78 6,690,726.12 8,553,328.90 本期基金份额 交易产生的变 动数 256,692.67 -2,071,322.36 -1,814,629.69 其中：基金申 购款 1,736.09 24,173.43 25,909.52 基金赎 回款 254,956.58 -2,095,495.79 -1,840,539.21 本期已分配利 润 - - - 本期末 2,119,295.45 4,619,403.76 6,738,699.21 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 活期存款利息收入 61,027.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,983.98 其他 211.69 合计 74,222.76 太平行业优选 2020年年度报告 第 29页 共 53页 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额 108,268,280.90 减：卖出股票成本总额 98,840,404.90 买卖股票差价收入 9,427,876.00 7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 178,835.60 其中：证券出借权益补偿收 入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 178,835.60 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31 日 1.交易性金融资产 21,367,555.81 股票投资 21,367,555.81 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 太平行业优选 2020年年度报告 第 30页 共 53页 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 21,367,555.81 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 基金赎回费收入 80,865.65 其他 47.17 合计 80,912.82 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%计入基金资产。 2. 本基金的转换费用由补差费和转出费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用 397,844.58 银行间市场交易费用 - 合计 397,844.58 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 审计费用 45,000.00 信息披露费 120,000.00 证券出借违约金 - 银行汇划费 1,185.84 开户费 400.00 合计 166,585.84 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 太平行业优选 2020年年度报告 第 31页 共 53页 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 太平基金管理有限公司(“太平基金”) 基金管理人、基金销售机构、登记机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平资产管理有限公司(“太平资管”) 基金管理人的股东 安石投资管理有限公司(“安石投资”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,097,642.62 太平行业优选 2020年年度报告 第 32页 共 53页 其中：支付销售机构的客户维护费 243,562.86 注：注：支付基金管理人太平基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 182,940.41 注：注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 太平行业优选 A 太平行业优选 C 合计 兴业银行 - 88,558.69 88,558.69 太平直销 - 33,894.90 33,894.90 合计 - 122,453.59 122,453.59 注：注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.50%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给太平基金，再由太平基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值 X 0.50%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 太平行业优选 2020年年度报告 第 33页 共 53页 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 于本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2020年 9月 1日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 兴业银行 27,639,145.57 61,027.09 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 003030 祖名 股份 2020年 12月 25日 2021 年 1月 6日 新股未 上市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 003031 中瓷 电子 2020年 12月 24日 2021 年 1月 4日 新股未 上市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 300894 火星 人 2020年 12月 24日 2021 年 7月 1日 新股锁 定 14.07 36.97 394 5,543.58 14,566.18 - 太平行业优选 2020年年度报告 第 34页 共 53页 300907 康平 科技 2020年 11月 11日 2021 年 5月 18日 新股锁 定 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 300910 瑞丰 新材 2020年 11月 20日 2021 年 5月 27日 新股锁 定 30.26 47.87 214 6,475.64 10,244.18 - 300911 亿田 智能 2020年 11月 24日 2021 年 6月 3日 新股锁 定 24.35 33.06 251 6,111.85 8,298.06 - 300917 特发 服务 2020年 12月 14日 2021 年 6月 21日 新股锁 定 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 300918 南山 智尚 2020年 12月 15日 2021 年 6月 22日 新股锁 定 4.97 8.94 921 4,577.37 8,233.74 - 300919 中伟 股份 2020年 12月 15日 2021 年 6月 23日 新股锁 定 24.60 61.51 183 4,501.80 11,256.33 - 300922 天秦 装备 2020年 12月 18日 2021 年 6月 25日 新股锁 定 16.05 31.58 284 4,558.20 8,968.72 - 300925 法本 信息 2020年 12月 21日 2021 年 6月 30日 新股锁 定 20.08 37.33 276 5,542.08 10,303.08 - 300926 博俊 科技 2020年 12月 29日 2021 年 1月 7日 新股未 上市 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 300926 博俊 科技 2020年 12月 29日 2021 年 7月 7日 新股锁 定 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 300927 江天 化学 2020年 12月 29日 2021 年 1月 7日 新股未 上市 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 300927 江天 化学 2020年 12月 29日 2021 年 7月 7日 新股锁 定 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 601995 中金 公司 2020年 10月 22日 2021 年 5月 6日 新股锁 定 28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 - 605277 新亚 电子 2020年 12月 25日 2021 年 01 月 06 日 新股未 上市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 688136 科兴 2020年 2021 新股锁 22.33 34.59 1,965 43,878.45 67,969.35 - 太平行业优选 2020年年度报告 第 35页 共 53页 制药 12月 3 日 年 06 月 14 日 定 688617 惠泰 医疗 2020年 12月 30日 2021 年 01 月 07 日 新股未 上市 74.46 74.46 568 42,293.28 42,293.28 - 688699 明微 电子 2020年 12月 10日 2021 年 6月 18日 新股锁 定 38.43 45.27 1,164 44,732.52 52,694.28 - 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前 发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连 续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交 易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗 交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让 所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公 司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月 内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》的有关规定。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6 个月的限售期。 太平行业优选 2020年年度报告 第 36页 共 53页 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限 内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要 目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实 现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理 组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公 司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调 和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核与 风控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制 定业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行 评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 太平行业优选 2020年年度报告 第 37页 共 53页 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能 性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 12月 31日，本基金无债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 太平行业优选 2020年年度报告 第 38页 共 53页 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行 证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 12月 31日，本基金 持有的流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金 额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 太平行业优选 2020年年度报告 第 39页 共 53页 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上市利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,639,145.57 - - - 27,639,145.57 结算备付金 192,247.72 - - - 192,247.72 存出保证金 77,344.42 - - - 77,344.42 交易性金融资产 - - - 163,918,679.65 163,918,679.65 应收利息 - - - 2,501.52 2,501.52 应收证券清算款 - - - 8,723,144.68 8,723,144.68 资产总计 27,908,737.71 - - 172,644,325.85 200,553,063.56 负债 应付赎回款 - - - 762,278.39 762,278.39 应付管理人报酬 - - - 250,317.46 250,317.46 应付托管费 - - - 41,719.54 41,719.54 应付销售服务费 - - - 22,713.21 22,713.21 应付交易费用 - - - 190,287.47 190,287.47 其他负债 - - - 166,343.31 166,343.31 负债总计 - - - 1,433,659.38 1,433,659.38 利率敏感度缺口 27,908,737.71 - - 171,210,666.47 199,119,404.18 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 太平行业优选 2020年年度报告 第 40页 共 53页 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总 资产的 80%-95%，扣除股指期货合约与股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在 价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票 投资 163,918,679.65 82.32 交易性金融资产－基金 投资 - - 交易性金融资产－债券 投资 - - 交易性金融资产－贵金 属投资 - - 衍生金融资产－权证投 资 - - 其他 - - 合计 163,918,679.65 82.32 太平行业优选 2020年年度报告 第 41页 共 53页 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2020年 12月 31日） 分析 沪深 300 指数上升 5% 9,009,410.26 沪深 300 指数下降 5% -9,009,410.26 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 161,858,478.10元，属于第二层次的余额为 2,060,201.55元，无属于第三 层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 太平行业优选 2020年年度报告 第 42页 共 53页 于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 163,918,679.65 81.73 其中：股票 163,918,679.65 81.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 0.00 0.00 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,831,393.29 13.88 8 其他各项资产 8,802,990.62 4.39 9 合计 200,553,063.56 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 161,982,979.24 81.35 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 太平行业优选 2020年年度报告 第 43页 共 53页 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 198,333.20 0.10 J 金融业 1,714,383.21 0.86 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 14,008.86 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 163,918,679.65 82.32 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内无港股通股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002304 洋河股份 80,500 18,997,195.00 9.54 2 000568 泸州老窖 82,371 18,629,025.36 9.36 3 600519 贵州茅台 6,500 12,987,000.00 6.52 4 002050 三花智控 406,000 10,007,900.00 5.03 5 000651 格力电器 159,500 9,879,430.00 4.96 6 000063 中兴通讯 289,000 9,724,850.00 4.88 7 002241 歌尔股份 247,500 9,236,700.00 4.64 8 603195 公牛集团 41,800 8,581,122.00 4.31 9 002475 立讯精密 150,000 8,418,000.00 4.23 10 600600 青岛啤酒 79,500 7,902,300.00 3.97 11 600887 伊利股份 157,000 6,966,090.00 3.50 12 601012 隆基股份 66,200 6,103,640.00 3.07 13 300132 青松股份 315,000 5,918,850.00 2.97 14 600522 中天科技 525,000 5,691,000.00 2.86 15 603187 海容冷链 88,000 5,280,000.00 2.65 16 300014 亿纬锂能 62,000 5,053,000.00 2.54 17 002557 洽洽食品 90,000 4,846,500.00 2.43 18 603899 晨光文具 43,500 3,852,360.00 1.93 19 603606 东方电缆 142,000 3,542,900.00 1.78 20 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.86 21 300925 法本信息 2,752 126,922.68 0.06 太平行业优选 2020年年度报告 第 44页 共 53页 22 688136 科兴制药 1,965 67,969.35 0.03 23 688699 明微电子 1,164 52,694.28 0.03 24 688617 惠泰医疗 568 42,293.28 0.02 25 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02 26 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01 27 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01 28 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01 29 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01 30 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 31 605500 森林包装 762 14,980.92 0.01 32 300894 火星人 394 14,566.18 0.01 33 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.01 34 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01 35 300919 中伟股份 183 11,256.33 0.01 36 605155 西大门 350 10,668.00 0.01 37 300910 瑞丰新材 214 10,244.18 0.01 38 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00 39 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 40 300922 天秦装备 284 8,968.72 0.00 41 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 42 300911 亿田智能 251 8,298.06 0.00 43 300918 南山智尚 921 8,233.74 0.00 44 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 45 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 15,680,658.00 7.88 2 000568 泸州老窖 15,115,764.40 7.59 3 002304 洋河股份 14,634,815.06 7.35 4 002050 三花智控 12,132,269.35 6.09 5 600519 贵州茅台 11,743,331.81 5.90 6 601012 隆基股份 11,238,005.00 5.64 7 600522 中天科技 9,961,554.23 5.00 8 300132 青松股份 9,837,919.90 4.94 9 002241 歌尔股份 9,602,117.81 4.82 10 600885 宏发股份 9,496,579.00 4.77 11 000651 格力电器 9,259,755.98 4.65 12 600887 伊利股份 8,544,307.64 4.29 13 002475 立讯精密 8,265,381.24 4.15 太平行业优选 2020年年度报告 第 45页 共 53页 14 600600 青岛啤酒 8,003,087.00 4.02 15 603195 公牛集团 7,326,357.00 3.68 16 600690 海尔智家 7,104,085.88 3.57 17 002557 洽洽食品 6,074,593.00 3.05 18 605009 豪悦护理 5,784,219.62 2.90 19 002812 恩捷股份 5,366,274.00 2.70 20 603816 顾家家居 4,924,358.00 2.47 21 603187 海容冷链 4,892,974.40 2.46 22 600305 恒顺醋业 4,862,773.16 2.44 23 600276 恒瑞医药 4,849,591.09 2.44 24 601222 林洋能源 4,535,289.00 2.28 25 603899 晨光文具 4,528,012.00 2.27 26 600745 闻泰科技 4,445,532.20 2.23 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 600885 宏发股份 9,728,531.00 4.89 2 600690 海尔智家 9,261,393.62 4.65 3 601012 隆基股份 6,974,623.00 3.50 4 000063 中兴通讯 6,207,490.00 3.12 5 002304 洋河股份 5,923,050.07 2.97 6 605009 豪悦护理 5,830,023.00 2.93 7 002812 恩捷股份 5,746,411.00 2.89 8 603816 顾家家居 5,456,891.30 2.74 9 600276 恒瑞医药 4,920,686.44 2.47 10 601222 林洋能源 4,542,692.00 2.28 11 600305 恒顺醋业 4,412,155.20 2.22 12 600522 中天科技 4,199,000.00 2.11 13 000568 泸州老窖 3,988,957.00 2.00 14 600745 闻泰科技 3,988,017.40 2.00 15 600845 宝信软件 3,136,721.00 1.58 16 002050 三花智控 3,107,905.00 1.56 17 000538 云南白药 2,612,741.00 1.31 18 600872 中炬高新 2,574,928.00 1.29 19 603019 中科曙光 2,168,971.00 1.09 20 600887 伊利股份 2,115,000.00 1.06 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 242,081,248.74 卖出股票收入（成交）总额 108,268,280.90 太平行业优选 2020年年度报告 第 46页 共 53页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资组合 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 太平行业优选 2020年年度报告 第 47页 共 53页 序号 名称 金额 1 存出保证金 77,344.42 2 应收证券清算款 8,723,144.68 3 应收股利 - 4 应收利息 2,501.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,802,990.62 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人户 数（户） 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例（%） 持有份额 占总份额比 例（%） 太 平 行 业 优 选 A 307 417,118.31 100,015,500.00 78.1034 28,039,821.50 21.8966 太 平 行 业 优 选 C 312 143,694.25 20,004,200.00 44.6198 24,828,406.74 55.3802 合 607 284,823.61 120,019,700.00 69.4205 52,868,228.24 30.5795 太平行业优选 2020年年度报告 第 48页 共 53页 计 注：在同一基金账号同时持有 A类份额和 C类份额的情况下，按一户统计持有人户数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 太平行业优选 A 1,479.27 0.0012 太平行业优选 C 111,660.63 0.2491 合计 113,139.90 0.0654 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 太平行业优选 A 0 太平行业优选 C 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 太平行业优选 A 0 太平行业优选 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 太平行业优选 A 太平行业优选 C 基金合同生效日 （2020年 9月 1日） 基金份额总额 150,478,069.14 94,374,599.85 基金合同生效日起至 报告期期末基金总申 购份额 233,019.37 439,507.07 减：基金合同生效日 起至报告期期末基金 总赎回份额 22,655,767.01 49,981,500.18 基金合同生效日起至 报告期期末基金拆分 变动份额（份额减少 以“-”填列） - - 本报告期期末基金份 额总额 128,055,321.50 44,832,606.74 太平行业优选 2020年年度报告 第 49页 共 53页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动情况 （1）本基金管理人于 2020年 1月 23日发布公告，自 2020年 1月 22日起：范宇先生担任公 司董事长；汤海涛先生因组织调动，不再担任公司董事长职务；王健先生、金芳女士、宋卫华 先生均不再担任公司副总经理职务。 （2）本基金管理人于 2020年 3月 7日发布公告，自 2020年 3月 6日起公司法定代表人变更 为范宇先生。 （3）本基金管理人于 2020年 4月 24日发布公告，自 2020年 4月 22日起尤象都先生担任公 司总经理。 （4）本基金管理人于 2020年 4月 30日发布公告，自 2020年 4月 29日起季勇先生担任公司 副总经理。 （5）本基金管理人于 2020年 6月 24日发布公告，自 2020年 6月 22日起史彦刚先生担任公 司副总经理。 （6）本基金管理人于 2020年 7月 31日发布公告，自 2020年 7月 29日起吴东先生不再担任 公司副总经理、首席信息官，尤象都先生担任公司首席信息官。 （7）本基金管理人于 2020年 8月 1日发布公告，自 2020年 7月 31日起岳冲先生不再担任公 司督察长，尤象都先生代为履行督察长职责。 （8）本基金管理人于 2020年 10月 24日发布公告，自 2020年 10月 23日起王炯女士担任公 司督察长，尤象都先生不再代任督察长。 （9）本基金管理人于 2020年 12月 26日发布公告，自 2020年 12月 24日起王炯女士担任公 司首席信息官，尤象都先生不再兼任首席信息官。 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 太平行业优选 2020年年度报告 第 50页 共 53页 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提 供审计服务，本报告期内本基金未改聘为其提供审计服务的会计师事务所。本报告期内应支付 的审计费用为人民币肆万伍仟元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 广发证券 1 67,923,540.58 19.60% 48,314.46 19.08% - 光大证券股 份有限公司 1 53,023,086.51 15.30% 38,775.09 15.31% - 中原证券 1 45,027,541.53 13.00% 32,928.74 13.00% - 中泰证券 1 41,189,922.94 11.89% 30,122.81 11.90% - 东方证券 2 32,655,103.45 9.42% 23,726.81 9.37% - 中银国际证 券股份有限 公司 1 32,165,964.03 9.28% 22,879.56 9.04% - 华创证券有 限责任公司 1 26,449,428.49 7.63% 19,150.26 7.56% - 东吴证券 1 12,951,127.26 3.74% 9,470.89 3.74% - 招商证券 1 8,327,872.45 2.40% 7,755.60 3.06% - 海通证券股 份有限公司 1 5,625,381.24 1.62% 4,113.90 1.62% - 太平行业优选 2020年年度报告 第 51页 共 53页 兴业证券股 份有限公司 1 4,256,108.30 1.23% 3,963.67 1.57% - 申万宏源证 券 1 3,748,482.40 1.08% 2,666.37 1.05% - 长江证券 2 2,504,092.92 0.72% 1,781.14 0.70% - 华泰证券 1 1,458,687.00 0.42% 1,037.58 0.41% - 安信证券 1 406,296.00 0.12% 297.12 0.12% - 天风证券股 份有限公司 1 8,773,077.19 2.53% 6,240.32 2.46% - 西藏东方财 富证券股份 有限公司 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - 321,000,000.00 17.32% - - 东吴证券 - - - - - - 光大证券 股份有限 公司 - - 1,168,300,000.00 63.04% - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 股份有限 公司 - - - - - - 华创证券 有限责任 公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 证券 - - - - - - 太平行业优选 2020年年度报告 第 52页 共 53页 西藏东方 财富证券 股份有限 公司 - - - - - - 兴业证券 股份有限 公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中泰证券 - - 165,500,000.00 8.93% - - 中银国际 证券股份 有限公司 - - - - - - 中原证券 - - 198,500,000.00 10.71% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 太平行业优选股票型证券投资基金合 同生效公告 指定报刊、基金管理人 网站 2020 年 09 月 02 日 2 太平行业优选股票型证券投资基金开 放日常申购、赎回、转换、定投等业 务的公告 指定报刊、基金管理人 网站 2020 年 09 月 30 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 20200901— 20201231 100,020,000. 00 - - 100,020,000.00 57.8525 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎 回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人 可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 太平行业优选 2020年年度报告 第 53页 共 53页 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复 2、《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》 3、《太平行业优选股票型证券投资基金招募说明书》 4、《太平行业优选股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、法律法规及中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼） 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可 在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务电话：400-028-8699、021-61560999 公司网址：www.taipingfund.com.cn 太平基金管理有限公司 2021年 3月 25日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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