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| 国投瑞银核心企业混合(121003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 22392 | ||||||||
| 基金代码 | 121003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | （2007年5月更新） 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇〇七年五月 【重要提示】 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会2006年3月6日（证监基金字[2006]38号文）批准公开发售。本基金基金合同于2006年4月19日正式生效。 国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"或"本公司"）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本摘要所载内容截止日期为2007年4月30日，其中投资组合报告截止日期为2007年3月31日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2007年5月18日对本招募说明书摘要（2007年5月更新）进行了复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国投瑞银基金管理有限公司 英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼 办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼 法定代表人：施洪祥 设立日期：2002年6月13日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：杨蔓 联系电话：（0755）82904140 传 真：（0755）82904048 股权结构： 股东名称 持股比例 国投信托投资有限公司 51% 瑞士银行股份有限公司（UBS AG） 49% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 施洪祥先生，董事长，中国籍，工学学士，现任国家开发投资公司党组成员、副总裁，国投信托投资有限公司董事长。曾任红塔证券股份有限公司、中银国际证券有限公司董事，国投华靖电力股份有限公司副董事长，国家开发投资公司战略发展部主任、金融投资部总经理，国家开发投资公司电力事业部副主任、处长，国家能源投资公司水电项目部处长、副处长，水电部基建司干部。 祝要斌先生，董事，中国籍，硕士，现任国投信托投资有限公司副总经理、国投金融投资部总经理助理。曾任国家开发投资公司战略发展部处长，国融资产管理公司部门经理，国家原材料投资公司项目一部副处长，青海西宁特钢公司助理工程师。 洪树坚先生，董事，中国香港籍，企业管理硕士，现任瑞士银行（香港）环球资产管理董事总经理，大中华区主管。曾任瑞士银行(香港)私人银行产品策划区域主管,渣打银行(香港)私人银行全球市场及分销主管，列知顿士登银行亚洲区业务代表，花旗（香港）银行助理副总裁。 赵辛哲先生，董事，中国台湾籍，工商管理硕士，现任UBS瑞银资产管理公司瑞银投资信托(台湾)公司董事长。曾任瑞士银行台北分行总经理、副总经理，西太平洋银行台北分行协理、经理。 洪崎先生，独立董事，中国籍，博士，现任中国民生银行副行长。曾任中国民生银行总行营业部、北京管理部行长，交通银行北海支行行长，中国人民大学证券研究所副所长，中国人民银行总行主任科员。 崔利国，独立董事，中国籍，法学硕士，现任北京市观韬律师事务所管理委员会主任、律师，兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，北京市律师协会资本市场与证券专业委员会主任，中国卫星董事会独立董事。曾任中国长城资产管理公司首席法律顾问。 李子仪先生，独立董事，美国籍，工商管理硕士，退休。曾任美国邓白氏咨询(上海)有限公司总经理，美国摩托罗拉公司市场及销售总监，美国威士国际组织高级经理、驻中国首席代表、項目总监。 2、监事会成员 叶锦华先生，监事长，中国香港籍，学士，现任瑞银集团环球资产管理公司执行董事及亚太区财务总监。曾任瑞银集团投资银行财务部执行董事、董事、财务总监、副董事、财务部主管、助理会计主任等。 纪卓才先生，监事，中国籍，大学学历，高级经济师，现任国家开发投资公司计划财务部主任。曾任国家开发投资公司财务会计部主任、副主任，国投中型水电公司副总经理，国农实业开发公司副总经理，国家农业投资公司财务部副主任、项目二部副主任，华能国际电力开发公司北京分公司财务部主任，北京市计委财金处副处长。 苏光先生，监事，中国籍，硕士，高级经济师，现任本公司总经理办公室主任兼人力资源室主任。曾任中融基金管理有限公司综合管理部总监，深圳市投资基金管理公司投资部总经理、总裁办公室主任等。 3、公司高级管理人员及督察长 尚健先生，总经理，中国籍，美国康涅狄格大学金融学博士。曾任银华基金管理有限公司总经理，华安基金管理有限公司副总经理，上海证券交易所发展战略委员会副总监，中国证监会基金部副处长。 王彬女士，副总经理兼董事会秘书，中国籍，硕士，高级经济师。曾任国投信托投资有限公司董事会秘书兼资产管理部经理，北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。 陈进贤先生，副总经理，新加坡籍，新加坡国立大学理学士。曾任瑞银环球资产管理公司（UBS AG）执行总裁，招商基金管理有限公司副总经理、总经理助理、投资总监，OUB-Optimix基金管理有限公司代理总经理、投资总监、首席基金经理，新加坡华联银行（Overseas Union Bank）资产管理公司副总裁、助理副总裁、高级基金经理、经理助理。 盛斌先生，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾就职国信证券北京投行部、曾任万家基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、金融工程部总监。 苏日庆先生，督察长，中国籍，理工硕士和工商管理硕士。曾任国家开发投资公司资深项目经理，中银国际证券有限公司和红塔证券股份有限公司董事，国泰君安证券股份有限公司、兴业基金管理有限公司和国泰君安投资有限公司监事，国家开发投资公司金融投资部处长，国投信托投资有限公司审计稽核部经理，国融资产管理公司投资银行部、证券投资部经理，湖北金源水电投资公司董事、副总经理、总经理，国家能源投资公司国能中型水电公司项目部经理、经营部经理、计财部副经理，水电部政策研究室主任科员。 4、本基金基金经理 康晓云先生，中国籍，工学硕士，7年证券从业经历，2006年4月19日本基金基金合同生效日起任本基金基金经理。曾任中融基金管理有限公司研究部高级研究员。先后在昆仑证券公司、国海证券公司任职，一直从事证券投资与研究工作。 本基金历任基金经理： 邢修元先生，2006年4月19日（本基金基金合同生效日）至2007年2月1日。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 （1）投资决策委员会主席：陈进贤先生，本公司分管投资的副总经理 （2）投资决策委员会成员： ①邢修元先生：总经理助理 ②芮颖女士：固定收益总监 ③靳奕女士：研究部总监，国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理和融鑫证券投资基金基金经理 ④杨俊先生：交易部副总监（主持工作） ⑤袁野先生：本基金基金经理和国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理 ⑥康晓云先生：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理 （3）公司总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币334,018,850,026元 联系电话：010-66106912 联系人：蒋松云 2、主要人员情况： 截至2007年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工80人，平均年龄30岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 3、基金托管业务经营情况： 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2007年3月，托管证券投资基金77只，其中封闭式16只，开放式61只。托管资产规模年均递增超过70%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的"2004年度中国最佳托管银行"称号、《财资》和《全球托管人》评选的"2005年度中国最佳托管银行"称号后，中国工商银行又摘取《财资》杂志"2006年度中国最佳托管银行"桂冠。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼 办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼 法定代表人：施洪祥 电话：(0755)82904140 82904124 传真：(0755)82904048 82904056 联系人：杨蔓 曹丽丽 客户服务统一咨询电话：（0755）83160000 公司网站：www.ubssdic.com 2、代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：田耕 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：王明权 电话：（010）68098778 传真：（010）68560661 联系人：李伟 客户服务电话：95595 网上银行：www.cebbank.com （3）深圳发展银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南中路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：广东省深圳市深南中路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼 客服电话：95501 联系电话：（0755）22166075 联系人：王敏 网上银行：www.sdb.com.cn （4）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 客服电话：4008888666 电话：（021）62580818－213 传真：（021）62674109 联系人：芮敏祺 公司网站：www.gtja.com （5）国信证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 客服电话：8008108868 联系电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133302 联系人：林建闽 公司网站：www.guosen.com.cn （6）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：谢平 客户服务电话：（021）962505 电话：（021）54033888-2653 传真：（021）54038844 联系人；曹晔 网址：www.sw2000.com.cn （7）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层 法定代表人：宫少林 客服电话：4008888111、（0755）26951111 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82960141 联系人：黄健 公司网站：www.newone.com.cn （8）广发证券股份有限公司 住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 咨询电话：（020）87555888转各营业网点 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 公司网站：www.gf.com.cn （9）中信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人：王东明 电话：（010）84588266 传真：（010）84865560 联系人：陈忠 公司网址：www.ecitic.com （10）中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人：平岳 电话：（021）68604866 传真：（021）50372474 联系人：张静 公司网址：www.bocichina.com （11）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼 法定代表人：叶黎成 客服电话：95511 电话：（0755）82450826、22622287 传真：（0755）82433794 联系人：余江、庄维佳 公司网址：www.pa18.com （12）国盛证券有限责任公司 住所：江西省南昌市永叔路15号 办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-14楼 法定代表人：管荣升 咨询电话：（0791）6285337 传真：（0791）6289395 联系人：徐美云 公司网站：www.gsstock.com （13）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：4008888108 电话：（010）85130577 传真：（010）65182261 联系人：权唐 公司网址：www.csc108.com （14）海通证券股份有限公司 住所：上海淮海中路98号 办公地址：上海淮海中路98号 法定代表人：王开国 客服电话：（021）962503 电话：（021）53594566 传真：（021）53858549 联系人：金芸 公司网站：www.htsec.com （15）光大证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦6楼6G-2 办公地址：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦6楼6G-2 法定代表人：王明权 咨询电话：（021）50818887-281 联系人：刘晨 公司网站：www.ebscn.com （16）华安证券有限责任公司 住所：安徽省合肥市长江中路357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦 法定代表人：汪永平 客服电话：（0551）5161671 电话： 0551-5161671 传真：0551-5161672 联系人：唐泳 公司网址：www.hazq.com （17）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568587 传真：（010）66568536 联系人：郭京华 公司网站：www.chinastock.com.cn 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记人 名称：国投瑞银基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼 办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼 法定代表人：施洪祥 电话：(0755)82904106 传真：(0755)82912534 联系人：冯伟 （三）律师事务所 名称：北京市金杜律师事务所 住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 负责人：王玲 经办律师：靳庆军、宋萍萍 联系人：宋萍萍 电话：（010）58785588 传真：（010）58785599 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层 法定代表人：葛明 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册会计师：谢枫、樊淑华 联系人：涂珮施 四、基金的名称 本基金名称：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金。 五、基金的类型 本基金类型：股票型。基金运作方式：契约型、开放式。 六、基金的投资目标 本基金的投资目标为：追求基金资产长期稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，本基金采取选取核心企业股票的选股思路。 核心企业是指具有核心竞争优势、良好的公司治理结构、可持续的盈利与现金流增长前景的上市公司。本基金从定性判断和定量分析两个方面，综合评估公司基本面，筛选核心企业股票。定量分析主要借鉴GEVS方法，而对于难以量化的指标，则由分析师给出定性判断，并在预测公司财务指标时全面考虑定性因素的影响。 八、基金的投资策略 本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 1、投资管理方法 （1）本基金将借鉴UBS Global AM投资管理流程和方法，并加以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等。 （2）投资决策流程 国投瑞银投资决策流程见图1。 图1 国投瑞银投资决策流程 2、战略资产配置 本基金战略资产配置遵循以下原则： （1）股票组合投资比例：60～95%。 （2）债券组合投资比例：0～40%。 （3）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。 调整股票资产和债券资产的具体配置比例，主要的依据是股票市场与债券市场的相对风险收益比较。基金投资组合自本基金合同生效之日起满六个月达到上述股票组合和债券投资比例要求。 3、股票投资管理 国投瑞银的投资决策，以自下而上的公司基本面分析为主，自上而下的研究为辅。两者在投资决策中是互动的, 国家和行业配置要依据自下而上的公司基本面分析，而公司分析的诸多前提条件又基于自上而下的宏观研究结果。 本基金筛选核心企业股票、构建股票组合的步骤是：确定股票初选库、评价股票内在价值、风险管理、构建股票组合并对其进行动态调整。 （1）全面考量公司基本面。本基金评估公司基本面的主要指标包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。 分析师从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、公司的竞争地位、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素，业务发展的关键点以及公司治理结构状况。分析师要说明做出财务预测（包括GEVS模型输入变量）的重要假设条件，并评估这些假设的可靠性，对公司基本面状况做出明确的定性判断和定量研究，给出明确的公司评价和投资建议。 （2）本基金借鉴GEVS，以合适方法估计股票投资价值。GEVS是UBS Global AM 在全球使用了20多年的权益估值模型。模型分阶段考量现金流量增长率，得到各阶段现金流的现值总和，即股票的内在价值。市场价格与内在价值的差幅是基金买入或沽出股票的主要参考依据。借鉴GEVS方法，需要考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中，现金流量贴现模型可能有应用效果不理想的情形。根据实际情况，我们不排斥选用其它合适的估值方法，如P/E、P/B、P/RNAV等方法。 （3）构建（及调整）模拟组合。股票策略组借鉴UBS Global AM全球股票研究经验，评估股票投资价值，考量分析师最有价值的研究成果，在充分评估风险的基础上，构建（及调整）股票模拟组合。 （4）风险管理与归因分析。在形成可执行组合之前，模拟组合需经风险考量和风险调整。国投瑞银借鉴GERS等风险管理系统技术，对模拟组合（事前）和实际投资组合（事后）进行风险评估、绩效与归因分析，从而确定可执行组合以及组合调整策略。 4、债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 （1）评估债券价值。债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Equilibrium Yield Curves）。 均衡收益率曲线是所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括四个方面：资金的时间价值（补偿）、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性及信用风险补偿。 本基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回报，根据预期超额回报进行排序，得到投资评级。 （2）选择投资策略。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同时期，以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略，取决于债券组合允许的风险程度。 （3）构建（及调整）债券组合。债券策略组将借鉴UBS Global AM债券研究方法，凭借各成员债券投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券模拟组合。 债券策略组每周开会讨论及调整债券模拟组合，买入低估债券，卖出高估债券。同时从风险管理的角度，评估调整对组合久期、类别权重等的影响。 （4）风险管理与归因分析。国投瑞银借鉴UBS Global AM全球固定收益证券风险管理系统（GFIRS）方法管理债券组合风险。GFIRS方法关注组合风险来源，包括久期、剩余期限、汇率和信用特征。把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等。 5、决策依据 （1）须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； （3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、政策指向及全球经济因素分析； 6、管理程序 投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构，定期就投资管理重大问题进行讨论，确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员，他们独立工作，责任明确，相互间密切合作。 （1）投资决策委员会每月或不定期召开，决定基金投资管理战略、资产分配等重大事项，确定对基金经理的授权，审批超过投资权限的投资计划。 （2）资产配置会议每两周召开一次或不定期召开，由投资主管以及股票组和固定收益组负责人等参加，对基金大类资产配置方案做战术性调整。 （3）股票策略组和债券策略组投资决策会议每周分别召开一次，确定下周资产组合的配置安排，包括行业配置和个股选择。同时检讨近一周投资业绩，提出下周投资计划。 （4）分析师根据宏观经济、政策预期、行业发展动向和上市公司基本因素分析，提出行业配置策略，并构建股票分析师组合。 （5）基金经理在其授权范围内，根据例会确定的资产配置策略，充分参考分析师组合，进行具体的行业和个股（个券）配置。 （6）基金经理下达投资交易指令，由交易室完成交易。 （7）定量分析师负责完成基金内部业绩和风险评估，提交评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况，对上述管理程序作出调整。 九、基金的业绩比较基准 衡量本基金投资业绩的比较基准（R）是： R=5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率 其中：同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2007年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、基金资产组合情况 资产项目 期末金额（元） 占基金总资产的比例（%） 股票合计（市值） 1,722,054,685.06 89.60 债券合计（市值） -- -- 权证合计（市值） -- -- 银行存款和清算备付金合计 159,210,434.75 8.28 其他资产合计 40,758,410.47 2.12 资产总计 1,922,023,530.28 100.00 2、按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 62,888,756.25 3.37 C 制造业 711,105,239.88 38.09 C0 食品、饮料 78,684,729.91 4.21 C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 75,005,447.24 4.02 C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 278,483,254.00 14.92 C7 机械、设备、仪表 202,816,141.69 10.86 C8 医药、生物制品 76,115,667.04 4.08 C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 47,204,800.00 2.53 E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 106,498,462.76 5.70 G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 183,267,078.93 9.82 I 金融、保险业 409,524,772.14 21.93 J 房地产业 66,192,606.90 3.55 K 社会服务业 -- -- L 传播与文化产业 58,926,721.21 3.16 M 综合类 76,446,246.99 4.09 合 计 1,722,054,685.06 92.23 3、股票投资前十名股票明细 序号股票代码股票名称 数 量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 9,899,846 123,154,084.24 6.60 2 600036 招商银行 5,619,935 97,674,470.30 5.23 3 600030 中信证券 2,020,000 86,920,600.00 4.66 4 600000 浦发银行 2,791,080 74,577,657.60 3.99 5 000898 鞍钢股份 4,990,000 72,704,300.00 3.89 6 000825 太钢不锈 3,690,953 68,983,911.57 3.69 7 000002 万 科Ａ 3,989,910 66,192,606.90 3.55 8 000012 南 玻Ａ 4,344,031 64,726,061.90 3.47 9 600037 歌华有线 1,964,879 58,926,721.21 3.16 10 002024 苏宁电器 835,799 53,491,136.00 2.86 4、按券种分类的债券投资组合及债券投资前五名债券明细 本基金报告期末没有债券投资 5、投资组合报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 （2）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）其他资产的构成 项 目 期 末 金 额（元） 应收证券清算款 39,065,564.61 交易保证金 1,150,722.51 应收申购款 491,515.00 应收利息 50,608.35 合 计 40,758,410.47 （4）报告期末基金未持有可转换债券。 （5）报告期内基金未投资权证。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表： 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2007年4月30日） 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2006.04.19至2006.12.31 55.32% 1.25% 74.83% 1.47% -19.51% -0.23% 自基金合同生效至今 126.87% 1.67% 201.12% 1.78% -74.25% -0.11% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、基金赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用列示 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券交易费用； （7）银行汇划费用； （8）基金管理人用于基金持续销售和服务基金份额持有人的销售服务费，具体计提方法按中国证监会有关规定执行； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、与基金运作有关的费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 （2）基金托管人的基金托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×2.5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述"1、与基金运作有关的费用列示"中（3）－（7）项费用由基金托管人和基金管理人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整本基金的基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金的基金合同第十四部分第二款规定的费率水平以上时，须召开基金份额持有人大会审议；在第二款规定的费率水平以内，调整基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费用 （1）本基金申购费的费率水平 申购金额（M） 申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<500万 1.0% 500万≤M<1000万 0.3% M≥1000万元 每笔2000元 （2）本基金申购费的计算公式 申购费用＝申购金额－申购金额／（1＋申购费率） （3）本基金申购费用的收取方式 本基金的申购费由投资者在申购本基金时缴纳。 （4）本基金申购费的使用方式 本基金的申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、本基金的赎回费用 （1）本基金的赎回费率 持有时间（T） 赎回费率 T＜1年 0.5% 1≤T＜2年 0.25% T≥2年 0% （2）本基金赎回费的计算公式 赎回费用＝赎回份额×基金份额净值×赎回费率 （3）本基金赎回费的收取方式 本基金的赎回费用由基金赎回人承担，在投资人赎回本基金份额时收取。 （4）本基金赎回费的使用方式 本基金的赎回费用扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 3、本基金的转换费用 ① 投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换，转换业务的具体开办时间和转换规则请参见基金管理人发布的基金转换公告。 ② 基金的转换公式为： A=[B×C×（1-D）]÷E 其中，A 为转入基金的份额数量；B 为转出基金的份额数量；C 为转换当日转出基金的基金份额净值；D 为转换费率；E 为转入基金的基金份额净值。 ③ 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此出纳生的误差计入基金财产。 （三）基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2006年11月30日刊登的本基金招募说明书（2006年11月更新）进行了更新，更新的主要 内容如下： 1、在"重要提示"部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。 2、在"三、基金管理人"部分 （1）删除了离任高级管理人员的基本情况介绍，更新主要人员的基本情况； （2）更新了基金经理的介绍； （3）更新了公司投资决策委员会成员名单。 3、在"四、基金托管人"中，更新了基金托管人托管业务的经营情况等相关内容。 4、在"五、相关服务机构"部分，增加了新增代销机构的概况，原代销机构的联系电话也略有变动，请仔细阅读相关章节。 5、在"七、基金份额的申购、赎回和转换"部分，修改基金份额申购费用及申购份额的计算公式。 6、在"八、基金的投资"部分，更新本基金最近一期投资组合报告的内容。 7、在"九、基金的业绩"部分，说明了基金合同生效以来的投资业绩。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。 8、在"二十、对基金份额持有人的服务"部分，对网上交易办理机构信息进行了更新，并增加了网上交易费率优惠的信息。 9、在"二十一、其他应披露事项"部分，更新披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。 国投瑞银基金管理有限公司 2007年5月31日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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