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| 东吴配置优化混合A(582003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2233282 | ||||||||
| 基金代码 | 582003 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-06 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 东吴保本混合型证券投资基金基金合同 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 1 目 录 第一部分 前言 ...........................................................................................................3 第二部分 释义 ...........................................................................................................4 第三部分 基金的基本情况 .......................................................................................9 第四部分 基金份额的发售 .....................................................................................12 第五部分 基金备案 .................................................................................................13 第六部分 基金份额的申购与赎回 .........................................................................14 第七部分 基金合同当事人及权利义务 .................................................................21 第八部分 担保人基本情况 .....................................................................................28 第九部分 基金份额持有人大会 .............................................................................30 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................................37 第十一部分 基金的托管 .........................................................................................40 第十二部分 基金份额的登记 .................................................................................41 第十三部分 基金的保本 .........................................................................................42 第十四部分 基金保本的保证 .................................................................................44 第十五部分 基金的投资 .........................................................................................50 第十六部分 基金的财产 .........................................................................................64 第十七部分 基金资产估值 .....................................................................................66 第十八部分 基金的费用与税收 .............................................................................70 第十九部分 基金的收益与分配 .............................................................................72 第二十部分 基金的会计与审计 .............................................................................74 第二十一部分 基金的信息披露 ...............................................................................75 第二十二部分 保本周期到期 .................................................................................80 第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................86 第二十四部分 违约责任 .........................................................................................88 第二十五部分 争议的处理和适用的法律 .............................................................89 第二十六部分 基金合同的效力 .............................................................................90 第二十七部分 其他事项 .........................................................................................91 第二十八部分 基金合同内容摘要 .........................................................................92 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 2 第二十九部分 保证合同 .......................................................................................125 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 3 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的 权利义务，规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”)、《关于保本基金的指导意见》（以下简称“《指导 意见》”）和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与 基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、东吴保本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 核准。 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 4 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基 金合同为准。 基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改 或更新导致基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定存在冲突之处，应 当以届时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更或调整，同时就该等 变更或调整进行公告。 第二部分 释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指东吴保本混合型证券投资基金 2、基金管理人：指东吴基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《东吴保本混合型证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴保本混合 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《东吴保本混合型证券投资基金招募说明书》，及其定期 的更新 7、基金份额发售公告：指《东吴保本混合型证券投资基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时作出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2011年6月9 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 5 12、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 13、《指导意见》：《关于保本基金的指导意见》 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法 登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 22、销售机构：指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有 限公司或接受东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 6 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、担保人：本基金第一个保本周期的担保人为中国投资担保有限公司。详 细情况见《基金合同》第八部分 32、保本义务人：指与基金管理人签订风险买断合同，为本基金的某保本周 期承担保本偿付责任的机构 33、保本周期：基金管理人提供保本的期限，本基金的第一个保本周期，为 自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺 延至下一个工作日；本基金第一个保本周期后的各保本周期自本基金公告的保本 周期起始之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺延至下 一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个 保本周期起始日。在本合同中如无特别指明，保本周期均指当期保本周期 34、保本周期起始日：第一个保本周期起始日为基金合同生效日，其后保本 周期起始日以基金管理人公告为准 35、保本周期到期日：保本周期届满的最后一日，如果该对应日为非工作日， 则顺延至下一个工作日。基金合同中若无特别所指即为当期保本周期届满日 36、持有到期：基金份额持有人在当期保本周期内一直持有其所认购、或过 渡期申购、或从上一保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期的基金份 额至当期保本周期到期日的行为 37、保本金额：本基金第一个保本周期的保本金额为认购并持有到期的基金 份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的认购金额、认 购费用及募集期间的利息收入之和；本基金第一个保本周期后各保本周期的保本 金额为其过渡期申购并持有到期的基金份额在折算日的资产净值及过渡期申购 费用之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 7 算日的资产净值 38、持有到期的基金份额的可赎回金额：根据基金保本周期到期日基金份额 净值计算的可赎回金额，即基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本 周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值 的乘积 39、保本赔付差额：在本基金第一个保本周期到期日，基金份额持有人认购 并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额在当期 保本期内累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分；其后各保本周期的保本 赔付差额为，基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期 并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的 累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分 40、保本：指本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有 到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积，加上该部分基金份额在第一个保 本周期的累计分红款项之和低于其保本金额，基金管理人应补足该差额（即保本 赔付差额），并在保本周期到期日后 20 个工作日内（含该第 20 个工作日）将该 差额支付给基金份额持有人；其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期 申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额 加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由 当期有效的《基金合同》、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或 保本义务人将该差额（即保本赔付差额）支付给基金份额持有人 41、保证：担保人为本基金保本提供的不可撤销的连带责任保证，保证范围 为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有 到期的基金份额的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分（即保本赔付差 额），保证期间为基金保本周期到期日起六个月 42、到期期间：指基金管理人在保本周期到期日前公告指定的一个期间。在 此期间内，基金份额持有人可将其在当期保本周期期末持有的基金份额进行赎 回、转换为基金管理人管理的其他基金，如本基金满足保本基金存续条件，基金 份额持有人可将其转入下一保本周期，或在本基金不满足保本基金存续条件时， 基金份额持有人可继续持有变更后的非保本混合型基金的基金份额 43、过渡期：基金管理人公告的到期期间截止日次日起（含该日）至下一保 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 8 本周期开始日前一工作日的时间为过渡期，最长不超过 20 个工作日 44、过渡期申购：投资人在过渡期的限定期限内申请购买或者转换转入本基 金份额的行为。 45、折算日：本基金第一个保本周期后各保本周期开始日的前一工作日，即 过渡期最后一个工作日。基金合同中若无特别所指，折算日即为当期保本周期开 始日的前一工作日 46、保本基金存续条件：本基金保本周期届满时，符合法律法规有关担保人 或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人认可的其他机构，为本基 金下一保本周期提供保本保障，并且基金管理人与之签订《保证合同》或《风险 买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求 47、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 48、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 49、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 50、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 51、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 52、《业务规则》：指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和基金投资者共同遵守 53、认购：指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为 54、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 55、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 55、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 56、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 9 57、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 58、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%的情形 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 65、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 66、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金的基本情况 一、基金的名称 东吴保本混合型证券投资基金 二、基金的类别 保本混合型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 10 四、基金的投资目标 本基金主要通过投资组合保险策略的运作，在确保保本周期到期时本金安全 的基础上，力争实现基金资产的稳健增长。 五、基金的最低募集份额总额和募集规模上限 基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币。 本基金的募集规模上限为人民币 25 亿元（不包括募集期利息）。募集期内募 集规模控制的具体处理方法详见本基金基金份额发售公告。 六、 基金份额初始面值和认购费用 基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费率最高不超过5%，具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 八、基金担保人 本基金第一个保本周期，由中国投资担保有限公司担任担保人。 九、基金保本周期 三年。 本基金的第一个保本周期，指自基金合同生效之日起至 3 个公历年后对应日 止。如果该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日；本基金第 一个保本周期后的各保本周期，由基金管理人在保本周期到期前公告的到期处理 规则中确定。 在本基金合同中如无特别指明，保本周期均指当期保本周期。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 11 十、基金的保本 在第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的 可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其保本 金额，基金管理人应向基金份额持有人补足该差额，并在保本周期到期日后二十 个工作日内（含第二十个工作日，下同）将该差额支付给基金份额持有人。 本基金第一个保本周期后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申 购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加 上其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在 当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本 周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额，则由基金管理人或保本义务人将 该差额支付给基金份额持有人。 基金份额持有人在保本周期内申购，或在当期保本周期到期日前(不包括该 日)赎回或转换转出的基金份额或者发生基金合同约定的其他不适用保本条款情 形的，相应基金份额不适用本条款。 十一、基金保本的保证 第一个保本周期内，担保人为本基金基金管理人保本义务的履行提供不可撤 销的连带责任保证，对基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保证范围为 保本赔付差额，即在第一个保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基 金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额在当期保本期内累计分 红款项之和低于其保本金额的差额部分。保证期限为基金保本周期到期日起 6 个月止。第一个保本周期内，担保人承担保证责任的最高限额不超过按基金合同 生效之日确认的基金份额所计算的保本金额。 本基金第一个保本周期后各保本周期涉及的基金保本保证，由基金管理人与 担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定，并由基金管理人 在当期保本周期开始前公告。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 12 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书和发售公告中列示。 基金认购费用不列入基金财产，认购费率不得超过认购金额的 5％。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间形成的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分按四舍五入方 法，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 13 体限制请参看招募说明书。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 4、本基金首次募集规模上限为 25 亿元人民币（不含募集期利息）。募集期 内募集规模控制的具体处理方法详见本基金基金份额发售公告。 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法 定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得 动用。 二、 基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、基金募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存 款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 14 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情 况的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 第六部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开始日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 15 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购和份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申 请即为有效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资人。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎 回的最低份额，具体规定请参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具 体规定请参见招募说明书。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 16 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请 参见招募说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒体上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计 算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说 明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有 效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结 果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书， 赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列 示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记 费和其他必要的手续费。 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%，赎回费用最高不超过赎回 金额的 5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金 额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募 说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施 2 个工作日前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒体上公告。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 17 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收 投资人的申购申请； 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值； 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、为了保障持有到期的基金份额持有人的利益，基金管理人可在保本周期 到期前 6 个月内视情况暂停本基金的日常申购和转换转入业务。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有 关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申 购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值； 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 5、为了保障持有到期的基金份额持有人的利益，基金管理人可在保本周期 到期前 30 个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回和转换转出业务。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 18 发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申 请，基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续 开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额，若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未 获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业 务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10％的前提 下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请 量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转 入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回 的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作 自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 19 项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说 明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，并说明有关处理方 法，同时在指定媒体上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放申购 或赎回时，基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒体和 基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的 基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登 暂停公告 1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信 息披露管理办法》的有关规定，在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开 放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告，并及时告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 20 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 十三、 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况的冻结与解冻。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 21 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：东吴基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区源深路 279 号(200135) 法定代表人：徐建平 设立日期：2004 年 9 月 2 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004] 132 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1 亿元 存续期间：持续经营 联系电话：（021）50509888 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集基金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）根据基金合同及有关规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了 本基金合同或国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必 要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 22 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产 分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 23 （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不得向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 24 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）严格遵守基金合同中有关保本和保本条款的约定； （28）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 成立时间：2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：国发【1979】056 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 25 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根 据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价 格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 26 15 年； （12）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、 交割事宜； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （18）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告 中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不 因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并 不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持 有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 27 （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行 为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持 有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 28 第八部分 担保人基本情况 一、担保人基本情况 名称：中国投资担保有限公司 住所：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层 办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层 法定代表人：刘新来 成立日期：1993 年 12 月 4 日 组织形式：有限责任公司 注册资本：3,521,459,934 元人民币 联系人： 侯楠 颜冰 联系电话：010-88822888 经营范围：投资担保；投资及担保的评审、策划、咨询服务；投资及投资相 关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的 开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及 国家专项规定管理的按有关规定办理。 中国投资担保有限公司（以下简称“中投保”）的前身为中国经济技术投资 担保有限公司，是经国务院批准特例试办，于 1993 年 12 月 4 日在国家工商行政 管理局注册成立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构。中投 保由财政部和原国家经贸委共同发起组建，初始注册资本金 5 亿元，2000 年中 投保注册资本增至 6.65 亿元。2006 年，经国务院批准，中投保整体并入国家开 发投资公司，注册资本增至 30 亿元。2010 年 9 月 2 日，中投保通过引进知名投 资者的方式，从国有法人独资的一人有限公司，变更为中外合资的有限责任公司， 并通过向投资人增发注册资本，将中投保的注册资本金增至 35.21 亿元。股东持 股情况如下： 股东名称 持股比例(%) 国家开发投资公司 47.20 建银国际金鼎投资(天津)有限公司 17.30 CITIC Capital Guaranty investments Limited 11.23 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 29 CDH Guardian (China) Limited 10.63 Tetrad Ventures Pte Ltd 7.68 金石投资有限公司 4.23 国投创新(北京)投资基金有限公司 1.73 合 计 100 2010年，经中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大 公国际资信评估有限公司评级后，确定公司主体信用等级与2009年相同，仍为 AA+。 2010 年 12 月 31 日，中投保净资产为 49.69 亿元。截止 2011 年 12 月底， 中投保承担保证责任的总资产规模为 711.24 亿元，其中为保本基金提供担保的 担保金额为 246.94 亿元。 二、担保人对外承担保证责任的情况 中国投保担保有限公司从事的信用及担保业务主要有： 1、中小企业融资担保业务； 2、物流金融及信用解决方案，产品已涵盖汽车、钢材、化肥、进口医疗设 备等相关领域； 3、金融产品增级及担保业务，承保的产品主要有保本基金、准市政债、年 金、企业债、集合信托、集合公司债等； 4、建设工程担保，主要包括投标保证、履约保证、业主支付保证、付款保 证、维修保证、供货保证、完工保证等； 5、政府采购招投标担保及世界银行节能融资担保； 6、财产保全担保，已在全国26个省市建立了代理机构； 7、房地产（含工业地产、商业地产）结构型融资、过桥融资及收购、交易 履约保证等业务。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 30 第九部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： (1)终止基金合同； (2)更换基金管理人； (3)更换基金托管人； (4)转换基金运作方式； (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； (6)变更基金类别，但保本周期到期后本基金转型为“东吴配置优化混合型 证券投资基金”，并由此变更基金的费率、投资目标、投资范围、投资策略等条 款的情况除外； (7)本基金与其他基金的合并； (8)变更基金投资目标、范围或策略； (9)变更基金份额持有人大会程序； (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 (14)保本周期内更换担保人或者保本义务人或者保本保障机制，但因担保人 或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人 或保本义务人的权利和义务的除外； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 31 持有人大会： (1)调低基金管理费、基金托管费； (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取； (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回 费率或变更收费方式； (4)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形； (7) 保本周期内因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的 法人或者其他组织承继担保人的权利和义务，或某一个保本周期结束后，更换下 一个保本周期的担保人或保本义务人或保本保障机制； (8) 保本周期到期后本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”， 并由此变更基金的费率、投资目标、投资范围、投资策略等条款； 二、会议召集人和召集方式 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集； 2、基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人 仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 32 书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日向中国证 监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、 基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开日前 30 日，在指定媒体 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： (1)会议召开的时间、地点和会议形式； (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； (4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点； (5) 会务常设联系人姓名及联系电话； (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 33 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开 方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 34 （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定 终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规 及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨 论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 35 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人担任监 票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 36 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在 基金托管人授权代表(如由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表)的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派 代表监督计票的，不影响计票效力及表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。 如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书 全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。[《证券投资基金运作管理办法》第四十三条]生效的基金份额持有 人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 37 第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 （一） 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 1、被依法取消其基金管理资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、依法撤销或依法宣告破产； 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 （二） 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 1、被依法取消基金托管资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行： 1、提名：新任基金管理人由基金托管人或者由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名 的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过； 3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基 金管理人； 4、核准：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议需经中国证监会核准 生效后方可执行； 5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核准后 2 个工作 日内在指定媒体公告。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 38 6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资 料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核 对基金资产总值； 7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案； 8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求， 应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 (二)基金托管人的更换程序 1、提名：新任基金托管人由基金管理人或者由单独或合计持有基金总份额 10%以上的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名 的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管人； 4、核准：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议应经中国证监会核准 生效后方可执行； 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在获得中国证监会核准后 2 个 个工作日内在指定媒体上公告； 6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值； 7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 39 3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒体上联 合公告。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 40 第十一部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定订立托 管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 41 第十二部分 基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代 理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： 1、取得登记费； 2、建立和管理投资者基金账户； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有 关规定在指定媒体上公告； 5、法律法规规定的其他权利。 四、基金登记机构的义务： 基金登记机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金的登记业务； 2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金的登记业务； 3、保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以 上； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 投资者或基金造成的损失，须承担相应的赔偿责任，但监管部门和司法强制检查 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 42 情形除外； 5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、转托管和 提供其他必要服务； 6、接受基金管理人的监督； 7、法律法规规定的其他义务。 第十三部分 基金的保本 （一）保本 本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额为基 金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并 持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。 本基金第一个保本周期后各保本周期的保本金额为基金份额持有人过渡期 申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和 以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在折算日所代表的 资产净值。 在第一个保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额 与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额 之和计算的总金额高于或等于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保 本金额，基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人。第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘 积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于基金 份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额，则基金管理人应补足该差 额， 基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日（含第20个工作日）内 将该差额支付给基金份额持有人。 本基金第一个保本周期后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申 购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加 上其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 43 当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本 周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额，则基金管理人或保本义务人应补 足该差额。 基金份额持有人认购但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换 出本基金的基金份额，基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额， 或者发生基金合同约定的其他不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用本条 款。 （二）保本周期 三年。 本基金第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止， 如该对应日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一个 保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至三个公历年 后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金管理人将在 保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始日。 （三）适用保本条款的情形 1、对于本基金第一个保本周期而言，基金份额持有人认购并持有到期的基 金份额； 2、对于认购并持有到期的份额、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本 周期转入当期保本周期并持有到期的份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换 到基金管理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“东吴配置 优化混合型证券投资基金”，都同样适用当期保本条款。 （四）不适用保本条款的情形 1、在保本周期到期日，基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保 本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净 值的乘积加上其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持 有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额不低于其保本金额； 2、基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本 周期，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份 额； 3、基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 44 4、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； 5、在保本周期内，本基金更换管理人的，但担保人书面同意继续承担保证 责任的除外； 6、在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净 值减少； 7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金 管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其 他情形基金管理人免于履行保本义务的； 第十四部分 基金保本的保证 为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金的保本由担保人提 供不可撤销的连带责任保证。本基金的担保人为中国投资担保有限公司或基金合 同规定的其他机构。本基金第一个保本周期由中国投资担保有限公司担任担保 人。 基金管理人和担保人为本基金第一个保本周期的保证签署《东吴保本混合型 证券投资基金保证合同》（以下简称“《保证合同》”），《保证合同》的当事人包括 基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金 份额，即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人，其购买基金份额的行为 本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。 担保人保证责任的承担以《保证合同》为准。如无特殊说明，保本周期均指 第一个保本周期。 （一）《保证合同》 《保证合同》中涉及基金份额持有人利益的主要内容如下： 1、保证的范围和最高限额 （1）本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额 为：认购并持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之 和。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 45 （2）担保人承担保证责任的金额即保证范围为：在保本周期到期日，基金 份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积 （即“可赎回金额”）加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的 总金额低于保本金额的差额部分（该差额部分即为保本赔付差额） （3）基金份额持有人申购或转换转入，以及在保本周期到期日前赎回或转 换转出的部分不在保证范围之内，且担保人承担保证责任的最高限额不超过按 《基金合同》生效之日确认的基金份额所计算的保本金额。 （4）保本周期到期日是指本基金保本周期（如无特别指明，保本周期即为 本基金第一个保本周期）届满的最后一日。本基金的保本周期为三年，自《基金 合同》生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期 到期日顺延至下一个工作日。 2、 保证期间 保证期间为基金保本周期到期日起六个月。 3、 保证的方式 在保证期间，本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。 4、 除外责任 下列任一情形发生时，担保人不承担保证责任： （1）在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保 本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红 金额之和计算的总金额不低于本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金 份额提供的保本金额； （2）基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎 回或转换出的本基金的基金份额； (3) 基金份额持有人在本保本周期内申购或转换入的基金份额； (4) 在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； (5) 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且 担保人不同意继续承担保证责任； (6) 在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净 值减少； (7) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 46 管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其 他情形基金管理人免于履行保本义务的； (8) 未经担保人书面同意修改基金合同条款，可能加重担保人保证责任的， 根据法律法规要求进行修改的除外。 5、 责任分担及清偿程序 (1) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎 回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额，基金管理人应按基金 合同的约定在保本周期到期日后 4 个工作日内将保本赔付差额支付至本基金在 基金托管人处开立的账户；基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保 本义务的，基金管理人在保本周期到期日后 5 个工作日内，向担保人发出书面《履 行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保 本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金 管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。 (2) 担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工 作日内，将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基 金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持 有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处 开立的账户中后即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进 行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负责，担保人对此不承担责任。 (3) 基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20个工作日（含第 20个工作日） 内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 (4) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可 赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于其保本金额，且基金管理人及 担保人未能在保本周期到期日后 20 个工作日（含第 20 个工作日）内足额将保本 差额支付给基金份额持有人的，自保本周期到期后第 21 个工作日起，基金份额 持有人可以根据基金合同第二十五部分“争议的处理和适用的法律”约定，直接 向基金管理人或担保人请求解决保本差额支付事宜，但基金份额持有人直接要求 担保人承担保证责任的，应在保证期间内提出。 6、 追偿权、追偿程序和还款方式 (1) 担保人履行了保证责任后，即有权要求基金管理人归还担保人为履行保 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 47 证责任支付的全部款项（包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明 金额支付的实际代偿款项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金 份额持有人通过召开基金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为 履行保证责任支付的其他金额，前述款项重叠部分不重复计算）和自支付之日起 的利息以及担保人的其他费用和损失，包括但不限于担保人为代偿追偿产生的律 师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押 物或质押物的处置费等。 (2) 基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内，向担保人提交担 保人认可的还款计划，在还款计划中载明还款时间、还款方式，并按担保人认可 的还款计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息 以及担保人的其他费用和损失（如有）。基金管理人未能按本条约定提交担保人 认可的还款计划，或未按还款计划履行还款义务的，担保人有权要求基金管理人 立即支付上述款项及其他费用，并赔偿给担保人造成的损失。 上述保证合同的全文详见本基金合同的附件。基金份额持有人购买基金份 额的行为视为同意和接受上述保证合同的主要内容及保证合同的约定。 在本基金第一个保本周期结束后，基金管理人将根据第一个保本周期结束后 各保本周期的保本保障机制、保证人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或 风险买断合同，披露各保本周期的保证合同或风险买断合同的主要内容及全文。 保证人或保本义务人承诺继续对下一个保本周期提供担保或担任保本义务人的， 与基金管理人另行签署保证合同或风险买断合同。基金份额持有人购买基金份额 的行为视为同意和接受届时按本基金合同约定披露的有效保证合同或风险买断 合同的约定。 （二） 担保费的支付 本基金担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支，逐日累计至每月月 末，按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保 人支付担保费。担保人收到款项后的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。 担保费计算公式： 每日担保费计算公式=担保费计提日前一日基金资产净值×0.24%×1/当年 天数。 担保费的计算期间为基金合同生效日起，至担保人解除保证责任之日或保本 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 48 周期到期日较早者止，起始日及终止日均应计入期间。 （三） 适用法律及争议解决方式 本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时，各方应通过协商解 决；协商不成的，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，仲裁 地点为北京，且仲裁裁决为终局，并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方 承担。 （四） 其他条款 1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。 2、本《保证合同》自基金管理人、担保人双方加盖公司公章或由基金管理 人、担保人双方法定代表人（或其授权代理人）签字（或加盖人名章）并加盖公 司公章后成立，自基金合同生效之日起生效。 3、本基金保本周期到期日后，基金管理人、担保人双方全面履行了本合同 规定的义务，且基金管理人全面履行了其在基金合同项下的义务的，本合同终止。 4、担保人承诺继续对下一保本周期提供担保或作为保本义务人承担保本义 务的，基金管理人、担保人另行签署合同。 （五） 更换担保人的程序 除本合同另有约定外，基金管理人更换担保人应首先按照基金合同约定的程 序召集基金份额持有人大会予以审议。并且担保人的更换必须符合基金份额持有 人的利益。 除保本周期内因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的 法人或者其他组织承继担保人的权利和义务，或某一个保本周期结束后，更换下 一个保本周期的担保人或保本义务人或保本保障机制外，保本周期内更换担保人 的程序如下： 1、提名 新任担保人由基金管理人提名。 基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件： （1）具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人的资质和条件； （2）符合基金份额持有人的利益。 2、决议 基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议，该决议需经参加大会 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 49 的基金份额持有人所持表决权的1/2 以上（含1/2）表决通过。 3、核准 基金份额持有人大会选任新任担保人的决议须经中国证监会核准生效后方 可执行。 4、签订《保证合同》 更换担保人经中国证监会核准后，基金管理人与新任担保人签订《保证合 同》。 5、公告 基金管理人在中国证监会核准后2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人 网站公告更换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保证合 同》。 6、交接 原担保人职责终止的，原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料，及时 向基金管理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续，基金管理人和新任保 证人应及时接收。 更换担保人的，原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继 任的担保人承担。在新的担保人接任之前，原担保人应继续承担保证责任。 （六）影响担保人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理 保本周期内，担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或偿付能力情形 的，应在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金 管理人在接到通知之日起 3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处 理办法，包括但不限于加强对担保人或保本义务人担保能力或偿付能力的持续监 督、在确信担保人或保本义务人丧失担保能力或偿付能力的情形下及时召开基金 份额持有人大会等。当确定担保人或保本义务人丧担保能力或偿付能力的情况 下，基金管理人应在接到通知之日起 60 日内决定召开基金份额持有人大会，就 更换担保人或保本义务人、或终止基金合同、或基金转型等事项进行审议。基金 管理人应在接到担保人或保本义务人上述通知之日起 2 个工作日内在指定媒体 上公告上述情形。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 50 第十五部分 基金的投资 一、保本周期内的投资 (一) 投资目标 本基金主要通过投资组合保险策略的运作，在确保保本周期到期时本金安全 的基础上，力争实现基金资产的稳健增长。 (二) 投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据恒定组合保险策略（ Constant Proportion Portfolio Insurance，CPPI）将资产配置于风险资产与保本资产。本基金投资的风险资产 为股票、权证等权益类资产；本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券 （包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债券、债券回购、央行 票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券等）、银行存款、货币市场工具等 固定收益类资产。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等风险资产占基金资产的比 例不高于 40%，其中权证不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具等保本 资产投资占基金资产比例不低于 60%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 (三) 投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念，根据恒定组合投资保险策略原理进行资产 配置，保证保本周期到期时本金安全，同时通过精选个股和个券实现基金资产的 稳健增长。 1、资产配置策略 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 51 本基金的资产将分为保本资产与风险资产两大类资产，以恒定组合投资保险 策略（CPPI）为依据，结合东吴“M 值优化”模型，再基于基金管理人对宏观经 济运行变化的判断以及各投资品种的风险收益预期，确定基金资产在股票、债券 等投资品种中的比例。 （1）恒定比例投资组合保险策略（CPPI） 恒定比例投资组合保险策略将基金资产分成两个部分：1）保本资产，依据 保本要求将大部分资产投资于保本资产，以保证基金投资者投资本金的安全性； 2）风险资产，将除保本资产外的基金资产投资于风险资产，提升基金投资者的 收益。 本基金按照恒定组合投资保险策略作为基金资产配置原则，按照如下三个步 骤将资产划分成风险资产和保本资产：1）根据基金资产的期末最低保本金额和 合理的贴现率计算当前保本底线；2）计算基金资产的安全垫，即最大止损额；3） 按照风险乘数将安全垫放大，将该部分投资于风险资产，其余资产投资于保本资 产。 两类资产配置可用下列步骤予以简要说明： 图 15-1 CPPI 原理示意图 资料来源：东吴基金。 计算安全垫额度 : CC A F tt t t = ? 计算风险投资敞口 : () EE MC M A F tt t t t =×=× ? 计算投资于保本资产的额度： Bt tt = A E? 其中， At 表示t时刻投资组合净资产， Ft 表示t时刻保本底线（Floor），即保本到期时约定保本金额按无风险利 率贴现的现值， 100%资产总值 保本资产 安全垫 固定收益类资产 风险资产 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 52 （ At - Ft ）为最大止损额，又称安全垫（Cushion）， M 表示风险乘数（Multiplier）， Et 为t时刻投资于风险资产的额度，其占基金净资产比例不得超过40%。 （2）M 值优化模型 本基金风险乘数的确定是基金管理人在定性、定量分析的基础上综合分析的 结果。根据 CPPI 策略要求，风险乘数在一定时间内保持恒定才能保证在安全垫 减少至零时，风险资产的数量也能按需要同时减少到零，才能保证本金的安全。 在实际投资中，如果要保持风险乘数的恒定，则需根据投资组合市值的变化随时 调整风险资产与保本资产的比例，这将产生高昂的交易成本。同时，当市场发生 较大变化时，为维持恒定的风险乘数，可能出现过激投资。 为此，本基金将利用 M 值优化模型，对风险乘数采用定期和不定期相结合的 调整方式。调整方式和周期将基于中国经济运行周期的变动，根据自身对于市场 利率、通货膨胀、货币供应、上市公司盈利能力等指标的深入研究分析，判断保 本资产和风险资产预期风险收益变化趋势，分析各类别资产价格因各种原因对长 期均衡价值的偏离，并参照定期出具的投资组合风险评估报告及相关数量分析研 究成果，对风险乘数 M 进行定期或不定期适当调整。 举例说明：假设本基金初始单位净值为 1.00 元，目标单位净值为 1.01 元， 当期无风险利率为三年期定期存款利率 5.40%，期初风险乘数为 2，保本周期三 年，共 731 天， 则本基金的初始保本线： 3 1 1 .0 1 1= 8 6 .2 6 % (1 5 .4 0 % ) × ÷ + 期初风险资产比例为：（1- 86.26%）×2=27.48%。 （3）类别资产配置调整 本基金将基于中国经济运行周期的变动，判断市场利率水平、通货膨胀率、 货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响，分析类别资产的预期风险收益 特征，利用类别资产价格因各种原因对长期均衡价值的偏离，并参照定期编制的 投资组合风险评估报告及相关数量分析模型，在不同的市场情况下适度调整上述 类别资产在标的资产中的配置比例，从而决定投资组合中股票和债券的配置比 例。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 53 图 15-2 资产配置决策流程图 资料来源：东吴基金 2、债券投资策略 债券投资方面，对于本基金的保本资产部分，本基金主要投资对象为交易所和 银行间债券市场上的债券，其组合久期与保本周期基本匹配，以有效规避利率、收 益率曲线变化、再投资等各种风险；同时综合考虑收益性、流动性和风险性，选择 低估值债券进行投资，并利用市场时机、无风险套利、利率预测等，争取债券投资 的超额收益；利用现券回购所得资金适时参与新股申购及配售，以获得稳定的股票 一级市场超额回报。 （1）债券配置策略 本基金根据国内外宏观经济走势，以及国家财政与货币政策取向，判断未来 利率走势，从而确定债券投资组合久期。 在债券投资组合久期分析基础上，根据债券收益率曲线变动趋势、各期限 段品种收益率及收益率基差波动等因素分析，从而确定本基金债券组合中不同期 限结构的配置，据此构建债券投资组合。 债券选择上，本基金首先根据债券信用风险特征，精选信用风险低的债券构 建初选债券池。其次，根据债券到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析， 并考虑债券流动性溢价和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对 象。 证券市场状况分析 基金收益目标 预期收益 预期风险 相关系数 基金风险限制 基金类别资产 投资比例限制 资产配置 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 54 图 15-3 债券投资组合构建流程 资料来源：东吴基金。 从理论与实践经验看，影响利率走势的因素主要有：1、宏观经济增长状况， 主要衡量指标有 GDP 增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺 差程度；2、物价走势：CPI、PPI；3、货币供应量和信贷增速；4、国际主要经 济体利率走势。本基金通过以上四个方面的综合分析，把握利率走势。 根据利率走势的判断结果，确定债券投资组合久期。在预期利率下降时，增 加债券组合久期，提高债券价格上涨产生的收益；在预期利率上升时，减小债券 组合久期，降低债券价格下跌产生的损失。 在确定债券组合久期之后，本基金将结合收益率曲线变化的预测，通过分析 和情景测试，确定短、中、长期三类债券的投资比例。具体而言： 通过考察市场收益率曲线的历史变动情况，并结合利率走势，把握收益率曲线 变化趋势。在此基础上，本基金根据收益率曲线变动特征，在子弹式组合、梯式组 合和杠铃式组合当中进行选择期限结构配置策略，据此确定本基金债券组合在短、 中、长期三类不同期限结构的配置。 （2）债券选择策略 在债券选择上，本基金首先精选信用风险低的债券构建初选债券池。其次， 选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。 在初选债券池基础上，本基金根据东吴基金债券投资价值分析体系，选择投资 宏观分析 久期 收益率曲线分析 期限结构配置 信用分析 利率走势 初选债券池 债券价值分析 1.到期收益率 2.税收差异 3.信用利差 4.流动性 债券投资组合 投资范围规定 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 55 价值高的债券作为本基金的投资对象。东吴基金债券投资价值分析体系根据债券到 期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，对债券投资价值从大到小排序，再 考虑债券流动性溢价和操作策略对以上债券投资价值排序进行优化，最终选择投资 价值高的债券构建本基金债券投资组合。 （3）债券操作策略 对于债券操作策略，本基金将基于收益率曲线变化的预测，采取骑乘策略、 息差策略及利差策略等操作策略进行相应的债券类属配置和债券投资组合管理。 3、股票投资策略 本基金将严格按照CPPI策略并结合M值优化模型，动态调整风险资产比例。 在风险资产中，本基金将精选具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股 票作为投资对象，力争最大限度获取基金资产增值。 （1）股票配置策略 对于构建股票池，本基金将首先从公司利润增长和股票估值水平两个维度， 精选出持续增长，并且具有估值优势的股票作为初选股票池。在此基础上，本基 金根据东吴企业竞争优势评价体系，选出具有竞争优势的股票作为本基金的股票 池。本基金股票投资组合具体构建程序如下： ① 根据东吴企业成长、估值优势识别模型构建初选股票池 东吴企业成长、估值优势识别模型将股票估值指标和公司利润增长率分别作 为几何矢量图的横坐标和纵坐标，并以 A 股整体估值水平和 A 股整体利润增长率 作为基准，同时结合国际估值的比较，将所有股票分成四类： z A 类股票：利润增长速度高、甚至加速增长，并且估值水平低； z B 类股票：利润增长速度高、甚至加速增长，但估值水平高； z C 类股票：利润增长速度低、甚至负增长，但估值水平低； z D 类股票：利润增长速度低、甚至负增长，并且估值水平高。 本基金选择 A 类股票，B 类股票，以及 C 类股票中利润增长速度为正，或 者利润增长速度虽为负，但呈现加速增长的股票作为本基金的初选股票池。对于 D 类股票，将被剔除本基金股票池，除了具有明确重组方案的以外。 ② 根据东吴企业竞争优势评价体系构建基金股票池 本基金将根据“东吴基金企业竞争优势评价体系”，计算备选股票池中上市 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 56 公司的竞争优势综合分值，评价上市公司的投资价值，精选出具有综合竞争优势 的上市公司股票作为基金股票池。 东吴基金企业竞争优势评价体系是根据波特的五种竞争力模型和价值链分 析内容、以及企业能力理论和企业资源理论等构建的，用来评价上市公司的竞争 优势和未来成长能力。东吴基金企业竞争优势评价体系具体包括以下五方面内 容：战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势。 （2）股票池调整法则 原则上，本基金根据上市公司定期报告对股票池进行相应调整。在宏观经济 环境、行业基本面和市场指数发生重大变化情况下，可进行临时调整。同时，可 根据行业研究员调研情况和研究成果，综合考虑上市公司的行业趋势、公司基本 面、估值水平等方面的情况对本基金股票池进行个别调进调出。 4、权证投资策略 本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的 基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳 健的超额收益。具体投资方法如下： （1） 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行 权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 （2） 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价 参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 （四） 业绩比较基准 银行三年期定期存款收益率（税后）。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑： 本基金是保本混合型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益。目前，银 行定期存款类似于保本定息产品。根据本基金的投资策略、保本期限和目标客户 等特点，以 3 年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，不仅可 以合理的衡量本基金保本的有效性，还能使本基金保本受益人理性判断本基金产 品的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，本基 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 57 金管理人可以与基金托管人协商一致，在报中国证监会备案后变更业绩比较基准 并及时公告。 (五) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 二、转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”（以下简称该基金）的 投资 （一）投资目标 该基金主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。 （二）投资范围 该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 该基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的 比例为30%－80%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、银行存款、货币市 场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为20%－70%；现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 该基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。 1、 资产配置策略 对于大类资产的配置，该基金主要由投资研究团队根据对宏观经济运行态 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研 究，判断证券市场的发展趋势和风险收益水平；在各大类资产投资比例限制前提 下，根据大类资产风险收益分析结果，并结合该基金风险收益目标，最终确定、 调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。 2、股票投资策略 (1) 行业配置策略 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 58 在中国经济成长和结构转型的发展过程中，不同时期各行业显示的景气度将 不同。该基金采用定性和定量相结合的方法，动态优选不同经济周期阶段的景气 行业。首先对行业进行定性筛选，该基金主要从市场需求、技术进步、政策变动、 行业整合等因素，同时结合行业的特性，把握各行业发展趋势和市场波动特征， 优选出预期超越市场平均收益率的行业，其次使用定量方法对行业配置比例经行 优化。该基金采用行业配置模型为行业配置比例提供参考，该基金的投资研究团 队将根据定量分析结果对定性研究的结果进行调整之后，形成最终的资产配置方 案。 (2) 股票配置策略 该基金将按照、但不限于以下七个成长性指标、五个价值性指标以及“东吴 基金企业竞争优势评价体系”，衡量上市公司的成长性、价值性和竞争性，精选 具有综合优势的上市公司。 A、成长性模块 该基金将按照、但不限于以下七个成长性指标对上市公司的成长性进行筛 选，精选出具有综合成长性优势的上市公司。 表 15-1：成长模块衡量成长性定量指标 EG 净利润增长率 REG 预期净利润增长率 RG 营业收入增长率 ROE 净资产收益率 EROE 预期净资产收益率 ROA 资产收益率 NAV 净资产增长率 B、价值性模块 该基金将按照、但不限于以下五个价值性指标对上市公司价值性进行筛选。 表 15-2：价值模块衡量股票价值定量指标 PE 市盈率 PB 市净率 PS 市销率 PCF 市现率 EV/EBITDA 企业价值倍数 C、东吴基金企业竞争优势评价体系 该基金将根据“东吴基金企业竞争优势评价体系”，精选出具有综合竞争优 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 59 势的上市公司股票作为基金股票池。 (3) 股票池调整法则 原则上，该基金根据上市公司定期报告对股票池进行相应调整。在宏观经济 环境、行业基本面和市场指数发生重大变化情况下，可进行临时调整。同时，可 根据行业研究员调研情况和研究成果，综合考虑上市公司的行业趋势、公司基本 面、估值水平等方面的情况对该基金股票池进行个别调进调出。 3、债券投资策略 该基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张 特征，制定相应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。 （1） 积极的流动性管理 该基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧，该基金的申 购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性管理框架， 实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。 （2） 基于收益率预期的期限配置和类别配置 在预期基准利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带 来的收益，同时获得比较高的利息收入；在预期基准利率上升时，缩短组合久期， 以规避债券价格下降的风险。 （3） 基于收益率曲线变形的调整策略 在确定组合久期的情况下，预期收益曲线的变形调整债券组合的基本配置。 当我们预期收益率曲线变陡时，我们将可能采用子弹策略；而当预期收益率曲线 变平时，我们将可能采用杠铃策略，总体而言，就是在仔细评估收益曲线变形情 况下，分别在子弹组合、梯式组合和杠铃组合中弹性选择。 （4） 基于相对利差分析调整信用产品配置 观察金融债/国债，短期融资券/央票的相对利差调整组合的信用产品，在稳 定的信用产品风险情况下，可在利差扩大时，适当增加信用产品比重；在利差缩 小时，适当减持信用产品。 4、权证投资策略 该基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 60 基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳 健的超额收益。具体投资方法如下： （1） 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权 方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。 （2） 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参 数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 （四）业绩比较基准 该基金业绩比较基准： 60%*沪深300指数+40%*中国债券综合全价指数。 沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成 的成分股指数，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，因此， 股票部分的业绩基准采用沪深 300 指数。 中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券 涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、 交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）， 能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标 值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数 的权威性和代表性、指数的编制方法和该基金的投资范围和投资理念，该基金选 择市场认同度较高的中国债券综合全价指数作为业绩比较基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 又或者市场推出更具权威、且更能够表征该基金风险收益特征的指数，则该基金 管理人将视情况经与该基金托管人协商同意后调整该基金的业绩评价基准并报 中国证监会备案，并及时公告。 （五）风险收益特征 该基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券 型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 三、投资限制 1、组合限制 （1）保本周期内本基金股票、权证等风险资产的投资占基金资产的比例不 高于 40%，债券、货币市场工具等保本资产的投资占基金资产比例不低于 60%； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 61 （2）转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”投资股票资产占基金资 产的比例为 30%－80%，债券资产投资占基金资产的比例为 20%－70%； （3）保本周期内本基金和转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”的 投资组合均应遵循以下限制： 1）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%； 4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5％； 7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； 8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； 10） 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 13）本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基 金资产净值的40%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 62 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管 人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管 理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资 可不受上述规定限制。 四、 基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 基金管理人正式参与投资融资融券交易前必须将融资融券的交易策略告知 担保人，并与担保人协商确定融资融券的相关风险控制流程，在征得担保人的书 面同意后方可进行融资融券的交易。 五、投资决策依据和投资程序 （一）投资决策依据 以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维 护基金份额持有人利益作为最高准则。 （二）投资决策流程 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 63 本基金具有严密科学的投资决策流程和明确的分级授权体系，具体见图 15-4。 1、投资决策委员会：决策基金总体战略、资产配置、审议股票池、对基金 经理提出的仓位与组合预案进行审议与决策，就风险事项与风险管理委员会沟 通； 2、基金经理：参与构建股票池、提出资产配置方案、实施具体投资计划。 基金经理必须严格按照《投资管理流程》进行操作，资产配置方案经投资决策委 员会审议通过后，以《资产配置方案决议》的形式形成书面结果，作为基金经理 投资操作的依据，同时给分管领导、投资管理部总经理及风险控制部门备案，以 便监控。 3、集中交易室：执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监 督交易指令的合规合法性； 4、研究平台：构建股票池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持、为 基金经理投资提供支持； 5、金融工程小组：通过对投资组合的跟踪与评估，为投资决策委员会和基 金经理提供投资实际效果的反馈意见，以优化改进投资决策； 6、风险控制部门（右边虚线框内）：由风险管理委员会、监察稽核部、绩效 与风险评估小组等构成。监察稽核部对投资决策及实际投资进行全程监控（左边 虚线框内），并定期和不定期向风险管理委员会提供风险事项报告；绩效与风险 评估小组定期评估投资组合风险与收益水平，向风险管理委员会提供投资组合风 险评估报告。风险管理委员会就风险事项和风险评估报告进行审议并与投资决策 委员会沟通，以监控投资决策流程和各级决策权限的行使是否合法合规及科学合 理。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 64 图 15-4 投资决策流程示意图 资料来源：东吴基金 第十六部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 金融工程小组 投资组合 基金经理 研究部 证券池 构建 审议与决策 仓位与组合预案 投资决策委员会 基金经理 研究平台 集中交易室 执行 稽察 监控与评估 决策支持 决策支持 监察稽核部 选 股 参与 构建 资产配置 决策支持 提供 评估 报告 跟踪与评估 交易指令 绩效与风险评估小组 风险管理委员会 监察稽核报告 风险评估报告 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 65 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产产生 的的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 66 第十七部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交 易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 67 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用 估值技术确定公允价值。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定 的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 68 理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正； （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责； （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 69 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方； （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 3、估值错误错处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定差错的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 70 第十八部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用和银行账户维护费； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 71 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人 将所持有本基金份额转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金 份额，管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提，托管费按前一日基 金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法同上。 4、本基金在到期期间（除保本期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金 托管人应免收基金管理费和基金托管费。 三、不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 72 第十九部分 基金的收益与分配 一、 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为八 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式： （1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； （2）基金转型后：基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资。 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 73 在保本周期内，本基金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金 管理人承担。 基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”后，基金收益分配时所发 生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有 人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执 行。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 74 第二十部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方； 2、基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关的会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 75 第二十一部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简 称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式 查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人在承诺公开披露的基金信息时，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 76 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束 之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要 登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人 应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 （三）基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金 合同生效公告。 （四）基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次 日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 （五）基金份额申购、赎回价格 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 77 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额 发售网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将 年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告， 并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度 报告，并将季度报告登载在指定媒体上。 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报 告方式。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止基金合同； 3、转换基金运作方式； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 7、基金募集期延长； 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 78 管人基金托管部门负责人发生变动； 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十； 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 14、重大关联交易事项； 15、基金收益分配事项； 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 18、基金改聘会计师事务所； 19、变更基金销售机构； 20、更换基金登记机构； 21、本基金开始办理申购、赎回； 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 23、本基金发生巨额赎回并延期支付； 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 26、中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人 知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准 或者备案，并予以公告。 （十）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 79 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发 售机构的住所，供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以 供公众查阅、复制。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 80 第二十二部分 保本周期到期 （一） 保本周期到期后基金的存续形式 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，即本基金保本周期届满时， 符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人 认可的其他机构，为本基金下一保本周期提供保本保障，并且基金管理人与之签 订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的 基金存续要求，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起止日 期以本基金管理人届时公告为准。 如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金转型为非 保本的混合型证券投资基金，基金名称相应变更为“东吴配置优化混合型证券投 资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内 容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管 人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临 时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。 如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据 本基金合同的规定终止。 （二） 保本周期到期的处理规则 本基金保本周期到期前，基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行 到期操作。 为保障基金份额持有人利益，基金管理人可在保本周期到期前30个工作日内 视情况暂停本基金的日常赎回和转换出业务并提前公告。 1、本基金的到期期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含第3个工作日）。 在到期期间，基金份额持有人可以做出如下选择： （1）赎回基金份额； （2）将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金； （3）若本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的基金份额根 据届时基金管理人的公告转入下一保本周期； （4）若本基金未能符合保本基金存续条件，基金份额持有人继续持有转型 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 81 后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额。 2、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一， 也可以选择部分赎回、转换转出、转入下一保本周期或继续持有转型后基金的基 金份额。 3、基金赎回或转换出采取“未知价”原则，即赎回价格或转换出的价格以 申请当日收市后本基金基金份额净值计算。 4、在到期期间，如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金符合保本基 金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额，并 转入下一保本周期；如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金不符合保本基 金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人选择继续持有转型后的“东吴 配置优化混合型证券投资基金”的基金份额。基金管理人默认基金份额持有人进 行到期操作的日期为到期期间的最后一个工作日。 5、在到期期间，本基金接受赎回、转换出申请，不接受申购和转换转入申 请。 6、到期期间，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保 持为现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管 费。 （三） 保本周期到期的保本条款 1、认购并持有到期的基金份额持有人，在到期期间内（包括保本周期到期 日）无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期 或继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额，其认购 并持有到期的基金份额都适用当期保本条款。 2、若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、 转换到本基金管理人管理的其他基金，或者选择或默认选择转入下一保本周期的 基金份额或继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额， 而相应基金份额在认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加 上其持有期间的累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应补足该差额。 3、保本周期到期日后（不含保本周期到期日）至其实际操作日（含该日） 的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。 （四） 本基金转入下一保本周期的方法 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 82 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一 保本周期。 1、过渡期及过渡期申购 到期期间截止日次日起（含该日）至下一保本周期开始日前一工作日的时间 为过渡期，最长不超过20个工作日。过渡期的具体起止日期由基金管理人确定并 届时公告。 投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额或者转换转入本基金的行为称 为“过渡期”申购。 （1）基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额 度或保本偿付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制方法。如 从上一保本周期转入的基金资产净值大于下一保本周期保证额度或规模上限，则 不再开放“过渡期申购”。 （2）过渡期申购采取“未知价”原则，即过渡期申购价格以申请当日收市 后本基金基金份额净值计算。 （3）过渡期申购费率届时在《招募说明书》中列示。 过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （4）过渡期申购的具体费率、日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基 金管理人确定并提前公告。 过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回、转换出业务。 过渡期内，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保持为 现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。 （5）投资者进行过渡期申购的，其持有相应基金份额至过渡期最后一日（含 该日）期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。 2、下一保本周期基金资产的形成 （1）持有到期的基金份额 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金 额加上相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额（差额部分即为“保本赔 付差额”），基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。 对于投资者认购或者在保本周期内申购、转换转入的基金份额，选择或默认 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 83 选择转入下一保本周期的，转入下一保本周期的转入金额等于选择或默认选择转 入下一保本周期的相应基金份额在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所 对应的基金资产净值。 （2）过渡期申购的基金份额 对于投资者过渡期申购的基金份额，转入下一保本周期的转入金额等于相应 基金份额在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所对应的基金资产净值。 3、基金份额折算 过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为基金份额折 算日。 在基金份额折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资者过渡期 申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一保本周期的基金份 额）在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下，基金份额净值折算调整为 1.00元，基金份额数按折算比例相应调整。 在基金份额持有人赎回基金份额时，持有期的计算仍以投资者认购、申购、 转换入或者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算，不受基金份额折算的影 响。 4、进入下一保本周期运作 折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日，本基金进入下一保本周期运 作。 基金份额持有人在保本周期到期后选择或默认选择转入下一保本周期的基 金份额及过渡期申购的基金份额，经基金份额折算后，适用下一保本周期的保本 条款。 本基金进入下一保本周期后，仍使用原名称和基金代码办理日常赎回等业 务。 自本基金下一保本周期开始后，本基金管理人可以暂停本基金的日常申购、 赎回、基金转换等业务。暂停期限最长不超过3个月，具体详见基金管理人的届 时公告。 （五） 转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”资产的形成 1、保本周期届满时，若不符合保本基金存续条件，本基金转型为“东吴配 置优化混合型证券投资基金”。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 84 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回 金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于其认购并持有 到期的基金份额的保本金额，差额部分即为“保本差额”，基金管理人应补足该 差额并以现金形式支付给基金份额持有人。 2、保本周期届满，如本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”， 则基金管理人可打开申购，申购的具体操作办法由基金管理人提前予以公告。 3、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换 入的基金份额，选择或默认选择转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基 金”的基金份额的，转入金额等于选择或默认选择转为“东吴配置优化混合型证 券投资基金”的基金份额在“东吴配置优化混合型证券投资基金”基金合同生效 日前一工作日所对应的基金资产净值。 （六） 保本周期到期的公告 1、保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将继续存续。基 金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放 申购的相关事宜进行公告。 2、保本周期届满时，在不符合保本基金存续条件下，本基金将转型为“东 吴配置优化混合型证券投资基金，基金管理人将在临时公告或“东吴配置优化混 合型证券投资基金”的招募说明书中公告相关规则。 3、在保本周期到期前，基金管理人还将进行提示性公告。 （七） 保本周期到期的赔付 1、在发生保本赔付的情况下，基金管理人应按基金合同的约定在保本周期 到期日后 4 个工作日内将保本差额支付至本基金在基金托管人处开立的账户；基 金管理人无法全额履行保本义务的，基金管理人在保本周期到期日后 5 个工作日 内，向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。担保人将在收到基金管理人发 出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内，将需清偿的款项划入本基金在 基金托管人处开立的账户中，由基金管理人支付给基金份额持有人。 2、担保人将上述清偿款项全额划入本基金在基金托管人处开立的账户中后 即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。清偿款 项的分配与支付由基金管理人负责。资金到账后，基金管理人应按照基金合同的 约定进行分配和支付。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 85 基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日（含第 20 个工作日）内 将保本差额支付给基金份额持有人。 3、发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 86 第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后 方可执行，自决议生效之日起在指定媒体公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新的基金管理人、 新基金托管人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1.基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序 (1)基金合同终止情况出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； (3)对基金财产进行估值和变现； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 87 (4)制作清算报告； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告； (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 88 第二十四部分 违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律法规的规定或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害 的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金 份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损 失。 二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提下，基金合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范 围内有义务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的 合理费用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能 发现错误的，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影 响。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 89 第二十五部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 基金合同受中国法律管辖。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 90 第二十六部分 基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法 律文件。 1、基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或法 定代表人授权的代理人签字并在基金募集结束后经基金管理人向中国证监会办 理基金备案手续，并获中国证监会书面确认后生效。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会批 准并公告之日止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有 人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、本基金合同正本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管理 人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 5、本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人销售 机构的办公场所和营业场所查阅。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 91 第二十七部分 其他事项 本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定 协商解决。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 92 第二十八部分 基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集基金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）根据基金合同及有关规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了 本基金合同或国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必 要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 93 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产 分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不得向他人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 94 配收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）严格遵守基金合同中有关保本和保本条款的约定； （28）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 95 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根 据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 96 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价 格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于 15 年； （12）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、 交割事宜； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大 会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （18）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告 中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不 因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 97 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并 不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持 有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行 为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持 有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 98 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： (1)终止基金合同； (2) 更换基金管理人； (3)更换基金托管人； (4)转换基金运作方式； (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； (6)变更基金类别，但保本周期到期后本基金转型为“东吴配置优化混合型 证券投资基金”，并由此变更基金的费率、投资目标、投资范围、投资策略等条 款的情况除外； (7)本基金与其他基金的合并； (8)变更基金投资目标、范围或策略； (9)变更基金份额持有人大会程序； (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 (14)保本周期内更换担保人或者保本义务人或者保本保障机制，但因担保 人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保 人或保本义务人的权利和义务的除外； 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额 持有人大会： (1)调低基金管理费、基金托管费； (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取； (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 99 费率或变更收费方式； (4)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； (6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形； (7) 保本周期内因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的 法人或者其他组织承继担保人的权利和义务，或某一个保本周期结束后，更换下 一个保本周期的担保人或保本义务人或保本保障机制； (8) 保本周期到期后本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基 金”，并由此变更基金的费率、投资目标、投资范围、投资策略等条款； (二)会议召集人和召集方式 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集； 2、基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上（以上含本数，下同）的基金份额持有人认为有 必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额 持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 100 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日向中国证 监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、 基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开日前 30 日，在指定媒体公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： (1)会议召开的时间、地点和会议形式； (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； (4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点； (5) 会务常设联系人姓名及联系电话； (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管 理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开 方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 101 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 102 终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规 及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨 论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 (六) 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 103 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人担任监 票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场 公布计票结果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在 基金托管人授权代表(如由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表)的监督下 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 104 进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派 代表监督计票的，不影响计票效力及表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。 如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书 全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。[《证券投资基金运作管理办法》第四十三条]生效的基金份额持有 人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 三、基金的保本 （一）保本 本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额为基 金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并 持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。 本基金第一个保本周期后各保本周期的保本金额为基金份额持有人过渡期 申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和 以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在折算日所代表的 资产净值。 在第一个保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额 与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额 之和计算的总金额高于或等于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保 本金额，基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人。第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘 积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于基金 份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额，则基金管理人应补足该差额,基金 管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日（含第 20 个工作日）内将保本差额支付给 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 105 基金份额持有人。 本基金第一个保本周期后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申 购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加 上其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在 当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本 周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额，则基金管理人或保本义务人应补 足该差额。 基金份额持有人认购、但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转 换出本基金的基金份额，基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份 额，或者发生基金合同约定的其他不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用 本条款。 （二）保本周期 三年。 本基金第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止， 如该对应日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一个 保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至三个公历年 后对应日止，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金管理人将在 保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始日。 （三）适用保本条款的情形 1、对于本基金第一个保本周期而言，基金份额持有人认购并持有到期的基 金份额； 2、对于认购并持有到期的份额、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本 周期转入当期保本周期并持有到期的份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换 到基金管理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“东吴配置 优化混合型证券投资基金”，都同样适用当期保本条款。 （四）不适用保本条款的情形 1、在保本周期到期日，基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保 本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净 值的乘积加上其认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持 有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额不低于其保本金额； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 106 2、基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本 周期，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份 额； 3、基金份额持有人在本保本周期内申购或转换入的基金份额； 4、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； 5、在保本周期内，本基金更换管理人的，但担保人书面同意继续承担保证 责任的除外； 6、在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净 值减少； 7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金 管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其 他情形基金管理人免于履行保本义务的； 四、基金保本的保证 为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金的保本由担保人 提供不可撤销的连带责任保证。本基金的担保人为中国投资担保有限公司或基金 合同规定的其他机构。本基金第一个保本周期由中国投资担保有限公司担任担保 人。 基金管理人和担保人为本基金第一个保本周期的保证签署《东吴保本混合型 证券投资基金保证合同》（以下简称“《保证合同》”），《保证合同》的当事人包括 基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金 份额，即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人，其购买基金份额的行为 本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。 担保人保证责任的承担以《保证合同》为准。如无特殊说明，保本周期均指 第一个保本周期。 （一）《保证合同》 《保证合同》中涉及基金份额持有人利益的主要内容如下： 1、保证的范围和最高限额 （1）本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额 为：认购并持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之 和。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 107 （2）担保人承担保证责任的金额即保证范围为：在保本周期到期日，基金 份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积 （即“可赎回金额”）加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的 总金额低于保本金额的差额部分（该差额部分即为保本赔付差额） （3）基金份额持有人申购或转换转入，以及在保本周期到期日前赎回或转 换转出的部分不在保证范围之内，且担保人承担保证责任的最高限额不超过按 《基金合同》生效之日确认的基金份额所计算的保本金额。 （4）保本周期到期日是指本基金保本周期（如无特别指明，保本周期即为 本基金第一个保本周期）届满的最后一日。本基金的保本周期为三年，自《基金 合同》生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期 到期日顺延至下一个工作日。 2、保证期间 保证期间为基金保本周期到期日起六个月。 3、保证的方式 在保证期间，本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。 4、除外责任 下列任一情形发生时，担保人不承担保证责任： （1）在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保 本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红 金额之和计算的总金额不低于本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金 份额提供的保本金额； （2）基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎 回或转换出的本基金的基金份额； (3) 基金份额持有人在本保本周期内申购或转换入的基金份额； (4) 在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； (5) 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且 担保人不同意继续承担保证责任； (6) 在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净 值减少； (7) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 108 管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其 他情形基金管理人免于履行保本义务的； (8) 未经担保人书面同意修改基金合同条款，可能加重担保人保证责任的， 根据法律法规要求进行修改的除外。 5、责任分担及清偿程序 (1) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎 回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额，基金管理人应按基金 合同的约定在保本周期到期日后 4 个工作日内将保本赔付差额支付至本基金在 基金托管人处开立的账户；基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保 本义务的，基金管理人在保本周期到期日后 5 个工作日内，向担保人发出书面《履 行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保 本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金 管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。 (2) 担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工 作日内，将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基 金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持 有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处 开立的账户中后即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进 行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负责，担保人对此不承担责任。 (3) 基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20个工作日（含第 20个工作日） 内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 (4) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可 赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于其保本金额，且基金管理人及 担保人未能在保本周期到期日后 20 个工作日（含第 20 个工作日）内足额将保本 差额支付给基金份额持有人的，自保本周期到期后第 21 个工作日起，基金份额 持有人可以根据基金合同第二十五部分“争议的处理和适用的法律”约定，直接 向基金管理人或担保人请求解决保本差额支付事宜，但基金份额持有人直接要求 担保人承担保证责任的，应在保证期间内提出。 6、追偿权、追偿程序和还款方式 (1) 担保人履行了保证责任后，即有权要求基金管理人归还担保人为履行保 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 109 证责任支付的全部款项（包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明 金额支付的实际代偿款项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金 份额持有人通过召开基金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为 履行保证责任支付的其他金额，前述款项重叠部分不重复计算）和自支付之日起 的利息以及担保人的其他费用和损失，包括但不限于担保人为代偿追偿产生的律 师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押 物或质押物的处置费等。 (2) 基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内，向担保人提交担 保人认可的还款计划，在还款计划中载明还款时间、还款方式，并按担保人认可 的还款计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息 以及担保人的其他费用和损失（如有）。基金管理人未能按本条约定提交担保人 认可的还款计划，或未按还款计划履行还款义务的，担保人有权要求基金管理人 立即支付上述款项及其他费用，并赔偿给担保人造成的损失。 上述保证合同的全文详见本基金合同的附件。基金份额持有人购买基金份额 的行为视为同意和接受上述保证合同的主要内容及保证合同的约定。 在本基金第一个保本周期结束后，基金管理人将根据第一个保本周期结束后 各保本周期的保本保障机制、保证人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或 风险买断合同，披露各保本周期的保证合同或风险买断合同的主要内容及全文。 保证人或保本义务人承诺继续对下一个保本周期提供担保或担任保本义务人的， 与基金管理人另行签署保证合同或风险买断合同。基金份额持有人购买基金份额 的行为视为同意和接受届时按本基金合同约定披露的有效保证合同或风险买断 合同的约定。 （二）担保费的支付 本基金担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支，逐日累计至每月月 末，按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保 人支付担保费。担保人收到款项后的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。 担保费计算公式： 每日担保费计算公式=担保费计提日前一日基金资产净值×0.24%×1/当年 天数。 担保费的计算期间为基金合同生效日起，至担保人解除保证责任之日或保本 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 110 周期到期日较早者止，起始日及终止日均应计入期间。 （三）适用法律及争议解决方式 本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时，各方应通过协商解 决；协商不成的，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，仲裁 地点为北京，且仲裁裁决为终局，并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方 承担。 （四）其他条款 1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。 2、本《保证合同》自基金管理人、担保人双方加盖公司公章或由基金管理 人、担保人双方法定代表人（或其授权代理人）签字（或加盖人名章）并加盖公 司公章后成立，自基金合同生效之日起生效。 3、本基金保本周期到期日后，基金管理人、担保人双方全面履行了本合同 规定的义务，且基金管理人全面履行了其在基金合同项下的义务的，本合同终止。 4、担保人承诺继续对下一保本周期提供担保或作为保本义务人承担保本义 务的，基金管理人、担保人另行签署合同。 （五）更换担保人的程序 除本合同另有约定外，基金管理人更换担保人应首先按照基金合同约定的程 序召集基金份额持有人大会予以审议。并且担保人的更换必须符合基金份额持有 人的利益。 除保本周期内增加担保人或保本义务人，或因担保人或保本义务人发生合 并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务，或某 一个保本周期结束后，更换下一个保本周期的担保人或保本义务人或保本保障机 制外，保本周期内更换担保人的程序如下： 1、提名 新任担保人由基金管理人提名。 基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件： （1）具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人的资质和条件； （2）符合基金份额持有人的利益。 2、决议 基金份额持有人大会对被提名的新任担保人形成决议，该决议需经参加大会 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 111 的基金份额持有人所持表决权的1/2 以上（含1/2）表决通过。 3、核准 基金份额持有人大会选任新任担保人的决议须经中国证监会核准生效后方 可执行。 4、签订《保证合同》 更换担保人经中国证监会核准后，基金管理人与新任担保人签订《保证合 同》。 5、公告 基金管理人在中国证监会核准后2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人 网站公告更换担保人的有关事项以及基金管理人与新任担保人签订的《保证合 同》。 6、交接 原担保人职责终止的，原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料，及时 向基金管理人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续，基金管理人和新任保 证人应及时接收。 更换担保人的，原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继 任的担保人承担。在新的担保人接任之前，原担保人应继续承担保证责任。 （六）影响担保人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理 保本周期内，担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或偿付能力情形的， 应在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理 人在接到通知之日起 3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办 法，包括但不限于加强对担保人或保本义务人担保能力或偿付能力的持续监督、 在确信担保人或保本义务人丧失担保能力或偿付能力的情形下及时召开基金份 额持有人大会等。当确定担保人或保本义务人丧担保能力或偿付能力的情况下， 基金管理人应在接到通知之日起 60 日内决定召开基金份额持有人大会，就更换 担保人或保本义务人、或终止基金合同、或基金转型等事项进行审议。基金管理 人应在接到担保人或保本义务人上述通知之日起 2 个工作日内在指定媒体上公 告上述情形。 五、基金收益分配原则、执行方式 （一） 基金利润的构成 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 112 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为八 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式： （1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资； （2）基金转型后：基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资。 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 在保本周期内，本基金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金 管理人承担。 基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”后，基金收益分配时所发 生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 113 金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有 人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执 行。 六、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用和银行账户维护费； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 114 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人 将所持有本基金份额转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金 份额，管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提，托管费按前一日基 金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法同上。 4、本基金在到期期间（除保本期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金 托管人应免收基金管理费和基金托管费。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 七、基金资产的投资方向和投资限制 （一）保本周期内的投资 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据恒定组合保险策略（ Constant Proportion Portfolio 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 115 Insurance，CPPI）将资产配置于风险资产与保本资产。本基金投资的风险资产 为股票、权证等权益类资产；本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券 （包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债券、债券回购、央行 票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券等）、银行存款、货币市场工具等 固定收益类资产。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等风险资产占基金资产的比 例不高于 40%，其中权证不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具等保本 资产投资占基金资产比例不低于 60%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （二）转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的投资 该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币 市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 该基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的 比例为30%－80%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、银行存款、货币市 场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为20%－70%；现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资限制 1、 组合限制 （1）保本周期内本基金股票、权证等风险资产的投资占基金资产的比例不 高于 40%，债券、货币市场工具等保本资产的投资占基金资产比例不低于 60%； （2）转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”投资股票资产占基金资 产的比例为 30%－80%，债券资产投资占基金资产的比例为 20%－70%； （3）保本周期内本基金和转型后“东吴配置优化混合型证券投资基金”的 投资组合均应遵循以下限制： 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 116 1）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%； 4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； 6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5％； 7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； 8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； 10） 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 12）基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 13）本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基 金资产净值的40%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之 日起开始。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 117 上述规定限制。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行 的股票或者债券； (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资 可不受上述规定限制。 八、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资 产净值。基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，由 此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 （二）公告方式 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次 日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 118 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 九、保本周期到期 （一）保本周期到期后基金的存续形式 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，即本基金保本周期届满时， 符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人 认可的其他机构，为本基金下一保本周期提供保本保障，并且基金管理人与之签 订《保证合同》或《风险买断合同》，同时本基金满足法律法规和本合同规定的 基金存续要求，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起止日 期以本基金管理人届时公告为准。 如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金转型为非 保本的混合型证券投资基金，基金名称相应变更为“东吴配置优化混合型证券投 资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内 容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管 人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临 时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。 如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据 本基金合同的规定终止。 （二）保本周期到期的处理规则 本基金保本周期到期前，基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行 到期操作。 为保障基金份额持有人利益，基金管理人可在保本周期到期前30个工作日内 视情况暂停本基金的日常赎回和转换出业务并提前公告。 1、本基金的到期期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含第3个工作日）。 在到期期间，基金份额持有人可以做出如下选择： （1）赎回基金份额； （2）将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金； （3）若本基金符合保本基金存续条件，基金份额持有人持有的基金份额根 据届时基金管理人的公告转入下一保本周期； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 119 （4）若本基金未能符合保本基金存续条件，基金份额持有人继续持有转型 后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额。 2、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一， 也可以选择部分赎回、转换转出、转入下一保本周期或继续持有转型后基金的基 金份额。 3、基金赎回或转换出采取“未知价”原则，即赎回价格或转换出的价格以 申请当日收市后本基金基金份额净值计算。 4、在到期期间，如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金符合保本基 金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额，并 转入下一保本周期；如基金份额持有人没有作出到期选择，本基金不符合保本基 金存续条件，则基金管理人将默认基金份额持有人选择继续持有转型后的“东吴 配置优化混合型证券投资基金”的基金份额。基金管理人默认基金份额持有人进 行到期操作的日期为到期期间的最后一个工作日。 5、在到期期间，本基金接受赎回、转换出申请，不接受申购和转换入申请。 6、到期期间，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保 持为现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管 费。 （三）保本周期到期的保本条款 1、认购并持有到期的基金份额持有人，在到期期间内（包括保本周期到期 日）无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期 或继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额，其认购 并持有到期的基金份额都适用当期保本条款。 2、若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、 转换到本基金管理人管理的其他基金，或者选择或默认选择转入下一保本周期的 基金份额或继续持有转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额， 而相应基金份额在保本周期到期日的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加 上其持有期间的累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应补足该差额，担保 人对此提供不可撤销的连带责任保证。 3、保本周期到期日后（不含保本周期到期日）至其实际操作日（含该日） 的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 120 （四）本基金转入下一保本周期的方法 保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一 保本周期。 1、过渡期及过渡期申购 到期期间截止日次日起（含该日）至下一保本周期开始日前一工作日的时间 为过渡期，最长不超过20 个工作日。 过渡期的具体起止日期由基金管理人确定 并届时公告。 投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额或者转换转入本基金的行为称 为“过渡期”申购。 （1）基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额 度或保本偿付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制方法。如 从上一保本周期转入的基金资产净值大于下一保本周期保证额度或规模上限，则 不再开放“过渡期申购”。 （2）过渡期申购采取“未知价”原则，即过渡期申购价格以申请当日收市 后本基金基金份额净值计算。 （3）过渡期申购费率在届时的《招募说明书》中列示。 过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （4）过渡期申购的具体费率、日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基 金管理人确定并提前公告。 过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回、转换出业务。 过渡期内，除暂时无法变现的基金财产外，基金管理人应使基金财产保持为 现金形式，基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。 （5）投资者进行过渡期申购的，其持有相应基金份额至过渡期最后一日（含 该日）期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。 2、下一保本周期基金资产的形成 （1）持有到期的基金份额 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金 额加上相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额（差额部分即为“保本赔 付差额”），基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 121 对于投资者认购或者在保本周期内申购、转换入的基金份额，选择或默认选 择转入下一保本周期的，转入下一保本周期的转入金额等于选择或默认选择转入 下一保本周期的相应基金份额在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所对 应的基金资产净值。 （2）过渡期申购的基金份额 对于投资者过渡期申购的基金份额，转入下一保本周期的转入金额等于相应 基金份额在下一保本周期开始前一工作日（即折算日）所对应的基金资产净值。 3、基金份额折算 过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为基金份额折 算日。 在基金份额折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资者过渡期 申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一保本周期的基金份 额）在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下，基金份额净值折算调整为 1.00元，基金份额数额按折算比例相应调整。 在基金份额持有人赎回基金份额时，持有期的计算仍以投资者认购、申购、 转换入或者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算，不受基金份额折算的影 响。 4、进入下一保本周期运作 折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日，本基金进入下一保本周期运 作。 基金份额持有人在保本周期到期后选择或默认选择转入下一保本周期的基 金份额及过渡期申购的基金份额，经基金份额折算后，适用下一保本周期的保本 条款。 本基金进入下一保本周期后，仍使用原名称和基金代码办理日常赎回等业 务。 自本基金下一保本周期开始后，本基金管理人可以暂停本基金的日常申购、赎回、基金 转换等业务。暂停期限最长不超过3个月，具体详见基金管理人的届时公告。 （五） 转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”资产的形成 1、保本周期届满时，若不符合保本基金存续条件，本基金转型为“东吴配置优化混合 型证券投资基金”。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 122 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其 认购并持有到期的基金份额的累计分红金额之和低于其认购并持有到期的基金份额的保本 金额，差额部分即为“保本差额”，基金管理人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额 持有人。 2、保本周期届满，如本基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”，则基金管理 人可打开申购，申购的具体操作办法由基金管理人提前予以公告。 3、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换入的基金份 额，选择或默认选择转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额的，转 入金额等于选择或默认选择转为“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额在“东吴 配置优化混合型证券投资基金”基金合同生效日前一工作日所对应的基金资产净值。 （六） 保本周期到期的公告 1、保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将继续存续。基金管理人应 依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公 告。 2、保本周期届满时，在不符合保本基金存续条件下，本基金将转型为“东吴配置优化 混合型证券投资基金”，基金管理人将在临时公告或“东吴配置优化混合型证券投资基金” 的招募说明书中公告相关规则。 3、在保本周期到期前，基金管理人还将进行提示性公告。 （七） 保本周期到期的赔付 1、在发生保本赔付的情况下，基金管理人应按基金合同的约定在保本周期到期日后 4 个工作日内将保本差额支付至本基金在基金托管人处开立的账户；基金管理人无法全额履行 保本义务的，基金管理人在保本周期到期日后 5 个工作日内，向担保人发出书面《履行保证 责任通知书》。担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日 内，将需清偿的款项划入本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人支付给基金份 额持有人。 2、担保人将上述清偿款项全额划入本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履 行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。清偿款项的分配与支付由基金 管理人负责。资金到账后，基金管理人应按照基金合同的约定进行分配和支付。 基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日（含第 20 个工作日）内 将保本差额支付给基金份额持有人。 3、发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。 十、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 （一）基金合同的变更 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 123 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后 方可执行，自决议生效之日起在指定媒体公告。 （二）基金合同的终止 有下列情形之一的，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新的基金管理人、 新基金托管人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序 (1)基金合同终止情况出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； (3)对基金财产进行估值和变现； (4)制作清算报告； (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 124 (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十一、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 基金合同受中国法律管辖。 十二、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 125 第二十九部分 保证合同 鉴于： 《东吴保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 约定了基金管理人的保本义务（见《基金合同》第十三部分）。为保护基金投资 者合法权益，依照《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华 人民共和国证券投资基金法》、《关于保本基金的指导意见》等法律法规的规定， 基金管理人和担保人在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人 的合法权益的原则基础上，特订立《东吴保本混合型证券投资基金保证合同》（以 下简称“本合同”或“《保证合同》”）。担保人就本基金的第一个保本周期内 基金管理人对基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履 行提供不可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。 《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投 资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《保证合同》的 当事人，其购买基金份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同 意。 除非本《保证合同》另有约定，本《保证合同》所使用的词语或简称与其在 《基金合同》中的释义部分具有相同含义。 一、保证的范围和最高限额 1、本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额为： 认购并持有到期的基金份额的认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。 2、担保人承担保证责任的金额即保证范围为：在保本周期到期日，基金份 额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积（即 “可赎回金额”）加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金 额低于保本金额的差额部分（该差额部分即为保本赔付差额）。 3、基金份额持有人申购或转换入，以及在保本周期到期日前（不包括该日） 赎回或转换出的部分不在保证范围之内，且担保人承担保证责任的最高限额不超 过按《基金合同》生效之日确认的基金份额所计算的保本金额。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 126 4、保本周期到期日是指本基金保本周期（如无特别指明，保本周期即为本 基金第一个保本周期）届满的最后一日。本基金的保本周期为三年，自《基金合 同》生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到 期日顺延至下一个工作日。 二、保证期间 保证期间为基金保本周期到期日起六个月。 三、保证的方式 在保证期间，本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。 四、除外责任 下列任一情形发生时，担保人不承担保证责任： 1、在保本周期到期日，按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到 期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和 计算的总金额不低于本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供 的保本金额； 2、基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回 或转换出本基金的基金份额； 3、基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额； 4、在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形； 5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且 担保人不同意继续承担保证责任； 6、在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净值 减少； 7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金 管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或《基金合同》规定 的其他情形基金管理人免于履行保本义务的； 8、未经担保人书面同意修改《基金合同》条款，可能加重担保人保证责任 的，根据法律法规要求进行修改的除外； 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 127 五、责任分担及清偿程序 1、如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎 回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额（低出的部分即为“保 本赔付差额”），基金管理人应按基金合同的约定在保本周期到期日后 4 个工作日 内将保本赔付差额支付至本基金在基金托管人处开立的账户；基金管理人未能按 照《基金合同》的约定全额履行保本义务的，基金管理人应在保本周期到期日后 5 个工作日内，向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理 人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金 额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立 的账户信息)。 2、担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工 作日内，将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基 金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持 有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处 开立的账户中后即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进 行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负责，担保人对此不承担责任。 3、基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日（含第 20 个工作日） 内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 4、如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎 回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于其保本金额，基金管理人及担保 人未履行《基金合同》及本合同上述条款中约定的保本义务及保证责任的，自保 本周期到期后第 21 个工作日起，基金份额持有人可以根据《基金合同》第二十 五部分“争议的处理和适用的法律”约定，直接向基金管理人或担保人请求解决 保本赔付差额支付事宜，但基金份额持有人直接向担保人追偿的，仅得在保证期 间内提出。 六 、追偿权、追偿程序和还款方式 1、担保人履行了保证责任后，即有权要求基金管理人归还担保人为履行保 证责任支付的全部款项（包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 128 金额支付的实际代偿款项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金 份额持有人通过召开基金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为 履行保证责任支付的其他金额，前述款项重叠部分不重复计算）和自支付之日起 的利息以及担保人的其他费用和损失，包括但不限于担保人为代偿追偿产生的律 师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押 物或质押物的处置费等。 2、基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内，向担保人提交担 保人认可的还款计划，在还款计划中载明还款时间、还款方式，并按担保人认可 的还款计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息 以及担保人的其他费用和损失。基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还 款计划，或未按还款计划履行还款义务的，担保人有权要求基金管理人立即支付 上述款项及其他费用，并赔偿给担保人造成的损失。 七、担保费的支付 1、基金管理人应按本条规定向担保人支付担保费。 2、担保费支付方式：担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支，按 本条第 3 款公式每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人应于每 月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人于收到款项 后的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。 3、每日担保费计算公式=担保费计算日前一日基金资产净值×2.4‰×1/当 年天数。 担保费计算期间自《基金合同》生效之日起，至担保人解除保证责任之日或 保本周期到期日较早者止，起始日及终止日均应计入期间。 八、适用法律及争议解决方式 本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时，各方应通过协商解 决；协商不成的，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，仲裁 地点为北京，且仲裁裁决为终局，并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方 承担。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 129 九、其他条款 1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。 2、本《保证合同》自基金管理人、担保人双方加盖公司公章或由基金管理 人、担保人双方法定代表人（或其授权代理人）签字（或加盖人名章）并加盖公 司公章后成立，自《基金合同》生效之日起生效。 3、本基金保本周期到期日后，基金管理人、担保人双方全面履行了本合同 规定的义务，本合同终止。 4、本基金参与融资融券交易应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标。 基金管理人正式参与投资融资融券交易前必须将融资融券的交易策略告知担保 人，并与担保人协商确定融资融券的相关风险控制流程，在征得担保人的书面同 意后方可进行融资融券的交易。 5、担保人承诺继续对本基金下一个保本周期提供保本保障的，基金管理人、 担保人另行签署合同。 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 1 （本页无正文） 基金管理人：东吴基金管理有限公司（法人盖章） 法定代表人或授权代表（签字）： 签订地： 签订日： 年 月 日 东吴保本混合型证券投资基金募集材料 基金合同 2 （本页无正文） 基金托管人:中国农业银行股份有限公司（法人盖章） 法定代表人或授权代表（签字）： 签订地： 签订日： 年 月 日 |
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| 基金信息类型 | 基金契约（修改） | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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