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建信荣元一年定期开放债券(530029)  基金公开信息
流水号 222576
基金代码 530029
公告日期 2013-07-19
编号 1
标题 建信双月安心理财债券型证券投资基金2013年第2季度报告
信息全文 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2013年7月19日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信双月安心理财债券
基金主代码 530029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月29日
报告期末基金份额总额 702,606,231.76份
投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 建信双月安心理财债券A 建信双月安心理财债券B
下属两级基金的交易代码 530029 531029
报告期末下属两级基金的份额总额 673,572,777.70份 29,033,454.06份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ）
建信双月安心理财债券A 建信双月安心理财债券B
1. 本期已实现收益 9,854,916.47 545,811.11
2．本期利润 9,854,916.47 545,811.11
3．期末基金资产净值 673,572,777.70 29,033,454.06
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信双月安心理财债券A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.8984% 0.0028% 0.3418% 0.0000% 0.5566% 0.0028%

建信双月安心理财债券B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.9741% 0.0028% 0.3418% 0.0000% 0.6323% 0.0028%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于2013年1月29日生效，截止报告日未满一年。
2、本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过180天。基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3、本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
高珊 本基金的基金经理 2013年1月29日 - 7 硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定和《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度中国宏观经济的主线从之前的"温和复苏"转变为"测试政府底线"，经济在政府的放任之下持续下滑，哪里才是政府的底线需要持续观察。大部分机构将今年的GDP增速预测从8.0%下调至7.5%甚至更低。相比之下美国经济复苏势头不减。美联储主席伯南克的讲话和美联储会议纪要均显示，美国可能会相比此前预期更早地减小其购债宽松措施的规模，在这一形势下，会使避险资金更多的趋向于美国市场，导致美元进一步升值。
6月份的钱荒给经济增长带来了一系列的负面影响。虽然季末之后资金价格在逐步回归正常。但本次央行的应对失当已经紊乱了市场预期，令金融机构囤积现金的动力上升，向外融出资金的动力下降，给经济增长带来持续的冲击。
回顾二季度的基金管理工作，建信双月安心理财债券型证券投资基金在配置上采用了稳健的投资风格，始终保持中短久期的操作策略，平稳地渡过了"钱荒"，并且为持有人提高了投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期双月理财A基金净值收益率0.8984%，波动率0.0028%，双月理财B基金净值收益率0.9741%，波动率0.0028%；业绩比较基准收益率0.3418%，波动率0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
季末过后，银行资金紧张状况将有所缓解，但短期拆借资金供不应求，银行间流动性仍维持偏紧格局。由于外汇占款的持续走低，下半年流动性不容乐观。决策层通过规范影子银行的发展实现对银行体系的逐步出清，与此同时，快速启动利率市场化和大幅降低基准利率，降低实业融资成本，改善实业的金融环境，盘活货币存量。基于上述原因，相较于上半年和去年同期，资金面出现紧张的概率将有所加大，短期资金利率的波动中枢难以回到今年4、5月份时的水平。
目前的债券市场收益率波动剧烈，信用债在估值方面不具备太多优势，组合收益的来源仍以协议存款和逆回购为主。建信双月安心理财基金在三季度将继续择时配置中短期协议存款，在保证组合流动性的同时努力提高投资人收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 209,938,212.78 29.86
其中：债券 209,938,212.78 29.86
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 159,100,675.65
22.63
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 330,625,635.43 47.02
4 其他资产 3,517,502.06 0.50
5 合计 703,182,025.92 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.95
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 54.10 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 14.23 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 5.64 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 25.61 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.58 -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,973,432.66 11.38
其中：政策性金融债 79,973,432.66 11.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 129,964,780.12 18.50
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 209,938,212.78 29.88
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
1 130201 13国开01 800,000 79,973,432.66 11.38
2 041362024 13瑞水泥CP003 300,000 30,000,883.65 4.27
3 041360036 13湘高速CP002 300,000 29,987,035.23 4.27
4 011346001 13南车SCP001 200,000 20,012,555.56 2.85
5 041359025 13三江化工CP001 200,000 20,000,590.62 2.85
6 041359022 13晋经贸CP001 100,000 10,000,351.44 1.42
7 071302004 13国泰君安CP004 100,000 10,000,090.31 1.42
8 041369011 13京机电CP001 50,000 5,000,343.43 0.71
9 041358017 13南玻CP001 50,000 4,962,929.88 0.71

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.0300%
报告期内偏离度的最低值 -0.2700%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0500%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名债券发行主体本期末未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,506,502.06
4 应收申购款 11,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,517,502.06
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信双月安心理财债券A 建信双月安心理财债券B
本报告期期初基金份额总额 4,779,973,829.92 556,606,872.21
本报告期基金总申购份额 65,643,568.50 6,545,811.11
减:本报告期基金总赎回份额 4,172,044,620.72 534,119,229.26
本报告期期末基金份额总额 673,572,777.70 29,033,454.06
注：上述总申购份额含红利再投资份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信双月安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信双月安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信双月安心理财债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2013年7月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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