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建信纯债债券A(530021)  基金公开信息
流水号 222574
基金代码 530021
公告日期 2013-07-19
编号 1
标题 建信纯债债券型证券投资基金2013年第2季度报告
信息全文 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2013年7月19日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信纯债债券
基金主代码 530021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月15日
报告期末基金份额总额 2,775,674,648.60份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资人创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 建信纯债债券A 建信纯债债券C
下属两级基金的交易代码 530021 531021
报告期末下属两级基金的份额总额 641,121,787.39份 2,134,552,861.21份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ）
建信纯债债券A 建信纯债债券C
1．本期已实现收益 13,940,593.47 34,146,519.60
2．本期利润 13,369,513.21 30,018,811.31
3．加权平均基金份额本期利润 0.0125 0.0106
4．期末基金资产净值 658,137,597.62 2,185,409,528.53
5．期末基金份额净值 1.027 1.024
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信纯债债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.18% 0.14% 0.12% 0.11% 1.06% 0.03%
建信纯债债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.09% 0.13% 0.12% 0.11% 0.97% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于2012年11月15日生效，截止报告日未满一年。
2、本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发；同时本基金亦不参与可转债投资（分离交易可转债除外）。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3、本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱建华 本基金的基金经理 2012年11月15日 - 5 硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长，2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理，2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司，历任高级债券研究员、货币市场基金的基金经理助理，2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。
黎颖芳 本基金的基金经理 2012年11月15日 - 12 硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2011年01月18日起任建信保本混合型证券投资基金基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2季度经济走势疲弱，市场原本期待的政府投资拉动经济复苏的局面并未出现，相反宏观调控直接指向地方融资平台债务的过度扩张，导致市场对经济增长的预期转而不断向下调整。同时央行和银监会对影子银行的监管力度不断加强，6月底流动性一度在外汇占款下降、央行收紧流动性的双重打击下出现了史无前例的紧张。在此环境下，中债全债指数先涨后跌，全季上涨0.91%，高票息信用债特别是城投类资产在2季度绝对收益率表现最好。
本基金在银监会出台规范理财产品新规后，判断此举将有利于债券市场，主动加大了对中高等级、中长期品种的投资力度，并适度进行了杠杆操作。全季基金组合收益率1.1%，与基准基本持平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期建信纯债A基金净值增长率1.18%，波动率0.14%，建信纯债C基金净值增长率1.09%，波动率0.13%；业绩比较基准收益率0.12%，波动率0.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从今年以来新一届政府的政策导向看，政府对经济增速下滑的容忍度正在提高，同时进行结构改革的决心越来越大。政府在解决房地产泡沫和地方政府债务膨胀这一问题过程中，经济增速将不可避免逐步下台阶，通缩的风险将显现。而伴随这一过程的还有人民币币值高估、美元走强、新兴市场资本外流。 我们判断在这样的宏观背景下债券市场虽然有较强基本面支撑，但或面临流动性的冲击，同时在实体经济恶化过程中加大对信用风险的甄别也是机构投资者要面临的问题。
三季度本基金将继续保持相对较高的久期，同时适度降低杠杆，以灵活应对可能的流动性冲击，力争在战胜投资基准基础上为投资者贡献持续稳健的投资收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 4,241,574,533.90 93.81
其中：债券 4,241,574,533.90 93.81
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 171,442,169.76 3.79
6 其他资产 108,476,817.87 2.40
7 合计 4,521,493,521.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 390,909,254.00 13.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 833,828,000.00 29.32
其中：政策性金融债 752,140,000.00 26.45
4 企业债券 2,023,924,279.90 71.18
5 企业短期融资券 330,198,000.00 11.61
6 中期票据 662,715,000.00 23.31
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,241,574,533.90 149.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 120015 12附息国债15 2,200,000 217,558,000.00 7.65
2 041358003 13广汇汽车CP001 1,500,000 150,045,000.00 5.28
3 1280101 12中石油06 1,300,000 129,792,000.00 4.56
4 130404 13农发04 1,100,000 109,824,000.00 3.86
5 130205 13国开05 1,000,000 101,830,000.00 3.58
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 41,541.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 88,102,588.98
5 应收申购款 20,282,587.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 50,100.36
8 其他 -
9 合计 108,476,817.87
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信纯债债券A 建信纯债债券C
本报告期期初基金份额总额 1,191,078,582.22 3,166,152,748.28
本报告期基金总申购份额 305,714,809.26 799,332,605.05
减:本报告期基金总赎回份额 855,671,604.09 1,830,932,492.12
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 641,121,787.39 2,134,552,861.21
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信纯债债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信纯债债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司
2013年7月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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