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建信转债增强债券A(530020) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 222573 | ||||||||
基金代码 | 530020 | ||||||||
公告日期 | 2013-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信转债增强债券型证券投资基金2013年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信转债增强债券 基金主代码 530020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月29日 报告期末基金份额总额 330,531,970.47份 投资目标 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并充分利用可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实施对大类资产的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超额收益。 投资策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析,进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 业绩比较基准 60%×天相可转债指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场基金,低于混合型和股票型基金,属于中低风险收益的品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 建信转债增强债券A 建信转债增强债券C 下属两级基金的交易代码 530020 531020 报告期末下属两级基金的份额总额 124,047,720.02份 206,484,250.45份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 ) 建信转债增强债券A 建信转债增强债券C 1.本期已实现收益 8,613,688.54 14,006,879.26 2.本期利润 -13,774,836.57 -23,868,294.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0948 -0.0969 4.期末基金资产净值 129,851,246.58 215,181,223.09 5.期末基金份额净值 1.047 1.042 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信转债增强债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.96% 1.00% -2.98% 0.62% -5.98% 0.38% 建信转债增强债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.08% 1.00% -2.98% 0.62% -6.10% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭云峰 本基金的基金经理 2012年5月29日 - 8 硕士。曾任中经网数据有限公司财经分析师、国都证券有限责任公司债券研究员兼宏观研究员,2006年5月起就职于鹏华基金管理公司,历任债券研究员、社保组合投资经理、债券基金经理等职,2010年5月31日至2011年6月14日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。彭云峰于2011年6月加入本公司,2011年11月30日至2013年5月3日任建信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年2月17日起任建信货币市场基金基金经理;2012年5月29日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年二季度,我国经济形势相对平稳,大部分经济增速指标相对一季度小幅回落,通胀仍然处于相对较低水平。资金面在4月和5月中上旬相对宽松,但5月下旬之后发生了较大变化。受5月外汇占款增加较少、5月底企业所得税集中清缴,以及6月初银行贷款增加较多等诸多因素的影响,5月下旬开始资金面相对紧张。6月下旬央行采取了一些针对性措施,资金面才逐步缓和。 由于经济增速小幅下滑,通胀水平较低,4月和5月债券收益率下行,但受资金面紧张的影响,6月债券收益率大幅上行,短期债券收益率上行幅度较大。股票市场则在4月和5月小幅上涨之后,6月大幅下跌。可转债市场整体表现好于股票市场,跌幅相对较小。二季度天相可转债指数下跌3.45%,沪深300指数下跌11.80%,中债总指数上涨0.03%。 本基金在二季度降低了可转债和股票仓位,减持了部分持仓较多的转债品种,择机适当增持了一些成长性较好的转债品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期转债增强A基金净值增长率-8.96%,波动率1.00%,转债增强C基金净值增长率-9.08%,波动率1.00%;业绩比较基准收益率-2.98%,波动率0.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,我们认为中国经济增速还可能小幅下行,通胀水平仍有望维持在较低水平。由于宏观决策层着眼长远,可能提高对短期经济增速下滑的容忍度,力图通过深化改革,谋求经济长期平稳发展,所以大规模经济刺激政策推出的可能性不大,货币政策也不大可能大幅调整。为防范金融风险、引导金融支持实体经济,三季度货币增速可能放缓,资金面可能比上半年要偏紧一些。 基于这种判断,我们认为三季度债券市场可能出现分化,利率债和高等级信用债可能表现较好,中低等级信用债可能出现一定程度的调整。由于蓝筹股估值相对合理,以及改革红利将持续释放,我们对三季度的股票市场谨慎乐观。 在二季度大幅下跌之后,目前不少可转债的债性增强,具有一定的防御性。主要可转债品种所对应股票均为绩优蓝筹股,当前出现了一定程度的低估。综合考虑,我们认为当前可转债市场具有较好的投资价值。 三季度,我们将适当控制可转债的投资比例,动态调整可转债投资组合。同时适度投资权益类资产。在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产稳健增值。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 30,586,594.46 6.40 其中:股票 30,586,594.46 6.40 2 固定收益投资 438,212,522.93 91.72 其中:债券 438,212,522.93 91.72 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 5,316,146.99 1.11 6 其他资产 3,670,984.69 0.77 7 合计 477,786,249.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,887,669.12 1.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,098,700.30 1.77 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 16,124,225.04 4.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,476,000.00 1.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,586,594.46 8.86 注:以上行业分类以2013年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 2,714,516 16,124,225.04 4.67 2 601299 中国北车 1,299,912 4,887,669.12 1.42 3 601318 中国平安 100,000 3,476,000.00 1.01 4 601800 中国交建 779,926 3,158,700.30 0.92 5 601186 中国铁建 700,000 2,940,000.00 0.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,990,000.00 5.79 其中:政策性金融债 19,990,000.00 5.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,808,000.00 11.83 7 可转债 377,414,522.93 109.39 8 其他 - - 9 合计 438,212,522.93 127.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 1,329,290 132,689,727.80 38.46 2 113002 工行转债 998,870 109,256,400.60 31.67 3 110018 国电转债 631,480 67,871,470.40 19.67 4 1182380 11玖龙MTN1 400,000 40,808,000.00 11.83 5 113003 重工转债 262,950 28,745,694.00 8.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 258,656.53 2 应收证券清算款 201,679.31 3 应收股利 - 4 应收利息 3,016,704.56 5 应收申购款 144,483.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 49,461.18 8 其他 - 9 合计 3,670,984.69 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 132,689,727.80 38.46 2 113002 工行转债 109,256,400.60 31.67 3 110018 国电转债 67,871,470.40 19.67 4 113003 重工转债 28,745,694.00 8.33 5 113001 中行转债 24,894,353.70 7.22 6 127001 海直转债 6,337,200.23 1.84 7 110019 恒丰转债 6,323,376.20 1.83 8 110022 同仁转债 1,296,300.00 0.38 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信转债增强债券A 建信转债增强债券C 本报告期期初基金份额总额 156,893,540.87 266,937,663.37 本报告期基金总申购份额 30,357,840.16 53,785,028.07 减:本报告期基金总赎回份额 63,203,661.01 114,238,440.99 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 124,047,720.02 206,484,250.45 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信转债增强债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信转债增强债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信转债增强债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2013年7月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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