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建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 222560 | ||||||||
基金代码 | 530005 | ||||||||
公告日期 | 2013-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金2013年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信优化配置混合 基金主代码 530005 交易代码 530005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月1日 报告期末基金份额总额 8,245,845,018.57份 投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准:60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 ) 1.本期已实现收益 265,968,137.42 2.本期利润 72,134,374.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 4.期末基金资产净值 6,612,449,124.36 5.期末基金份额净值 0.8019 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.93% 1.29% -6.38% 0.86% 7.31% 0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 顾中汉 研究部副总监、本基金的基金经理 2011年12月13日 2013年5月3日 9 硕士。曾任北京市房管局科员,2004年4月起就职于易方达基金管理公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理,2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。顾中汉于2011年6月加入本公司,2011年10月11日起任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理;2011年12月13日至2013年5月3日任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。 陶灿 本基金的基金经理 2011年7月11日 - 6 硕士。2007年7月加入本公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。 乔林建 本基金的基金经理 2013年1月5日 - 11 硕士。2002年6月起就职于新华人寿保险公司,历任研究员、投资经理;2006年6月起就职于新华资产管理公司,任高级投资经理。2008年2月加入我公司,历任高级投资经理、资深投资经理、基金经理助理,2013年1月5日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年二季度市场分化剧烈,沪深300向下调整11.8%,而创业板上涨16.8%,市场风格的演绎表现鲜明极致。期间,经济复苏预期从强变弱乃至下滑,而信贷从宽松到趋紧、地产政策调控导致传统的大盘蓝筹周期股出现较大幅度调整,相对应的是集中在新兴产业当中的成长股,则受到政策变相扶持,估值得到进一步提升。 本基金紧密跟踪宏观经济和政策变化,积极进行组合管理,在周期和成长之间做出相对均衡的选择。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率0.93%,波动率1.29%,业绩比较基准收益率-6.38%,波动率0.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,经济低位盘整,政策调控不当或者对风险认识不足的情况下,不排除有失速下滑的风险。证券市场在三季度将迎来IPO放行,市场风格的演绎是继续二季度的情形,还是出现收敛是市场关注的焦点,总体上,我们采取比较谨慎的态度,在估值与行业景气之间的权衡中寻找合适的配置,为持有人创造汇报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,725,025,234.58 70.99 其中:股票 4,725,025,234.58 70.99 2 固定收益投资 208,242,988.10 3.13 其中:债券 208,242,988.10 3.13 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 181,600,592.40 2.73 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,506,418,941.00 22.63 6 其他资产 34,299,836.16 0.52 7 合计 6,655,587,592.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 152,555,796.76 2.31 B 采矿业 101,755,279.98 1.54 C 制造业 2,522,028,642.52 38.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 95,508,866.30 1.44 E 建筑业 47,121,963.16 0.71 F 批发和零售业 10,619,892.81 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 344,255,069.70 5.21 J 金融业 177,796,177.69 2.69 K 房地产业 730,270,573.16 11.04 L 租赁和商务服务业 299,581,905.26 4.53 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 190,585,091.32 2.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 52,945,975.92 0.80 S 综合 - - 合计 4,725,025,234.58 71.46 注:以上行业分类以2013年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002344 海宁皮城 10,566,826 201,932,044.86 3.05 2 000625 长安汽车 19,800,186 183,943,727.94 2.78 3 600887 伊利股份 4,255,497 133,111,946.16 2.01 4 002410 广联达 7,005,052 132,815,785.92 2.01 5 000002 万 科A 12,873,928 126,808,190.80 1.92 6 600340 华夏幸福 3,618,119 117,733,592.26 1.78 7 300070 碧水源 3,018,876 113,751,247.68 1.72 8 000671 阳 光 城 9,222,063 109,281,446.55 1.65 9 002241 歌尔声学 2,661,905 96,600,532.45 1.46 10 601888 中国国旅 3,173,783 92,674,463.60 1.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 208,242,988.10 3.15 8 其他 - - 9 合计 208,242,988.10 3.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 1,128,390 117,521,818.50 1.78 2 110015 石化转债 624,830 62,370,530.60 0.94 3 110022 同仁转债 214,350 27,786,190.50 0.42 4 110023 民生转债 5,430 564,448.50 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金该报告期内,投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,544,632.99 2 应收证券清算款 26,571,760.52 3 应收股利 1,178,587.29 4 应收利息 3,012,217.18 5 应收申购款 992,638.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,299,836.16 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 117,521,818.50 1.78 2 110015 石化转债 62,370,530.60 0.94 3 110022 同仁转债 27,786,190.50 0.42 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 8,549,890,416.72 本报告期基金总申购份额 27,492,679.96 减:本报告期基金总赎回份额 331,538,078.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,245,845,018.57 注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2013年7月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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