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金元顺安丰祥债券A(620009)  基金公开信息
流水号 222229
基金代码 620009
公告日期 2013-07-19
编号 1
标题 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金2013年第2季度报告
信息全文 基金管理人：金元惠理基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金元惠理惠利保本混合
基金主代码 620009
交易代码 620009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
报告期末基金份额总额 285,110,456.68份
投资目标 本基金采用投资组合保险技术，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在保本周期内达到目标收益，实现基金资产的稳健增值。
投资策略 在大类资产配置方面，本基金按照优化的恒定比例投资组合保险策略（以下简称CPPI策略），通过对风险资产和保本资产的动态配置管理，确保投资者的本金的安全性；同时，本基金通过积极稳健的债券资产和股票资产投资策略，努力为基金资产获取更高的增值回报。
在债券投资方面，通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券，规避利率等各种风险，控制企业债信用风险以及流动性风险，并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略，力争获取稳健的债券投资收益。在股票投资方面，本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，首先进行行业投资价值评估，重视行业中长期的发展前景；其次精心筛选个股，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 金元惠理基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
1.本期已实现收益 5,770,394.15
2.本期利润 5,030,745.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0145
4.期末基金资产净值 291,682,384.62
5.期末基金份额净值 1.023
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.19% 0.19% 1.06% 0.00% 0.13% 0.19%
注：（1）本基金合同生效日为2013年2月5日；
（2）业绩比较基准是三年期定期存款税后收益率。


3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元惠理惠利保本混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年2月5日至2013年6月30日）

注：（1）本基金合同生效日为2013年2月5日；
（2）本基金建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，在建仓期和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定；
（3）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%；债券、货币市场工具占基金资产净值的比例不低于60%；其中，现金比例在5%以上，权证比例不高于3%；在本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李杰 本基金基金经理 2013-2-5 - 6 金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金和金元惠理惠利保本混合型证券投资基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入本公司。6年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年第二季度经济数据表现低迷。工业增加值同比下滑到9%左右水平；固定资产投资同比下降到20.4%；社会消费品零售总额同比增速在低位12%水平徘徊；CPI和PPI维持低位，通缩压力显现。同时，社会融资总量大幅增长，金融和经济数据呈现结构性矛盾，促使监管层对金融市场进行规范以防范风险，资金面紧张，股市和债券同时承压。上证综指单季度下跌11.51%，中证全债指数回吐了前期涨幅，单季度指数上涨0.98%，中标可转债指数下跌3.56%。
报告期内，本基金基本上仍处于建仓期内，所以坚持稳健的建仓思路，以债券投资为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为1.19%，同期业绩比较基准增长率为1.06%。本基金超越业绩比较基准0.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年三季度，预期投资、消费和出口数据难以出现显著复苏，经济增速仍将维持在低位，通胀数据受翘尾因素影响但仍然压力不大；与此同时，政府对经济增速下滑的容忍度提高，调结构和防风险是政策的主基调，央行维持稳健货币政策，资金利率中枢将提高。我们判断债券市场有阶段性行情，债券品种会出现分化，中高等级债券有配置价值，但信用利差会扩大。
基于以上分析，本基金三季度将重点防范风险。债券投资方面将根据CPPI模型建议严格控制杠杆和久期，同时规避低评级信用债。股票方面，我们判断不会出现大的行情，本基金将采取科学、稳健的操作思路，控制股票仓位，重点关注业绩稳定、确定性强的食品、医药等行业，精选个股。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 367,919,405.33 87.56
其中：债券 367,919,405.33 87.56
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 9.52
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,649,467.91 0.63
6 其他各项资产 9,603,604.55 2.29
7 合计 420,172,657.79 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,774,800.00 6.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 325,416,230.33 111.57
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 22,728,375.00 7.79
8 其他 - -
9 合计 367,919,405.33 126.14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 124130 13陕东岭 277,000 28,054,560.00 9.62
2 124206 13祥源债 260,740 26,251,303.20 9.00
3 122652 12杨农债 200,000 21,446,000.00 7.35
4 124072 12曲公路 200,000 20,800,000.00 7.13
5 124097 12宝投资 200,000 20,604,000.00 7.06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。

5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 39,174.04
2 应收证券清算款 2,709,889.41
3 应收股利 -
4 应收利息 6,846,320.73
5 应收申购款 8,220.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,603,604.55
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 10,942,023.00 3.75
2 110003 新钢转债 5,207,500.00 1.79
3 110016 川投转债 2,063,264.00 0.71
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 408,124,585.16
本报告期基金总申购份额 283,600.53
减：本报告期基金总赎回份额 123,297,729.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 285,110,456.68

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
1、《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金基金合同》；
2、《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金托管协议》；
3、《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金招募说明书》。
7.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室。
7.3 查阅方式
http://www.jyvpfund.com

金元惠理基金管理有限公司
二〇一三年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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