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| 东吴优信稳健债券A(582001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 222161 | ||||||||
| 基金代码 | 582001 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2013年度东吴优信稳健债券基金第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 基金基本情况 项目数值 基金简称东吴优信稳健债券 基金主代码582001 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2008-11-05 报告期末基金份额总额481,841,014.35 投资目标 本基金属于债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，在精选高信用等级债券基础上通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。 投资策略 本基金是一只债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅的原则构建和管理投资组合。对于债券投资，本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上，本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，并考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充，主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金保证人 - 下属三级基金的基金简称 东吴优信稳健债券A - 东吴优信稳健债券C 下属三级基金的交易代码 582001 - 582201 报告期末下属三级基金的份额总额 225,327,276.59 - 256,513,737.76 下属三级基金的风险收益特征 - - - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) A(元) B(元) C(元) 本期已实现收益 - 6,198,721.16 - 4,281,159.33 本期利润 - 5,588,347.78 - 3,013,051.75 加权平均基金份额本期利润 - 0.0188 - 0.0123 期末基金资产净值 - 240,796,913.22 - 270,015,598.87 期末基金份额净值 - 1.0687 - 1.0526 注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 注：注：1、比较基准=中信标普全债指数 2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.48% 0.11% 0.97% 0.05% 0.51% 0.06% 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.35% 0.11% 0.97% 0.05% 0.38% 0.06% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：注：1、比较基准=中信标普全债指数。 2、东吴优信稳健债券基金于2008年11月5日成立。 3、经中国证监会批准，本基金于2009年6月15日分为A、C两类。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2013-04-01至2013-06-30） 序号 其他指标 报告期（2013-06-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁蕙 本基金基金经理、公司固定收益部总经理 2011-09-28 - 13.5年 工商管理硕士，历任中信证券上海营业部交易员，汉唐证券固定收益部债券研究主管，航天科技财务公司债券投资主管，平安资产管理公司投资经理；2011年7月加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理兼东吴优信稳健债券基金基金经理、东吴保本混合基金基金经理、东吴鼎利分级债券型证券投资基金经理。 注：注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，东吴优信稳健债券A份额净值为1.0687元，累计净值1.0807元；本报告期份额净值增长率1.48%，同期业绩比较基准收益率为0.97%；东吴优信稳健债券C份额净值为1.0526元，累计净值1.0646元；本报告期份额净值增长率1.35%，同期业绩比较基准收益率为0.97%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年2季度债市遭遇了“债市监管”和“钱荒风暴”。尽管基本面依然有利，经济数据进一步下滑，通胀无忧。但社会融资总量增速加快，出现了“金融热、经济冷”的矛盾症状。“资金空转”、“资本套利”成为热点。套利行为和同业负债过高使得央行加强理财的清理。4月债市监管带来第一次大幅调整，之后反弹。但从5月对境外资本套利的监管加强后，外汇占款增长出现下滑趋势。同时美国QE的退出预期开始上升。各种流动性负面因素在6月底集中爆发，带来债市第二次大幅调整。 本基金资产配置：在4月份债市反弹后，迅速降低仓位，为6月底流动性做好准备。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 新一届政府对经济下行的容忍度提高已经明确，经济基本面无忧。三季度债市走向仍然被流动性支配。目前央行货币政策目标已不仅围绕经济与通胀的基本面因素，同时还有引导市场改变对流动性的宽松预期以应对危机的意图，我们认为央行未来对流动性更多的是被动对冲，而不会主动引导宽松。资金中枢比上半年提高。未来资金面的紧平衡将成为常态。上半年流动性的宽松催生套利并加剧信用风险的累积。因此我们对三季度流动性与信用环境偏谨慎的态度。 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 666,723,383.06 93.51 其中：债券 666,723,383.06 93.51 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 33,559,151.36 4.71 6 其他资产 12,704,716.31 1.78 7 合计 712,987,250.73 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,964,000.00 3.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 544,988,383.06 106.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 101,771,000.00 19.92 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 666,723,383.06 130.52 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1282415 12龙高速MTN1 300,000 31,176,000.00 6.10 2 122237 12西资源 300,000 30,300,000.00 5.93 2 112150 12银轮债 300,000 30,300,000.00 5.93 3 112148 12光电债 300,000 30,240,000.00 5.92 4 1380141 13龙岗区投债 300,000 30,225,000.00 5.92 5 122016 09中材债 205,190 21,031,975.00 4.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,125.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,608,969.47 5 应收申购款 34,621.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,704,716.31 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 东吴优信稳健债券 东吴优信稳健债券A - 东吴优信稳健债券C 报告期期初基金份额总额 - 477,297,900.46 - 220,754,402.30 报告期期间基金总申购份额 - 49,359,407.71 - 170,489,057.04 报告期期间总赎回份额 - 301,330,031.58 - 134,729,721.58 报告期期间基金拆分变动份额 - - - - 报告期期末基金份额总额 481,841,014.35 225,327,276.59 - 256,513,737.76 注：注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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