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| 东吴多策略混合A(580009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 222157 | ||||||||
| 基金代码 | 580009 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴内需增长混合型证券投资基金2013年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴内需增长混合 基金主代码 580009 交易代码 580009 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月30日 报告期末基金份额总额 89,910,101.48份 投资目标 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，主要投资于受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用"自上而下"资产配置和"自下而上"精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。在严格控制风险的基础之上，精选受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益。此外，本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -158,188.60 2.本期利润 158,720.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0013 4.期末基金资产净值 88,528,632.79 5.期末基金份额净值 0.985 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.10% 0.96% -7.03% 0.88% 5.93% 0.08% 注：比较基准=60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、比较基准=60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。 2、本基金于2013年1月30日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘元海 本基金基金经理 2013年1月30日 - 9 博士，同济大学毕业。2004年2月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务；现担任东吴新产业精选股票基金经理、东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理。 注：1、刘元海为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年2季度上证指数先涨后跌，特别是6月份，由于投资者担心央行货币政策收紧致使实体经济去杠杆导致经济更差，在此预期下6月份上证指数出现大幅下跌。2季度，上证指数下跌11.51%；中小板下跌3.24%；但创业板上涨了16.76%。从市场风格和行业表现看，2季度创业板和中小板股票表现要强于大盘股，医药、信息技术、食品等消费成长型行业表现继续强于周期性行业。 出于对1季度经济增速低于预期的担忧，4月份本基金保持20%左右的低仓位；5月份在市场反弹期间选择一些受益内需和业绩增长比较确定个股进行配置，但整体仓位控制在50%左右，由此规避了6月份市场大跌对净值负面影响。6月25日当A股市场继续大幅下跌时，本基金果断将仓位提高到70%左右，较好分享到之后市场反弹成果。整体看本基金基本完成建仓过程，将进入正常操作阶段。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.985元，累计净值0.985元；本报告期份额净值增长率-1.1%，同期业绩比较基准收益率为-7.03% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，在"用好增量、盘活存量"货币政策取向下，清理影子银行收紧货币将是今后比较长时期内一个趋势。因此从中长期看，对宏观经济影响将是去杠杆、去产能。对于产能过剩的行业而言，将要经历一个比较长时间痛苦过程。在这个过程中，谁率先去产能实现市场集中度提高，谁才有可能走出行业底谷。而面向消费终端的行业受负面影响相对较小些。因此对于本基金而言，配置上相对偏向消费成长类股票以及受益率先去产能和市场集中度提高具有定价权的行业。 从3季度看，我们判断货币收紧对A股市场快速冲击阶段已经过去，3季度对A股市场冲击关键因素是中报，要识别真成长和伪成长，真成长股票有望在下半年行情中胜出。因此，3季度本基金将加强研究去伪存真精选个股战略布局下半年。3季度乃至更长时期内，本基金相对看好以下几条主线：（1）医药行业。从4月份开始，医药股已经开始调整，目前等待药品招标不明朗逐步确定以及年底估值切换，预期下半年投资机会将再现。（2）信息技术行业。中长期看好LED、安防、通信行业，阶段性把握智能机、平板电脑产业链投资机会，关注超级本进展。（3）汽车。等待中报不确定消除和旺季到来。（4）化工。看好率先去产能和市场集中度提高具有定价权的染料和氨纶行业。 本基金将努力为投资者带来好的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 58,207,340.46 62.79 其中：股票 58,207,340.46 62.79 2 固定收益投资 12,901,000.00 13.92 其中：债券 12,901,000.00 13.92 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 18,474,579.07 19.93 6 其他资产 3,117,467.50 3.36 7 合计 92,700,387.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,200,040.46 55.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,984,800.00 2.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,612,500.00 4.08 J 金融业 3,410,000.00 3.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 58,207,340.46 65.75 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600867 通化东宝 349,388 5,202,387.32 5.88 2 002415 海康威视 115,000 4,064,100.00 4.59 3 600276 恒瑞医药 143,000 3,769,480.00 4.26 4 600872 中炬高新 519,934 3,655,136.02 4.13 5 002063 远光软件 250,000 3,612,500.00 4.08 6 600352 浙江龙盛 369,968 3,470,299.84 3.92 7 002005 德豪润达 310,000 2,883,000.00 3.26 8 000625 长安汽车 300,000 2,787,000.00 3.15 9 600261 阳光照明 200,000 2,536,000.00 2.86 10 002064 华峰氨纶 359,969 2,498,184.86 2.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 12,901,000.00 14.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 12,901,000.00 14.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 126011 08石化债 70,000 6,811,000.00 7.69 2 112054 11鄂能债 60,000 6,090,000.00 6.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,541.54 2 应收证券清算款 2,829,731.00 3 应收股利 - 4 应收利息 173,642.30 5 应收申购款 68,552.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,117,467.50 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 157,498,529.81 本报告期基金总申购份额 1,976,791.20 减:本报告期基金总赎回份额 69,565,219.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 89,910,101.48 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴内需增长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2013年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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