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国投瑞银创新动力混合(121005)  基金公开信息
流水号 221905
基金代码 121005
公告日期 2013-07-18
编号 1
标题 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2013年第2季度报告
信息全文 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2013年7月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银创新动力股票
基金主代码 121005
交易代码 前端：121005 后端：128005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月15日
报告期末基金份额总额 3,672,067,112.28份
投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。
1、战略资产配置比例原则：
（1） 股票组合投资比例：60－95％；
（2）股票以外的其他资产投资比例：5％－40％；其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5％。
2、股票投资管理
股票投资决策以自下而上的公司基本面分析为主。
借鉴GEVS，以合适方法估计股票投资价值。构建及调整模拟组合，进行风险管理与归因分析。
3、债券投资管理
借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
4、权证投资策略
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准 中信标普300指数×80% +中信标普全债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013年4月1日-2013年6月30日）
1.本期已实现收益 331,578,832.41
2.本期利润 7,405,692.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0019
4.期末基金资产净值 2,595,511,535.81
5.期末基金份额净值 0.7068
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.17% 1.22% -8.85% 1.14% 9.02% 0.08%
注：1、本基金属于股票型基金，一般情况下，股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围，我们选用市场代表性较好的中信标普300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为中信标普300指数×80% +中信标普全债指数×20%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例71.27%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例6.94%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例20.43%，符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐炜哲 本基金基金经理、基金投资部总监 2008年11月1日 2013年6月15日 12 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银。曾任国投瑞银融华债券基金基金经理，国投瑞银创新动力基金和国投瑞银新兴产业基金(LOF)基金经理。
孟亮 本基金基金经理、基金投资部副总监 2013年6月15日 － 8 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银消费服务指数基金（LOF）和国投瑞银沪深300金融地产指数基金（LOF）基金基金经理。现兼任国投瑞银新兴产业基金和国投瑞银融华债券基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年2季度A股市场两极分化的趋势逐步加强，在经历了年初朦胧的复苏预期后，投资者很快发现宏观经济回升情况并不及预期强劲，周期股的投资逻辑崩溃，主板权重股逐级走弱，拖累市场表现。进入6月份后，由影子银行风险引发的金融机构去杠杆预期成为进一步打压市场的催化剂。另一方面，由于资金面总体相对宽松，结合管理层经济转型政策导向不断明晰，部分适应转型方向要求、市场化需求空间较大、盈利增长快速的优质公司被通过自下而上的方式选出，成为进取型投资者的投资标的，股价表现突出。
基于当前的宏观形势，本基金主要采用自下而上的选股方式，在控制仓位的前提下，主要配置了安防、先进电子制造、医药、品牌消费等部分业绩可靠的优质公司，取得了相对较好的投资业绩。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.7068元，本报告期份额净值增长率为0.17%，同期业绩比较基准收益率为-8.85%。基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率，主要得益于精选个股的超额收益以及行业配置贡献。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度，我们认为投资难度加大，资金面在边际上收紧是合理预期，未来数个季度的货币投放增速不大可能会比今年上半年更高，宏观经济走向的不确定性也在加大，市场总体表现不应抱过高预期。但是另一方面，我们同时发现，不少优质公司正在并不肥沃的土壤中野蛮生长，可以把握的投资机会并不缺乏，自下而上的优质个股挖掘还将是本基金下一阶段主要使用的投资方法。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,849,718,348.10 64.05
其中：股票 1,849,718,348.10 64.05
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 180,048,000.00 6.23
其中：债券 180,048,000.00 6.23
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 337,500,143.75 11.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 480,271,676.31 16.63
7 其他各项资产 40,357,734.84 1.40
8 合计 2,887,895,903.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 46,216,612.91 1.78
B 采矿业 － －
C 制造业 1,537,485,276.71 59.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,850,280.85 1.07
E 建筑业 22,694,969.40 0.87
F 批发和零售业 106,969,412.44 4.12
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,746,588.14 1.76
J 金融业 － －
K 房地产业 30,870,619.05 1.19
L 租赁和商务服务业 13,679,685.00 0.53
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 18,204,903.60 0.70
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,849,718,348.10 71.27

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002236 大华股份 3,946,623 150,879,397.29 5.81
2 600436 片仔癀 883,946 117,105,166.08 4.51
3 002241 歌尔声学 3,092,623 112,231,288.67 4.32
4 002653 海思科 3,662,442 104,379,597.00 4.02
5 000848 承德露露 4,316,865 98,036,004.15 3.78
6 002450 康得新 3,465,237 96,957,331.26 3.74
7 002038 双鹭药业 1,651,510 96,778,486.00 3.73
8 600519 贵州茅台 497,776 95,757,169.12 3.69
9 600332 广州药业 2,665,963 91,335,892.38 3.52
10 002570 贝因美 3,124,425 87,327,678.75 3.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 49,900,000.00 1.92
其中：政策性金融债 49,900,000.00 1.92
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 130,148,000.00 5.01
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 180,048,000.00 6.94

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 041253043 12辽通CP001 500,000 50,240,000.00 1.94
2 080307 08进出07 500,000 49,900,000.00 1.92
3 041356006 13华工科技CP001 400,000 39,712,000.00 1.53
4 041264018 12天山水泥CP001 200,000 20,124,000.00 0.78
5 041260078 12惠天CP002 200,000 20,072,000.00 0.77

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1　本基金投资的前十名证券中，包括"贵州茅台"497,776股，市值9,576万元，占基金资产净值3.69%；根据贵州茅台股份有限公司2013年2月23日公告，由于该公司控股子公司"贵州茅台酒销售有限公司"违反《中华人民共和国反垄断法》，收到贵州省物价局《行政处罚决定书》并对该公司进行了罚款处理。基金管理人认为，本处罚有利于该公司改进销售工作管理，处罚对公司经营活动没有产生实质性影响，未改变公司基本面，本基金对该股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.9.2　基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,704,538.98
2 应收证券清算款 33,625,929.08
3 应收股利 －
4 应收利息 4,647,562.75
5 应收申购款 379,704.03
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 40,357,734.84
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值 占基金资产
净值比例（%） 流通受限情况
说明
1 600436 片仔癀 117,105,166.08 4.51 配股停牌
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 4,248,414,916.60
本报告期基金总申购份额 22,246,953.30
减：本报告期基金总赎回份额 598,594,757.62
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 3,672,067,112.28


§7 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内基金管理人自2013年5月3日起开通本基金的通联支付基金直销网上交易业务并进行费率优惠，指定媒体公告时间为2013年5月3日。
2、报告期内基金管理人高级管理人员发生变更，自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理，指定媒体公告时间为2013年5月4日。
3、报告期内基金管理人对本基金持有的隆平高科（证券代码：000998）进行估值调整，指定媒体公告时间为2013年5月21日。
4、报告期内基金管理人变更本基金的基金经理，指定媒体公告时间为2013年6月15日。
5、报告期内基金管理人对本基金持有的片仔癀（证券代码：600436）和华润三九（证券代码：000999）进行估值调整，指定媒体公告时间为2013年6月26日。




§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]189号）
《关于国投瑞银创新动力股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2006]283号）
《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2013年第二季度报告原文

8.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com

8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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