最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴增利债券C(582202) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 221546 | ||||||||
| 基金代码 | 582202 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴增利债券型证券投资基金2013年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴增利债券 基金主代码 582002 交易代码 582002 基金运作方式 契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作，基金合同生效满一年后转为开放运作。 基金合同生效日 2011年7月27日 报告期末基金份额总额 84,798,976.03份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。 投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，坚持稳健配置策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 东吴增利债券A 东吴增利债券C 下属两级基金的交易代码 582002 582202 报告期末下属两级基金的份额总额 69,201,010.81份 15,597,965.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） 东吴增利债券A 东吴增利债券C 1．本期已实现收益 763,725.28 133,334.38 2．本期利润 732,319.97 120,151.82 3．加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0072 4．期末基金资产净值 73,047,442.45 16,323,330.28 5．期末基金份额净值 1.056 1.047 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包含持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴增利债券A 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 0.76% 0.18% 0.12% 0.11% 0.64% 0.07% 东吴增利债券C 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 0.67% 0.18% 0.12% 0.11% 0.55% 0.07% 注：1、比较基准=中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、比较基准=中国债券综合全价指数。 2、本基金于2011年7月27日成立。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韦勇 本基金的基金经理 2011年7月27日 - 17.5年 香港公开大学MBA毕业，曾任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职；2009年6月加入东吴基金管理有限公司，曾任东吴优信稳健债券基金经理；现担任东吴货币基金基金经理、东吴增利债券基金基金经理。 注：1、韦勇先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年二季度始，信用债市场在接连不断的政策影响下出现了一定波折。在4月中上旬，伴随着银监会8号文的正面解读不断被市场所认可，以及同期资金利率的不断宽松，市场需求较为旺盛并带动收益率不断下行，但从下旬开始，受债市监管风暴被媒体重点关注之后，市场风向开始急转直下，信用债市场开始出现明显抛盘，几天之内收益率普遍上升20BP以上。5月份后随着资金面宽松，再加上经济数据利好债市，短期限信用品种成交活跃，收益率平坦化下行，信用利差进一步收窄。进入6月后，银行间资金面紧张程度不断升级除季末考核、理财到期及外汇存款减少等外部因素，央行并未如市场预期释放流动性，加剧了资金面的紧张，收益率大幅上行，直至月末央行才审慎出手，向部分银行提供流动性，才缓解市场情绪。目前来看，央行无意放松流动性，表现出中性偏紧的立场，后期央行的监管措施将是资金面的主导因素。 报告期内，本基金在债券投资上维持前期的策略，适度进行微调，对信用品种风险密切关注，同时维持对可转换债券品种的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，东吴增利债券A份额净值为1.056元，累计净值1.096元；本报告期份额净值增长率0.76%，同期业绩比较基准收益率为0.12%；东吴增利债券C份额净值为1.047元，累计净值1.087元；本报告期份额净值增长率0.67%，同期业绩比较基准收益率为0.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度市场，资金紧张局面将延至七月中旬，月初准备金上缴及财政存款的上缴将带来短期影响，外汇占款增量下降将对后期资金面产生长期影响，而监管层对货币存量的判断以及中性不干预的货币态度为未来货币供应奠定了政策基调。综合来看，未来资金面已难回宽松，仍将处于偏紧的状态，预计三季度R007中枢会维持在4‐4.5%。我们将维持谨慎的态度，密切关注经济数据的各项变化,并随之及时调整投资策略，力争为投资者创造持续、稳定地回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 87,499,468.81 87.98 其中：债券 87,499,468.81 87.98 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 9,833,724.75 9.89 6 其他资产 2,118,325.54 2.13 7 合计 99,451,519.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 9,968,000.00 11.15 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 70,567,796.81 78.96 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,030,200.00 2.27 7 可转债 4,933,472.00 5.52 8 其他 - - 9 合计 87,499,468.81 97.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1001079 10央行票据79 100,000 9,968,000.00 11.15 2 112048 11凯迪债 79,230 8,268,205.11 9.25 3 122173 12中交01 69,800 7,014,202.00 7.85 4 112055 11徐工01 60,300 6,150,539.70 6.88 5 122103 11航机01 60,000 6,150,000.00 6.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,679.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,029,821.64 5 应收申购款 26,824.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,118,325.54 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110016 川投转债 4,933,472.00 5.52 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴增利债券A 东吴增利债券C 本报告期期初基金份额总额 90,420,633.97 17,727,909.31 本报告期基金总申购份额 33,457,366.49 654,658.35 减:本报告期基金总赎回份额 54,676,989.65 2,784,602.44 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 69,201,010.81 15,597,965.22 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准东吴增利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴增利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴增利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666；400-821-0588。 东吴基金管理有限公司 2013年7月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |