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| 东吴配置优化混合A(582003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 221544 | ||||||||
| 基金代码 | 582003 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴保本混合型证券投资基金2013年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴保本混合 基金主代码 582003 交易代码 582003 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月13日 报告期末基金份额总额 486,912,415.84份 投资目标 本基金主要通过投资组合保险策略的运作，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳健增长。 投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念，根据恒定组合投资保险策略原理进行资产配置，保证保本周期到期时本金安全，同时通过精选个股和个券实现基金资产的稳健增长。 业绩比较基准 银行三年期定期存款收益率（税后）。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金保证人 中国投资担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） 1.本期已实现收益 11,234,346.06 2.本期利润 -3,481,009.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0065 4.期末基金资产净值 499,427,822.38 5.期末基金份额净值 1.026 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.77% 0.18% 1.06% 0.01% -1.83% 0.17% 注：比较基准=银行三年期定期存款收益率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.比较基准=银行三年期定期存款收益率（税后）。 2.本基金于2012年8月13日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁蕙 本基金基金经理、公司固定收益部总经理 2012年8月13日 - 13.5年 工商管理硕士，历任中信证券上海营业部交易员，汉唐证券固定收益部债券研究主管，航天科技财务公司债券投资主管，平安资产管理公司投资经理；2011年7月加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理兼东吴优信稳健债券基金基金经理、东吴保本混合基金基金经理、东吴鼎利分级债券型投资基金经理。 注：1、丁蕙为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年2季度债市遭遇了"债市监管"和"钱荒风暴"。尽管基本面依然有利，经济数据进一步下滑，通胀无忧。但社会融资总量增速加快，出现了"金融热、经济冷"的矛盾症状。"资金空转"、"资本套利"成为热点。套利行为和同业负债过高使得央行加强理财的清理。4月债市监管带来第一次大幅调整，之后反弹。但从5月对境外资本套利的监管加强后，外汇占款增长出现下滑趋势。同时美国QE的退出预期开始上升。各种流动性负面因素在6月底集中爆发，带来债市第二次大幅调整。 本基金资产配置：在4月份债市反弹后，迅速降低仓位，为6月底流动性做好准备。6月底股债双杀后，增加权益类、可转债的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.026元，累计净值1.026元；本报告期份额净值增长率-0.77%，同期业绩比较基准收益率为1.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 新一届政府对经济下行的容忍度提高已经明确，经济基本面无忧。三季度债市走向仍然被流动性支配。目前央行货币政策目标已不仅围绕经济与通胀的基本面因素，同时还有引导市场改变对流动性的宽松预期以应对危机的意图，我们认为央行未来对流动性更多的是被动对冲，而不会主动引导宽松。资金中枢比上半年提高。未来资金面的紧平衡将成为常态。上半年流动性的宽松催生套利并加剧信用风险的累积。因此我们对三季度流动性与信用环境偏谨慎的态度。同时在资金紧缩时，自下而上选择价值凸显的个股。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,922,939.84 3.36 其中：股票 24,922,939.84 3.36 2 固定收益投资 684,438,007.68 92.25 其中：债券 684,438,007.68 92.25 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 15,785,732.28 2.13 6 其他资产 16,781,278.63 2.26 7 合计 741,927,958.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,272,000.00 1.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,650,939.84 3.93 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,922,939.84 4.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600098 广州发展 3,898,996 19,650,939.84 3.93 2 600276 恒瑞医药 200,000 5,272,000.00 1.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,980,000.00 4.00 2 央行票据 9,974,000.00 2.00 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 466,569,052.98 93.42 5 企业短期融资券 20,062,000.00 4.02 6 中期票据 131,550,000.00 26.34 7 可转债 36,302,954.70 7.27 8 其他 - - 9 合计 684,438,007.68 137.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122899 10杨浦01 464,960 46,496,000.00 9.31 2 1380175 13鸥交投债 400,000 40,240,000.00 8.06 3 1280143 12乌国资债 300,000 30,810,000.00 6.17 4 1080051 10大连装备债01 300,000 29,997,000.00 6.01 5 1382102 13用友MTN1 300,000 29,991,000.00 6.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 56,250.58 2 应收证券清算款 3,906,839.58 3 应收股利 - 4 应收利息 12,815,119.34 5 应收申购款 3,069.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,781,278.63 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110022 同仁转债 16,552,454.70 3.31 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和于合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 564,713,098.83 本报告期基金总申购份额 1,693,275.44 减:本报告期基金总赎回份额 79,493,958.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 486,912,415.84 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴保本混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2013年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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