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富安达现金通货币A(710501)  基金公开信息
流水号 221514
基金代码 710501
公告日期 2013-07-18
编号 1
标题 富安达现金通货币市场证券投资基金2013年第2季度报告
信息全文 基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2013年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达现金通货币
基金主代码 710501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年01月29日
报告期末基金份额总额 117,404,179.42份
投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标的分析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于低风险产品。一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
下属两级基金的交易代码 710501 710502
报告期末下属两级基金的份额总额 43,678,990.56 73,725,188.86

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013年04月01日-2013年06月30日）
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
1.本期已实现收益 443,895.66 591,822.57
2.本期利润 443,895.66 591,822.57
3.期末基金资产净值 43,678,990.56 73,725,188.86
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、富安达现金通货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.7932% 0.0114% 0.0873% 0.0000% 0.7059% 0.0114%
2、富安达现金通货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.8534% 0.0114% 0.0873% 0.0000% 0.7661% 0.0114%
注：本基金收益分配按月结转为份额。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张凯瑜 本基金的基金经理 2013年01月29日 － 5年 历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员；爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍
注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达现金通货币市场证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，1分日、3日、5日和30日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内市场波动较大。4月份受到债市整顿风波影响，市场转入小段熊市；随后5月份在资金面较为宽裕的背景下短端债券迎来一波上涨行情；而6月份受到银行间市场"钱荒"影响，资金利率飙升，加重了融资成本，同时短期债券利率大幅上行。在报告期内，我们对债券实现了较好的波段操作，根据基金规模变动情况对组合中债券及回购等资产做了合理配置，较好的保持了本基金的流动性，收益率总体表现较为稳定。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为0.7932%，富安达现金通货币B份额净值收益率为0.8534%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度全球经济弱复苏，国内宏观经济复苏乏力，通胀位于可控区间，预计三季度资金价格不会像二季度大起大落。由于短期债券的走势主要取决于资金面和政策的变化，在今年监管逐步加强、资金面难以进一步改善的背景下，我们对下半年债券市场总体偏谨慎。同时信用风险会随着地方政府和企业资金压力的上升而上升，不排除一些债券会被下调评级的可能。本基金在下一阶段将重点关注中高评级短期信用债券，并利用资金利率波动情况对回购等资产进行动态配置。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 70,113,687.70 59.58
其中：债券 70,113,687.70 59.58
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 42,750,384.13 36.33
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 3,357,680.72 2.85
4 其他资产 1,461,660.99 1.24
5 合计 117,683,413.54 100.00
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.61
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期
1 2013年04月09日 28.79 因大额赎回导致基金债券回购融资余额超过基金资产净值20%的比例 1
2 2013年05月21日 29.77 因大额赎回导致基金债券回购融资余额超过基金资产净值20%的比例 1
注：本基金本报告期内，除发生两次因大额赎回导致基金债券回购融资余额超过基金资产净值20%的比例，并按规定在5个交易内及时调整外，不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金的基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 56.29 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.51 －
2 30天(含)-60天 － －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
3 60天(含)-90天 8.54 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
4 90天(含)-180天 17.12 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
5 180天(含)-397天（含） 17.04 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
合计 98.99 －
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 19,983,643.55 17.02
其中：政策性金融债 19,983,643.55 17.02
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 50,130,044.15 42.70
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 70,113,687.70 59.72
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 9,992,231.01 8.51

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 041272006 12蓉城交通CP001 100,000 10,059,787.52 8.57
2 041259064 12桂新发CP001 100,000 10,039,555.76 8.55
3 041260054 12铁十五CP002 100,000 10,029,502.28 8.54
4 041356017 13天山水泥CP002 100,000 10,000,818.74 8.52
5 041361030 13粤佛塑CP001 100,000 10,000,379.85 8.52
6 120233 12国开33 100,000 9,992,231.01 8.51
7 130214 13国开14 100,000 9,991,412.54 8.51

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.1429%
报告期内偏离度的最低值 -0.2755%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0879%

5.7　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1　基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
本基金采用1.00固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。
5.8.2　报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
5.8.3　报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 1,106,560.99
4 应收申购款 355,100.00
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 1,461,660.99

§6 开放式基金份额变动
单位：份
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
本报告期期初基金份额总额 81,712,340.75 94,949,453.84
本报告期基金总申购份额 96,735,103.48 123,672,659.65
减：本报告期基金总赎回份额 134,768,453.67 144,896,924.63
本报告期期末基金份额总额 43,678,990.56 73,725,188.86
注：①报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入机分级份额调增份额；总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。
②本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

2013/04/21 富安达现金通货币市场证券投资基金2013年第1季度报告；
2013/04/23 关于富安达现金通货币市场证券投资基金2013年劳动节前两个交易日暂停申购（含定投及转换转入）业务的公告；
2013/06/03 富安达基金管理有限公司关于与易宝支付合作开通招商银行借记卡网上直销业务的公告；
2013/06/04 关于富安达现金通货币市场证券投资基金2013年端午节前两个交易日暂停申购（含定投及转换转入）业务的公告；
2013/06/27 关于增加和讯信息科技有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构及开通开放式基金网上申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告。

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件
《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》
《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》
《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

8.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇一三年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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