最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 221475 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民货币市场基金2013年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月17日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称益民货币 交易代码560001 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2006年7月17日 报告期末基金份额总额69,407,686.42份 投资目标在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力 争取得超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资 本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利 率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整 货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场 情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利 。 业绩比较基准六个月银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基 金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于 一般债券型基金和股票型基金。 基金管理人益民基金管理有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 益民货币2013年第2季度报告 第 3 页 共10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） 1. 本期已实现收益367,588.19 2．本期利润367,588.19 3．期末基金资产净值69,407,686.42 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月0.6096% 0.0022% 0.7078% 0.0000% -0.0982% 0.0022% 注：本基金收益分配按月结转份额。 益民货币2013年第2季度报告 第 4 页 共10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金自2006年7月17日合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符 合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 李勇钢 益民货币市 场基金基金 经理、益民 创新优势混 合型证券投 资基金基金 经理、益民 多利债券型 证券投资基 金基金经理 2011年8月3 1日 - 5 清华大学硕士。曾任中再资 产管理股份有限公司研究员 、投资经理。自2011年8月3 1日起任益民货币市场基金 基金经理、益民多利债券型 证券投资基金基金经理；自 2011年9月26日起任益民创 新优势混合型证券投资基金 基金经理。 益民货币2013年第2季度报告 第 5 页 共10 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币 市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平 交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金 管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体 系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部 控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交 易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参 与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结 果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格 公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为。不存在报告期 内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年二季度，在监管政策加码、经济数据低于预期、热钱逐步流出、资金面超预期紧张等 因素的影响下，债券市场由前期的慢牛格局步入震荡调整，尤其是6月以来的“钱荒”现象使得 债市收益率曲线呈现平坦化上行格局。货币市场资金利率一度上行至历史最高水平， 益民货币2013年第2季度报告 第 6 页 共10 页 10年期国债、政策性金融债分别上行15～25BP达到年初的3.6%、4.3%以上，中短久期(3年以内) 信用债收益率平均上行幅度40～70BP，中长久期(5～10年)信用债收益率平均上行幅度10～20BP ，通过短久期、高等级向中长久期、低等级的传导，各类债券净价均出现一定程度的亏损，回吐 了4、5月份的部分上涨收益，但中长久期、低等级信用债在二季度仍保持了正收益，部分流动性 较好的短久期高等级信用债由于净价亏损较多，二季度总收益为负。本基金二季度的操作主要是 对到期短融进行了置换，同时保持了相对较多的账面资金并利用偏紧的资金面积极参与了逆回购 ，获得了不错的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值收益率为0.6096%，业绩比较基准收益率为0.7078%，本基金同期收 益低于比较基准0.0982%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，本基金认为经济增长低迷、通胀低位运行，债市仍面临着较为有利的基本面条 件，但资金面将维持紧平衡、难以回到上半年的相对宽松水平，前期的资金面紧张及债市调整为 本基金提供了较好的配置机会，本基金将在保持组合合理流动性基础上增持收益调整充分的短融 和政策性金融债，预计收益率水平有望稳中有升。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（% ） 1 固定收益投资28,592,249.22 41.06 其中：债券28,592,249.22 41.06 资产支持证券- - 2 买入返售金融资产34,200,000.00 49.11 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计4,830,003.20 6.94 4 其他资产2,011,046.36 2.89 5 合计69,633,298.78 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额0.00 益民货币2013年第2季度报告 第 7 页 共10 页 其中：买断式回购融资0.00 序号项目金额 占基金资产净值的比例（％ ） 2 报告期末债券回购融资余额- - 其中：买断式回购融资- - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值125 报告期内投资组合平均剩余期限最低值72 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内58.12 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天- - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天- - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天13.75 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 27.44 - 其中：剩余存续期超过397天- - 益民货币2013年第2季度报告 第 8 页 共10 页 的浮动利率债 合计99.31 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值比例（% ） 1 国家债券- - 2 央行票据- - 3 金融债券10,003,020.80 14.41 其中：政策性金融债10,003,020.80 14.41 4 企业债券- - 5 企业短期融资券18,589,228.42 26.78 6 中期票据- - 7 其他- - 8 合计28,592,249.22 41.19 9 剩余存续期超过397天的浮动利 率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 130201 13国开01 100,000 10,003,020.80 14.41 2 041260069 12梅花CP001 50,000 5,016,993.27 7.23 3 041269033 12碧水源CP001 45,000 4,527,640.63 6.52 4 041261044 12凤凰CP002 45,000 4,525,495.29 6.52 5 041353005 13卧龙电气CP001 45,000 4,519,099.23 6.51 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数4 报告期内偏离度的最高值0.1502% 报告期内偏离度的最低值-0.3044% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1014% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 益民货币2013年第2季度报告 第 9 页 共10 页 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和 票据的市价计算基金资产净值。 5.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成 本均未超过当日基金资产净值20%的情况。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款1,308,910.42 3 应收利息612,724.51 4 应收申购款39,000.00 5 其他应收款- 6 待摊费用50,411.43 7 其他- 8 合计2,011,046.36 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额58,798,593.49 本报告期基金总申购份额31,391,767.52 减:本报告期基金总赎回份额20,782,674.59 本报告期期末基金份额总额69,407,686.42 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准益民货币市场基金设立的文件； 2、《益民货币市场基金基金合同》； 益民货币2013年第2季度报告 第 10 页 共10 页 3、《益民货币市场基金招募说明书》； 4、《益民货币市场基金托管协议》； 5、关于募集益民货币市场基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内益民货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2013年7月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |