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| 融通岁岁添利定期开放债券A(161618) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 221408 | ||||||||
| 基金代码 | 161618 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月17日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至2013年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 交易代码 161618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月6日 报告期末基金份额总额 3,141,685,496.61份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 属于证券投资基金中的较低风险品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放债券A类 融通岁岁添利定期开放债券B类 下属两级基金的交易代码 161618 161619 报告期末下属两级基金的份额总额 1,306,478,764.90份 1,835,206,731.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） 融通岁岁添利定期开放债券A类 融通岁岁添利定期开放债券B类 1．本期已实现收益 13,642,338.68 17,528,681.65 2．本期利润 8,821,520.29 10,758,993.02 3．加权平均基金份额本期利润 0.0068 0.0059 4．期末基金资产净值 1,314,214,290.45 1,845,529,880.41 5．期末基金份额净值 1.006 1.006 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通岁岁添利定期开放债券A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.69% 0.09% 0.76% 0.01% -0.07% 0.08% 融通岁岁添利定期开放债券B类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.60% 0.09% 0.76% 0.01% -0.16% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡奕奕 本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理、融通四季添利债券基金的基金经理 2012年11月6日 - 7 管理科学硕士，具有证券从业资格。2006年3月至2006年11月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从事股票债券交易工作；2006年12月至2008年8月，就职于银河基金管理有限公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职务。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济呈现弱复苏乏力的态势：PMI数据继续下滑，投资消费数据并无亮点；PPI仍在负值以下且下滑加剧，通胀可控；与此同时政府传递的去杠杆、调结构的政策信号，令未来经济和通胀对债市的利好预期在不断加强。二季度债市整体收益率水平下行，但是震荡开始加剧，4月下旬的银行间债券监管风暴令债券基金遭遇一轮去杠杆，事件性冲击导致中长信用债收益率短期快速上行，待事件影响过去资金面重回宽松后收益率随即回落；5月随着央票重启以及央行针对银行表外业务的清理，令银行间流动市场陷入前所有未有的紧张，收益率从短端的上行逐步蔓延到中长端，信用债、利率债收益率均呈现明显上行，收益率曲线倒挂严重；直至6月25日央行在网站表态已出台措施缓解流动性压力，恐慌情绪才有所好转，回购利率从高位回落，各期限品种的收益率开始回落。 基于二季度债券市场有望继续获取稳定持有收益的判断，本基金采取均衡配置策略，优化组合配置结构，在5月下旬开始流动性持续偏紧的情况下，主动降低了债券杠杆，降低组合无效杠杆。 展望三季度，央行强硬态度令市场担忧去杠杆的进程和幅度均会加大，从而对经济的负面冲击更重，经济持续低迷的可能性在逐步加大。一方面，PPI已数月在负值以下；另一方面，PMI的回落显示去库存仍在继续；年初以来巨大的货币投放对经济的拉动作用几乎难觅，而同时央行对于影子银行的容忍度在降低，宏观面上来看，经济对于利率债和高评级信用债构成利好。经济的下滑必然伴随信用利差的拉大，今年以来由于以绝对收益率为目标的机构需求、以及宽裕的流动性使得信用利差在不断收窄，而接下来随着评级下调的企业增多、以及对于违约的担忧加重将令信用利差逐步扩大。从流动性层面看，随着美国QE3退出预期的增强，人民币贬值预期抬升，外汇占款下降，三季度流动性难以回到上半年宽松的局面。 下一阶段本基金仍将密切关注信用类债券的投资机会，通过深入的信用研究，防范信用风险，择时提高组合杠杆率，同时进一步优化信用债的配置结构，提升整体信用资质水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期融通岁岁添利定期开放债券A类份额净值增长率为0.69%，融通岁岁添利定期开放债券B类份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为0.76%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,069,964,879.24 83.16 其中：债券 3,019,194,879.24 81.78 资产支持证券 50,770,000.00 1.38 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 254,701,092.55 6.90 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 301,272,942.98 8.16 6 其他资产 65,809,217.09 1.78 7 合计 3,691,748,131.86 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 911,597,879.24 28.85 5 企业短期融资券 1,330,553,000.00 42.11 6 中期票据 777,044,000.00 24.59 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,019,194,879.24 95.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1282527 12鲁宏桥MTN1 1,500,000 151,260,000.00 4.79 2 041260069 12梅花CP001 800,000 80,336,000.00 2.54 3 041251041 12沙钢CP002 800,000 80,176,000.00 2.54 4 124050 12榆城投 700,000 72,660,000.00 2.30 5 041352012 13第一农药CP001 700,000 69,685,000.00 2.21 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 119023 侨城01 290,000 29,000,000.00 0.92 2 6C0501 12上元1A 400,000 12,160,000.00 0.38 3 6C0502 12上元1B 100,000 9,610,000.00 0.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.6 投资组合报告附注 5.6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.6.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,452.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 65,794,764.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,809,217.09 5.6.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通岁岁添利定期开放债券A类 融通岁岁添利定期开放债券B类 本报告期期初基金份额总额 1,303,156,358.13 1,828,277,291.40 本报告期基金总申购份额 3,322,406.77 6,929,440.31 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,306,478,764.90 1,835,206,731.71 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一三年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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