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中信保诚中小盘混合A开放式基金 550009 |
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| 中信保诚中小盘混合A(550009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 221130 | ||||||||
| 基金代码 | 550009 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚中小盘股票型证券投资基金2013年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月17日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚中小盘股票 基金主代码 550009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月10日 报告期末基金份额总额 127,304,304.18份 投资目标 本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票,追求高于业绩比较基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金的资产配置策略基于MVSR分析框架来制定。MVSR分析框架包括四个部分:M-宏观经济情况,V-估值水平,S-市场情况,R-风险状况。对上述四个部分,本基金会进行最近三个月和未来12个月的分析和预测,从而得出乐观、中性、谨慎和悲观的看法,在这些分析的基础上,得出对市场、行业的整体判断和指数运行空间的判断,并根据这些判断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。 2、股票投资策略:本基金通过重点投资中小盘股票,以期把握中小企业两类投资机会:高速成长预期所带来的上升动量以及由于低关注度所带来的价格回归。本基金的股票投资将以"自下而上"的精选策略为主,同时结合"自上而下"的分析对公司成长性进行逻辑性判断,以甄别具有较高成长性抑或具有价值优势的中小盘股票。通过广泛深入的实地调研和细致严谨的案头分析,本基金将根据对中小盘股票的成长性及其可持续性、行业前景及行业地位,结合估值水平,进行股票组合的构建。 业绩比较基准 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年4月1日至2013年6月30日） 1.本期已实现收益 5,376,950.80 2.本期利润 3,939,784.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0297 4.期末基金资产净值 94,618,149.77 5.期末基金份额净值 0.743 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013年第2季度 3.63% 1.42% -6.73% 1.17% 10.36% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2010年2月10日至2010年8月9日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闾志刚 本基金基金经理、信诚四季红混合基金基金经理 2010年2月10日 - 11 清华大学MBA,11年证券、基金从业经验。曾先后在世纪证券、平安证券、平安资产管理有限公司从事投资研究工作。2008年加盟信诚基金管理有限公司,曾担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问),现任信诚中小盘股票基金和信诚四季红混合基金的基金经理。 程亮 本基金基金经理 2011年8月16日 - 6 金融学硕士。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、华泰联合证券研究所。2009年6月加入信诚基金管理有限公司 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中小盘股票型证券投资基金基金合同》、《信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013年2季度,经济从弱复苏转入衰退,经济内在的结构性问题是制约经济进一步复苏的主要原因。转型是解决经济中结构性问题的有效手段。在转型背景下,宽松流动性以刺激经济的传统调控模式不再适合。当然市场也难以避免转型阵痛期所带来的调整,其间,上证综指跌12%,深圳成指跌13%。代表转型方向的中小板、创业板指表现差异显著,涨跌幅分别为-3%、17%。行业亦表现差异显著,受益转型的新兴产业、消费等行业表现显著优于传统行业。涨幅前五的行业为:传媒(31%)、通信(7%)、计算机(5%)、电子元器件(2%)、电力设备(1%)。跌幅前五的行业为:煤炭(-29%)、有色金属(-25%)、钢铁(-18%)、交通运输(-15%)、基础化工(-5%)。组合风格偏向中小盘,净值表现好于基准。 展望2013年3季度,在中性的货币政策下,经济数据将显示经济进一步衰退,但经济的结构性调整也将进一步推进。在较长的时间周期中,我们认为市值结构将发生显著变化,符合转型方向的消费和新兴产业将提供更好的投资环境和土壤,优选其中优选盈利加速增长的行业和公司是基金投资的基石。短期,在转型预期推动下,部分行业和公司估值偏高,将接受中报、产业资本减持、创业板推出等检验,持有盈利快速增长的公司,用时间消化估值、寻找盈利超预期的公司是阶段性成长股投资的主要策略。在经济衰退的背景下,地产政策、财政政策、货币政策放松预期或带来周期股阶段性博弈机会,基金也将适当考虑调整较充分的低估值周期股的阶段性博弈机会。 本基金将采取积极的心态和稳健的操作,重点关注不同行业利润周期驱动下的投资机会。组合管理上重视下行风险、波动度和跟踪误差,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 二季度,本基金份额净值增长率为3.63%,同期业绩比较基准增长率为-6.73%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 75,202,870.78 78.63 其中：股票 75,202,870.78 78.63 2 固定收益投资 5,684,310.00 5.94 其中：债券 5,684,310.00 5.94 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 14,512,081.20 15.17 6 其他资产 236,846.52 0.25 7 合计 95,636,108.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,520.00 0.01 C 制造业 49,165,913.36 51.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 9,240.00 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,578,871.50 9.07 J 金融业 2,414,418.80 2.55 K 房地产业 7,538,495.04 7.97 L 租赁和商务服务业 1,788,930.00 1.89 M 科学研究和技术服务业 624,000.00 0.66 N 水利、环境和公共设施管理业 2,665,447.08 2.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,399,315.00 2.54 S 综合 9,720.00 0.01 合计 75,202,870.78 79.48 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 002369 卓翼科技 645,487 9,411,200.46 9.95 2 002063 远光软件 570,870 8,249,071.50 8.72 3 000625 长安汽车 653,812 6,073,913.48 6.42 4 000002 万 科Ａ 578,870 5,701,869.50 6.03 5 300124 汇川技术 82,167 2,875,023.33 3.04 6 300115 长盈精密 88,600 2,847,604.00 3.01 7 300077 国民技术 175,000 2,684,500.00 2.84 8 000895 双汇发展 50,000 1,922,000.00 2.03 9 300058 蓝色光标 42,900 1,788,930.00 1.89 10 600518 康美药业 91,000 1,749,930.00 1.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,684,310.00 6.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 5,684,310.00 6.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 010308 03国债⑻ 56,900 5,684,310.00 6.01 注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期内未进行股指期货投资 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 73,239.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 7,695.00 4 应收利息 137,612.25 5 应收申购款 18,299.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 236,846.52 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.9.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 143,165,957.24 报告期期间基金总申购份额 1,967,588.07 减:报告期期间基金总赎回份额 17,829,241.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 127,304,304.18 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、信诚中小盘股票型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚中小盘股票型证券投资基金基金合同 4、信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2013年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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