最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信中证军工指数分级(16311D) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2203891 | ||||||||
| 基金代码 | 16311D | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十二日 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信中证军工指数分级 场内简称 申万军工 基金主代码 163115 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 7月 24日 报告期末基金份额总 额 1,049,448,871.67份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约 束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证军 工指数的有效跟踪。 投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对 股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资 策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的 投资。 业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 申万军工 军工 A级 军工 B级 下属分级基金的场内 简称 申万军工 军工 A级 军工 B级 下属分级基金的交易 代码 163115 150186 150187 报告期末下属分级基 金的份额总额 1,009,646,393.67 份 19,901,239.00 份 19,901,239.00 份 下属分级基金的风险 收益特征 申万军工份额为常 规指数基金份额， 具有预期风险较 高、预期收益较高 的特征，其预期风 险和预期收益水平 均高于货币市场基 金、债券型基金和 混合型基金。 申万军工 A 份 额，具有预期风 险低，预期收益 低的特征。 申万军工 B 份 额由于利用杠 杆投资，具有预 期风险高、预期 收益高的特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 44,637,343.01 2.本期利润 213,080,427.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.1819 4.期末基金资产净值 1,290,087,916.56 5.期末基金份额净值 1.2293 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包 括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或 交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.12% 1.79% 17.94% 1.81% 0.18% -0.02% 过去六个月 54.19% 2.27% 50.32% 2.32% 3.87% -0.05% 过去一年 70.72% 2.12% 64.16% 2.16% 6.56% -0.04% 过去三年 52.85% 1.79% 47.23% 1.84% 5.62% -0.05% 过去五年 -1.01% 1.74% -5.85% 1.74% 4.84% 0.00% 自基金合同 生效起至今 74.84% 2.11% 87.82% 2.06% -12.98% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年 7月 24日至 2020年 12月 31日） 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 龚丽 丽 指数 投资 部负 责人、 本基 金基 金经 理 2019-11-27 - 9年 龚丽丽女士，硕士研究生。 2011 年起从事金融相关工 作，曾任华泰柏瑞基金研究 员、专户经理、基金经理等。 2017年加入申万菱信基金， 曾任申万菱信中证申万新兴 健康产业主题投资指数证券 投资基金(LOF)、申万菱信深 证成指分级证券投资基金、 申万菱信中小板指数证券投 资基金（LOF）、申万菱信中 证申万证券行业指数分级证 券投资基金、申万菱信中证 环保产业指数分级证券投资 基金基金经理 ，现任指数 投资部负责人、申万菱信上 证 50 交易型开放式指数发 起式证券投资基金、申万菱 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 信中证研发创新 100交易型 开放式指数证券投资基金、 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、申万菱信沪 深 300价值指数证券投资基 金、申万菱信中证军工指数 证券投资基金、申万菱信中 证申万电子行业投资指数型 证券投资基金（LOF）、申万 菱信中证申万医药生物指数 型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基 金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损 害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持 有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公 平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平 交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日 常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会， 建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行 集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作 对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同 向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与 组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗 口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易， 还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是 否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制 度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中 出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异 常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反 向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在经历 8、9月份调整后，伴随国内外经济数据公布,市场对于疫情后经济复 苏预期加强，2020年最后一个季度 A股普涨：上证综指上涨 7.92%，深证成指上 涨 12.11%。市场风格有所分化，一方面政策转向带来估值压力的担忧，另一方 面价值、成长板块盈利预期的差异。整体来看，具有较强盈利一致预期的板块表 现强势。根据申万行业分类，有色金属（30.31%）、电气设备（29.73%）、食品饮 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 料（25.73%）、家用电器（21.68%）和汽车（20.01%）涨幅居前。 操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏 差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源于指数成分股定期调整。 本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上，设计了 申万军工 A份额和申万军工 B份额。申万军工 A份额和申万军工 B份额的份额之 比为 1:1。 作为被动投资的基金产品，申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定 的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求 跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2020 年四季度，中证军工指数期间表现为 18.89%，基金业绩基准表现为 17.94%，基金产品净值期间表现为 18.12%，领先业绩基准 0.18%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 1,205,991,444.63 91.88 其中：股票 1,205,991,444.63 91.88 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 91,040,300.09 6.94 7 其他各项资产 15,568,460.41 1.19 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 8 合计 1,312,600,205.13 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,168,515,554.30 90.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,370,410.84 2.90 J 金融业 - - K 房地产业 10,186.25 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,642.90 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 15,077.78 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,249.84 0.00 S 综合 - - 合计 1,205,991,444.63 93.48 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600893 航发动力 1,664,333.00 98,778,163.55 7.66 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 2 000768 中航西飞 2,160,793.00 79,257,887.24 6.14 3 002179 中航光电 859,223.00 67,268,568.67 5.21 4 601989 中国重工 14,234,956.00 59,644,465.64 4.62 5 000547 航天发展 2,004,668.00 55,128,370.00 4.27 6 600760 中航沈飞 655,852.00 51,274,509.36 3.97 7 002414 高德红外 993,966.00 41,498,080.50 3.22 8 600316 洪都航空 671,700.00 38,199,579.00 2.96 9 300699 光威复材 404,590.00 36,028,739.50 2.79 10 002013 中航机电 3,031,747.00 34,713,503.15 2.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 152,721.60 2 应收证券清算款 13,504,810.25 3 应收股利 - 4 应收利息 20,378.96 5 应收申购款 1,890,549.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,568,460.41 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万军工 军工A级 军工B级 本报告期期初基金份额总额 1,163,841,862.77 28,966,971.00 28,966,971.00 报告期期间基金总申购份额 193,560,106.71 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 365,887,039.81 - - 报告期期间基金拆分变动份额 18,131,464.00 -9,065,732.00 -9,065,732.00 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 本报告期期末基金份额总额 1,009,646,393.67 19,901,239.00 19,901,239.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，根据基金持有人大会的计票结果，本基金基金份额持有人大会 召开失败。详见本基金管理人 10月 1日发布的相关公告。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》相关规定，本基金报告 期内二次基金修订合同取消分级机制，并制定分级份额终止运作的实施方案。详 见本基金管理人 11月 18日起发布的相关公告。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二一年一月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |