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| 长盛上证50指数分级B(502042) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2202618 | ||||||||
| 基金代码 | 502042 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛上证50指数证券投资基金(LOF)(原长盛上证50指数分级证券投资基金)2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 2 页 共 21 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 长盛上证 50指数证券投资基金（LOF）由长盛上证 50指数分级证券投资基金转型而来。《长 盛上证 50指数分级证券投资基金基金合同》自 2015年 8月 13日起正式生效。长盛上证 50指数 分级证券投资基金于 2020年 9月 28日至 2020年 10月 28日以通讯方式召开基金份额持有人大会， 并于 2020年 10月 29日审议通过《关于长盛上证 50指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》， 内容包括取消分级运作机制、调整运作方式、投资范围及投资比例限制等，并同意将转型后基金 更名为“长盛上证 50指数证券投资基金（LOF）”。自 2020年 12月 4日起，长盛上证 50指数分 级证券投资基金转型为长盛上证 50指数证券投资基金（LOF）。《长盛上证 50指数证券投资基金 （LOF）基金合同》生效，《长盛上证 50指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 12月 4日（基金合同生效日）起至 12月 31日止（转型前报告期自 2020 年 10月 1日起至 2020年 12月 3日止）。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 长盛上证 50指数（LOF） 场内简称 上 50LOF 基金主代码 502040 交易代码 502040 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 4日 报告期末基金份额总额 85,656,309.88份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 3 页 共 21 页 年跟踪误差不超过 4%，实现对上证 50指数的有效 跟踪。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份 股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司 行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法 按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管 理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 业绩比较基准 上证 50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 转型前： 基金简称 长盛上证 50分级 场内简称 上 50分级 基金主代码 502040 交易代码 502040 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 8月 13日 报告期末基金份额总额 89,871,111.62份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过 4%，实现对上证 50 指数的有效 跟踪。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份 股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司 行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法 按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管 理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 业绩比较基准 上证 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金，由于采 取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具 有不同的风险收益特征。 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 4 页 共 21 页 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛上证 50指 数分级 A 长盛上证 50指 数分级 B 长盛上证 50指 数分级 下属分级基金的场内简称 上 50A 上 50B 上 50分级 下属分级基金的交易代码 502041 502042 502040 报告期末下属分级基金的份额总额 0.00份 0.00份 89,871,111.62 份 下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益 相对稳定 高风险、高预 期收益 较高风险、较高 预期收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 12月 4日 － 2020年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 507,622.39 2.本期利润 2,938,294.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0335 4.期末基金资产净值 102,158,828.60 5.期末基金份额净值 1.1927 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2020年 12月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 3日 ） 1.本期已实现收益 943,419.30 2.本期利润 9,244,919.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.1004 4.期末基金资产净值 104,037,024.10 5.期末基金份额净值 1.158 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 5 页 共 21 页 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2020年 12月 3日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金转型 起至今 3.00% 0.86% 2.79% 0.88% 0.21% -0.02% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 6 页 共 21 页 定。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.56% 0.98% 8.94% 0.98% 0.62% 0.00% 过去六个月 28.52% 1.30% 19.18% 1.36% 9.34% -0.06% 过去一年 31.21% 1.33% 14.78% 1.35% 16.43% -0.02% 过去三年 56.51% 1.26% 22.78% 1.27% 33.73% -0.01% 过去五年 73.70% 1.20% 44.10% 1.16% 29.60% 0.04% 自基金合同 生效起至今 93.68% 1.23% 36.76% 1.26% 56.92% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 7 页 共 21 页 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 陈亘斯 本基金基金经理，长盛 中小盘精选混合型证 券投资基金基金经理， 长盛同庆中证800指数 型证券投资基金(LOF) 基金经理，长盛中证金 融地产指数证券投资 基金（LOF）基金经理， 长盛中证100指数证券 投资基金基金经理，长 盛沪深300指数证券投 资基金（LOF）基金经 理，长盛中证申万一带 一路主题指数分级证 券投资基金基金经理， 长盛中证全指证券公 司指数分级证券投资 基金基金经理，长盛同 鑫行业配置混合型证 券投资基金基金经理。 2019年 5月 30日 2020年 12月 3 日 11年 陈亘斯先生，硕士。 曾任 PineRiver资产 管理公司量化分析 师，国元期货有限公 司金融工程部研究 员、部门经理，北京 长安德瑞威投资有限 责任公司投资经理。 2017年 2月加入长盛 基金管理有限公司， 曾任基金经理助理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前） 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 陈亘斯 本基金基金经理，长盛中 2020年 12 - 11年 陈亘斯先生，硕士。 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 8 页 共 21 页 小盘精选混合型证券投资 基金基金经理，长盛同庆 中证 800 指数型证券投资 基金(LOF)基金经理，长盛 中证金融地产指数证券投 资基金（LOF）基金经理， 长盛中证 100 指数证券投 资基金基金经理，长盛沪 深 300指数证券投资基金 （LOF）基金经理，长盛中 证申万一带一路主题指数 分级证券投资基金基金经 理，长盛中证全指证券公 司指数分级证券投资基金 基金经理，长盛同鑫行业 配置混合型证券投资基金 基金经理。 月 4日 曾任 PineRiver资产 管理公司量化分析 师，国元期货有限公 司金融工程部研究 员、部门经理，北京 长安德瑞威投资有限 责任公司投资经理。 2017年 2月加入长盛 基金管理有限公司， 曾任基金经理助理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后） 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 9 页 共 21 页 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度社会融资较上半年有所下降，但相较于历史水平仍然保持较高增速。受到央行 释放流动性对冲债券违约事件的影响，综合利率水平前高后低，年末流动性较为宽裕。由于大市 值的核心资产龙头公司的估值提升，A股市场市值加权后的整体风险溢价率处于历史中等偏下水 平，使得 A股市场整体呈现震荡格局，延续了结构性行情。尤其是部分高 ROE、高盈利增长预期 的高景气行业中的优质龙头公司能被市场充分定价，且由于人民币与美元的息差以及人民币的升 值趋势吸引了离岸投资者的共同认可和对人民币资产的配置需求。高景气、高增长预期主要由国 内 PPI环比增幅转正、对外出口大幅增长带动，根源上来自国内疫情得到快速遏制，有效产能逐 步恢复释放而海外疫情压制产能恢复但通过救济式的货币政策维持需求而形成了海外的产出缺 口。此外国内政策的定调支持了如军工、新能源、消费等板块的扩张预期持续提升。而由于注册 制和退市制的进一步明确，财务表现和质地较差的市值处于市场尾部的公司受到投资者的关注持 续下滑。 随着实体经济持续恢复，PPI大概率继续修复向上，有助于顺周期行业尤其是龙头公司持续 改善盈利展望。在个股选择方面，企业成长性因子、财务质量、市场占有率等在行业内选股始终 表现稳定的超额收益，是我们持之以恒的重要判断标准。 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 10 页 共 21 页 在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 12月 31日，长盛上证 50指数（LOF）基金份额净值为 1.1927元，本报告期（2020 年 12月 4日至 2020年 12月 31日）基金份额净值增长率为 3.00%；同期业绩比较基准收益率为 2.79%。 截至 2020年 12月 3日，长盛上证 50分级基金份额净值为 1.158元，本报告期（2020年 10 月 1日至 2020年 12月 3日）基金份额净值增长率为 9.56%；同期业绩比较基准收益率为 8.94%。 自 2020年 10月 1日至 2020年 12月 31日，本基金日均跟踪偏离度为 0.0127%，年度化跟踪 误差为 1.4698%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 96,868,516.39 94.42 其中：股票 96,868,516.39 94.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,000.00 0.00 其中：债券 4,000.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,583,872.94 5.44 8 其他资产 136,059.51 0.13 9 合计 102,592,448.84 100.00 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 11 页 共 21 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,438,126.00 2.39 C 制造业 39,175,693.48 38.35 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 1,936,463.00 1.90 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 871,048.00 0.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,137,350.00 1.11 J 金融业 41,809,832.16 40.93 K 房地产业 1,563,016.00 1.53 L 租赁和商务服务业 4,123,770.00 4.04 M 科学研究和技术服务业 1,805,786.88 1.77 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,861,085.52 92.86 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 872,376.07 0.85 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 370,481.00 0.36 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 200,732.00 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 374,288.00 0.37 K 房地产业 189,553.80 0.19 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 12 页 共 21 页 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,007,430.87 1.97 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 7,249 14,483,502.00 14.18 2 601318 中国平安 144,300 12,551,214.00 12.29 3 600036 招商银行 154,200 6,777,090.00 6.63 4 600276 恒瑞医药 50,075 5,581,359.50 5.46 5 601888 中国中免 14,600 4,123,770.00 4.04 6 601166 兴业银行 194,100 4,050,867.00 3.97 7 600887 伊利股份 84,200 3,735,954.00 3.66 8 600030 中信证券 109,390 3,216,066.00 3.15 9 600031 三一重工 81,100 2,836,878.00 2.78 10 601012 隆基股份 28,700 2,646,140.00 2.59 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601766 中国中车 85,300 452,943.00 0.44 2 601939 建设银行 59,600 374,288.00 0.37 3 601390 中国中铁 70,300 370,481.00 0.36 4 601111 中国国航 26,800 200,732.00 0.20 5 600340 华夏幸福 14,660 189,553.80 0.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 13 页 共 21 页 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,000.00 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113616 韦尔转债 40 4,000.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 14 页 共 21 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,934.97 2 应收证券清算款 98,529.62 3 应收股利 - 4 应收利息 589.51 5 应收申购款 9,005.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 136,059.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 15 页 共 21 页 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 98,109,937.19 94.14 其中：股票 98,109,937.19 94.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,063,579.29 5.82 8 其他资产 47,276.33 0.05 9 合计 104,220,792.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,993,765.00 2.88 C 制造业 35,264,605.38 33.90 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 2,171,194.00 2.09 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 826,060.00 0.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 640,892.00 0.62 J 金融业 46,415,744.00 44.61 K 房地产业 1,761,540.00 1.69 L 租赁和商务服务业 2,923,950.00 2.81 M 科学研究和技术服务业 1,288,259.28 1.24 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 16 页 共 21 页 合计 94,286,009.66 90.63 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,368,112.69 1.32 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 653,224.00 0.63 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 366,270.00 0.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 291,954.96 0.28 J 金融业 708,830.00 0.68 K 房地产业 348,688.00 0.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 86,847.88 0.08 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,823,927.53 3.68 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 151,800 13,945,866.00 13.40 2 600519 贵州茅台 7,849 13,727,901.00 13.20 3 600036 招商银行 146,500 6,810,785.00 6.55 4 600276 恒瑞医药 51,475 4,632,235.25 4.45 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 17 页 共 21 页 5 601166 兴业银行 200,000 4,248,000.00 4.08 6 600030 中信证券 112,090 3,463,581.00 3.33 7 600887 伊利股份 87,000 3,387,780.00 3.26 8 601888 中国中免 15,000 2,923,950.00 2.81 9 600031 三一重工 83,700 2,649,942.00 2.55 10 600309 万华化学 23,100 1,920,765.00 1.85 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601766 中国中车 138,800 785,608.00 0.76 2 601939 建设银行 97,100 708,830.00 0.68 3 601390 中国中铁 114,400 653,224.00 0.63 4 601111 中国国航 43,500 366,270.00 0.35 5 600340 华夏幸福 23,560 348,688.00 0.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 18 页 共 21 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,934.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,396.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 14,944.45 8 其他 - 9 合计 47,276.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 19 页 共 21 页 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（ 2020年 12月 4日 ）基金份额总额 89,871,111.62 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,261,600.79 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 5,476,402.53 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额 减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 85,656,309.88 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 长盛上证 50指数分 级 A 长盛上证 50指数 分级 B 长盛上证 50指数 分级 报告期期初基金份额总额 2,058,864.00 2,058,864.00 89,833,392.54 报告期期间基金总申购份额 - - 1,701,055.15 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 5,781,063.07 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） -2,058,864.00 -2,058,864.00 4,117,727.00 报告期期末基金份额总额 0.00 0.00 89,871,111.62 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 20 页 共 21 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20201204~20201231 34,171,632.12 0.00 0.00 34,171,632.12 39.89% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本 基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风 险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的 应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、长盛上证 50指数证券投资基金（LOF）相关批准文件； 2、《长盛上证 50指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长盛上证 50指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 长盛上证 50指数（LOF）2020年第 4季度报告 第 21 页 共 21 页 4、《长盛上证 50指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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