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| 长信消费精选量化股票A(004805) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2202486 | ||||||||
| 基金代码 | 004805 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021年 1月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信消费精选量化股票 基金主代码 004805 交易代码 004805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 7日 报告期末基金份额总额 8,092,129.53份 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风 险控制，并精选消费行业的优质企业进行投资，追求 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信 息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金 的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行 研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再 平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配 置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收 益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高预 期收益和较高预期风险的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 137,024.54 2.本期利润 2,723,929.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.3259 4.期末基金资产净值 17,382,905.59 5.期末基金份额净值 2.1481 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.22% 1.34% 16.11% 1.16% 2.11% 0.18% 过去六个月 39.42% 1.56% 31.43% 1.35% 7.99% 0.21% 过去一年 75.93% 1.60% 54.83% 1.38% 21.10% 0.22% 自基金合同 生效起至今 114.81% 1.37% 97.48% 1.37% 17.33% 0.00% 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2018年 3月 7日至 2020年 12月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 左金保 长信医疗保健 行业灵活配置 混合型证券投 资基金（LOF）、 长信量化先锋 混合型证券投 资基金、长信 量化中小盘股 票型证券投资 基金、长信电 2018年 3 月 7日 - 10年 经济学硕士，武汉大学金融 工程专业研究生毕业。2010 年 7 月加入长信基金管理 有限责任公司，从事量化投 资研究和风险绩效分析工 作。历任公司数量分析研究 员和风险与绩效评估研究 员、长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）、 长信量化多策略股票型证 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 子信息行业量 化灵活配置混 合型证券投资 基金、长信低 碳环保行业量 化股票型证券 投资基金、长 信消费精选行 业量化股票型 证券投资基金、 长信量化价值 驱动混合型证 券投资基金和 长信量化多策 略股票型证券 投资基金的基 金经理、量化 投资部总监兼 量化研究部总 监、投资决策 委员会执行委 员 券投资基金、长信中证一带 一路主题指数分级证券投 资基金、长信中证上海改革 发展主题指数型证券投资 基金（LOF）、长信量化优选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）、长信利泰灵活配置 混合型证券投资基金、长信 国防军工量化灵活配置混 合型证券投资基金、长信利 发债券型证券投资基金、长 信先锐债券型证券投资基 金、长信量化价值精选混合 型证券投资基金、长信先机 两年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、长信先 利半年定期开放混合型证 券投资基金和长信沪深 300 指数增强型证券投资基金 的基金经理。现任量化投资 部兼量化研究部总监和投 资决策委员会执行委员、长 信医疗保健行业灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）、长信量化先锋混合 型证券投资基金、长信量化 中小盘股票型证券投资基 金、长信电子信息行业量化 灵活配置混合型证券投资 基金、长信低碳环保行业量 化股票型证券投资基金、长 信消费精选行业量化股票 型证券投资基金、长信量化 价值驱动混合型证券投资 基金和长信量化多策略股 票型证券投资基金的基金 经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度以来，国内新冠疫情得到有效控制，负面影响逐渐减弱，经济全面反弹，其中工业生 产的恢复速度快于终端消费、投资和国际贸易，同时通胀的压力也相对可控。在基本面复苏的推 动下，四季度股票市场的表现也非常优异，几大核心指数均录得两位数的涨幅，其中沪深 300上 涨 13.6%、上证 50上涨 12.63%、创业板上涨 15.21%。从板块上看，周期属性较强的有色、国防 军工、新能源等行业表现优异且大幅领先其他行业，消费板块中的食品饮料和汽车的表现也很强 势。从量化的视角看，市场风格在四季度延续了始于三季度的风格切换，大市值、低估值、高股 息率的股票表现非常优秀，而盈利能力、盈利质量和成长等因子表现一般。观察消费板块内部， 行业间的表现差异较大，食品饮料和消费者服务由于基本面的强劲复苏，所以表现较好。新冠疫 情公共卫生危机的高效控制和处理将提升中国市场的相对吸引力，有助于加速中国的经济结构转 型和产业升级，从北上资金持续流入可以看出，A股的国际化进程也比较顺利，A股市场优质资产 的吸引力在提高。 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 展望一季度，反复无常的新冠疫情给全球经济带来的不确定性无法快速消除，未来货币政策 和财政政策的走向至关重要。当前全球主要经济体都选择释放流动性来对冲经济下行风险，国内 货币政策和财政政策仍会相对稳健积极，但流动性的释放需要把握节奏并更具针对性。随着 A股 的机构化和国际化，投资者正在逐渐成熟，这都将对资本市场产生正面影响。年初以来，主要指 数表现与海外市场比较相对强势，这与 A股市场估值相对较低且国内疫情快速有效控制有关，如 果后续宏观经济在国内加速复工复产的推动下企稳反弹带动上市公司盈利显著改善，市场行情将 在宽松的宏观经济政策背景下积极演绎。具体到消费领域，长期宏观政策支持与产业结构持续优 化的情况不会改变，产业内的马太效应会继续提升龙头公司的竞争优势，同时稳健的业务模式和 企业管理会被给予更合理的估值。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层 面的模型，来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动，从而捕捉市场中有效投资机会。通过 量化选股模型精选大消费领域估值合理且盈利改善的优质个股构建投资组合，以期为投资者获取 长期稳健的相对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.1481元，累份额计净值为 2.1481元，本报告期基金份 额净值增长率为 18.22%，同期业绩比较基准收益率为 16.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2019年 3月 25日至 2019年 6月 19日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万 元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千 万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,058,072.52 91.82 其中：股票 16,058,072.52 91.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,303,116.78 7.45 8 其他资产 127,058.69 0.73 9 合计 17,488,247.99 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 589,044.00 3.39 B 采矿业 - - C 制造业 11,348,814.52 65.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 864,654.00 4.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 779,284.00 4.48 J 金融业 1,544,191.00 8.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 932,085.00 5.36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,058,072.52 92.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600809 山西汾酒 4,300 1,613,747.00 9.28 2 000568 泸州老窖 5,870 1,327,559.20 7.64 3 000333 美的集团 12,878 1,267,710.32 7.29 4 603288 海天味业 5,000 1,002,700.00 5.77 5 603899 晨光文具 11,000 974,160.00 5.60 6 601888 中国中免 3,300 932,085.00 5.36 7 000858 五粮液 3,000 875,550.00 5.04 8 002352 顺丰控股 9,800 864,654.00 4.97 9 000661 长春高新 1,900 852,929.00 4.91 10 600276 恒瑞医药 7,000 780,220.00 4.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,424.60 2 应收证券清算款 73,016.42 3 应收股利 - 4 应收利息 124.08 5 应收申购款 52,493.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 127,058.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期初基金份额总额 8,616,094.85 报告期期间基金总申购份额 1,009,794.18 减:报告期期间基金总赎回份额 1,533,759.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 8,092,129.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 长信消费精选量化股票 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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