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| 天弘鑫意39个月定开债(008478) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2202199 | ||||||||
| 基金代码 | 008478 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月22日 天弘鑫意 39个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘鑫意39个月定开债 基金主代码 008478 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年07月02日 报告期末基金份额总额 7,999,473,563.26份 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标 的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封 闭期，力争在控制组合净值波动率的前提下， 获取基金资产的稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 在封闭期内，本基金严格执行买入并持有到期 策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同 现金流量为目的，并持有到期，投资标的剩余 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期。 投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确 定行使回售权或持有到期的时间，债券到期日 晚于封闭到期日的，基金管理人应当行使回售 权，而不得持有至到期。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在 不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到 天弘鑫意 39个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 3 期的固定收益类品种进行处置。 因法律、行政法规对本基金允许投资的范围或 特定固定收益品种的投资限额作出重大调整 时，届时基金管理人可根据最新的法律法规要 求出售金融资产。 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份 额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开 放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市 场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风 险，做好流动性管理。 业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的 金融机构三年期定期存款利率（税后）+1.0% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型 基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日） 1.本期已实现收益 62,414,069.77 2.本期利润 62,414,069.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 4.期末基金资产净值 8,054,641,031.13 5.期末基金份额净值 1.0069 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 天弘鑫意 39个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 4 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.78% 0.01% 0.95% 0.01% -0.17% 0.00% 自基金合同生效日起 至今 1.49% 0.01% 1.91% 0.01% -0.42% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于2020年07月02日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2020年07月02日至2021年 01月01日，截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 天弘鑫意 39个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 5 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 柴文 婷 本基金基金经理 2020 年07 月 - 9 年 女，金融学硕士。历任嘉 实基金管理有限公司行业 研究员。2012年10月加盟 本公司，历任研究员、交 易员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为11次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导 致不公平交易和利益输送。 天弘鑫意 39个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年4季度，经济仍然在改善通道中，但基于以下原因，经济对债券市场的影响 在边际弱化。一是国内投资端增长斜率放缓，二是此前市场已经充分预期经济好转，三 是海外疫情反复，财政刺激推出缓慢，全球经济不确定性增加。因此，4季度债券市场 交易的核心在于央行货币政策，具体来看，10月伴随存单利率逐步走高，市场对资金面 的悲观预期蔓延，进入11月，一系列信用违约事件陆续发酵，构成了央行货币政策边际 转向的直接原因。11月底意外新增一起mlf、12月mlf继续放量，且在银行间资金面持续 走低的情况下央行继续在公开市场持续净投，这些现象表明央行货币政策从前期紧货币 向稳货币边际转向，友好态度持续到年底。债券市场表现看，短端利率从高位回落，在 临近年底呈现加速回落特征，并带动长端利率也有一定程度下行；但受信用违约潮影响， 信用方面，部分差资质、弱地区主体仍然融资困难，信用环境修复尚需时日。 4季度组合操作层面，继续维持高杠杆操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2020年12月31日，本基金份额净值为1.0069元，本报告期份额净值增长率 0.78%，同期业绩比较基准增长率0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,443,789,836.32 95.68 其中：债券 14,443,789,836.32 95.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 天弘鑫意 39个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 7 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 425,803,437.81 2.82 8 其他资产 226,833,460.38 1.50 9 合计 15,096,426,734.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 177,936,581.46 2.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,265,853,254.86 177.11 其中：政策性金融债 11,095,784,322.63 137.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,443,789,836.32 179.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 018008 国开1802 54,181,060 5,576,360,311.87 69.23 2 180211 18国开11 28,600,000 2,907,004,845.11 36.09 3 180408 18农发08 11,300,000 1,168,427,821.33 14.51 天弘鑫意 39个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 8 4 130321 13进出21 7,400,000 768,959,997.11 9.55 5 2028012 20浦发银行01 7,500,000 731,732,894.15 9.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国家开发银行】于2020年12月25日收 到中国银行保险监督管理委员会的罚款处罚；【平安银行股份有限公司】于2020年01 月20日收到中国银行业监督管理委员会深圳监管局出具公开处罚的通报，于2020年10 月16日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具公开处罚的通报。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 117,547.35 2 应收证券清算款 80,497.97 3 应收股利 - 4 应收利息 226,635,415.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 天弘鑫意 39个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 9 8 合计 226,833,460.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,999,473,541.47 报告期期间基金总申购份额 21.79 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,999,473,563.26 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 天弘鑫意 39个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 10 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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