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| 天弘标普500A(007721) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2202188 | ||||||||
| 基金代码 | 007721 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月22日 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘标普500 基金主代码 007721 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2019年09月24日 报告期末基金份额总额 45,363,532.79份 投资目标 在严格控制组合风险的基础上，主要投资于跟踪标 普500指数的基金（含ETF），力争实现对标普500 指数走势的有效跟踪。 投资策略 本基金将根据宏观分析进行资产配置，并通过全球 范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益 水平。 业绩比较基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+ 人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基 金（包括ETF），力争实现对标普500指数走势的有 效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可 投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基 金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 3 别投资风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘标普500A 天弘标普500C 下属分级基金的交易代码 007721 007722 报告期末下属分级基金的份额总 额 20,957,260.26份 24,406,272.53份 境外投资顾问 英文名称:无 中文名称:无 境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 天弘标普500A 天弘标普500C 1.本期已实现收益 333,761.29 378,822.83 2.本期利润 1,423,029.09 1,790,561.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0677 0.0725 4.期末基金资产净值 24,059,743.65 27,922,421.08 5.期末基金份额净值 1.1480 1.1441 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘标普500A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 4 过去三个月 6.22% 0.92% 6.67% 0.98% -0.45% -0.06% 过去六个月 10.96% 0.91% 11.09% 1.01% -0.13% -0.10% 过去一年 8.01% 1.82% 8.61% 2.12% -0.60% -0.30% 自基金合同生 效日起至今 14.80% 1.62% 15.32% 1.90% -0.52% -0.28% 天弘标普500C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.15% 0.92% 6.67% 0.98% -0.52% -0.06% 过去六个月 10.82% 0.91% 11.09% 1.01% -0.27% -0.10% 过去一年 7.71% 1.82% 8.61% 2.12% -0.90% -0.30% 自基金合同生 效日起至今 14.41% 1.62% 15.32% 1.90% -0.91% -0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 5 注：1、本基金合同于2019年09月24日生效。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2019年09月24日至2020年 03月23日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宋蕾 本基金基金经理 2020 年12 月 - 8 年 女，金融分析专业硕士。 历任历任宝马汽车金融 (中国)有限公司个人贷款 结算专员，嘉实基金管理 有限公司高级基金会计， 北京千石创富资本管理有 限公司产品经理，麦考瑞 银行资产管理专员。2017 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 6 年 5 月加盟本公司，历任 投资经理。 胡超 本基金基金经理 2019 年09 月 - 7 年 男，金融学硕士。历任普 华永道咨询（深圳）有限 公司高级顾问、中合中小 企业融资担保股份有限公 司高级业务经理、中国人 民财产保险股份有限公司 海外投资业务主管。2016 年6月加盟本公司，历任国 际业务研究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 7 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为11次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导 致不公平交易和利益输送。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 四季度，随着美国总统大选尘埃落定、疫苗研发取得显著进展、新一轮财政刺激法 案落地等等，资本市场面临的外部不确定性因素逐步减弱，本季度美国三大股指均创下 历史新高。国内经济继续保持复苏态势，三季度美国GDP环比折年化增长33%，超市场预 期。尽管国内疫情依然有反复，但是零售、消费、制造业等数据表现不俗，整体来看， 美国目前仍然处在经济复苏通道上。货币政策方面，当前失业率已经逐月下降，通胀整 体保持温和，但是距离美联储长期目标仍然有距离，目前市场预期在2023年底前加息的 概率较低。 作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金的投资目标是通过投资于全 球范围内跟踪标普 500 指数的基金（含 ETF），综合运用股指期货等衍生品工具，力 争实现对标普 500 指数走势的有效跟踪。截至2020年12月31日，天弘标普500A基金份 额净值为1.1480元，天弘标普500C基金份额净值为1.1441元。报告期内份额净值增长率 天弘标普500A为6.22%，同期业绩比较基准增长率为6.67%；天弘标普500C为6.15%，同 期业绩比较基准增长率为6.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 46,183,334.26 85.04 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 8 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,415,039.15 11.81 8 其他资产 1,709,339.49 3.15 9 合计 54,307,712.90 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 9 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值(人民币 元) 占基金资产净值比 例(%) 1 股指期货 S&P500 EMINI FUT Ma r21 - - 注：金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结 算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投 资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。本报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Mar21买入持仓量3手， 合约市值人民币3,669,081.77元，公允价值变动人民币75,649.31元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价 值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 iShares Core S &P 500 ETF ETF 基金 交易型 开放式 BlackRock Fund Advisors 9,704,4 52.32 18.67 2 Vanguard S&P 5 00 ETF ETF 基金 交易型 开放式 Vanguard Group Inc 9,687,7 85.25 18.64 3 SPDR S&P 500 E TF Trust ETF 基金 交易型 开放式 SSgA Funds Mana gement Inc 8,682,2 85.89 16.70 4 Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF ETF 基金 交易型 开放式 DWS Investment SA 7,739,9 08.15 14.89 5 Vanguard S&P 5 00 UCITS ETF ETF 基金 交易型 开放式 Vanguard Group Ireland Ltd 7,238,4 63.06 13.92 6 Invesco S&P 50 0 UCITS ETF ETF 基金 交易型 开放式 Invesco Investm ent Management Ltd 3,130,4 39.59 6.02 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 10 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 322,982.55 2 应收证券清算款 510,029.12 3 应收股利 38,855.91 4 应收利息 251.87 5 应收申购款 837,220.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,709,339.49 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘标普500A 天弘标普500C 报告期期初基金份额总额 20,581,197.51 22,798,815.85 报告期期间基金总申购份额 4,511,945.65 14,967,580.90 减：报告期期间基金总赎回份额 4,135,882.90 13,360,124.22 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 20,957,260.26 24,406,272.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 发起份 额承诺 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 11 比例 比例 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,001,11 1.23 22.05% 10,001,11 1.23 22.05% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,11 1.23 22.05% 10,001,11 1.23 22.05% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20201001- 20201231 10,001,11 1.23 - - 10,001,11 1.23 22.05% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2020年第 4季度报告 第 页 12 （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续 六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）募集的文件 2、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同 3、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管协议 4、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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