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| 中信保诚新选混合A(001402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2201891 | ||||||||
| 基金代码 | 001402 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 01月 22日 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 01月 21日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 信诚新选混合 基金主代码 001402 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 05日 报告期末基金份额总额 685,049,214.69份 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝 对回报。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、 国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析, 在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动 态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控 制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。在 灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下 而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际 较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、 行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下 而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等; 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边 际较高的个股。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达 到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险 管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着 谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风 险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期 货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的 流动性风险以进行有效的现金管理。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 3 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避 险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证 投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础 上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合 理内在价值,构建交易组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基 金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚新选混合 A 信诚新选混合 B 下属分级基金的交易代码 001402 002030 报告期末下属分级基金的份额总额 272,491,272.38份 412,557,942.31份 下属分级基金的风险收益特征 - - 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 01日-2020年 12月 31日） 信诚新选混合 A 信诚新选混合 B 1.本期已实现收益 3,599,217.36 2,781,708.49 2.本期利润 8,714,399.92 7,244,489.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0308 0.0357 4.期末基金资产净值 344,385,726.40 513,330,265.99 5.期末基金份额净值 1.264 1.244 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚新选混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 4 率标准差 ④ 过去三个月 2.93% 0.24% 1.13% 0.02% 1.80% 0.22% 过去六个月 12.06% 0.36% 2.27% 0.01% 9.79% 0.35% 过去一年 18.24% 0.36% 4.51% 0.01% 13.73% 0.35% 过去三年 10.59% 0.85% 13.51% 0.01% -2.92% 0.84% 过去五年 23.56% 0.67% 22.52% 0.01% 1.04% 0.66% 自基金合同生效起 至今 26.40% 0.65% 25.28% 0.01% 1.12% 0.64% 信诚新选混合 B： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.81% 0.24% 1.13% 0.02% 1.68% 0.22% 过去六个月 11.97% 0.36% 2.27% 0.01% 9.70% 0.35% 过去一年 18.03% 0.35% 4.51% 0.01% 13.52% 0.34% 过去三年 10.19% 0.85% 13.51% 0.01% -3.32% 0.84% 过去五年 23.90% 0.67% 22.52% 0.01% 1.38% 0.66% 自基金合同生效起 至今 24.40% 0.66% 23.09% 0.01% 1.31% 0.65% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚新选混合 A： 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 5 信诚新选混合 B： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 提云涛 本基金基金经理。 2016年 11 月 23日 - 20 经济学博士。曾任职于 大鹏证券股份有限公司 上海分公司，担任研究 部分析师；于东方证券 有限责任公司，担任研 究所所长助理；于上海 申银万国证券研究所， 历任宏观策略部副总 监、金融工程部总监； 于平安资产管理有限责 任公司，担任量化投研 部总经理；于中信证券 股份有限公司，担任研 究部金融工程总监。 2015年 6月加入中信保 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 6 诚基金管理有限公司， 担任量化投资总监。现 兼任信诚至瑞灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新选回报灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新旺回报灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、信诚量化阿尔 法股票型证券投资基 金、中信保诚红利精选 混合型证券投资基金的 基金经理。 王颖 本基金基金经理。 2020年 03 月 24日 - 7 经济学硕士。曾任职于 平安资产管理有限责任 公司，担任研究经理。 2016年 9月加入中信保 诚基金管理有限公司， 历任助理投资经理、基 金经理助理。现任信诚 至利灵活配置混合型证 券投资基金、信诚新锐 回报灵活配置混合型证 券投资基金、信诚至诚 灵活配置混合型证券投 资基金、信诚新选回报 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新 选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理 结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程 序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进 公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交 易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度，国内经济稳步恢复且略超预期。其中，受益海外需求复苏和全球供需缺口，出口数 据持续超预期；房地产投资增速保持韧性，制造业投资增速小幅回升。社零消费中，虽然线下消费恢复 持续低于预期，但是整体维持修复趋势。海外方面，四季度美国大选靴子落地，中美摩擦焦点短期从经 济领域转移，但长期在意识形态领域的摩擦大概率增多。RECP的达成和中欧贸易协定进展对中国长期国 际压力缓解、经济韧性提升都有很大的意义。疫情方面，虽然四季度海外疫情再起，但是死亡率趋于低 位，且疫苗已开启全球化接种，预计全球发达地区经济活动将在 21年逐步恢复正常。 四季度以来债市走势震荡，长端利率收益率先上后下，信用债市场由于信用事件的冲击，中低资质 个券出现了明显的估值和流动性压力。进入 12月份，央行维持宽松货币，各期限资金利率均保持在历史 极低位，资金面大幅宽松。随着流动性的明显缓和，政策层面的宽松态度得到确认，收益率曲线的短端 开始下探，并进而带动长端利率出现松动并显著下行。信用债流动性分层现象明显，短久期高等级品种 收益率维持低位，利差继续收窄，而存在信用瑕疵的中低等级品种利差继续走阔，到期收益率居高不 下。 四季度，A股市场震荡上涨突破全年新高。其中，受益海外需求恢复、国内扩产预期的光伏、新能源 板块领涨，基本面向好，处于高景气赛道的白酒、军工涨幅居前。全球供需错配下大宗商品整体上涨， 有色板块亦涨幅居前。反之，可选消费相关的传媒、商贸零售板块整体下跌。 展望 2021年一季度，经济预计温和复苏，叠加疫苗加速问世、海外需求复苏，全球补库存周期共 振，经济复苏有望延续，市场风险偏好可能有所抬升。 展望债券市场，短期来看，央行流动性超额续作的呵护态度，叠加新冠病毒变异等事件的冲击，以 及部分地区限电限产导致的工业生产景气度有所回落均有利于债市。中长期看，年内基本面数据转好， 调结构重回主线，控宏观杠杆率、信用收缩等政策退出有序推进，随着社融见顶，宏观数据回落得到验 证，债市机会或逐渐明朗。信用债方面，2020年下半年以来，随着经济向纵深复苏，非金融企业季度净 利增速大幅回升，预计企业整体盈利将继续修复，但行业分化格局短期恐难有好转。 A股市场方面，虽然货币政策带来的流动性影响将逐步退出，但是在理财搬家和 A股全球化的长期逻 辑下，长期资金将支撑 A股市场的长期估值，市场主要矛盾将继续聚焦行业景气度和企业长期竞争力。 净利润的持续增长将支撑甚至覆盖无风险收益率提升带来的影响，具备长期增长空间和增长能力的上市 公司将获得确定性溢价。 组合信用债配置以风险可控的中短久期信用配置为主，未来将视市场情况，继续增仓性价比合适的 中短久期优质国企信用债，以及风险可控的产业债龙头，在控制风险的同时提高组合收益，控制可能的 净值回撤。利率债方面，考虑到基本面对债市逐渐好转，未来可能会适度参与利率波段操作。 权益资产方面，本基金将继续从基本面出发，投资长期稳健增长，景气度处于高位的上市公司，以 及基本面出现拐点的上市公司，并在其中选择相对估值较低的个股，并在满足持仓要求的基础上参与新 股申购增厚收益。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚新选混合 A份额净值增长率为 2.93%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%；信诚新 选混合 B份额净值增长率为 2.81%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 166,106,061.33 19.33 其中：股票 166,106,061.33 19.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 665,009,008.50 77.39 其中：债券 665,009,008.50 77.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.75 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,582,886.29 0.88 8 其他资产 5,562,188.26 0.65 9 合计 859,260,144.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,957,257.00 0.23 B 采矿业 1,582,164.00 0.18 C 制造业 88,978,758.67 10.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,720,487.00 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,061,634.17 0.71 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 9 J 金融业 58,209,883.38 6.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,340,323.00 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 1,255,554.11 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 166,106,061.33 19.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601398 工商银行 1,821,900 9,091,281.00 1.06 2 601166 兴业银行 386,300 8,062,081.00 0.94 3 601601 中国太保 175,000 6,720,000.00 0.78 4 000001 平安银行 313,600 6,065,024.00 0.71 5 601818 光大银行 1,492,600 5,955,474.00 0.69 6 002142 宁波银行 164,777 5,823,219.18 0.68 7 601939 建设银行 833,200 5,232,496.00 0.61 8 600519 贵州茅台 2,600 5,194,800.00 0.61 9 601318 中国平安 55,900 4,862,182.00 0.57 10 002050 三花智控 192,050 4,734,032.50 0.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,999,000.00 1.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,985,008.50 3.26 其中：政策性金融债 27,985,008.50 3.26 4 企业债券 100,577,000.00 11.73 5 企业短期融资券 340,296,000.00 39.67 6 中期票据 20,236,000.00 2.36 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 10 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 165,916,000.00 19.34 9 其他 - - 10 合计 665,009,008.50 77.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 112020238 20广发银行 CD238 700,000 67,991,000.00 7.93 2 012004013 20川高速 SCP008 500,000 50,125,000.00 5.84 3 012004214 20沪电力 SCP023 500,000 50,120,000.00 5.84 4 012003622 20宝钢 SCP022 500,000 50,025,000.00 5.83 5 112003100 20农业银行 CD100 500,000 49,335,000.00 5.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预 期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金本报告期内，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 11 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 广发银行股份有限公司分别于 2020年 6月 29日、2020年 7月 7日收到银保监会、广东银保监局的 处罚（银保监罚决字〔2020〕14号、粤银保监罚决字〔2020〕27号），广发银行因向关系人发放信用贷 款等违法违规行为被没收违法所得 511.53万元，罚款 8771.53万元，罚没合计 9283.06万元；因贷款分 类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则被罚款 220万元。 中国农业银行股份有限公司分别于 2020年 3月 9日、2020年 4月 22日、2020年 7月 13日、2020 年 12月 7日分别收到银保监会的五份处罚（银保监罚决字〔2020〕3号、银保监罚决字〔2020〕11号、 银保监罚决字〔2020〕12号、银保监罚决字〔2020〕36号、银保监罚决字〔2020〕66号），农业银行因 可回溯制度执行不到位等违法违规行为被罚款 50万元；因“两会一层”境外机构管理履职不到位等违法 违规行为被罚款 200万元；因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为 被罚款 230万元；因向关系人发放信用贷款等违法违规行为被没收违法所得 55.3万元，罚款 5260.3万 元，罚没合计 5315.6万元；因收取已签约开立的代发工资账户等账户的年费和账户管理费被没收违法所 得 49.59万元和罚款 148.77万元，罚没金额合计 198.36万元。 交通银行股份有限公司于 2020年 4月 20日收到中国银行保险监督管理委员会的处罚（银保监罚决 字[2020]6号），交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被罚款 合计 260万元。 对“20广发银行 CD238、20农业银行 CD100、20交通银行 CD167”投资决策程序的说明：本基金管 理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质，我们认为，上述处罚事项未对广发银行、农业银 行、交通银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投 资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 81,569.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,465,080.63 5 应收申购款 15,538.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,562,188.26 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚新选混合 A 信诚新选混合 B 报告期期初基金份额总额 331,589,504.39 706,988.70 报告期期间基金总申购份额 271,449,670.71 412,267,202.28 减：报告期期间基金总赎回份额 330,547,902.72 416,248.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 272,491,272.38 412,557,942.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 13 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-10-01 至 2020-11- 08 77,744,412 .05 - 77,744,412 .05 - - 2 2020-10-01 至 2020-11- 11 126,335,27 6.97 - 126,335,27 6.97 - - 3 2020-10-01 至 2020-11- 15 126,335,27 6.97 - 126,335,27 6.97 - - 4 2020-11-11 至 2020-11- 11,2020-11- 18 至 2020- 11-19 - 80,579,37 1.47 - 80,579,37 1.47 11.76% 5 2020-11-18 至 2020-11- 19 - 81,766,14 8.81 - 81,766,14 8.81 11.94% 个人 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回 的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; 如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理 人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回, 基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影 响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响 基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止 清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第四季度报告 14 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 4、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰 银行大楼 9层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021年 01月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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