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| 前海开源沪港深核心资源混合C(003305) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2200423 | ||||||||
| 基金代码 | 003305 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月22日 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源沪港深核心资源混合 基金主代码 003304 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2016年10月17日 报告期末基金份额总额 149,534,047.31份 投资目标 本基金主要通过精选投资于核心资源主题相关证 券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的 前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经 济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未 来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评 估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和 现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以 及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中， 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 3 根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在 基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 （1）核心资源主题相关股票的界定 本基金所称"核心资源"是指能够被企业占有和利 用，为企业创造经济价值，进而给企业带来核心竞 争力的稀缺资源以及生产或经营条件。以核心资源 为主题，本基金将重点配置拥有上述核心资源开发、 经营或使用权的上市公司发行的股票。 本基金将在拥有上述核心资源的上市公司中，重点 关注具有良好发展潜力的核心资源及拥有该资源开 发经营权的上市公司。 （2）核心资源主题相关股票的投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与核心资源主题 相关的上市公司股票构建股票投资组合。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资 于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDI I)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循核心 资源主题相关股票的投资策略，优先将基本面健康、 业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基 金的股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以核心资源主题相 关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动 的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分 析两个方面进行债券资产的投资。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面 研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过 权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益 特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 4 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并 进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率× 30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深核心资 源混合A 前海开源沪港深核心资 源混合C 下属分级基金的交易代码 003304 003305 报告期末下属分级基金的份额总 额 94,773,902.06份 54,760,145.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 前海开源沪港深核心 资源混合A 前海开源沪港深核心 资源混合C 1.本期已实现收益 -2,117,542.17 -1,417,621.42 2.本期利润 5,378,103.73 3,328,175.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0581 0.0589 4.期末基金资产净值 178,954,567.99 102,882,145.37 5.期末基金份额净值 1.888 1.879 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 5 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深核心资源混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.91% 1.88% 9.83% 0.69% -8.92% 1.19% 过去六个月 23.56% 2.19% 17.48% 0.94% 6.08% 1.25% 过去一年 46.81% 2.18% 20.09% 1.00% 26.72% 1.18% 过去三年 73.08% 1.71% 27.54% 0.94% 45.54% 0.77% 自基金合同生 效起至今 93.85% 1.45% 46.47% 0.83% 47.38% 0.62% 前海开源沪港深核心资源混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.86% 1.88% 9.83% 0.69% -8.97% 1.19% 过去六个月 23.54% 2.19% 17.48% 0.94% 6.06% 1.25% 过去一年 46.68% 2.18% 20.09% 1.00% 26.59% 1.18% 过去三年 74.29% 1.71% 27.54% 0.94% 46.75% 0.77% 自基金合同生 效起至今 92.94% 1.44% 46.47% 0.83% 46.47% 0.61% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 6 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 7 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 吴国 清 本基金的基金经理、公司 执行投资总监 2016- 10-17 - 13 年 吴国清先生，清华大学博 士研究生。历任南方基金 管理有限公司研究员、基 金经理助理、投资经理。2 015年8月加入前海开源基 金管理有限公司，现任公 司执行投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 8 2020年第四季度，消费贡献以及我国经济的内生动能开始增强，疫情对于消费场景 的限制有所减弱。今年我国消费结构呈现出极大分化：必选消费品维持较高增速；而大 部分可选消费今年则为负增长。 其中，12月工业增加值增长7%，继续保持较高水平；零售增长5.4%左右；出口同比 增速回落至12%，进口增速为8%，贸易顺差缩小至606亿美元；社会消费品零售总额当月 同比在9 月加速恢复至3.3%、11月进一步达到5%；12月PMI生产指数为54.2%，较上月回 落0.5个百分点，扩张速度有所放缓，但仍是年内的次高点。12月31日，央行、银保监 会发布地产政策：《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》防范 房地产领域风险向系统性金融风险的传导。 流动性方面，在近几年的“跨年”当中，2020 年是相当宽松的一次。近期市场对 货币政策“宽货币 紧信用”的取向预期增强。 市场方面，第四季度A股市场指数出现小幅的上涨，其中：上证指数上涨7.92%，创 业板指上涨15.21%，中小板指上涨10.07%。分行业来看，有色金属上涨30.31%、电气设 备上涨29.73%、食品饮料上涨25.72%、家用电器上涨21.68%、汽车上涨20.01%，表现亮 眼，涨幅靠前，而房地产、建筑装饰、计算机、通信、传媒、商业贸易跌幅较大，依次 在-5%~-10%之间。 在此期间，本基金前期主要配置黄金股。后期随着海外疫苗上市，经济复苏预期加 强，大宗商品价格持续上涨，本基金的配置增加了煤炭和有色金属。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深核心资源混合A基金份额净值为1.888元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为0.91%，同期业绩比较基准收益率为9.83%；截至报告期 末前海开源沪港深核心资源混合C基金份额净值为1.879元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为0.86%，同期业绩比较基准收益率为9.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 262,913,973.18 86.11 其中：股票 262,913,973.18 86.11 2 基金投资 - - 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 9 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 40,084,663.61 13.13 8 其他资产 2,331,408.05 0.76 9 合计 305,330,044.84 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为36,769,307.41元，占资产 净值比例13.05%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 154,623,024.08 54.86 C 制造业 69,721,597.79 24.74 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 44,713.63 0.02 J 金融业 1,714,383.21 0.61 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管 - - 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 10 理业 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 226,144,665.77 80.24 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础材料 36,769,307.41 13.05 合计 36,769,307.41 13.05 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 02899 紫金矿 业 3,248,00 0 24,001,418.2 0 8.52 2 601168 西部矿 业 1,426,10 0 17,655,118.0 0 6.26 3 000807 云铝股 份 2,317,80 0 17,453,034.0 0 6.19 4 600985 淮北矿 业 1,547,70 0 17,318,763.0 0 6.14 5 000933 神火股 份 2,166,80 0 17,291,064.0 0 6.14 6 600188 兖州煤 业 1,714,90 0 17,269,043.0 0 6.13 7 000878 云南铜 业 1,189,10 0 17,206,277.0 0 6.11 8 600988 赤峰黄 金 959,400 17,182,854.0 0 6.10 9 600219 南山铝 5,422,64 17,135,542.4 6.08 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 11 业 0 0 10 601088 中国神 华 947,300 17,060,873.0 0 6.05 注：所用证券代码使用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 12 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 98,546.02 2 应收证券清算款 759,893.08 3 应收股利 - 4 应收利息 9,080.14 5 应收申购款 1,463,888.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,331,408.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深核心资 源混合A 前海开源沪港深核心资 源混合C 报告期期初基金份额总额 103,369,273.19 65,203,290.58 报告期期间基金总申购份额 75,633,033.38 43,359,868.70 减：报告期期间基金总赎回份额 84,228,404.51 53,803,014.03 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 13 报告期期末基金份额总额 94,773,902.06 54,760,145.25 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券 投资基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公 告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 14 前海开源基金管理有限公司 2021年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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