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| 上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2200343 | ||||||||
| 基金代码 | 007390 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月22日 上银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银中债1-3年农发行债券指数 基金主代码 007390 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年06月19日 报告期末基金份额总额 1,966,626,664.81份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪 偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态 最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性 和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成 份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟 踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差 控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等 其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超 过了上述范围，基金管理人应采取合理措施， 避免跟踪误差进一步扩大。 上银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 11页 3 业绩比较基准 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行 活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益 低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日） 1.本期已实现收益 -8,480,677.47 2.本期利润 25,465,260.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 4.期末基金资产净值 1,995,827,149.61 5.期末基金份额净值 1.0148 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.99% 0.03% 0.85% 0.05% 0.14% -0.02% 过去六个月 0.61% 0.05% 0.23% 0.05% 0.38% 0.00% 过去一年 2.01% 0.08% -1.01% 0.07% 3.02% 0.01% 自基金合同生效起至 今 3.73% 0.07% 0.05% 0.07% 3.68% 0.00% 上银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 11页 4 注：本基金的业绩比较基准为中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利 率（税后）*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同生效日为2019年6月19日，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 高永 固收投资副总 监、基金经理 2019- 06-19 - 14.5年 硕士研究生，历任中国外汇交易 中心产品开发及风险管理、货币 经纪人员，深圳发展银行资金交 易中心债券自营交易员，平安银 行金融市场部理财债券资产投资 经理，平安银行资产管理事业部 资深投资经理，2016年8月加入上 上银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 11页 5 银基金管理有限公司，2017年12 月担任上银聚增富定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经 理，2019年6月担任上银中债1-3 年农发行债券指数证券投资基金 基金经理,2019年12月担任上银 政策性金融债债券型证券投资基 金基金经理，2020年4月担任上银 慧丰利债券型证券投资基金基金 经理，2020年6月担任上银聚永益 一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。 倪侃 基金经理 2019- 06-19 2020- 11-19 8.5年 硕士研究生，历任银河创新资本 管理有限公司风控专员，上银基 金管理有限公司固收交易员、研 究员，九州证券金融市场部任投 资经理，上银基金管理有限公司 交易主管。2018年7月担任上银聚 鸿益三个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理，2018 年11月担任上银慧添利债券型证 券投资基金基金经理， 2020年2 月担任上银慧永利中短期债券型 证券投资基金基金经理,2020年6 月担任上银中债1-3年国开行债 券指数证券投资基金基金经理，2 020年6月担任上银聚德益一年定 期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理，2020年7月担任上银 聚远盈42个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理，2020年11 月担任上银聚远鑫87个月定期开 放债券型证券投资基金基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 上银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 11页 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关 法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原 则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符 合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度债券市场波动较大，受信用事件影响，11月农发债收益率快速上行，10年政 金债最高达到3.8以上。央行超量续作MLF，并增加操作一次，向市场注入大量流动性， 稳定市场预期。12月市场收益率快速下行接近30bps,短端下行幅度更大。本基金维持短 久期策略，净值表现合理。展望下一阶段，人民币升值仍将制约债券市场利率快速上行， 利率债市场大概率区间震荡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末上银中债1-3年农发行债券指数基金份额净值为1.0148元，本报告期 内，基金份额净值增长率为0.99%，同期业绩比较基准收益率为0.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本季度报告 中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 上银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 11页 7 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,783,258,000.00 89.32 其中：债券 1,783,258,000.00 89.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 149,960,344.94 7.51 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 35,500,551.16 1.78 8 其他资产 27,811,521.21 1.39 9 合计 1,996,530,417.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,783,258,000.00 89.35 其中：政策性金融债 1,783,258,000.00 89.35 4 企业债券 - - 上银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 11页 8 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,783,258,000.00 89.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 092018001 20农发清发01 9,400,000 933,890,000.00 46.79 2 190407 19农发07 1,800,000 180,648,000.00 9.05 3 200402 20农发02 1,300,000 127,816,000.00 6.40 4 200403 20农发03 1,000,000 99,570,000.00 4.99 5 200407 20农发07 900,000 90,054,000.00 4.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 上银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 11页 9 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本 基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一年内有受到 北京市西城区卫生健康委员会罚款、警告的处罚。经分析，上述处罚事项对证券投资价 值未产生实质影响；本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要 求。除上述情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,811,511.22 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 27,811,521.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,182,177,797.22 报告期期间基金总申购份额 29,806,550.56 减：报告期期间基金总赎回份额 2,245,357,682.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 上银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 11页 10 报告期期末基金份额总额 1,966,626,664.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2020-10-01~ 2020-12-31 1,194,824,905.29 0.00 650,000,000.00 544,824,905.29 27.70% 2 2020-11-16~ 2020-11-17 795,150,647.36 0.00 795,150,647.36 0.00 0.00% 3 2020-10-01~ 2020-12-31 1,492,743,797.59 0.00 600,000,000.00 892,743,797.59 45.39% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或 份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请， 基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的文件 2、《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》 3、《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议》 4、《上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 上银中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 11页 11 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公 司网址：www.boscam.com.cn。 上银基金管理有限公司 2021年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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