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| 东方红益鑫纯债债券A(003668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2200020 | ||||||||
| 基金代码 | 003668 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红益鑫纯债债券 基金主代码 003668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 28日 报告期末基金份额总额 1,490,547,618.44份 投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类 要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进 行有效配置，追求长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经 济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基本利率、 债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益 率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及 流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投 资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 业绩比较基准 中债综合全价指数（0571.CS）收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 12页 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 003668 003669 报告期末下属分级基金的份额总额 989,263,867.29份 501,283,751.15份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C 1.本期已实现收益 5,427,339.29 1,089,048.51 2.本期利润 9,666,267.85 2,314,624.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0097 4.期末基金资产净值 1,028,704,720.21 512,307,921.15 5.期末基金份额净值 1.0399 1.0220 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红益鑫纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.94% 0.03% 0.64% 0.04% 0.30% -0.01% 过去六个月 1.50% 0.03% -0.85% 0.07% 2.35% -0.04% 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 2.93% 0.03% -0.06% 0.09% 2.99% -0.06% 过去三年 15.06% 0.04% 6.09% 0.07% 8.97% -0.03% 自基金合同 生效起至今 18.24% 0.04% 0.73% 0.08% 17.51% -0.04% 东方红益鑫纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.84% 0.03% 0.64% 0.04% 0.20% -0.01% 过去六个月 1.30% 0.03% -0.85% 0.07% 2.15% -0.04% 过去一年 2.51% 0.03% -0.06% 0.09% 2.57% -0.06% 过去三年 13.73% 0.04% 6.09% 0.07% 7.64% -0.03% 自基金合同 生效起至今 16.36% 0.04% 0.73% 0.08% 15.63% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐觅 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 固定收益 投资部总 经理助 理、本基 金基金经 理 2016年 12月 21日 - 13年 上海东方证券资产管理有限公司公募固 定收益投资部总经理助理、2016年 12月 至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资 基金基金经理、2017年 08月至今任东方 红汇利债券型证券投资基金基金经理、 2017年 08月至今任东方红汇阳债券型证 券投资基金基金经理、2017年 09月至今 任东方红策略精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金基金经理、2017年 09月 至2020年05月任东方红货币市场基金基 金经理、2018年 03月至今任东方红目标 优选三年定期开放混合型证券投资基金 基金经理、2018年 05月至今任东方红配 置精选混合型证券投资基金基金经理、 2018年 10月至今任东方红核心优选一年 定期开放混合型证券投资基金基金经 理、2020年 01月至今任东方红安鑫甄选 一年持有期混合型证券投资基金基金经 理、2020年 07月至今任东方红益丰纯债 债券型证券投资基金基金经理。复旦大学 工商管理硕士。曾任长信基金管理有限责 任公司基金事务部基金会计、交易管理部 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 12页 债券交易员，广发基金管理有限公司固定 收益部债券交易员，富国基金管理有限公 司固定收益部基金经理助理，上海东方证 券资产管理有限公司私募固定收益投资 部投资经理。具备证券投资基金从业资 格。 纪文静 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 固定收益 投资部副 总经理、 本基金基 金经理 2016年 11月 28日 - 13年 上海东方证券资产管理有限公司公募固 定收益投资部副总经理、2015年 07月至 今任东方红领先精选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、2015年 07月至今 任东方红睿逸定期开放混合型发起式证 券投资基金基金经理、2015年 07月至今 任东方红稳健精选混合型证券投资基金 基金经理、2015年 07月至 2017年 09月 任东方红策略精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金基金经理、2015年 10月 至今任东方红 6个月定期开放纯债债券 型发起式证券投资基金（原东方红纯债债 券型发起式证券投资基金）基金经理、 2015年 11月至今任东方红收益增强债券 型证券投资基金基金经理、2015年 11月 至今任东方红信用债债券型证券投资基 金基金经理、2016年 05月至今任东方红 稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 基金经理、2016年 05月至 2017年 08月 任东方红汇阳债券型证券投资基金基金 经理、2016年 06月至 2017年 08月任东 方红汇利债券型证券投资基金基金经 理、2016年 08月至今任东方红战略精选 沪港深混合型证券投资基金基金经理、 2016年 09月至今任东方红价值精选混合 型证券投资基金基金经理、2016年 11月 至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资 基金基金经理、2017年 04月至今任东方 红智逸沪港深定期开放混合型发起式证 券投资基金基金经理、2017年 08月至 2018年 11月任东方红货币市场基金基金 经理。江苏大学经济学硕士。曾任东海证 券股份有限公司固定收益部投资研究经 理、销售交易经理，德邦证券股份有限公 司债券投资与交易部总经理，上海东方证 券资产管理有限公司固定收益部副总 监。具备证券投资基金从业资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 12页 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券方面，四季度经济延续复苏态势，信贷和社融保持增长，大宗商品价格普遍上涨。受部 分国企违约事件影响，市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落，标 志性的 10Y国债收益率升至 3.34%后回落至 3.14%。得益于之前保守操作留出的空间，组合在 11 月中旬市场下跌过程中主动进行了加仓操作，增配的品种以 2-3年的投资级信用债为主。展望后 市，在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下，组合仍维持投资级信用债的配置为 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 12页 主，以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整，逐步拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信 用研究的传统优势，坚持自下而上的个体研究，着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地 区的城投债，努力为持有人获取长期、稳健的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 1.0399元， 份额累计净值为 1.1749元；C类份额 净值为 1.0220元， 份额累计净值为 1.1570元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 0.94%，同 期业绩比较基准收益率为 0.64%；C类份额净值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,532,423,911.00 94.53 其中：债券 1,522,423,911.00 93.91 资产支持证券 10,000,000.00 0.62 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 36,000,000.00 2.22 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,199,492.04 1.25 8 其他资产 32,543,166.07 2.01 9 合计 1,621,166,569.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金不参与股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金不参与股票投资。 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金不参与股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 510,332,000.00 33.12 其中：政策性金融债 149,400,000.00 9.69 4 企业债券 641,244,911.00 41.61 5 企业短期融资券 270,165,000.00 17.53 6 中期票据 100,682,000.00 6.53 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,522,423,911.00 98.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200211 20国开 11 1,500,000 149,400,000.00 9.69 2 143876 G18三峡 3 1,000,000 100,800,000.00 6.54 3 012004334 20南电 SCP012 1,000,000 100,120,000.00 6.50 4 143281 18张江 02 500,000 50,315,000.00 3.27 5 143528 18国君 G1 500,000 50,235,000.00 3.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 165702 复地 02A 100,000 10,000,000.00 0.65 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 12页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期 货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进 行套期保值操作。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 74,230.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,322,536.88 5 应收申购款 10,146,398.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,543,166.07 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 11页 共 12页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金不参与股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 1,179,607,861.51 150,081,014.91 报告期期间基金总申购份额 161,271,023.41 469,682,754.01 减:报告期期间基金总赎回份额 351,615,017.63 118,480,017.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 989,263,867.29 501,283,751.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 东方红益鑫纯债债券 2020年第 4季度报告 第 12页 共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的文件； 2、《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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