最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方红京东大数据混合A(001564) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2200001 | ||||||||
| 基金代码 | 001564 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 东方红京东大数据混合 2020年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红京东大数据混合 基金主代码 001564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 31日 报告期末基金份额总额 387,102,494.95份 投资目标 本基金根据公司大数据分析模型，进行行业配置和个股选择，力求为 基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金是一只灵活配置的混合型基金，采取主动管理的投资模式。在 投资策略上，管理人先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配 置，然后充分利用公司大数据研究平台的优势，通过对京东大数据（包 括京东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收藏量等基础 数据）的分析研究，挖掘不同行业的敏感因子，提取合成不同行业的 观察指标，结合管理人的线下研究进行行业配置和个券选择，构建合 理的投资组合。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 东方红京东大数据混合 2020年第 4季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 54,502,108.82 2.本期利润 82,611,094.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.2023 4.期末基金资产净值 776,663,451.44 5.期末基金份额净值 2.006 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.89% 0.98% 7.98% 0.71% 2.91% 0.27% 过去六个月 31.71% 1.39% 14.24% 0.93% 17.47% 0.46% 过去一年 37.12% 1.44% 18.06% 1.00% 19.06% 0.44% 过去三年 36.28% 1.29% 19.23% 0.94% 17.05% 0.35% 过去五年 84.04% 1.14% 17.78% 0.89% 66.26% 0.25% 自基金合同 生效起至今 100.60% 1.12% 17.69% 0.98% 82.91% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红京东大数据混合 2020年第 4季度报告 第 4页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周云 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 权益投资 部副总经 理、本基 金基金经 理 2015年 9月 14 日 - 12年 上海东方证券资产管理有限公司公募权 益投资部副总经理、2015年 09月至今任 东方红京东大数据灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、2015年 09月至今任 东方红新动力灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、2016年 06月至 2018年 08月任东方红睿满沪港深灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、2017年 04月 至2019年11月任东方红智逸沪港深定期 开放混合型发起式证券投资基金基金经 理、2018年 01月至 2019年 11月任东方 红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。清华大学生物学博 士。曾任东方证券资产管理业务总部研究 员，上海东方证券资产管理有限公司研究 部高级研究员、投资主办人，权益研究部 高级研究员、投资主办人。具备证券投资 基金从业资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 东方红京东大数据混合 2020年第 4季度报告 第 5页 共 11页 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，A股市场整体平稳，各类指数稳步上行，沪深 300上涨 13.60% ，创业扳指上涨 15.21%，万得全 A上涨 8.35%。风格方面，指数权重股表现明显优于其他股票，大市值股票表现 明显优于中小市值股票。行业涨跌幅的分化较为严重，电力设备与新能源、食品饮料、有色金属、 汽车涨幅超过 25%，商贸、房地产、传媒等行业涨幅为负。市场风格体现出机构对部分优质赛道 中龙头公司的认可与抱团。 国内外疫情尽管在变异和天气等原因下有所反复，但是从大的方向看，疫苗广泛接种带来的 疫情控制与缓解是必然的。随之而来的结果是经济复苏与流动性的边际收紧，这也是市场对宏观 东方红京东大数据混合 2020年第 4季度报告 第 6页 共 11页 环境所形成的一致预期。本产品三季度重点布局的一些疫情受损的板块至今为止依然没有表现， 但是从性价比的角度我认为依然具有非常好的赔率。未来，本产品依然会坚持自下而上精选个股 的策略，持续优化组合，努力为投资人创造收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 2.006元，份额累计净值为 2.006元；本报告期间基金 份额净值增长率为 10.89%，同期业绩比较基准收益率为 7.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 729,881,304.15 93.23 其中：股票 729,881,304.15 93.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,105,394.95 6.53 8 其他资产 1,860,650.97 0.24 9 合计 782,847,350.07 100.00 注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 东方红京东大数据混合 2020年第 4季度报告 第 7页 共 11页 B 采矿业 - - C 制造业 364,968,404.72 46.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 77,702,922.72 10.00 G 交通运输、仓储和邮政业 15,608,000.00 2.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,670,029.09 2.02 J 金融业 39,969,434.92 5.15 K 房地产业 108,836,225.14 14.01 L 租赁和商务服务业 63,549,441.00 8.18 M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 43,533,836.64 5.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,360.72 0.00 S 综合 - - 合计 729,881,304.15 93.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000002 万 科Ａ 2,632,400 75,549,880.00 9.73 2 002415 海康威视 1,519,900 73,730,349.00 9.49 3 600976 健民集团 2,560,000 64,998,400.00 8.37 4 600060 海信视像 4,050,000 46,494,000.00 5.99 5 002159 三特索道 3,636,912 43,533,836.64 5.61 6 002027 分众传媒 3,930,300 38,792,061.00 4.99 7 600048 保利地产 2,103,500 33,277,370.00 4.28 8 601233 桐昆股份 1,503,000 30,946,770.00 3.98 9 600519 贵州茅台 15,200 30,369,600.00 3.91 10 603001 奥康国际 4,050,000 29,160,000.00 3.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 东方红京东大数据混合 2020年第 4季度报告 第 8页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 东方红京东大数据混合 2020年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 242,494.12 2 应收证券清算款 1,474,152.24 3 应收股利 - 4 应收利息 7,065.27 5 应收申购款 136,939.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,860,650.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 东方红京东大数据混合 2020年第 4季度报告 第 10页 共 11页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 427,686,248.43 报告期期间基金总申购份额 15,037,349.32 减：报告期期间基金总赎回份额 55,621,102.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 387,102,494.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,006,300.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,006,300.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 2.58 注：本报告期，本基金管理人持有本基金份额未发生变动 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 东方红京东大数据混合 2020年第 4季度报告 第 11页 共 11页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2021年 1月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |