最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 恒生前海短债债券型发起式C(009302) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2197668 | ||||||||
| 基金代码 | 009302 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 恒生前海短债债券型发起式 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 恒生前海短债债券型发起式 交易代码 009301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 17日 报告期末基金份额总额 49,398,971.44份 投资目标 本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的 基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资短期债券，控制基金净值的波动。基金管理人将 在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上，预测未来收益率曲线变动趋势，积极调整 本基金的组合久期；本基金对债券市场收益率期限结构进行分析， 运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，确 定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例；对不 同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场 风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、短期融资券、 中期票据等投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略； 根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动 性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有 相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控 制组合整体的违约风险水平等。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 恒生前海短债债券型发起式 A 恒生前海短债债券型发起式 C 恒生前海短债债券型发起式 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 下属分级基金的交易代码 009301 009302 报告期末下属分级基金的 份额总额 47,007,608.20份 2,391,363.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 恒生前海短债债券型发起式 A 恒生前海短债债券型发起式 C 1．本期已实现收益 145,880.01 12,479.84 2．本期利润 174,364.09 15,406.37 3．加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0054 4．期末基金资产净值 47,371,424.53 2,404,547.69 5．期末基金份额净值 1.0077 1.0055 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 恒生前海短债债券型发起式 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.61% 0.03% 0.74% 0.02% -0.13% 0.01% 过去六个月 0.74% 0.04% 1.23% 0.01% -0.49% 0.03% 自基金合同 生效起至今 0.77% 0.04% 1.30% 0.01% -0.53% 0.03% 恒生前海短债债券型发起式 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.52% 0.03% 0.74% 0.02% -0.22% 0.01% 过去六个月 0.53% 0.04% 1.23% 0.01% -0.70% 0.03% 自基金合同 生效起至今 0.55% 0.04% 1.30% 0.01% -0.75% 0.03% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 恒生前海短债债券型发起式 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金的基金合同于 2020年 6月 17日生效，截至 2020年 12月 31日止，本基金成立未满 1年。 ②按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资 产配置比例符合基金合同中的相关约定。 恒生前海短债债券型发起式 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李维康 基金 经理 2020年 6月 17日 - 8 金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有 限公司固定收益部投资经理，世纪证券 有限责任公司资产管理部投资主办人、 固定收益部研究员、交易员，富仁投资 管理有限公司宏观研究员。现任恒生前 海恒锦裕利混合型证券投资基金、恒生 前海恒扬纯债债券型证券投资基金、恒 生前海短债债券型发起式证券投资基金 以及恒生前海恒颐五年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。 綦鹏 基金 经理 2020年 7月 13日 - 11 曾任南方资本管理有限公司投资管理部 副总监，信达澳银基金管理公司基金经 理，浦银安盛基金管理公司投资经理， 广发银行总行金融市场部（原资金部） 债券交易员等。现任恒生前海短债债券 型发起式证券投资基金以及恒生前海恒 颐五年定期开放债券型证券投资基金基 金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为合同生效之日和公司决定生效之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海 短债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易 公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内 公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 恒生前海短债债券型发起式 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易（完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的投资组合除外），不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合 确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备 查。 本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内基金管理人管理的所有投资组合 不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况， 不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，经济持续修复，基建投资增速累计同比已接近去年同期水平，与房地产开发两大 投资一同支撑基本面增速年内由负转正，工业增加值、社会消费品零售增速、出口、服务业用电 量等单月同比增速接近疫情之前；货币市场资金利率持续走高，股份制银行同业存单利率超越 1 年期 MLF利率，最高攀升在 3.35%左右，前期政府债券大量发行消耗银行超储，银行流动性仍待 改善；期间“永煤违约”信用事件突发，冲击信用债利差走阔，而信用萎缩造成的流动性也间接 影响利率债的较大卖压，债市收益率曲线整体较大上行。近 2020年 12月份后，金融委维稳表态 打击“逃废债”，央行连续巨额超量续作 MLF，充分满足银行机构需求，资金利率下行，货币政 策显示微调迹象，债券收益率转而向下。组合操作上，主要持有 AAA高评级的短久期信用债，获 取票面利息，间或参与利率债的短期交易，在债市收益率较快上行阶段，保持低仓位、短久期的 防御策略，降低波动。 展望 2021年 1季度，预计工业生产补库存，出口、消费持续向好，基本面增速较高（部分基 数原因），制约长端利率，而货币政策合理适度，银行超储回升（财政资金回流、央行投放 MLF）， 利于短端债券，收益率曲线倾向陡峭化；整体来看，在收益区间管理思维下，适合波段交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末恒生前海短债债券型发起式 A基金份额净值为 1.0077元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.61%；截至本报告期末恒生前海短债债券型发起式 C基金份额净值为 1.0055元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.52%；同期业绩比较基准收益率为 0.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及 基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 恒生前海短债债券型发起式 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,788,846.30 86.28 其中：债券 43,788,846.30 86.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,300,000.00 8.47 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,515,245.46 2.99 8 其他资产 1,145,653.07 2.26 9 合计 50,749,744.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 26,142,239.60 52.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,548,580.00 7.13 其中：政策性金融债 3,548,580.00 7.13 4 企业债券 14,098,026.70 28.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,788,846.30 87.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019640 20国债 10 155,000 15,479,850.00 31.10 2 019627 20国债 01 75,000 7,499,250.00 15.07 恒生前海短债债券型发起式 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 3 018013 国开 2004 35,500 3,548,580.00 7.13 4 020382 20贴债 49 30,000 2,962,200.00 5.95 5 143694 18金地 05 15,000 1,515,300.00 3.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金以套期保值为目的投资于国债期货，主要对冲银行间流动性状况影响短债收益波动风 险以及宏观政策、基本面影响的中长端债券系统性风险。投资采用流动性好、交易活跃期货合约， 结合期货和现货定价分析、修正久期匹配等，进行合理的仓位选择予以操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 T2103 10年期国债期货 -3 -2,938,950.00 750.00 - 公允价值变动总额合计（元） 750.00 国债期货投资本期收益（元） 12,200.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 750.00 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的 业务规则，且对基金的总体风险相对中性、可控。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 恒生前海短债债券型发起式 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 94,371.92 2 应收证券清算款 400,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 637,822.83 5 应收申购款 13,458.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,145,653.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 恒生前海短债债 券型发起式 A 恒生前海短债债 券型发起式 C 报告期期初基金份额总额 35,391,169.02 3,538,506.91 报告期期间基金总申购份额 24,824,662.81 334,631.60 减:报告期期间基金总赎回份额 13,208,223.63 1,481,775.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 47,007,608.20 2,391,363.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,800.18 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,800.18 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 20.25 恒生前海短债债券型发起式 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,800.18 20.25 10,001,800.18 20.25 不少于三年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,800.18 20.25 10,001,800.18 20.25 不少于三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20201001-20201231 10,001,800.18 - - 10,001,800.18 20.25% 2 20201228-20201231 - 24,812,903.23 - 24,812,903.23 50.23% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况发生。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准恒生前海短债债券型发起式证券投资基金设立的文件 （2）恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金合同 恒生前海短债债券型发起式 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 （3）恒生前海短债债券型发起式证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）恒生前海短债债券型发起式证券投资基金 2020年第四季度报告正文 （6）报告期内恒生前海短债债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话： 400-620-6608，或可登录基金管理人网站 www.hsqhfunds.com查阅详情。 恒生前海基金管理有限公司 2021年 1月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |