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| 东兴兴利债券A(003545) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2197584 | ||||||||
| 基金代码 | 003545 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东兴证券股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月22日 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第2页 共12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东兴兴利债券 基金主代码 003545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 报告期末基金份额总 额 252,128,405.78份 投资目标 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的 长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和 财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究,判断我国宏 观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和 相对收益率。在严格控制风险的基础上，通过对宏观经济形势、 国家货币和财政政策、利率变化趋势、市场流动性和估值水平 等因素的综合分析，据此评价未来一段时间债券市场和股票市 场的相对投资价值，动态调整债券、股票类资产的配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种， 其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第3页 共12页 下属分级基金的基金 简称 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D 下属分级基金的交易 代码 003545 009617 011024 报告期末下属分级基 金的份额总额 164,975,535.65份 50,820,774.70份 36,332,095.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D 1.本期已实现收益 1,954,270.00 323,137.21 9,128.63 2.本期利润 1,714,494.45 266,407.18 9,295.90 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0107 0.0091 0.0013 4.期末基金资产净值 175,469,453.55 54,046,869.29 38,629,020.52 5.期末基金份额净值 1.0636 1.0635 1.0632 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3、本基金于2020年12月18日起增设D类基金份额，该类基金份额报告期起始日为 2020年12月18日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东兴兴利债券A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.92% 0.03% 1.89% 0.10% -0.97% -0.07% 过去六个月 2.12% 0.03% 1.60% 0.13% 0.52% -0.10% 过去一年 4.59% 0.05% 2.62% 0.14% 1.97% -0.09% 过去三年 8.60% 0.12% 8.90% 0.13% -0.30% -0.01% 自基金合同 11.37% 3.36% 8.35% 0.12% 3.02% 3.24% 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第4页 共12页 生效起至今 东兴兴利债券C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.93% 0.03% 1.89% 0.10% -0.96% -0.07% 过去六个月 2.12% 0.03% 1.60% 0.13% 0.52% -0.10% 自基金合同 生效起至今 2.02% 0.03% 1.38% 0.13% 0.64% -0.10% 注：本基金于 2020年 5月 27日起增设 C类基金份额。 东兴兴利债券D净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.08% 0.02% 0.77% 0.10% -0.69% -0.08% 注：本基金于 2020年 12月 18日起增设 D类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第5页 共12页 注：1、本基金基金合同生效日为 2017年 4月 14日，根据相关法律法规和基金合 同，本基金建仓期为基金合同生效之日起 6个月内； 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3、本基金于 2020年 5月 27日起增设 C类基金份额，于 2020年 12月 18日起增设 D类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第6页 共12页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 方晓 先生 本基金 基金经 理 2020- 02-24 - 2年 2015年4月至2019年4月，就职于联合资 信评估有限公司，期间历任助理分析师、 分析师、高级分析师等职务，主要从事 产业类工商企业信用评级和行业研究工 作。2019年5月加入东兴证券股份有限公 司基金业务部，任债券研究员。现任东 兴兴利债券型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规 行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法（修订）》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在 授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之 前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定 后，部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价 位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由 基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第7页 共12页 交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易室根据询价区间在银行间市场上应该 按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未 直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法 律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国庆节后至11月初，市场处于相对平稳阶段，资金面仍处于紧平衡状态，存单价格 持续提升，经济数据表现不一，出口继续保持高增长，但三季度GDP略低于预期，10年 期国债基本保持平稳，10年期国开下行最大约13BP后略有回调。11月10日，永煤突然违 约，成为了全年的债市黑天鹅事件，对信用债市场造成剧烈冲击，信用分化、区域分化、 行业分化加剧，信用债收益率整体走高，中低资质发行人、部分省份、煤炭等行业一级 发行几近封冻，永煤事件至11月19日期间，10年期国债和国开分别上行约18BP、15BP。 后经过区域政府、部委会议等对打击"逃废债"的表态，以及永煤债券50%兑付方案落地、 央行11月30日超预期投放2000亿MLF、增加年底流动性等措施，市场情绪得到一定缓和， 利率债走出一波收益率下行机会，但至2020年底信用债分化及上述一级封冻局面仍未得 到明显扭转。 操作上，控制杠杆和久期水平，延续信用债为主，利率债择机配置的策略，保持收 益相对平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020年10月1日起至2020年12月31日，本基金A类份额净值增长率为0.92%，业绩比 较基准收益率为1.89%，低于业绩比较基准0.97%；本基金C类份额净值增长率为0.93%， 业绩比较基准收益率为1.89%，低于业绩比较基准0.96%；本基金D类份额净值增长率为 0.08%，业绩比较基准收益率为0.77%，低于业绩比较基准0.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第8页 共12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 295,143,900.00 93.50 其中：债券 278,124,900.00 88.11 资产支持证券 17,019,000.00 5.39 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,219,020.21 4.19 8 其他资产 7,310,479.90 2.32 9 合计 315,673,400.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 17,978,400.00 6.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,272,000.00 7.56 其中：政策性金融债 20,272,000.00 7.56 4 企业债券 124,732,000.00 46.52 5 企业短期融资券 74,992,500.00 27.97 6 中期票据 40,150,000.00 14.97 7 可转债（可交换债） - - 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第9页 共12页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 278,124,900.00 103.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 7.56 2 101677002 16綦江新城MTN001 200,000 20,098,000.00 7.50 3 124941 PR14钦滨 1,000,000 20,070,000.00 7.48 4 012003596 20蚌埠投资SCP003 200,000 19,952,000.00 7.44 5 012003844 20西安陆港SCP002 150,000 14,887,500.00 5.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 169041 滇中优1 100,000 10,019,000.00 3.74 2 137521 金联03优 70,000 7,000,000.00 2.61 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第10页 共12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、 证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,238.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,273,855.39 5 应收申购款 1,034,386.09 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,310,479.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D 报告期期初基金份额总额 179,886,208.77 19,317,493.18 - 报告期期间基金总申购份额 54,766,247.84 105,211,299.03 36,332,095.43 减：报告期期间基金总赎回份额 69,676,920.96 73,708,017.51 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 164,975,535.65 50,820,774.70 36,332,095.43 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第11页 共12页 注：本基金于2020年5月27日起增设C类基金份额，该类基金份额报告期起始日为 2020年5月27日。于2020年12月18日起增设D类基金份额，该类基金份额报告期起始日为 2020年12月18日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,061,169.01 0.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 9,061,169.01 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.00 0.00 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020-12-23 -9,061,169.01 -9,632,928.77 0 合计 -9,061,169.01 -9,632,928.77 注：基金管理人运用固有资金投资本基金适用的申购、赎回费率均按照招募说明书 约定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2020年 10月 1日至 2020年 12月 31日 55,329,214.31 0.00 0.00 55,329,214.31 21.94% 2 2020年 10月 21日至 2020年 10月 29日，2 020年 11月 4日至 2020年 12月 10日，202 0年 12月 14日至 2020年 12月 15日 38,250,932.39 1,801,739.62 0.00 40,052,672.01 15.89% 产品特有风险 根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于80%。因此，本基金需要承担由于市场利率波 动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成的信用 违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 本基金投资于可转债品种，可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研究不足导致的事件可能为本 基金带来损失。例如，当可转债的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要 的损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 东兴兴利债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第12页 共12页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、东兴兴利债券型证券投资基金基金合同 2、东兴兴利债券型证券投资基金托管协议 3、东兴兴利债券型证券投资基金2020年第4季度报告原文 9.2 存放地点 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 2021年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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