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| 富荣中证500指数增强C(004791) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2197561 | ||||||||
| 基金代码 | 004791 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣中证500指数增强型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 01月 22日 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣中证500指数增强 基金主代码 004790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月10日 报告期末基金份额总额 6,724,524.07份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证500 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行 积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行 投资组合优化，在控制与中证500指数偏离风险的前 提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不 超过8.0%。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券 投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 4 金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 下属分级基金的交易代码 004790 004791 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,708,260.86份 4,016,263.21份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 富荣中证500指数增强 A 富荣中证500指数增强 C 1.本期已实现收益 -95,294.53 -282,029.46 2.本期利润 165,045.85 414,798.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0574 0.0383 4.期末基金资产净值 3,492,356.66 5,162,984.13 5.期末基金份额净值 1.2895 1.2855 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣中证500指数增强A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.32% 1.14% 2.70% 1.10% 1.62% 0.04% 过去六个月 11.30% 1.37% 8.20% 1.38% 3.10% -0.01% 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 5 过去一年 22.87% 1.72% 19.94% 1.54% 2.93% 0.18% 自基金合同生 效起至今 55.77% 1.54% 46.01% 1.47% 9.76% 0.07% 富荣中证500指数增强C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.29% 1.14% 2.70% 1.10% 1.59% 0.04% 过去六个月 11.24% 1.37% 8.20% 1.38% 3.04% -0.01% 过去一年 22.71% 1.72% 19.94% 1.54% 2.77% 0.18% 自基金合同生 效起至今 55.42% 1.54% 46.01% 1.47% 9.41% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 6 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任日期 邓宇翔 权益投资部总 监、基金经理 2018-03-30 2020-10-15 14 硕士研究生，持有基金从 业资格证书，中国国籍。 曾任西南证券股份有限公 司资深投资经理、深圳东 新佳投资有限公司投资经 理。2017年2月22日加入富 荣基金。 邱紫华 基金经理 2020-08-26 - 3 博士研究生，深圳证券交 易所金融学博士后，持有 基金从业资格证书，中国 国籍。曾参与深圳证券交 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 7 易所期权产品设计，曾任 五矿证券创新业务部量化 与衍生品业务负责人/资 产管理部-量化投资部投 资主办人/证券研究所金 融工程分析师。2020年4 月加入富荣基金。 注：本基金已于2019年1月10日转型，转型后仍由邓宇翔担任基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制本基金净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超 过7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。本基金严格遵循量化投资的基本原则， 通过量化多因子选股模型精选个股，在相对基准指数较小跟踪误差的基础上，持续获取 超额收益。因子开发遵循经济、金融学基本理论，寻找符合经济逻辑且能表现市场现象 的因子。通过量化多因子模型以海量数据源（财务数据、分析师预期数据、日频量价数 据以及Level2 行情数据）为基础定量分析市场现象，挖掘Alpha因子，最终形成投资决 策。 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 8 在本报告期内，我们遵循以上的原则，筛选出营收业绩好以及成长性高的公司构建 组合。在这个原则下，本报告期内我们的组合收益了稳定、确定性高的超额收益。 展望2021年，我们会继续严格遵循量化多因子选股的流程，结合当前市场风格挖掘 新的Alpha因子，为持有人甄选出更加优质的股票，力争继续创造稳定和确定性的超额 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣中证500指数增强A基金份额净值为1.2895元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为4.32%，同期业绩比较基准收益率为2.70%；截至报告期末富荣中 证500指数增强C基金份额净值为1.2855元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 4.29%，同期业绩比较基准收益率为2.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于2020年10月1日至2020年12月31日出现连续六十个工作日基 金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未 出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,173,589.50 56.08 其中：股票 8,173,589.50 56.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,129,162.84 28.33 8 其他资产 2,271,546.91 15.59 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 9 9 合计 14,574,299.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 194,223.00 2.24 C 制造业 4,151,610.50 47.97 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 243,424.00 2.81 E 建筑业 127,633.00 1.47 F 批发和零售业 390,794.00 4.52 G 交通运输、仓储和邮政业 127,588.00 1.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 432,632.00 5.00 J 金融业 373,418.00 4.31 K 房地产业 291,597.00 3.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 63,888.00 0.74 Q 卫生和社会工作 260,912.00 3.01 R 文化、体育和娱乐业 124,843.00 1.44 S 综合 - - 合计 6,782,562.50 78.36 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,119.00 0.19 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 10 C 制造业 1,120,125.00 12.94 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 79,113.00 0.91 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 81,587.00 0.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 38,643.00 0.45 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 55,440.00 0.64 S 综合 - - 合计 1,391,027.00 16.07 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300274 阳光电源 2,300 166,244.00 1.92 2 002372 伟星新材 8,400 157,080.00 1.81 3 603882 金域医学 1,100 140,932.00 1.63 4 002926 华西证券 10,900 136,032.00 1.57 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 11 5 601717 郑煤机 12,200 133,346.00 1.54 6 002064 华峰化学 12,900 130,161.00 1.50 7 601966 玲珑轮胎 3,700 130,129.00 1.50 8 002124 天邦股份 8,900 129,940.00 1.50 9 300088 长信科技 14,600 129,794.00 1.50 10 002223 鱼跃医疗 4,600 129,766.00 1.50 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688169 石头科技 200 207,200.00 2.39 2 688037 芯源微 500 51,525.00 0.60 3 601636 旗滨集团 3,700 47,360.00 0.55 4 300841 康华生物 100 46,824.00 0.54 5 000786 北新建材 1,100 44,055.00 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 12 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,128.73 2 应收证券清算款 2,219,575.19 3 应收股利 - 4 应收利息 219.59 5 应收申购款 44,623.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,271,546.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 13 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 报告期期初基金份额总额 3,091,025.89 11,205,844.76 报告期期间基金总申购份额 314,170.63 630,598.05 减：报告期期间基金总赎回份额 696,935.66 7,820,179.60 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,708,260.86 4,016,263.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富荣中证500指数增强 A 富荣中证500指数增强 C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 9,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 7,050,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 1,950,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 29.00 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 转换出 2020-12-29 2,500,000.00 3,153,000.00 0 2 转换出 2020-12-30 2,500,000.00 3,132,000.00 0 3 转换出 2020-12-31 2,050,000.00 2,593,250.00 0 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 14 合计 7,050,000.00 8,878,250.00 注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过2 0%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20201001 - 20201231 9,000,000.00 0.00 7,050,000.00 1,950,000.00 29.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要 包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较 大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来 流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或 暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决；持有基金份额占比 较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 高峰总经理于2020年11月9日任职，杨小舟先生不再代任总经理职务，将继续担任 公司董事长。相关人事变动已按规定备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣中证500指数增强型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣中证500指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 15 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2021年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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