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| 鑫元广利定期开放债券(005446) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2197187 | ||||||||
| 基金代码 | 005446 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鑫元广利定期开放 交易代码 005446 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017年 12月 13日 报告期末基金份额总额 802,017,963.69份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置 优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比 较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因 素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债 券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而 决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 8,074,621.55 2.本期利润 5,861,296.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 4.期末基金资产净值 811,418,885.79 5.期末基金份额净值 1.0117 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.73% 0.04% 1.31% 0.05% -0.58% -0.01% 过去六个月 0.54% 0.05% 0.52% 0.07% 0.02% -0.02% 过去一年 3.00% 0.06% 3.05% 0.10% -0.05% -0.04% 过去三年 16.95% 0.06% 17.72% 0.08% -0.77% -0.02% 自基金合同 生效起至今 17.10% 0.06% 17.82% 0.08% -0.72% -0.02% 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的合同生效日为 2017年 12月 13日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6个月，建 仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵慧 基 金 经 理。鑫元 货币市场 2017年12月 13日 - 7年 学历：经济学专业， 硕士。相关业务资格： 证券投资基金从业资 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 基金、鑫 元汇利债 券型证券 投 资 基 金、鑫元 双债增强 债券型证 券投资基 金、鑫元 得利债券 型证券投 资基金、 鑫元广利 定期开放 债券型发 起式证券 投 资 基 金、鑫元 常利定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、鑫 元增利定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金、 鑫元淳利 定期开放 债券型发 起式证券 投 资 基 金、鑫元 鑫趋势灵 活配置混 合型证券 投 资 基 金、鑫元 价值精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金、鑫元 行业轮动 格。从业经历：2010 年 7 月起任北京汇致 资本管理有限公司交 易员，2011年 4月至 2012年 2月任南京银 行金融市场部资产管 理部和金融市场部投 资交易中心债券交易 员，2014年 6月加入 鑫元基金，担任基金 经理助理，2016 年 1 月 13日至 2019年 10 月 15日担任鑫元兴利 定期开放债券型发起 式证券投资基金（原 鑫元兴利债券型证券 投资基金）的基金经 理，2016年 3月 2日 起担任鑫元货币市场 基金的基金经理， 2016年 3月 9日起担 任鑫元汇利债券型证 券投资基金的基金经 理，2016年 6月 3日 起担任鑫元双债增强 债券型证券投资基金 的基金经理，2016 年 7 月 13 日至 2019 年 10月22日担任鑫元裕 利债券型证券投资基 金的基金经理，2016 年 8月 17日起担任鑫 元得利债券型证券投 资基金的基金经理， 2016年 10月 27日至 2019年 10月 11日担 任鑫元聚利债券型证 券投资基金的基金经 理，2016 年 12 月 22 日至 2019年 10月 22 日担任鑫元招利债券 型证券投资基金的基 金经理，2017年 3月 13日至 2019年 10月 15 日担任鑫元瑞利定 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 灵活配置 混合型发 起式证券 投 资 基 金、鑫元 悦利定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、鑫 元富利三 个月定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、鑫 元中短债 债券型证 券投资基 金、鑫元 安鑫宝货 币市场基 金的基金 经理 期开放债券型发起式 证券投资基金（原鑫 元瑞利债券型证券投 资基金）的基金经理， 2017 年 3 月 17 日至 2020年 6月 1日担任 鑫元添利三个月定期 开放债券型发起式证 券投资基金（原鑫元 添利债券型证券投资 基金）的基金经理， 2017年 12月 13日起 担任鑫元广利定期开 放债券型发起式证券 投资基金的基金经 理，2018年 3月 22日 起担任鑫元常利定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理，2018年 4月 19 日 至 2019年 10月 11日 担任鑫元合利定期开 放债券型发起式证券 投资基金的基金经 理，2018年 5月 25日 起担任鑫元增利定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理，2018年 7月 11日 起担任鑫元淳利定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理，2018 年 11 月 13 日起担任鑫元鑫趋势 灵活配置混合型证券 投资基金、鑫元价值 精选灵活配置混合型 证券投资基金和鑫元 行业轮动灵活配置混 合型发起式证券投资 基金的基金经理， 2019 年 1 月 24 日至 2020年 4月 20日担任 鑫元荣利三个月定期 开放债券型发起式证 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 券投资基金的基金经 理，2019年 1月 25日 至 2020 年 4 月 20 日 担任鑫元臻利债券型 证券投资基金的基金 经理,2019年 3月 1日 至 2020 年 4 月 20 日 担任鑫元承利三个月 定期开放债券型发起 式证券投资基金的基 金经理，2019年 4月 30 日起担任鑫元悦利 定期开放债券型发起 式证券投资基金的基 金经理，2019年 5月 9 日至 2020 年 6 月 1 日担任鑫元永利债券 型证券投资基金的基 金经理，2019年 7月 5日至 2020年 8月 12 日担任鑫元恒利三个 月定期开放债券型发 起式证券投资基金的 基金经理，2019年 11 月 13日起担任鑫元富 利三个月定期开放债 券型发起式证券投资 基金的基金经理， 2020年 5月 27日起担 任鑫元中短债债券型 证券投资基金的基金 经理，2020 年 11 月 25 日起担任鑫元安鑫 宝货币市场基金的基 金经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘 日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合 同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法 规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公 平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向 交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理 有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫 元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检 查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债券市场整体呈现出震荡反弹的行情，10月至 11月市场的主要核心矛盾仍是一级利 率债供给不减、银行负债端压降结构性存款，银行间超储率偏低，同业存单利率居高不下带来的 供需错配，叠加国企信用债违约事件的连续发酵引发的流动性冲击和信用分层，债市收益率震荡 上行突破前高，尤其是与资金面更为相关的短端利率上行较多，整体曲线呈现极度平坦化的形态。 11月下旬监管发声，金融委“严厉处罚逃废债行为” 表明了立场，提振了市场的整体信心。同 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 时央行也接连出手维稳资金面，且 11月 30日意外在月末临时增加一期 2000亿元 MLF等，传达出 货币政策态度较前期边际放松的态度。在监管的一系列操作之下，收益率曲线整体快速陡峭化下 行，短端利率尤其是前期因为一级供给因素而上行较多的短期国债开启趋势性下行通道，市场从 而迎来今年年底的一波较大的交易性行情。报告期内，本基金继续以票息杠杆策略为主，控制好 组合整体的流动性和信用风险。 展望未来一季度，春节前央行大概率仍将主动维持资金面稳定，利率债一级供给相对较低， 在年初机构较为旺盛的配置需求的推动下我们预计债券市场可延续去年底的反弹行情，收益率曲 线有望继续陡峭化下行。但中期来看，在出口延续强势、制造业加速修复和消费继续向常态化回 归的带动下，库存周期和产能周期整体仍处于上升通道，债券市场的趋势性机会仍需要耐心等待。 按照前期制定的投资策略，本基金将抓住时机配置性价比较高的优质信用债券，择机进行利率债 波段操作，合理安排流动性，将基金安全和基金收益稳定的重要性置于首位，为基金持有人谋求 长期、稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0117元；本报告期基金份额净值增长率为 0.73%，业绩 比较基准收益率为 1.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,301,658,550.00 94.70 其中：债券 1,200,387,750.00 87.34 资产支持证券 101,270,800.00 7.37 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 6 买入返售金融资产 28,000,162.00 2.04 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,129,119.60 1.17 8 其他资产 28,673,986.81 2.09 9 合计 1,374,461,818.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 751,970,700.00 92.67 其中：政策性金融债 262,080,000.00 32.30 4 企业债券 290,029,500.00 35.74 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 158,387,550.00 19.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,200,387,750.00 147.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180205 18国开 05 1,500,000 163,410,000.00 20.14 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 2 200208 20国开 08 1,000,000 98,670,000.00 12.16 3 143534 18天风 02 780,000 78,413,400.00 9.66 4 1822014 18福特汽 车 02 600,000 60,768,000.00 7.49 5 163786 20浙商 02 550,000 55,093,500.00 6.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 165882 PR6A3 380,000 30,084,600.00 3.71 2 2089233 20幸福 1优先 A 200,000 20,020,000.00 2.47 3 159825 PR融资 A1 300,000 16,155,000.00 1.99 4 156279 18浣水 06 130,000 13,046,800.00 1.61 5 156278 18浣水 05 120,000 12,038,400.00 1.48 6 159413 PR009A 100,000 9,926,000.00 1.22 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,816.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,658,170.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,673,986.81 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 809,999,992.03 报告期期间基金总申购份额 17,971.66 减:报告期期间基金总赎回份额 8,000,000.00 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 802,017,963.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 2,001,992.03 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 2,001,992.03 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.25 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人持 有本基金 2,001,992.03 份。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 2,001,992.03 0.25 2,001,992.03 0.25 3年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 2,001,992.03 0.25 2,001,992.03 0.25 3年 注：报告期内，基金管理人股东已赎回认购的持有期限已满三年的本基金份额。 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20201001-20201231 799,998,000.00 0.00 0.00 799,998,000.00 99.75% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可 能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临 小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大 额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较 大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时 交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，基金在存续期内连续 20 个工作日出现基金份额持有人数 量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情况的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序 进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后， 可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鑫元广利定期开放 2020年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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