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| 国都量化精选混合(005247) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2196797 | ||||||||
| 基金代码 | 005247 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国都量化精选混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国都证券股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国都量化精选 场内简称 - 交易代码 005247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 27日 报告期末基金份额总额 6,917,489.03份 投资目标 利用量化投资策略和量化工具，在严格控制风险的前 提下，力争实现基金资产的持续稳健增值 投资策略 本基金通过量化策略和工具，对宏观政策、微观行业、 市场情绪等方面进行全面研究，再辅以量化系统风险 判定模型来确定中短期市场系统风险。通过风险判定 模型来调整仓位，合理确定本基金在股票、债券、现 金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风 险收益特征的相对变化，动态地调整投资比例，以达 到控制下行风险的目标 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等预期收益风险水平的投资品种 基金管理人 国都证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 103,073.09 2.本期利润 1,003,633.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.1198 4.期末基金资产净值 7,562,539.38 5.期末基金份额净值 1.0932 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.20% 1.34% 8.47% 0.59% 4.73% 0.75% 过去六个月 5.02% 1.53% 14.29% 0.79% -9.27% 0.74% 过去一年 17.27% 1.34% 16.22% 0.84% 1.05% 0.50% 过去三年 9.23% 1.05% 21.99% 0.79% -12.76% 0.26% 自基金合同 生效起至今 9.32% 1.05% 21.61% 0.79% -12.29% 0.26% 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 廖晓东 基金管理 部总经理 2020年 5月 15日 - 19年 历任中煤信托投资有 限责任公司证券总部 项目经理；国都证券 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 研究所副总经理、证 券投资部总经理、研 究所所长。现任国都 证券股份有限公司基 金管理部总经理、公 募证券投资基金管理 业务投资决策委员会 主席、基金经理。 张晓磊 基金经理 2020年 4月 22日 - 6年 北京航空航天大学航 天 工 程 学 学 士 ， University of Dayton 宇航工程学硕 士，曾任国都证券股 份有限公司研究所研 究员，基金管理部基 金经理助理。现任国 都证券基金管理部基 金经理、公募证券投 资基金管理业务投资 决策委员会成员。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》 等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度市场整体结构化行情明显，部分板块诸如食品饮料、有色金属、国防军工等板 块呈现比较强势的上升态势，而前期涨幅较大的生物医药、电子、金融等板块则表现平淡，这种 结构性的分化行情对于偏重于均衡配置的量化类产品是相对不利的。本产品在四季度虽然成功实 现正收益并领先基准指数 4.73个百分点，虽然提前预判并提前配置了较多热点板块，但因采取了 平衡配置策略，配置比例受限，总体收益率水平并未达到我们预期的高度。 另一方面，本产品采取的量化选股模型对于标的成长性、波动性和风险性进行综合考量测算， 而在四季度期间本产品标的池的很多涨势较强的标的，在安全性上已存在较大风险，并未通过风 险评估，因此也导致本产品在四季度的综合涨幅较小。但从长期来看，量化投资是将投资的收益 性和风险性寻求一个最优解，随着投资周期的不断增长，本产品的兼具成长性和安全性的优势将 逐渐体现，并为基金持有人获取更加安全稳定的回报率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止 2020年 12月 31日，本基金份额净值为 1.0932元，份额累计净值 1.0932元，四季度内 基金份额净值增长率 13.20%，同期基金业绩比较基准 8.47%，本基金份额净值增长率高于业绩比 较基准 4.73个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金持有人数量不满二百人和基金资产净值低 于五千万元的情形。截止到本报告期末，本基金的基金资产净值仍低于人民币五千万元。 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,864,092.28 89.79 其中：股票 6,864,092.28 89.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 756,415.55 9.89 8 其他资产 23,934.75 0.31 9 合计 7,644,442.58 100.00 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,201,606.00 68.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 264,690.00 3.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 629,265.00 8.32 M 科学研究和技术服务业 272,673.28 3.61 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 495,858.00 6.56 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,864,092.28 90.76 注：以上行业分类以 2020年 12月 31日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002027 分众传媒 38,000 375,060.00 4.96 2 300750 宁德时代 1,000 351,110.00 4.64 3 600438 通威股份 8,000 307,520.00 4.07 4 002460 赣锋锂业 3,000 303,600.00 4.01 5 603259 药明康德 2,024 272,673.28 3.61 6 300015 爱尔眼科 3,600 269,604.00 3.56 7 002352 顺丰控股 3,000 264,690.00 3.50 8 601012 隆基股份 2,800 258,160.00 3.41 9 601888 中国中免 900 254,205.00 3.36 10 688122 西部超导 3,000 238,530.00 3.15 注：本基金所投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以 降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11 市场中性策略执行情况 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,802.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 132.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,934.75 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 9,318,380.66 报告期期间基金总申购份额 98,746.18 减:报告期期间基金总赎回份额 2,499,637.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 6,917,489.03 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 1 20201001-20201130 1,991,309.75 - 900,000.00 1,091,309.75 15.78% 产品特有风险 国都量化精选 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 报告期内，部分个人投资者持有份额比例超过基金总份额的 20%，除本基金招募说明书中列示的各项 风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金流动性风险和基金净值波动风险。 报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 我公司第二届董事会第五次会议于 2020年 12月 8日审议并通过了高级管理人员换届任职事 项，详情请查阅我公司披露的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《国都量化精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 2、《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》 3、《国都量化精选混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.guodu.com 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.guodu.com）查阅。 国都证券股份有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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