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| 鹏华双债加利债券A(000143) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2196325 | ||||||||
| 基金代码 | 000143 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华双债加利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 1 月 22 日 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10 月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华双债加利债券 基金主代码 000143 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5月 27日 报告期末基金份额总额 152,429,669.75 份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以企业债和可转债 为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏 观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。基 金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段 时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债 券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 2、债券投资策 略 本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、骑 乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在合理控制风险、 保持适当流动性的基础上，以企业债和可转债为主要投资标的，力争 取得超越基金业绩比较基准的收益。 3、股票投资策略 本基金股 票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力， 从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）＋2％ 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特 征的品种。 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 12页 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 10月 1日-2020 年 12月 31日） 1.本期已实现收益 3,510,821.59 2.本期利润 7,816,801.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0651 4.期末基金资产净值 261,090,528.88 5.期末基金份额净值 1.7129 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.83% 0.31% 1.20% 0.02% 2.63% 0.29% 过去六个月 8.01% 0.44% 2.39% 0.01% 5.62% 0.43% 过去一年 14.98% 0.41% 4.76% 0.02% 10.22% 0.39% 过去三年 30.05% 0.29% 14.26% 0.01% 15.79% 0.28% 过去五年 34.77% 0.28% 23.78% 0.01% 10.99% 0.27% 自基金合同 生效起至今 79.80% 0.28% 39.12% 0.02% 40.68% 0.26% 注：业绩比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）＋2％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2013年 05月 27日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王石千 本基金基 金经理 2018-03-28 - 6年 王石千先生，国籍中国，经济学硕士，6 年证券基金从业经验。2014年 7月加盟 鹏华基金管理有限公司，曾任固定收益部 高级债券研究员，从事债券投资研究工 作，现担任公募债券投资部基金经理。 2018年 03月担任鹏华双债加利债券基金 基金经理，2018年 04 月至 2020 年 02月 担任鹏华纯债债券基金基金经理，2018 年 04月担任鹏华丰利债券（LOF）基金基 金经理，2018 年 07月担任鹏华可转债债 券基金基金经理，2018 年 10月至 2019 年 11月担任鹏华信用增利债券基金基金 经理，2018年 11月担任鹏华弘盛混合基 金基金经理，2019年 07月担任鹏华双债 保利债券基金基金经理，2019 年 09 月至 2020年 12月担任鹏华丰饶定期开放债券 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 12页 基金基金经理，2019 年 09月担任鹏华永 泽定期开放债券基金基金经理，2020 年 07月担任鹏华安惠混合基金基金经理， 2020年 07月担任鹏华安睿两年持有期混 合基金基金经理。王石千先生具备基金从 业资格。本报告期内本基金基金经理未发 生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年四季度债券市场表现较为分化，利率债和高等级信用债表现好于中低等级信用债。11 月债券市场信用违约事件持续发酵，债券市场面临流动性冲击，收益率快速上行；11月下旬，随 着金融委会议定调维稳债券市场，资金面开始宽松，债券市场收益率开始下行，但中低等级债券 收益率下行幅度弱于利率债和高等级信用债。预期 2020 年一季度在经济基本面仍然延续复苏态 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 12页 势，政策层强调“稳杠杆”的基调下，货币政策操作空间可能相对有限，债券市场收益率可能呈 现区间震荡的格局。 四季度权益市场总体表现较好，上证综指上涨 7.92%，创业板指上涨 15.21%。但权益市场内 部表现分化明显，该季度沪深 300指数上涨 13.6%，中证 500和中证 1000指数分别上涨 2.8%和 0.44%。行业方面，光伏、新能源汽车、白酒等板块表现较好。预期 2020年一季度权益市场在企 业盈利维持修复趋势、货币政策尚未明显收紧的环境下，仍可能会有结构性行情。 四季度可转债市场上涨，中证转债指数上涨 2.53%。可转债市场在四季度的大部分时间表现 较弱，一方面转债市场受到债券市场调整的影响估值压缩，另一方面多数转债的正股在四季度的 结构性行情中表现较为落后。目前可转债市场整体估值水平处于历史中等偏高位置，弹性尚可。 但多数优质转债距离债底较远，债底支撑不足，波动仍然会较大。投资上仍以自下而上精选估值 合理、正股优质的个券为主。 报告期内本基金以持有中高评级信用债为主，增加了股票的仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内鹏华双债加利债券组合净值增长率 3.83%，鹏华双债加利债券业绩比较基准增长率 1.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 51,791,550.50 16.06 其中：股票 51,791,550.50 16.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 241,763,151.45 74.96 其中：债券 241,763,151.45 74.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,348,120.98 8.17 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 12页 8 其他资产 2,641,482.46 0.82 9 合计 322,544,305.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,139,883.00 0.44 C 制造业 36,617,566.98 14.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,385,750.00 0.53 H 住宿和餐饮业 154,906.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,314,323.00 1.65 J 金融业 6,467,199.00 2.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 649,635.00 0.25 M 科学研究和技术服务业 565,824.00 0.22 N 水利、环境和公共设施管理业 496,463.52 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 51,791,550.50 19.84 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601166 兴业银行 103,700 2,164,219.00 0.83 2 600399 ST抚钢 119,800 1,785,020.00 0.68 3 601318 中国平安 18,000 1,565,640.00 0.60 4 300059 东方财富 47,300 1,466,300.00 0.56 5 300496 中科创达 12,223 1,430,091.00 0.55 6 601021 春秋航空 25,000 1,385,750.00 0.53 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 12页 7 300122 智飞生物 9,200 1,360,772.00 0.52 8 300454 深信服 5,200 1,289,652.00 0.49 9 601601 中国太保 33,100 1,271,040.00 0.49 10 300558 贝达药业 11,200 1,202,544.00 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 20,534,398.20 7.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,533,746.00 12.46 其中：政策性金融债 1,384,446.00 0.53 4 企业债券 81,029,130.00 31.03 5 企业短期融资券 31,048,200.00 11.89 6 中期票据 54,373,600.00 20.83 7 可转债（可交换债） 22,244,077.25 8.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 241,763,151.45 92.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 163957 19电建 Y3 130,000 13,041,600.00 5.00 2 175462 20国君 G6 120,000 12,100,800.00 4.63 3 175128 20资本 Y2 120,000 12,032,400.00 4.61 4 019640 20国债 10 107,340 10,720,045.80 4.11 5 012003998 20 金华城投 SCP001 100,000 10,030,000.00 3.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 99,864.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,325,553.76 5 应收申购款 216,064.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,641,482.46 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128081 海亮转债 1,812,462.00 0.69 2 128108 蓝帆转债 1,343,672.83 0.51 3 113548 石英转债 1,043,932.60 0.40 4 123017 寒锐转债 1,042,763.70 0.40 5 113025 明泰转债 919,224.00 0.35 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 12页 6 128072 翔鹭转债 893,508.00 0.34 7 113032 桐 20 转债 863,652.40 0.33 8 113504 艾华转债 862,555.20 0.33 9 113035 福莱转债 781,871.10 0.30 10 128066 亚泰转债 761,896.20 0.29 11 132020 19蓝星 EB 660,918.00 0.25 12 123033 金力转债 628,617.60 0.24 13 128110 永兴转债 577,502.40 0.22 14 123044 红相转债 483,958.30 0.19 15 110051 中天转债 468,613.20 0.18 16 110047 山鹰转债 327,968.10 0.13 17 113567 君禾转债 262,653.60 0.10 18 110063 鹰 19 转债 188,443.20 0.07 19 113556 至纯转债 182,621.80 0.07 20 123049 维尔转债 26,688.00 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 95,815,144.40 报告期期间基金总申购份额 73,713,457.52 减：报告期期间基金总赎回份额 17,098,932.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 152,429,669.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 11页 共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 20201001~20201206,20201215~20201227,202012 29~20201229 27,003,720 .60 - - 27,003,720 .60 17.7 2 2 20201104~20201231 12,164,841 .85 36,876,785 .72 - 49,041,627 .57 32.1 7 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金 拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华双债加利债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华双债加利债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华双债加利债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 鹏华双债加利债券 2020年第 4季度报告 第 12页 共 12页 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 1 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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