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| 鹏华双债增利债券A(000054) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2196324 | ||||||||
| 基金代码 | 000054 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华双债增利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 1 月 22 日 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10 月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华双债增利债券 基金主代码 000054 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3月 13日 报告期末基金份额总额 383,963,087.29 份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以信用债和可转债 为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏 观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。基 金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段 时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债 券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 2、债券投资策 略 本基金债券投资将主要采取久期策略及信用策略，同时辅之以收 益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投 资策略，在适度控制风险的基础上，通过对久期及信用利差趋势的判 断，力争获取信用溢价取得超越基金业绩比较基准的收益。 3、股 票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业 研究团队的研究能力，从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜 力。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）＋1.5％ 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 12页 征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 10月 1日-2020 年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -1,975,512.00 2.本期利润 11,098,412.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0231 4.期末基金资产净值 510,196,694.35 5.期末基金份额净值 1.3288 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.27% 0.46% 1.07% 0.01% 1.20% 0.45% 过去六个月 4.23% 0.46% 2.14% 0.01% 2.09% 0.45% 过去一年 9.64% 0.47% 4.26% 0.01% 5.38% 0.46% 过去三年 24.18% 0.33% 12.76% 0.01% 11.42% 0.32% 过去五年 31.85% 0.26% 21.27% 0.01% 10.58% 0.25% 自基金合同 生效起至今 60.85% 0.24% 36.49% 0.01% 24.36% 0.23% 注：业绩比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）＋1.5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2013年 03月 13日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘太阳 本基金基 金经理 2018-10-10 - 14年 刘太阳先生，国籍中国，理学硕士，14 年证券基金从业经验。曾任中国农业银行 金融市场部高级交易员，从事债券投资交 易工作；2011 年 5月加盟鹏华基金管理 有限公司，从事债券研究工作，担任固定 收益部研究员，现担任公募债券投资部总 经理、基金经理。2012 年 09月至 2018 年 04月担任鹏华纯债债券基金基金经 理，2012年 12月至 2015 年 04月担任鹏 华月月发短期理财债券基金基金经理， 2013年 04月至 2016年 04月担任鹏华丰 利分级债券基金基金经理，2013 年 05月 至 2018年 12月担任鹏华实业债基金基金 经理，2015年 03月担任鹏华丰盛债券基 金基金经理，2016年 02月至 2018 年 03 月担任鹏华弘盛混合基金基金经理，2016 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 12页 年 04月至 2018 年 04月担任鹏华丰利债 券（LOF）基金基金经理，2016 年 08月 至 2020年 02月担任鹏华双债保利债券基 金基金经理，2016年 08月担任鹏华丰收 债券基金基金经理，2016 年 08月至 2017 年 09月担任鹏华丰安债券基金基金经 理，2016年 08月至 2018 年 06月担任鹏 华丰达债券基金基金经理，2016 年 09月 至 2018年 04月担任鹏华丰恒债券基金基 金经理，2016 年 10月至 2018 年 05 月担 任鹏华丰腾债券基金基金经理，2016 年 10月至 2018年 05月担任鹏华丰禄债券 基金基金经理，2016年 11月至 2018 年 07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理， 2016年 12月至 2018年 05月担任鹏华普 泰债券基金基金经理，2016年 12月至 2018年 07月担任鹏华丰惠债券基金基金 经理，2017年 02月至 2018年 06月担任 鹏华安益增强混合基金基金经理，2017 年 03月至 2018 年 06月担任鹏华丰享债 券基金基金经理，2017 年 03月至 2018 年 06月担任鹏华丰玉债券基金基金经 理，2017年 03月至 2017 年 12月担任鹏 华丰嘉债券基金基金经理，2017 年 03月 至 2018年 04月担任鹏华丰康债券基金基 金经理，2017 年 04月至 2018 年 05 月担 任鹏华丰瑞债券基金基金经理，2017 年 06月至 2018年 03月担任鹏华丰玺债券 基金基金经理，2017年 06月至 2018 年 06月担任鹏华丰源债券基金基金经理， 2018年 10月担任鹏华双债增利债券基金 基金经理，2018年 12 月至 2019 年 01月 担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基 金经理，2019 年 09月担任鹏华丰润债券 （LOF）基金基金经理，2019年 09 月担 任鹏华丰玉债券基金基金经理，2019 年 09月担任鹏华丰华债券基金基金经理， 2019年 09月至 2020年 12月担任鹏华丰 源债券基金基金经理，2019年 10月担任 鹏华丰庆债券基金基金经理，2020 年 03 月担任鹏华安泽混合基金基金经理，2020 年 06月担任鹏华安惠混合基金基金经 理。刘太阳先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 12页 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 第四季度债券市场呈现震荡走势。10 月，资金维持紧平衡状态，经济基本面维持修复态势， 同业存单发行利率持续上行，债券收益率震荡走高；11月，美国大选落幕提振风险偏好，同时永 煤事件发酵带动债券收益率快速上行，月末，金融委会议定调严厉处罚各种“逃废债”行为，同 时央行意外投放 2000亿 MLF，市场情绪有所缓和；12月，央行维稳跨年资金面，同业存单发行利 率见顶回落，同时配置盘发力，债券收益率显著下行。整体来看，第四季度债券收益率陡峭化下 行，利率债表现好于信用债，受永煤事件影响，低等级信用债表现较差。第四季度各类型债券财 富指数均有所上涨，其中国债财富指数上涨 1.34%，企业债财富指数上涨 0.89%。 本季度权益市场涨幅较大。沪深 300 指数上涨 13.6%，创业板指数上涨 15.21%。本报告期内 基金以持有中高评级信用债为主，组合久期保持中性略短水平，对权益市场投资进行了积极参与。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 12页 本报告期内，鹏华双债增利债券组合净值增长率 2.27%，鹏华双债增利债券业绩比较基准增 长率 1.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 99,861,404.65 16.46 其中：股票 99,861,404.65 16.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 488,523,263.26 80.51 其中：债券 476,523,263.26 78.54 资产支持证券 12,000,000.00 1.98 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,293,919.86 1.37 8 其他资产 10,072,537.97 1.66 9 合计 606,751,125.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,601,200.00 0.51 C 制造业 91,796,634.65 17.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,463,570.00 1.07 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 12页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,861,404.65 19.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 17,950 6,302,424.50 1.24 2 002851 麦格米特 167,423 5,702,427.38 1.12 3 601100 恒立液压 50,400 5,695,200.00 1.12 4 601012 隆基股份 58,000 5,347,600.00 1.05 5 603659 璞泰来 45,300 5,091,267.00 1.00 6 002493 荣盛石化 168,000 4,638,480.00 0.91 7 603298 杭叉集团 220,000 4,622,200.00 0.91 8 603267 鸿远电子 33,600 4,326,336.00 0.85 9 002371 北方华创 23,400 4,229,316.00 0.83 10 600584 长电科技 97,200 4,137,804.00 0.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 24,258,700.80 4.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 143,324,200.00 28.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 221,735,700.00 43.46 7 可转债（可交换债） 87,204,662.46 17.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 476,523,263.26 93.40 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 1680013 16 十堰管廊 债 400,000 32,252,000.00 6.32 2 101763009 17 京电城投 MTN001 300,000 30,525,000.00 5.98 3 152179 19 锡西债 200,000 20,520,000.00 4.02 4 101900696 19 濮阳投资 MTN001 200,000 20,194,000.00 3.96 5 101801490 18 潍坊滨投 MTN004 200,000 20,152,000.00 3.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 165741 璀璨 11A 120,000 12,000,000.00 2.35 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 12页 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 496,659.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,554,495.89 5 应收申购款 21,382.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,072,537.97 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113035 福莱转债 15,211,500.00 2.98 2 128095 恩捷转债 7,690,200.00 1.51 3 113032 桐 20 转债 6,625,086.00 1.30 4 113550 常汽转债 6,417,450.00 1.26 5 128017 金禾转债 5,842,461.84 1.15 6 128112 歌尔转 2 5,597,550.00 1.10 7 128065 雅化转债 5,446,285.60 1.07 8 113029 明阳转债 4,892,773.50 0.96 9 113504 艾华转债 4,528,414.80 0.89 10 128029 太阳转债 3,467,575.00 0.68 11 123048 应急转债 3,437,910.00 0.67 12 113583 益丰转债 3,376,750.00 0.66 13 128078 太极转债 2,127,604.71 0.42 14 128097 奥佳转债 2,074,094.50 0.41 15 128046 利尔转债 2,002,018.20 0.39 16 110051 中天转债 1,001,616.00 0.20 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 11页 共 12页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 549,037,323.70 报告期期间基金总申购份额 14,291,483.87 减：报告期期间基金总赎回份额 179,365,720.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 383,963,087.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华双债增利债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华双债增利债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华双债增利债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 鹏华双债增利债券 2020年第 4季度报告 第 12页 共 12页 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 1 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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