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| 现金宝B(519899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2195349 | ||||||||
| 基金代码 | 519899 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成现金宝货币 基金主代码 519898 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 27日 报告期末基金份额总额 47,256,092,695.00份 投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益 投资策略 本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋 势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多个层 次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 现金宝 A 现金宝 B 下属分级基金的交易代码 519898 519899 报告期末下属分级基金的份额总额 42,999,949,732.00份 4,256,142,963.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 3页 共 11页 现金宝 A 现金宝 B 1.本期已实现收益 1,898,896.08 330,911.07 2.本期利润 1,898,896.08 330,911.07 3.期末基金资产净值 429,999,497.32 42,561,429.63 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 现金宝 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5026% 0.0012% 0.0880% 0.0000% 0.4146% 0.0012% 过去六个月 0.8863% 0.0016% 0.1760% 0.0000% 0.7103% 0.0016% 过去一年 1.7604% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 1.4104% 0.0052% 过去三年 6.8165% 0.0037% 1.0500% 0.0000% 5.7665% 0.0037% 过去五年 12.6572% 0.0034% 1.7500% 0.0000% 10.9072% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 24.2357% 0.0059% 2.7185% 0.0000% 21.5172% 0.0059% 现金宝 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6514% 0.0012% 0.0880% 0.0000% 0.5634% 0.0012% 过去六个月 1.1854% 0.0016% 0.1760% 0.0000% 1.0094% 0.0016% 过去一年 2.3620% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 2.0120% 0.0052% 过去三年 8.7239% 0.0037% 1.0500% 0.0000% 7.6739% 0.0037% 过去五年 16.0325% 0.0034% 1.7500% 0.0000% 14.2825% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 30.0764% 0.0059% 2.7185% 0.0000% 27.3579% 0.0059% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张俊杰 本基金基 金经理 2020年 7月 7 日 - 13年 经济学硕士。曾任职于恒生银行广州分 行。2007年 7月至 2013年 4月就职于平 安证券股份有限公司，历任衍生产品部研 究员，固定收益事业部高级经理、债券研 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 5页 共 11页 究员。2013年 4月至 2016年 8月就职于 金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基 金经理。2016年 8月至 2018年 12月就 职于华润元大基金管理有限公司，任固定 收益投资部总经理、基金经理。2018年 12月加入大成基金管理有限公司，就职 于固定收益总部。2020年 4月 30日起任 大成景安短融债券型证券投资基金、大成 恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货 币市场基金基金经理。2020年 5月 8日 起任大成惠福纯债债券型证券投资基金 基金经理。2020年 7月 1日起任大成慧 成货币市场基金基金经理。2020年 7月 7 日起任大成现金宝场内实时申赎货币市 场基金基金经理。2020年 8月 11日起任 大成安汇金融债债券型证券投资基金基 金经理。2020年 9月 18日起任大成景优 中短债债券型证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 6页 共 11页 易存在 3笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组 合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日 反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度国内经济继续向好，投资、消费持续恢复，工业增加值同比达到 7%附近，处于 近年高位，显示工业生产景气度较高。12月制造业 PMI为 51.9，环比下降 0.3，显示经济增长动 能边际有所减弱，经济环比增速可能已经见顶。疫情方面，海外疫情依然严重，英国出现传播力 更强的变异病毒，国内疫情在沉寂多时之后呈现散点多发的情况，多地出现本土传播病例。冬季 来临，气候更有利于病毒生存和传播，加上春节假期人员流动较大，疫情可能进一步变化，对经 济生活带来一定的冲击。物价方面，当前 CPI跌入负值区间，但大宗商品大幅上涨，未来 PPI压 力较大。 货币政策方面，四季度央行对前期较紧的货币政策进行了适度修正，加上信用风险事件对流 动性冲击，为避免出现风险，央行采取了较为宽松的政策，12月增加一次 2000亿的 MLF投放， 12月中又增量 3500亿续作 MLF，在 11月底和 12月通过 OMO大量投放流动性，隔夜回购利率跌至 1%以下。受此影响，短端利率大幅下行，长端利率也明显下行。 四季度本基金继续采取稳健的投资策略，维持较短的久期。在 12月份利率高点配置了部分 3 月的 AAA同业存单和存款，适当拉长了久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期现金宝 A的基金份额净值收益率为 0.5026%,本报告期现金宝 B的基金份额净值收益 率为 0.6514%,同期业绩比较基准收益率为 0.0880%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 260,253,072.19 45.67 其中：债券 260,253,072.19 45.67 资产支持证 券 - - 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 7页 共 11页 2 买入返售金融资产 106,034,442.56 18.61 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 186,048,683.99 32.65 4 其他资产 17,539,774.25 3.08 5 合计 569,875,972.99 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.58 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 81,082,413.42 17.16 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 26.92 17.47 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 4.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 8页 共 11页 利率债 3 60天（含）—90天 49.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 10.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 25.65 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 116.91 17.47 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,926,084.92 7.39 其中：政策 性金融债 34,926,084.92 7.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 17,987,652.98 3.81 6 中期票据 - - 7 同业存单 207,339,334.29 43.88 8 其他 - - 9 合计 260,253,072.19 55.07 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112019423 20恒丰银行 CD423 500,000 49,727,304.07 10.52 2 112015561 20民生银行 CD561 300,000 29,104,510.58 6.16 3 200306 20进出 06 250,000 24,924,083.31 5.27 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 9页 共 11页 4 112021374 20渤海银行 CD374 200,000 19,875,644.82 4.21 5 112021377 20渤海银行 CD377 200,000 19,860,614.57 4.20 6 160206 16国开 06 100,000 10,002,001.61 2.12 7 072000265 20渤海证券 CP011 100,000 10,000,155.64 2.12 8 112073749 20大连银行 CD272 100,000 9,943,624.59 2.10 9 112087512 20大连银行 CD183 100,000 9,940,236.36 2.10 10 112087747 20广西北部湾银 行 CD289 100,000 9,935,213.11 2.10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0847% 报告期内偏离度的最低值 -0.0085% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0154% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算 基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 0.01元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 10页 共 11页 1.本基金投资的前十名证券之一 20民生银行 CD561（112015561.IB）的发行主体中国民生银 行股份有限公司于 2020年 2月 10日因未按规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处 罚（银罚字〔2020〕1号），于 2020年 7月 14日因违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土 地出让金提供融资等，受到中国人民银行处罚（银罚字〔2020〕43号）。本基金认为，对民生银 行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2.本基金投资的前十名证券之一 16国开 06（160206.IB）的发行主体国家开发银行于 2020 年 12月 25日因为违规的政府购买服务项目提供融资等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚 （银保监罚决字〔2020〕67号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实 质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 149,779.53 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,262,754.29 4 应收申购款 15,127,240.43 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 17,539,774.25 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 现金宝 A 现金宝 B 报告期期初基金 份额总额 35,549,004,438.00 4,770,785,586.00 报告期期间基金 总申购份额 123,042,873,326.00 5,927,024,240.00 报告期期间基金 总赎回份额 115,591,928,032.00 6,441,666,863.00 报告期期末基金 份额总额 42,999,949,732.00 4,256,142,963.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2020年第 4季度报告 第 11页 共 11页 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.2020年 12月 28日,经大成基金管理有限公司 2020年第一次临时股东会审议通过,选举林 昌先生担任公司股东董事,翟斌先生不再担任公司股东董事。 2.2020年 12月 28日，经大成基金管理有限公司第七届董事会第八次会议审议通过，选举林 昌先生担任公司第七届董事会副董事长，同时，选举其担任第七届董事会合规与风险管理委员会 委员，第七届董事会审计委员会委员。翟斌先生不再担任公司第七届董事会副董事长、第七届董 事会合规与风险管理委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件； 2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》； 3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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