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| 大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2195341 | ||||||||
| 基金代码 | 160923 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 2页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成海外中国机会混合（QDII-LOF） 场内简称 海外中国 基金主代码 160923 交易代码 160923 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 29日 报告期末基金份额总额 1,517,027.44份 投资目标 本基金通过重点挖掘受益于中国经济增长的海外投资机 会，在实现高度风险分散的同时，追求基金资产长期稳健 增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证 券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预 期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在 保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳 健增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产 配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 MSCI中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风 险收益特征的基金品种。 基金管理人 大成基金管理有限公司 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 3页 共 12 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 7,693,107.78 2.本期利润 1,556,436.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.1213 4.期末基金资产净值 2,264,963.79 5.期末基金份额净值 1.493 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.11% 1.57% 10.08% 1.21% 5.03% 0.36% 过去六个月 22.28% 1.55% 21.78% 1.33% 0.50% 0.22% 过去一年 22.28% 1.80% 24.71% 1.56% -2.43% 0.24% 过去三年 25.25% 1.47% 20.37% 1.38% 4.88% 0.09% 自基金合同 生效起至今 49.30% 1.32% 81.35% 1.25% -32.05% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 4页 共 12 页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王阡 本基金基 金经理 2020年 7月 1 日 - 8年 投资管理硕士。2012年 7月至 2015年 6 月任大成基金管理有限公司国际业务部 助理研究员。2015年 6月至 2016年 6月 任格隆汇科技发展（深圳）有限公司研究 部高级研究员。2016年 6月至 2020年 6 月任大成基金管理有限公司国际业务部 投资经理。2020年 7月 1日起任大成海 外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 基金经理。具备基金从业资格。国籍：中 国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 5页 共 12 页 无。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 3笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组 合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日 反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2020 年第四季度市场表现，全球权益市场集体上涨，其中标普 500 指数上涨 12.17%， 再创年内新高，而恒生指数由于上季度受中美博弈和本地疫情的影响表现落后而出现补涨，期内 上涨 16.08%。这主要是得益于疫苗研发的乐观进展、美国总统权力交接拉开序幕以及中国经济的 强劲增长等诸多利好因素的推动。 期内，本组合依然坚持以“新经济”为主的持仓结构。截至本报告期末，本基金份额净值为 1.493元；本报告期基金份额净值增长率为 15.11%，同期恒生港股通全收益指数上涨 17.99%，业 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 6页 共 12 页 绩比较基准（含有相当部分的在美上市中概股）收益率为 10.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司 已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,910,505.96 69.30 其中：普通股 1,910,505.96 69.30 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 706,676.87 25.63 8 其他资产 139,523.01 5.06 9 合计 2,756,705.84 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 1,910,505.96 84.35 合计 1,910,505.96 84.35 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 7页 共 12 页 原材料 - - 医疗保健 173,041.18 7.64 信息技术 186,170.77 8.22 通信服务 142,405.49 6.29 日常消费品 449,275.84 19.84 能源 - - 金融 427,973.94 18.90 公用事业 - - 工业 - - 非日常生活消费品 531,638.74 23.47 房地产 - - 合计 1,910,505.96 84.35 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称(英文) 公 司 名 称 ( 中 文 ) 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区） 数量 (股) 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 CHINA RESOURCES BEER HOLDING 华 润 啤 酒 291 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 4,00 0 240,372. 38 10.6 1 2 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安 踏 体 育 2020 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 2,00 0 206,875. 11 9.13 3 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 金 蝶 国 268 HK 香 港 联 中 国 香 7,00 0 186,170. 77 8.22 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 8页 共 12 页 际 合 交 易 所 港 4 MEITUAN DIANPING 美 团 点 评 － Ｗ 3690 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 700 173,563. 00 7.66 5 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 药 明 生 物 2269 H K 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 2,00 0 173,041. 18 7.64 6 CHINA MERCHANTS BANK-H 招 商 银 行 3968 H K 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 4,00 0 164,961. 44 7.28 7 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香 港 交 易 所 388 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 400 143,078. 80 6.32 8 TENCENT HOLDINGS LTD 腾 讯 控 股 700 HK 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 300 142,405. 49 6.29 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 9页 共 12 页 9 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中 国 平 安 2318 H K 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 1,50 0 119,933. 70 5.30 1 0 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 海 底 捞 6862 H K 香 港 联 合 交 易 所 中 国 香 港 2,00 0 100,491. 82 4.44 注：截至报告期末，本基金投资的一家公司发行的证券华润啤酒（291.HK）因规模变动导致投资 比例被动超标。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 10页 共 12 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 305.67 5 应收申购款 139,217.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 139,523.01 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,887,889.48 报告期期间基金总申购份额 885,721.31 减：报告期期间基金总赎回份额 15,256,583.35 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 11页 共 12 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,517,027.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20201001-20201223 14,001,250.00 - 14,001,250.00 - - - - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.2020年 12月 28日,经大成基金管理有限公司 2020年第一次临时股东会审议通过,选举林 昌先生担任公司股东董事,翟斌先生不再担任公司股东董事。 2.2020年 12月 28日，经大成基金管理有限公司第七届董事会第八次会议审议通过，选举林 昌先生担任公司第七届董事会副董事长，同时，选举其担任第七届董事会合规与风险管理委员会 委员，第七届董事会审计委员会委员。翟斌先生不再担任公司第七届董事会副董事长、第七届董 事会合规与风险管理委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）的文件； 2、《大成海外中国机会混合型证券投资基金基金合同（LOF）》； 3、《大成海外中国机会混合型证券投资基金托管协议（LOF）》； 大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告 第 12页 共 12 页 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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