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| 大成景优中短债A(008686) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2195251 | ||||||||
| 基金代码 | 008686 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景优中短债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景优中短债 基金主代码 008686 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 31日 报告期末基金份额总额 201,963,922.89份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争实现基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重 点投资中短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利 率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期风险和预 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景优中短债 A 大成景优中短债 C 下属分级基金的交易代码 008686 008687 报告期末下属分级基金的份额总额 201,954,414.55份 9,508.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 大成景优中短债 A 大成景优中短债 C 1.本期已实现收益 1,339,274.53 56.81 2.本期利润 2,564,627.29 113.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 0.0109 4.期末基金资产净值 204,500,326.10 9,624.87 5.期末基金份额净值 1.0126 1.0123 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景优中短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.16% 0.04% 0.94% 0.03% 0.22% 0.01% 自基金合同 生效起至今 1.26% 0.03% 1.18% 0.03% 0.08% 0.00% 大成景优中短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.14% 0.04% 0.94% 0.03% 0.20% 0.01% 自基金合同 生效起至今 1.23% 0.14% 1.18% 0.03% 0.05% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金合同生效日为 2020年 8月 31日，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同约定。截止报告期末，本基金处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页 共 12页 张俊杰 本基金基 金经理 2020年 9月 18 日 - 13年 经济学硕士。曾任职于恒生银行广州分 行。2007年 7月至 2013年 4月就职于平 安证券股份有限公司，历任衍生产品部研 究员，固定收益事业部高级经理、债券研 究员。2013年 4月至 2016年 8月就职于 金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基 金经理。2016年 8月至 2018年 12月就 职于华润元大基金管理有限公司，任固定 收益投资部总经理、基金经理。2018年 12月加入大成基金管理有限公司，就职 于固定收益总部。2020年 4月 30日起任 大成景安短融债券型证券投资基金、大成 恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货 币市场基金基金经理。2020年 5月 8日 起任大成惠福纯债债券型证券投资基金 基金经理。2020年 7月 1日起任大成慧 成货币市场基金基金经理。2020年 7月 7 日起任大成现金宝场内实时申赎货币市 场基金基金经理。2020年 8月 11日起任 大成安汇金融债债券型证券投资基金基 金经理。2020年 9月 18日起任大成景优 中短债债券型证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍：中国 汪伟 本基金基 金经理 2020年 8月 31 日 - 7年 金融学硕士。曾担任广州证券资产管理部 债券投资经理、金鹰基金集中交易部交易 主管、广东南粤银行金融市场部债券投资 经理、金鹰基金固定收益部基金经理。 2019年 5月加入大成基金管理有限公 司，任职于固定收益总部。2019年 9月 12日至 2020年 9月 18日任大成惠福纯 债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 9月 12日起任大成景盈债券型证券投 资基金基金经理。2019年 10月 15日至 2020年 10月 30日任大成中债 1-3年国 开行债券指数证券投资基金基金经理。 2020年 2月 27日起任大成景泰纯债债券 型证券投资基金基金经理。2020年 2月 28日起任大成景乐纯债债券型证券投资 基金基金经理。2020年 6月 19日起任大 成景悦中短债债券型证券投资基金基金 经理。2020年 8月 31日起任大成景优中 短债债券型证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页 共 12页 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 3笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组 合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日 反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度国内经济继续向好，投资、消费持续恢复，工业增加值同比达到 7%附近，处于 近年高位，显示工业生产景气度较高。12月制造业 PMI为 51.9，环比下降 0.3，显示经济增长动 能边际有所减弱，经济环比增速可能已经见顶。疫情方面，海外疫情依然严重，英国出现传播力 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页 共 12页 更强的变异病毒，国内疫情在沉寂多时之后呈现散点多发的情况，多地出现本土传播病例。冬季 来临，气候更有利于病毒生存和传播，加上春节假期人员流动较大，疫情可能进一步变化，对经 济生活带来一定的冲击。物价方面，当前 CPI跌入负值区间，但大宗商品大幅上涨，未来 PPI压 力较大。 货币政策方面，四季度央行对前期较紧的货币政策进行了适度修正，加上信用债违约事件对 流动性冲击，为避免出现风险，央行采取了较为宽松的政策，12月增加一次 2000亿的 MLF投放， 12月中又增量 3500亿续作 MLF，在 11月底和 12月通过 OMO大量投放流动性，隔夜回购利率跌至 1%以下。受此影响，短端利率大幅下行，长端利率也明显下行。 2020年四季度本基金在投资策略上以配置 3年以内商业银行金融债为主，保持较高的杠杆， 注重组合的流动性，同时根据对利率走势的判断，灵活调整组合久期，获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景优中短债 A的基金份额净值为 1.0126元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.16%;截至本报告期末大成景优中短债 C 的基金份额净值为 1.0123 元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.14%。同期业绩比较基准收益率为 0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 268,842,600.00 98.21 其中：债券 268,842,600.00 98.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页 共 12页 7 银行存款和结算备付金合计 2,127,687.54 0.78 8 其他资产 2,774,868.44 1.01 9 合计 273,745,155.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 10,151,000.00 4.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 189,228,000.00 92.53 其中：政策性金融债 80,222,000.00 39.23 4 企业债券 69,463,600.00 33.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 268,842,600.00 131.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200207 20国开 07 600,000 60,066,000.00 29.37 2 160218 16国开 18 200,000 20,156,000.00 9.86 3 2028043 20建设银行 双创债 200,000 20,096,000.00 9.83 4 2028046 20招商银行 小微债 01 200,000 20,054,000.00 9.81 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5 2028028 20华夏银行 小微债 01 200,000 19,946,000.00 9.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1.本基金投资的前十名证券之一 20 华夏银行小微债 01（2028028.IB）的发行主体华夏银行 股份有限公司于 2020年 7月 13日因内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则等，受到中国 银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕24 号）。本基金认为，对华夏银行的处罚 不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2.本基金投资的前十名证券之一 20建设银行双创债（2028043.IB）的发行主体中国建设银行 股份有限公司于 2020年 4月 20日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法 违规行为，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕8 号），于 2020 年 7 月 13日因内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件等，受到中国 银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕32 号）。本基金认为，对建设银行的处罚 不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3.本基金投资的前十名证券之一 20 农业银行小微债 01（2028011.IB）的发行主体中国农业 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页 共 12页 银行股份有限公司于 2020年 3月 9日因违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监督管理委员会 处罚（银保监罚决字〔2020〕3号），于 2020年 4月 22日因“两会一层”境外机构管理履职不到 位等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕11 号），因监管标准化数 据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，受到中国银行保险监督管理委员会处罚 （银保监罚决字〔2020〕12号），于 2020年 7月 13日因向关系人发放信用贷款等，受到中国银 行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕36号），于 2020年 12月 7日因收取已签约 开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年 费和账户管理费（含小额账户管理费），受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字 〔2020〕66号）。本基金认为，对农业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4.本基金投资的前十名证券之一 20 交通银行 01（2028029.IB）的发行主体交通银行股份有 限公司于 2019年 12月 27日因授信审批不审慎等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保 监罚决字〔2019〕24号），于 2020年 4月 20日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在违法违规行为，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕6号）。 本基金认为，对交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.本基金投资的前十名证券中的 20 国开 07（200207.IB）、16 国开 18（160218.IB）的发行 主体国家开发银行于 2020年 12月 25日因为违规的政府购买服务项目提供融资等，受到中国银行 保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚 不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,456.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,757,411.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,774,868.44 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页 共 12页 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景优中短债 A 大成景优中短债 C 报告期期初基金份额总额 449,996,073.11 12,712.96 报告期期间基金总申购份额 51,416,227.90 - 减:报告期期间基金总赎回份额 299,457,886.46 3,204.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 201,954,414.55 9,508.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20201001-20201231 99,999,000.00 - 49,460,876.45 50,538,123.55 25.02 2 20201001-20201231 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 49.51 大成景优中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页 共 12页 3 20201001-20201013 149,999,000.00 - 149,999,000.00 - - - - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.2020年 12月 28日,经大成基金管理有限公司 2020年第一次临时股东会审议通过,选举林 昌先生担任公司股东董事,翟斌先生不再担任公司股东董事。 2.2020年 12月 28日，经大成基金管理有限公司第七届董事会第八次会议审议通过，选举林 昌先生担任公司第七届董事会副董事长，同时，选举其担任第七届董事会合规与风险管理委员会 委员，第七届董事会审计委员会委员。翟斌先生不再担任公司第七届董事会副董事长、第七届董 事会合规与风险管理委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景优中短债债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景优中短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景优中短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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