最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长城双动力混合A(200010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2195150 | ||||||||
| 基金代码 | 200010 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城双动力混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城双动力混合 基金主代码 200010 交易代码 200010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 1月 15日 报告期末基金份额总额 128,652,012.25份 投资目标 充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程 中产生的投资机会，追求基金资产的长期增值。 投资策略 采用“自下而上、个股优选”的投资策略，运用长城 基金上市公司价值创造评估系统分析上市公司内生 性增长潜力与外延式扩张潜质，选择以内生性增长为 基础或具备外延式扩张能力的优秀上市公司构建并 动态优化投资组合。 业绩比较基准 75%×标普中国 A股 300指数收益率+25%×中证综合 债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，主要投资于具有内生 性增长潜力或外延式扩张潜质的优势上市公司。属于 预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收 益高于债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31 日 ） 1.本期已实现收益 -18,751,116.14 2.本期利润 -2,806,843.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0224 4.期末基金资产净值 184,736,613.30 5.期末基金份额净值 1.4359 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.81% 1.68% 11.82% 0.74% -13.63% 0.94% 过去六个月 5.05% 2.02% 19.57% 0.99% -14.52% 1.03% 过去一年 1.62% 2.15% 22.75% 1.05% -21.13% 1.10% 过去三年 0.28% 1.64% 27.73% 0.99% -27.45% 0.65% 过去五年 -14.48% 1.61% 40.95% 0.91% -55.43% 0.70% 自基金合同 生效起至今 126.69% 1.65% 156.31% 1.11% -29.62% 0.54% 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同规定本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产 60%－95%，权证投资占基金 资产 0%－3%，债券占基金资产 0%－35%，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金 的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 龙宇飞 长城消费 混合、长 城久嘉创 新成长混 合、长城 双动力混 合的基金 经理 2018年 4月 27日 - 9年 男，中国籍，吉林大 学理学学士，中国科 学院理学博士（硕博 连读）。曾就职于中信 建投证券股份有限公 司、中国人寿资产管 理有限公司、中欧基 金管理有限公司。 2017年 9月进入长城 基金管理有限公司， 曾任“长城久嘉创新 成长灵活配置混合型 证券投资基金”基金 经理助理。 尤国梁 长城双动 力、长城 久嘉混合 的基金经 理 2019年 10 月 24日 - 10年 山东轻工业学院工学 学士。曾就职于民生 证券济南营业部、申 万宏源证券济南营业 部、上海宏流投资管 理有限公司、天元天 财（北京）资产管理 有限公司、北京中金 众鑫投资管理有限公 司。2019年 8月加入 长城基金管理有限公 司，曾任北京投资管 理部研究员。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城双动力混合型证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基 金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，随着外围美国大选结果落地、国内中央经济工作会议的举行，市场整体环境逐步明 朗，指数震荡上行，并收于年内最高点。随着机构资金在市场中话语权与定价权的增强，市场结 构分化进一步加大，指数上行同时下跌个股仍占多数。光伏、新能源汽车、白酒等板块在四季度 表现突出。本产品继续延续此前灵活操作的思路，基于对指数行情的看好，阶段性提高了组合中 券商、保险等个股的比例。同时继续看好未来景气度与确定性都相对较高的军工板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金净值增长率为-1.81%，同期业绩比较基准收益率 11.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 166,680,246.12 81.88 其中：股票 166,680,246.12 81.88 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,485,862.25 17.92 8 其他资产 407,044.76 0.20 9 合计 203,573,153.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 141,857,655.23 76.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 157,008.70 0.08 J 金融业 24,631,162.00 13.33 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,178.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 23,242.19 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 166,680,246.12 90.23 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000547 航天发展 416,000 11,440,000.00 6.19 2 300059 东方财富 308,200 9,554,200.00 5.17 3 000066 中国长城 481,600 9,145,584.00 4.95 4 002049 紫光国微 67,800 9,072,318.00 4.91 5 002025 航天电器 137,900 8,988,322.00 4.87 6 002475 立讯精密 155,600 8,732,272.00 4.73 7 603267 鸿远电子 64,100 8,253,516.00 4.47 8 600893 航发动力 137,800 8,178,430.00 4.43 9 300775 三角防务 194,400 7,663,248.00 4.15 10 600999 招商证券 326,300 7,615,842.00 4.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 214,719.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,450.29 5 应收申购款 189,875.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 407,044.76 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 123,288,428.55 报告期期间基金总申购份额 21,840,835.64 减:报告期期间基金总赎回份额 16,477,251.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 128,652,012.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 17,471,899.43 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 17,471,899.43 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 13.58 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20201001-20201231 45,649,900.40 - - 45,649,900.40 35.4832% - - - - - - - 个人 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一 定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另 一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值 出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终 止财产清算或转型风险。 长城双动力混合 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准长城双动力混合型证券投资基金募集的文件 2.《长城双动力混合型证券投资基金基金合同》 3.《长城双动力混合型证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |