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| 财通可转债债券A(720002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2193202 | ||||||||
| 基金代码 | 720002 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通可转债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月21日 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 基金管理人于2017年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C类份额，基金 简称：财通多策略稳健增长债券C，基金代码：003205，基金份额持有人持有的原份 额变更为A类份额，基金简称：财通多策略稳健增长债券A，基金代码：720002。 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金自2020年10月20日起转型，基金名称变 更为"财通可转债债券型证券投资基金"，基金简称变更为"“财通可转债债券"，A 类基 金份额基金简称将变更为“财通可转债债券A”（基金代码：720002），C 类基金份额 基金简称将变更为“财通可转债债券C”（基金代码：003205）。 本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 转型后 基金简称 财通可转债债券 场内简称 - 基金主代码 720002 交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金转型合同生效日 2020年10月20日 报告期末基金份额总额 17,891,990.11份 投资目标 本基金为债券型证券投资基金，债券投资部分以可 转换债券为主要投资标的，在保持适当流动性、合 理控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期增 值。 投资策略 本基金定位为债券型基金，其长期战略性资产配置 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 3 以债券为主。同时，在不同的市场条件下，本基金 将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值水平 以及投资者情绪，在一定的范围内对债券、股票和 现金各自的投资比例作战术性资产配置调整，以降 低系统性风险对基金收益的影响。 本基金投资于可转换债券，主要目标是发挥可转换 债券兼具股性和债性的特性，一方面可转换债券具 有债券的价值底线，能够降低基金净值的下行风险； 另一方面，正股上涨会显著提升可转债的投资价值， 为组合带来超额收益。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于 交换的股票并非自身新 发的股票，而是发行人持有 的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性 和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有 可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而 对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本 基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交 换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收 益率*10%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本 基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于 风险水平相对较高的投资品种。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通可转债债券A 财通可转债债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 720002 003205 报告期末下属分级基金的份额总 额 17,440,831.21份 451,158.90份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其 预期风险和预期收益高 于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于可转 本基金为债券型基金，其 预期风险和预期收益高 于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于可转 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 4 换债券，在债券型基金中 属于风险水平相对较高 的投资品种。 换债券，在债券型基金中 属于风险水平相对较高 的投资品种。 转型前 基金简称 财通多策略稳健增长债券 场内简称 - 基金主代码 720002 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年07月13日 报告期末基金份额总额 18,396,365.04份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过积极主动的 投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准 的组合收益。 投资策略 本基金主要通过以下两个策略进行资产配置：第一， 以广义动态固定比例投资组合保险策略（CPPI，Co nstant Proportion Portfolio Insurance）为基本策略， 动态调整安全资产与风险资产的投资比例，力争在 有效控制风险的前提下，实现稳健的组合收益；第 二，实施时间不变性投资组合保险策略（TIPP，Ti me Invariant Portfolio Protection），通过定期强制实 施收益分配锁定部分阶段收益，不断提高单位运作 周期到期时的目标价值。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两 个方面进行安全资产的投资，主要投资策略包括债 券投资组合策略和动态品种优化策略。 本基金的风险资产投资策略包括基于可转债的收益 增强策略、二级市场股票投资策略、新股申购策略 及权证投资策略等。 业绩比较基准 每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税 后收益率+0.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 5 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通多策略稳健增长债 券A 财通多策略稳健增长债 券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 720002 003205 报告期末下属分级基金的份额总 额 17,945,389.88份 450,975.16份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属 于证券投资基金中的较 低风险品种，其预期的风 险水平和预期收益率低 于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。 本基金为债券型基金，属 于证券投资基金中的较 低风险品种，其预期的风 险水平和预期收益率低 于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标(转型后) 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月20日 - 2020年12月31日) 财通可转债债券A 财通可转债债券C 1.本期已实现收益 346,377.51 9,209.63 2.本期利润 953,377.27 25,678.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0538 0.0569 4.期末基金资产净值 18,862,117.76 516,938.14 5.期末基金份额净值 1.0815 1.1458 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)根据本基金基金份额持有人大会决议，本基金自2020年10月20日起转型为财通可转债债券型证券 投资基金。 3.2 主要财务指标(转型前) 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年10月19日) 财通可转债债券A 财通可转债债券C 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 6 1.本期已实现收益 12,621.34 2,738.26 2.本期利润 25,925.60 6,571.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 0.0009 4.期末基金资产净值 19,056,980.67 504,588.93 5.期末基金份额净值 1.0619 1.1189 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)本基金自2017年4月14日起将各类基金份额净值计算保留到小数点后的位数更改为4位。 3.3 基金净值表现(转型后) 3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通可转债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 5.32% 0.71% 1.30% 0.46% 4.02% 0.25% 财通可转债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 5.23% 0.71% 1.30% 0.46% 3.93% 0.25% 注：(1)本基金自 2020年 10月 20日起转型为财通可转债债券型证券投资基金。 (2) 本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深 300 指数收益率*10%. 3.3.2 自基金合同转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 7 注：(1)本基金自 2020年 10月 20日起转型为财通可转债债券型证券投资基金。 (2)本基金建仓期为自合同生效起 6个月，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契 约的相关要求； (3) 本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深 300 指数收益率*10%。 注：(1)本基金自 2020年 10月 20日起转型为财通可转债债券型证券投资基金。 (2)本基金建仓期为自合同生效起 6个月，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契 约的相关要求； 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 8 (3) 本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深 300 指数收益率*10%。 3.4 基金净值表现(转型前) 3.4.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通多策略稳健增长债券A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月（2020年10 月1日至2020年10月19 日） 3.70% 0.39% 1.01% 0.01% 2.69% 0.38% 过去六个月 10.28% 0.81% 2.68% 0.01% 7.60% 0.80% 过去一年 16.19% 0.48% 9.97% 0.01% 6.22% 0.47% 过去三年 12.47% 0.38% 18.67% 0.01% -6.20% 0.37% 过去五年 42.58% 0.33% 39.59% 0.01% 2.99% 0.32% 自基金合同生效起至 今 42.58% 0.33% 0.00% 0.00% 42.5 8% 0.33% 财通多策略稳健增长债券C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月（2020年10 月1日至2020年10月19 日） -0.04% 0.05% 0.17% 0.03% -0.21% 0.02% 过去六个月 3.45% 0.39% 1.01% 0.01% 2.44% 0.38% 过去一年 9.77% 0.81% 2.68% 0.01% 7.09% 0.80% 过去三年 14.30% 0.48% 9.97% 0.01% 4.33% 0.47% 自基金合同生效起至 今 14.30% 0.48% 9.97% 0.01% 4.33% 0.47% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：每个单位运作周期起始日的 3年期银行定期存款税后收益率+0.5%。 (3本基金自 2017年 4月 14日起增设收取销售服务费的 C类份额，原份额变更为 A类份额。 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 9 3.4.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：(1)本基金合同生效日为 2012年 7月 13日； (2)本基金建仓期为自合同生效起 6个月，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契 约的相关要求； (3) 本基金业绩比较基准为：每个单位运作周期起始日的 3年期银行定期存款税后收益率+0.5%； (4)本基金自 2017年 4月 14日起增设收取销售服务费的 C类份额，原份额变更为 A类份额。 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 10 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 林洪钧 本基金的 基金经 理、公司 固定收益 投资总监 兼固定收 益部总监 2018年9月14 日 - 16年 复旦大学工商管理硕士、 力学与工程科学本科。历 任国泰君安证券股份有限 公司上海分公司机构客户 部客户经理，华安基金管 理有限公司债券交易员， 加拿大Financial Engineeri ng Source Inc.金融研究 员，交银施罗德基金管理 有限公司固定收益部债券 研究员、专户投资部投资 经理、固定收益部助理总 经理/基金经理，光大保德 信基金管理有限公司固定 收益部固定收益投资总 监，兴证证券资产管理有 限公司固定收益投资三部 固收总监。2018年8月加入 财通基金管理有限公司， 现任公司固定收益投资总 监兼固定收益部总监、基 金经理。 杨烨超 本基金的 基金经理 2020年5月14 日 - 10年 复旦大学世界经济本硕。2 010年7月至2018年6月就 职于光大保德信基金管理 有限公司，历任市场部产 品助理、产品经理、固定 收益部研究员、基金经理。 2018年7月加入财通基金 管理有限公司，曾担任固 定收益部投资经理，现任 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 11 固定收益部基金经理。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定 的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关法律法规、监管部门的相 关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制 投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 12 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度，债券收益率呈现先上后下态势。债市由暴跌向阴跌切换，10年期国 债收益率震荡上行近16bp后回落。基本面角度看，各项经济指标在4季度继续缓慢回升， 融资、投资、生产等活动继续向好，通胀整体在可控水平。基本面对债券市场整体中性 偏空。4季度市场主要跟随政策预期变化，货币政策从中性转为短期宽松。12月以来政 策的边际宽松带动了收益率出现下行，但从长期看，政策“不急转弯”不等于“不转弯”， 因此观察货币政策的视角还是应该采取中性视角。我们保持短久期以及高流动性的灵活 策略。根据期限利差调整组合仓位，维持组合流动性的同时保持组合收益稳定。权益市 场方面，整体风险偏好有所抬升，4季度在消费、新能源等板块行情出现轮动，本基金 在控制波动的情形下，通过挖掘业绩稳定且估值合理的标的，为组合增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2020年10月19日，财通多策略稳健增长债券A基金份额净值为1.0619元；自2020 年10月1日至2020年10月19日本基金份额净值增长率为3.70%，同期业绩比较基准收益率 为1.01%。 截至2020年10月19日，财通多策略稳健增长债券C基金份额净值为1.1189元；自2020 年10月1日至2020年10月19日本基金份额净值增长率为-0.04%，同期业绩比较基准收益 率为0.17%。 截至2020年12月31日，财通可转债债券A基金份额净值为1.0815元；自2020年10月 20日至2020年12月31日本基金份额净值增长率为5.32%，同期业绩比较基准收益率为 1.30%。 截至2020年12月31日，财通可转债债券C基金份额净值为1.1458元；自2020年10月 20日至2020年12月31日本基金份额净值增长率为5.23%，同期业绩比较基准收益率为 1.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个交易日基金份额持有人数量不满200人的情况出现； 本基金资产净值于2018年10月22日至2020年10月19日期间连续484个工作日低于5000万 元。本基金转型后资产净值于2020年10月20日至2020年12月31日期间连续53个工作日低 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 13 于5000万元本基金管理人已根据法规要求向中国证监会报告并提出解决方案，后续将持 续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告(转型后) 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,665,814.00 13.32 其中：股票 2,665,814.00 13.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,779,355.30 78.86 其中：债券 15,779,355.30 78.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 5.00 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 496,268.42 2.48 8 其他资产 67,539.68 0.34 9 合计 20,008,977.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,816,409.00 9.37 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 595,200.00 3.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 254,205.00 1.31 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,665,814.00 13.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 19,200 595,200.00 3.07 2 600519 贵州茅台 200 399,600.00 2.06 3 601888 中国中免 900 254,205.00 1.31 4 603520 司太立 3,700 243,571.00 1.26 5 000858 五 粮 液 800 233,480.00 1.20 6 600309 万华化学 2,300 209,392.00 1.08 7 002493 荣盛石化 7,400 204,314.00 1.05 8 603456 九洲药业 5,700 204,060.00 1.05 9 300298 三诺生物 4,500 161,100.00 0.83 10 300502 新易盛 2,900 160,892.00 0.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 15 （％） 1 国家债券 1,000,400.00 5.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 14,778,955.30 76.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,779,355.30 81.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 9,120 1,129,785.60 5.83 2 019535 16国债07 10,000 1,000,400.00 5.16 3 132009 17中油E B 9,480 960,229.20 4.95 4 110059 浦发转债 9,280 944,704.00 4.87 5 113013 国君转债 7,770 928,359.60 4.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 16 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券中浦发转债（证券代码：110059.SH）的发行 主体浦发银行在报告编制日前一年内受到上海银保监局的行政处罚；长证转债（证券代 码：127005.SZ）的发行主体长江证券在报告编制日前一年内受到中国证监会的行政处 罚。除上述情形外，本基金投资的前十大证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投以上证券的投资决策程序为： 1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑； 2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台，为投资决策全流程提供研究支持； 3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案； 4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价，并向投资决策委 员会提交评估报告； 5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪 要； 6、根据决策纪要，基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施； 7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令，并将有关 信息进行反馈； 8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效； 9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效 与风险评估报告。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票 5.11.3 其他资产构成 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 17 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,461.74 2 应收证券清算款 451.51 3 应收股利 - 4 应收利息 55,890.24 5 应收申购款 4,736.19 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 67,539.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 1,129,785.60 5.83 2 110059 浦发转债 944,704.00 4.87 3 113013 国君转债 928,359.60 4.79 4 110053 苏银转债 923,457.80 4.77 5 113545 金能转债 847,330.00 4.37 6 127005 长证转债 730,012.50 3.77 7 128017 金禾转债 593,019.20 3.06 8 128095 恩捷转债 555,891.60 2.87 9 110065 淮矿转债 394,693.00 2.04 10 113025 明泰转债 394,500.30 2.04 11 113026 核能转债 384,685.20 1.99 12 110051 中天转债 368,451.60 1.90 13 113583 益丰转债 366,039.70 1.89 14 123017 寒锐转债 241,149.50 1.24 15 113582 火炬转债 220,267.50 1.14 16 110041 蒙电转债 182,180.30 0.94 17 123044 红相转债 181,657.70 0.94 18 128046 利尔转债 181,650.30 0.94 19 110068 龙净转债 176,095.80 0.91 20 113588 润达转债 167,434.80 0.86 21 128028 赣锋转债 164,539.60 0.85 22 127015 希望转债 162,621.00 0.84 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 18 23 113563 柳药转债 86,204.80 0.44 24 110066 盛屯转债 81,730.00 0.42 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 投资组合报告（转型前） 6.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,161,423.00 5.44 其中：股票 1,161,423.00 5.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,248,268.50 76.11 其中：债券 16,248,268.50 76.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,702,440.24 17.34 8 其他资产 235,229.31 1.10 9 合计 21,347,361.05 100.00 6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 6.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 19 C 制造业 1,161,423.00 5.94 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,161,423.00 5.94 6.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 6.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002507 涪陵榨菜 4,100 195,201.00 1.00 2 002460 赣锋锂业 3,400 195,160.00 1.00 3 603456 九洲药业 5,700 195,054.00 1.00 4 603520 司太立 2,500 193,750.00 0.99 5 002050 三花智控 8,700 193,314.00 0.99 6 000858 五 粮 液 800 188,944.00 0.97 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 20 6.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 14,258,068.50 72.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,990,200.00 10.17 其中：政策性金融债 1,990,200.00 10.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,248,268.50 83.06 6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 019627 20国债01 100,450 10,037,968.50 51.31 2 019547 16国债19 35,000 3,219,300.00 16.46 3 200306 20进出06 20,000 1,990,200.00 10.17 4 019535 16国债07 10,000 1,000,800.00 5.12 6.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 6.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 6.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 6.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 21 6.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金不投资股指期货。 6.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 6.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 6.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 6.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 6.11 投资组合报告附注 6.11.1报告期内，本基金投资的前十大证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 6.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票 6.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,606.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 226,963.35 5 应收申购款 659.39 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 235,229.31 6.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 6.11.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 22 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §7 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 财通可转债债券A 财通可转债债券C 基金合同生效日(2020年10月20 日)基金份额总额 17,945,389.88 450,975.16 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 709,871.49 183.74 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 1,214,430.16 - 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 17,440,831.21 451,158.90 注：(1)总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额; (2) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §8 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 财通可转债债券A 财通可转债债券C 报告期期初基金份额总额 24,301,363.81 16,088,501.14 报告期期间基金总申购份额 11,335.02 - 减：报告期期间基金总赎回份额 6,367,308.95 15,637,525.98 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 17,945,389.88 450,975.16 注：(1)总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额; (2) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 9.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 9.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 23 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定， 在《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2020年10月16日披露了《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金暂停大额申 购（转换转入）业务的公告》； 2、2020年10月17日披露了《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金分红公告》； 3、2020年10月20日披露了《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金份额持 有人大会表决结果暨决议生效的公告》； 4、2020年10月20日披露了《财通可转债债券型证券投资基金风险揭示书》； 5、2020年10月20日披露了《财通可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要》； 6、2020年10月20日披露了《财通可转债债券型证券投资基金基金合同》； 7、2020年10月20日披露了《财通可转债债券型证券投资基金基金合同生效的公告》； 8、2020年10月20日披露了《财通可转债债券型证券投资基金托管协议》； 9、2020年10月20日披露了《财通可转债债券型证券投资基金招募说明书（2020年 10月20日公告）》； 10、2020年10月24日披露了《财通可转债债券型证券投资基金恢复大额申购（转换 转入）业务的公告》； 11、2020年10月27日披露了《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2020年第三 季度报告》； 12、2020年11月6日披露了《财通基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员 假冒财通基金名义实施非法证券行为的公告》； 13、2020年12月15日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加信达证 券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》； 14、2020年12月31日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工 商银行“2021倾心回馈”基金定期定额申购费率优惠活动的公告》； 15、2020年12月31日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工 商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》； 16、本报告期内，公司按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定每 日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 财通可转债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 23页 24 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通可转债债券型证券投资基金基金合同； 3、财通可转债债券型证券投资基金基金托管协议； 4、财通可转债债券型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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