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金鹰元禧混合A(210006)  基金公开信息
流水号 2193093
基金代码 210006
公告日期 2021-01-21
编号 1
标题 金鹰元禧混合型证券投资基金2020年第4季度报告
信息全文 基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年一月二十一日
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰元禧混合
基金主代码 210006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 27日
报告期末基金份额总额 475,888,600.70份
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额
持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,
通过数量化方法严格控制风险,并通过有效的资产
配置策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比
例, 注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长
期稳健增值。本基金采用固定比例组合保险策略
(CPPI),该策略是国际通行的一种投资组合保险
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
3
策略。其基本原理是将基金资产按一定比例划分为
安全资产和风险资产,其中安全资产将投资于各类
债券及银行存款,以保证投资本金的安全性;而除
安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证登权
益类资产,以提升基金投资者的收益。本基金综合
考虑国内外政治经济环境、资本市场运行状况、固
定收益类与权益类风险资产收益特征、基金净资产
和价值底线等因素,结合资产配置研究结果和市场
运行状态,动态调整安全资产和风险资产的配置比
例,力争在确保本金安全的前提下,稳健获取投资
收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数
收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险
水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C
下属分级基金的交易代

210006 002425
报告期末下属分级基金
的份额总额
410,765,570.27份 65,123,030.43份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
4
主要财务指标
报告期
(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)
金鹰元禧混合 A 金鹰元禧混合 C
1.本期已实现收益 10,820,271.83 1,360,800.44
2.本期利润 25,207,847.50 3,180,687.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0660 0.0696
4.期末基金资产净值 565,176,598.89 89,588,213.08
5.期末基金份额净值 1.3759 1.3757
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含
公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰元禧混合 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

4.73% 0.29% 3.95% 0.20% 0.78% 0.09%
过去六个

12.24% 0.35% 5.13% 0.25% 7.11% 0.10%
过去一年 16.72% 0.36% 7.97% 0.27% 8.75% 0.09%
过去三年 26.09% 0.27% 21.48% 0.26% 4.61% 0.01%
自基金合
同生效起
至今
23.07% 0.26% 23.38% 0.24% -0.31% 0.02%
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
5
2、金鹰元禧混合 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

4.70% 0.29% 3.95% 0.20% 0.75% 0.09%
过去六个

12.18% 0.35% 5.13% 0.25% 7.05% 0.10%
过去一年 16.60% 0.36% 7.97% 0.27% 8.63% 0.09%
过去三年 25.80% 0.27% 21.48% 0.26% 4.32% 0.01%
自基金合
同生效起
至今
22.83% 0.26% 23.38% 0.24% -0.55% 0.02%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
金鹰元禧混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 6月 27日至 2020年 12月 31日)
1.金鹰元禧混合 A:

注:1、本基金由原金鹰保本混合型证券投资基金于 2017年 6月 27日转型
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
6
而来;
2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例;
3、本基金的业绩比较基准是:沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总
值)指数收益率×80%。
2.金鹰元禧混合 C:

注:1、本基金由原金鹰保本混合型证券投资基金于 2017年 6月 27日转型
而来;
2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例;
3、本基金的业绩比较基准是:沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富(总
值)指数收益率×80%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
戴骏 本基 2016-10- - 9 戴骏先生,美国密歇根大学金
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
7
金的
基金
经理,
公司
固定
收益
研究
部总

22 融工程硕士研究生,历任国泰
基金管理有限公司基金经理
助理、东兴证券股份有限公司
债券交易员等职务,2016年 7
月加入金鹰基金管理有限公
司,现任固定收益部基金经
理。
吴德瑄
本基
金的
基金
经理
2017-09-
30
2020-12-3
1
8
吴德瑄先生,曾任广州证券股
份有限公司研究员。2015年 1
月加入金鹰基金管理有限公
司。
杨晓斌
本基
金的
基金
经理
2019-06-
26
- 9
杨晓斌先生,曾任银华基金管
理有限公司研究员、首席宏观
分析师、投资经理等职务。
2018 年 2 月加入金鹰基金管
理有限公司,现任权益投资部
基金经理。
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持
有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作基本合法合规,无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
8
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断
强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日
内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交
易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
权益市场方面,由于国内政策维稳态度未变,基建地产投资略有改善,流动
性和社融维持平稳,在经济企稳、疫苗以及大选结束的影响下,全球风险偏好有
了明显改善,全球股市均走出了较明显的牛市,受益于全球复苏以及风偏改善的
板块无论是顺周期还是新能源等成长领域都有较好的表现,整体与我们上季度末
的判断较为一致。
债券市场方面,受到疫情阶段性缓和,叠加上全球央行逆周期政策作用下,
国内外经济以及风险偏好在三季度均出现一定程度的改善。债券市场呈现出收益
率先上后下的走势,季度初,海外疫情反复带动长端收益率小幅下行,11 月份
以后,永城煤业信用债违约,作为国企,市场对其逃废债的担忧引发了市场对于
信用风险的担忧,从而带来大量债基被赎回,市场流动性短期枯竭导致收益率大
幅上升,信用利差上升;随后伴着央行年末公开市场大量投放流动性,市场情绪
有所改善,收益率又再次回落。
我们按照原来的计划,维持相关顺周期领域的持仓,譬如家电、白酒、营销、
机械和化工等,并适度增加了估值具备安全边际的大金融以及受益于拜登获选的
光伏和新能源车等板块;债券方面我们在收益率反弹的过程中适度增加 AAA的
2年期金融公司债,组合久期稳定在 1.8年附近。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,报告期内 A类份额净值为 1.3759元,本报告期份额净值
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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增长率为 4.73%,同期业绩比较基准增长率为 3.95%;C类基金份额净值为 1.3757
元,本报告期份额净值增长率 4.70%,同期业绩比较基准增长率为 3.95%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021 年处于疫情后货币财政政策回归常态,金融监管边际略收的大环境,
社融温和回落(非 18 年)将带来传统基建和地产领域增速的逐步见顶回落,经
济处于货币和信用都相对平稳的阶段,股市机会更多在结构性,重点关注年初政
策和监管定调;而债券在经济复苏,政策平稳的大环境下,收益率上下空间均有
限,震荡格局仍将维持。
积极的方面来自于疫情后全球经济正式进入补库存周期,出口和消费服务领
域的改善将推动上半年经济的温和回暖,企业盈利改善将推动资本支出上升,相
关领域的机会依然较为突出,股市大概率将类似 2017年的结构性行情。
海外关注疫苗和拜登上台,全球流动性相对友好。疫苗需要全年普及,因此
全球经济回暖绝非一蹴而就,流动性平稳也仍将维持较长时间,全球经济上半年
温和回升趋势确立。拜登上台,相对利好新能源,同时对于出口领域较为友好。
疫情没有完全恢复前政策收紧概率较小,关注一月份美国参议院选举,是否民主
党横扫两会决定了未来一年财政力度是否能超预期。
一季度大概率仍将再次重演春季躁动行情,有别于过去两年春节阶段,由于
流动性相对中性,利率易上难下,股市大概率仍将是三七行情,但基数原因多数
行业盈利改善明显,选股需要仔细斟酌盈利-估值性价比,成长股躁动机会主要
来自于基本面改善趋势更确立、空间更大的品种,如:新能源车、汽车零部件、
计算机、面板、CXO、军工、工控、化工等
操作上,本组合维持底仓+打新增厚的策略,维持 25%附近的股票底仓。短
期依然建议保持积极态度,重视外需、消费服务和制造业投资链等顺周期品种的
复苏逻辑,并把握春季躁动成长板块的机会,精选一季报盈利改善的核心品种,
关注以下方面:
①顺周期外需相关制造业:电新、有色、化工、军工、机械;
②疫情后线下消费和服务的复苏:家电、保险、社服、汽车零部件、白酒、
机场和零售。
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
10
③疫情影响下今年盈利恶化明显,明年初具备足够盈利弹性的成长板块:计
算机、新能源车、面板、军工、CXO等板块。
债券上,做太大的持仓调整的必要性较低,可等待更合适的时机。由于一季
度宏观数据强劲债券收益率可能会先迎来一波上行,我们仍将在严控信用风险的
大前提下,客观等待更合适的配置机会适度增加组合久期,争取获得波段交易的
收益。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 148,498,201.73 22.65
其中:股票 148,498,201.73 22.65
2 固定收益投资 290,158,000.00 44.25
其中:债券 290,158,000.00 44.25
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 178,000,627.00 27.15

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 13,490,479.77 2.06
7 其他各项资产 25,520,536.57 3.89
8 合计 655,667,845.07 100.00
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 90,119,426.38 13.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

4,891,200.00 0.75
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,361,778.84 1.28
H 住宿和餐饮业 636,600.00 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,166,754.66 0.79
J 金融业 21,819,749.21 3.33
K 房地产业 4,849,000.00 0.74
L 租赁和商务服务业 9,300,900.00 1.42
M 科学研究和技术服务业 3,293,268.08 0.50
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 28,120.74 0.00
S 综合 - -
合计 148,498,201.73 22.68
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 601888 中国中免 20,000 5,649,000.00 0.86
2 000001 平安银行 244,600 4,730,564.00 0.72
3 000333 美的集团 45,000 4,429,800.00 0.68
4 600690 海尔智家 150,000 4,381,500.00 0.67
5 600519 贵州茅台 2,100 4,195,800.00 0.64
6 000100 TCL科技 550,000 3,894,000.00 0.59
7 600036 招商银行 86,900 3,819,255.00 0.58
8 000651 格力电器 61,100 3,784,534.00 0.58
9 002027 分众传媒 370,000 3,651,900.00 0.56
10 002142 宁波银行 95,000 3,357,300.00 0.51
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 229,820,000.00 35.10
其中:政策性金融债 110,124,000.00 16.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 60,244,000.00 9.20
7 可转债(可交换债) 94,000.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 290,158,000.00 44.31
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 1822044 18北银租赁 400,000.00 40,240,000.0 6.15
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
13
债 01 0
2 190202 19国开 02 400,000.00
40,184,000.0
0
6.14
3 1922033
19建信金融
债 01
400,000.00
40,132,000.0
0
6.13
4 163568 20海通 06 400,000.00
39,324,000.0
0
6.01
5 200201 20国开 01 300,000.00
30,003,000.0
0
4.58
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
14
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 35,644.47
2 应收证券清算款 9,714.31
3 应收股利 -
4 应收利息 4,741,670.20
5 应收申购款 20,733,507.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,520,536.57
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 金鹰元禧混合A 金鹰元禧混合C
本报告期期初基金份额总额 453,372,782.19 55,755,815.40
报告期期间基金总申购份额 120,975,518.98 30,846,907.06
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
15
减:报告期期间基金总赎回份额 163,582,730.90 21,479,692.03
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 410,765,570.27 65,123,030.43
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
2020年 10月 9日
至 2020年 11月 19

131,260,6
52.40
0.00
131,260,6
52.40
0.00 0.00%
2
2020年 10月 9日
至 2020年 12月 31

111,456,0
98.73
0.00 0.00
111,456,098
.73
23.42
%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能
会存在以下风险:
1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收
益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等
费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动;
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能
触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;
3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致
本基金的流动性风险;
4)基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持
有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值
低于5000万元,可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。
5)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的
情形。
6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份
额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份
额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持
有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临
所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或
转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换
转入申请可能被确认失败。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准发行及募集的文件。
2、《金鹰元禧混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰元禧混合型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理
人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务
金鹰元禧混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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中心电话:4006-135-888或 020-83936180。


金鹰基金管理有限公司
二〇二一年一月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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