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| 建信收益增强A(530009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2192218 | ||||||||
| 基金代码 | 530009 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信收益增强债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信收益增强债券 基金主代码 530009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 2日 报告期末基金份额总额 70,276,202.52份 投资目标 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收 益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效 控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自 下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合，运用 基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购，以 实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二 级市场投资的债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 下属分级基金的交易代码 530009 531009 报告期末下属分级基金的份额总额 32,860,453.17份 37,415,749.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 1.本期已实现收益 1,090,568.84 1,141,249.73 2.本期利润 2,246,422.66 2,396,977.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0667 0.0618 4.期末基金资产净值 58,974,782.18 64,099,288.90 5.期末基金份额净值 1.795 1.713 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信收益增强债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.94% 0.33% 1.20% 0.08% 2.74% 0.25% 过去六个月 6.97% 0.42% 0.39% 0.10% 6.58% 0.32% 过去一年 9.32% 0.43% 3.06% 0.13% 6.26% 0.30% 过去三年 11.98% 0.34% 17.26% 0.10% -5.28% 0.24% 过去五年 15.81% 0.29% 19.10% 0.10% -3.29% 0.19% 自基金合同 生效起至今 99.82% 0.31% 59.95% 0.11% 39.87% 0.20% 建信收益增强债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.76% 0.33% 1.20% 0.08% 2.56% 0.25% 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 13页 过去六个月 6.73% 0.42% 0.39% 0.10% 6.34% 0.32% 过去一年 8.83% 0.43% 3.06% 0.13% 5.77% 0.30% 过去三年 10.59% 0.34% 17.26% 0.10% -6.67% 0.24% 过去五年 13.44% 0.29% 19.10% 0.10% -5.66% 0.19% 自基金合同 生效起至今 90.98% 0.31% 59.95% 0.11% 31.03% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 彭紫云 本基金的 基金经理 2020年 4月 10 日 - 7年 彭紫云先生，硕士。2013年 7月加入建 信基金，历任研究部助理研究员、固定收 益投资债券研究员、基金经理助理和基金 经理。2019年 7月 17日起任建信纯债债 券型证券投资基金、建信双债增强债券型 证券投资基金、建信双息红利债券型证券 投资基金的基金经理；2020年 1月 3日 起任建信灵活配置混合型证券投资基 金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的 基金经理；2020年 4月 10日起任建信瑞 福添利混合型证券投资基金、建信收益增 强债券型证券投资基金的基金经理；2020 年12月18日起任建信稳定丰利债券型证 券投资基金、建信稳定增利债券型证券投 资基金的基金经理。 吴尚伟 权益投资 部资深基 金经理兼 研究部副 总经理， 本基金的 基金经理 2020年 5月 8 日 - 14年 吴尚伟先生，权益投资部资深基金经理兼 研究部副总经理，硕士。2004年 9月至 2007年 4月任长城伟业期货经纪有限公 司深圳分公司投资顾问；2008年 8月至 2011年 7月任银华基金管理公司研究 员；2011年 7月加入我公司，历任研究 员、研究主管、研究部总监助理、权益投 资部基金经理兼研究部总经理助理、权益 投资部联席投资官兼研究部副总经理、权 益投资部资深基金经理兼研究部副总经 理。2014年 11月 25日起任建信内生动 力混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 9月 29日至 2018年 2月 26日担任建 信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，自 2018年 2月 27日起该 产品变更注册为建信丰裕多策略灵活配 置混合型证券投资基金，吴尚伟继续担任 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 13页 该基金的基金经理；2017年 1月 24日起 任建信恒稳价值混合型证券投资基金的 基金经理；2018年 1月 30日起任建信安 心保本五号混合型证券投资基金的基金 经理，该基金于 2018年 2月 10日起转型 为建信弘利灵活配置混合型证券投资基 金，吴尚伟继续担任该基金的基金经理； 2020年 5月 8日起任建信收益增强债券 型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理；2020年 8 月 26日起任建信食品饮料行业股票型证 券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 13页 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度基本实现全面复工，生产需求持续回升，经济复苏动力保持强劲。从需求端上 看，固定资产投资增速降幅明显收窄，1-11月累计增速同比增长 2.6%，已经超过去年同期水平， 相比于今年三季度末回升 1.8个百分点。11月社会消费品零售总额当月同比增速达到 5.0%，1-11 月累计社会消费品零售总额同比下降 4.8%。从生产端上看，1-11月全国规模以上工业增加值累计 同比增长 2.3%，增速较三季度末 1.2%继续提升，其中装备制造业和高技术制造业增加值维持较高 增速。 通胀方面，四季度居民总体保持稳定，居民消费价格（CPI）已进入负区间，工业生产者出厂 价格（PPI）降幅继续收窄。从消费者价格指数上看，1-11月份居民消费价格 CPI同比上涨 2.7%， 涨幅比三季度末回落 0.6个百分点；从工业品价格指数上看，1-11月全国工业生产者出厂价格同 比下降 2.0%，持平三季度数据，PPI同比降幅进一步收窄。 资金面方面，20年四季度前半季资金面波动较大、中枢上移，11月下旬以来波动缓和、中枢 下移，流动性阶段时点较为紧张，货币政策操作回归中性态势，年底偏宽松。从人民币汇率上看， 四季度人民币汇率基本升值明显，12月末人民币兑美元中间价收于 6.5249，较三季度末升值 4.19%。 债券市场方面，11月永煤意外违约引发市场恐慌，信用债质押难度变大，资金面持续紧张， 叠加赎回压力，债券收益率延续上行态势；央行大量净投放维稳信心、金融委开会定调事件，市 场信心有所恢复。年底在资金面预期稳定的利好下债市走出一波反弹行情，曲线斜率从平坦修复 至历史中位数。整体看四季度末 10年国开债收益率相比于三季度末 3.72%的位置下行 19BP到 3.53%，而 10年国债收益率下行 1BP到 3.14%。 权益市场方面，四季度依旧是震荡上行，且结构分化明显。10月长假回来后市场在外围普涨 及避险资金回流下涨幅较好，但后续在欧美疫情大幅攀升、美国财政刺激迟迟不落地、11月美国 大选避险等影响下，大盘持续回落，顺周期表现较好；11月市场在美国大选落地后仍是顺周期表 现较好，尤其是低估值板块占优，工行一度拉升 5%以上；进入 12月市场重新回到主流板块，消 费、新能源、军工、有色等板块表现较好。 本基金在报告期内配置上主要保持较短久期和杠杆策略以增收组合收益；权益方面，流动性 并未收紧叠加企业盈利改善，四季度将仓位主要集中在依靠内需驱动的行业和公司，包括医药、 食品饮料、新能源、光伏、军工等。 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 13页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 3.94%，波动率 0.33%，本报告期本基金 C净值增长率 3.76%， 波动率 0.33%；业绩比较基准收益率 1.20%，波动率 0.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,099,089.00 13.64 其中：股票 21,099,089.00 13.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 124,859,719.81 80.75 其中：债券 124,859,719.81 80.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,190,946.60 4.00 8 其他资产 2,482,109.76 1.61 9 合计 154,631,865.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 918,900.00 0.75 B 采矿业 - - C 制造业 18,767,939.00 15.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 13页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,412,250.00 1.15 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,099,089.00 17.14 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002304 洋河股份 15,000 3,539,850.00 2.88 2 000858 五 粮 液 10,000 2,918,500.00 2.37 3 600884 杉杉股份 98,300 1,772,349.00 1.44 4 600887 伊利股份 35,000 1,552,950.00 1.26 5 601888 中国中免 5,000 1,412,250.00 1.15 6 603589 口子窖 20,000 1,378,000.00 1.12 7 300122 智飞生物 9,000 1,331,190.00 1.08 8 000799 酒鬼酒 8,000 1,252,000.00 1.02 9 603799 华友钴业 15,000 1,189,500.00 0.97 10 603501 韦尔股份 5,000 1,155,500.00 0.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 11,667,639.30 9.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 7,052,500.00 5.73 5 企业短期融资券 69,938,360.00 56.83 6 中期票据 28,026,500.00 22.77 7 可转债（可交换债） 8,174,720.51 6.64 8 同业存单 - - 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 13页 9 其他 - - 10 合计 124,859,719.81 101.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 042000108 20碧水源(疫 情防控 债)CP001 80,000 8,098,400.00 6.58 2 012002010 20中煤矿山 SCP003 80,000 8,035,200.00 6.53 3 101773001 17安庆城投 MTN001 70,000 7,162,400.00 5.82 4 112461 16龙控 02 70,000 7,052,500.00 5.73 5 019627 20国债 01 67,490 6,748,325.10 5.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,454.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,367,111.03 5 应收申购款 93,544.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,482,109.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113011 光大转债 613,206.00 0.50 2 113013 国君转债 610,542.80 0.50 3 113582 火炬转债 375,923.20 0.31 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 报告期期初基金份额总额 34,613,332.26 39,887,577.38 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间基金总申购份额 1,177,451.10 550,167.83 减:报告期期间基金总赎回份额 2,930,330.19 3,021,995.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 32,860,453.17 37,415,749.35 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信收益增强债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 建信收益增强债券 2020年第 4季度报告 第 13页 共 13页 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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