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| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2192182 | ||||||||
| 基金代码 | 513000 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达日兴资管日经 225ETF（QDII） 场内简称 225ETF、日经 225ETF易方达 基金主代码 513000 交易代码 513000 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 12日 报告期末基金份额总额 51,411,379.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要通过投资于标的 ETF实现对标的指数 的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制 在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 3%以内，主 要投资策略包括标的 ETF投资策略、股票投资策 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 3 略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投 资策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即日经 225指数收益率（使用估值汇率折算） 风险收益特征 本基金主要通过投资于标的 ETF实现对标的指数 的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与日经 225 指数的表现密切相关，预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外， 本基金主要投资于日本等境外市场，除了需要承担 与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外，还面临汇率风险以及日本等境外市 场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company 中文名称： 美国北美信托银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 2,790,848.14 2.本期利润 10,287,277.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.1796 4.期末基金资产净值 66,003,870.47 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.2838 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 16.03% 0.97% 16.18% 0.97% -0.15% 0.00% 过去六个 月 18.33% 0.97% 18.32% 0.97% 0.01% 0.00% 过去一年 14.64% 1.60% 14.47% 1.61% 0.17% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 28.38% 1.33% 28.38% 1.34% 0.00% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019年 6月 12日至 2020年 12月 31日） 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 5 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 28.38%，同期业绩比 较基准收益率为 28.38％。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 FAN BING （范 冰） 本基金的基金经理、易方达中 证香港证券投资主题交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理、易方达中证 海外中国互联网 50交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 MSCI中国A股国际通交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF） 2019-06-1 2 - 15年 新加坡籍， 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任皇 家加拿大银 行托管部核 算专员，美 国道富集团 中台交易支 持专员，巴 克莱资产管 理公司悉尼 金融数据部 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 6 的基金经理、易方达黄金交易 型开放式证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资基金 的基金经理、易方达标普 500 指数证券投资基金（LOF）的 基金经理、易方达标普医疗保 健指数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达标普生物 科技指数证券投资基金 （LOF）的基金经理、易方达 标普信息科技指数证券投资 基金（LOF）的基金经理、易 方达原油证券投资基金 （QDII）的基金经理、易方达 中证海外中国互联网 50交易 型开放式指数证券投资基金 的基金经理 高级金融数 据分析员、 悉尼金融数 据部主管、 新加坡金融 数据部主 管，贝莱德 集团金融数 据运营部部 门经理、风 险控制与咨 询部客户经 理、亚太股 票指数基金 部基金经 理，易方达 基金管理有 限公司易方 达标普全球 高端消费品 指数增强型 证券投资基 金基金经 理。 余海 燕 本基金的基金经理、易方达上 证 50交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的 基金经理、易方达上证 50交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中证 500交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的基 金经理、易方达中证海外中国 互联网 50交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达恒生中国 企业交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经 理、易方达黄金交易型开放式 证券投资基金的基金经理、易 方达恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金的基 2019-06-1 2 - 15年 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任汇 丰银行 Consumer Credit Risk 信用风险分 析师，华宝 兴业基金管 理有限公司 分析师、基 金经理助 理、基金经 理，易方达 基金管理有 限公司投资 发展部产品 经理。 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 7 金经理、易方达沪深 300医药 卫生交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经 理、易方达中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达中证 军工交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达 中证海外中国互联网 50交易 型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证 券投资基金联接基金的基金 经理、易方达沪深 300交易型 开放式指数发起式证券投资 基金的基金经理、易方达中证 500交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达军 工指数分级证券投资基金的 基金经理、易方达证券公司指 数分级证券投资基金的基金 经理、易方达国企改革指数分 级证券投资基金的基金经理、 易方达上证 50指数分级证券 投资基金的基金经理、易方达 沪深 300非银行金融交易型 开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达沪 深 300非银行金融交易型开 放式指数证券投资基金的基 金经理、易方达沪深 300医药 卫生交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、指数投 资部副总经理、指数投资决策 委员会委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 8 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平 交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2020 年四季度，美国大选前的不确定性较强，叠加美国财政救济计划 迟迟无法兑现，压制了日经 225 指数在 10 月份的表现。拜登在 11 月赢得 2020 年美国大选，成为美国第 46任总统。美联储维持基准利率及资产购买规模不变， 符合市场预期。特朗普在 12 月签署刺激法案激发了市场的乐观情绪。新冠毒株 出现变异，并可能已在美欧等地传播，辉瑞新冠疫苗获得欧盟正式批准。包括日 本在内的 15 个国家正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），新冠疫苗研 发的进展也提振了市场对全球经济恢复的预期，带动日经 225指数自 11月以来 走强，创出自 1992年以来的新高。 作为追踪日经 225指数的被动式海外指数基金，本基金通过投资日兴资管日 经 225ETF（1330 JP）来实现对基准指数的跟踪，力求基金净值增长率与业绩比 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 9 较基准增长率相当。 截至报告期末，本基金份额净值为 1.2838 元，本报告期份额净值增长率为 16.03%，同期业绩比较基准收益率为 16.18%，年化跟踪误差 1.456%，在合同规 定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 63,956,289.66 96.69 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,097,113.02 3.17 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 10 8 其他资产 93,128.16 0.14 9 合计 66,146,530.84 100.00 注：上表中的基金投资项含可退替代款估值增值，而 5.9的明细项不含可退 替代款估值增值。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NIKKEI 225 (OSE) Mar21 - - 注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业 务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生 工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产 与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵 销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为 76,806.30 元，已 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 11 包含在结算备付金中。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基 金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 NIKKO ETF - NKY 225 ETF 开放 式 Nikko Asset Management Co Ltd 63,956,289.66 96.90 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 92,956.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 171.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,128.16 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 62,911,379.00 报告期期间基金总申购份额 500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 12,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 51,411,379.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020-11-24 -10,000,000.00 -12,249,512.10 - 合计 -10,000,000.00 -12,249,512.10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2020年 10月 01 日~2020年 12月 31日 25,006,0 00.00 - 10,000,0 00.00 15,006, 000.00 29.19 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2020年第 4季度报告 13 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）募集的文件； 2.《易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金 合同》； 3.《易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管 协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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