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| 易方达证券公司分级B(502012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2192167 | ||||||||
| 基金代码 | 502012 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达证券公司指数分级证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达证券公司分级 基金主代码 502010 交易代码 502010 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015年 7月 8日 报告期末基金份额总额 528,688,387.38份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪 偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、 金融衍生品的投资策略等。 业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×同期银 行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟踪 标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相 似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金；A类份额具有预期风 险、收益较低的特征；B类份额具有预期风险、收 益较高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达证券公 司分级 易方达证券公 司分级 A 易方达证券公 司分级 B 下属分级基金场内简称 证券分级 证券 A 证券 B 下属分级基金的交易代 码 502010 502011 502012 报告期末下属分级基金 的份额总额 395,838,153.38 份 66,425,117.00 份 66,425,117.00 份 下属分级基金的风险收 益特征 基础份额为股 票型基金，其风 险收益水平高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 与基础份额相 比，A类份额的 预期收益和预 期风险低于基 础份额。 与基础份额相 比，B类份额的 预期收益和预 期风险高于基 础份额。 注：根据《易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数分级证券投资 基金之易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额终止运作、 终止上市并修改基金合同的公告》，易方达证券公司指数分级证券投资基金终止 分级运作，以 2020年 12月 31日为份额折算基准日，将易方达证券公司分级 A 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 类份额、易方达证券公司分级 B 类份额折算成场内易方达证券公司份额。折算 后场内易方达证券公司份额持有期自 2021年 1月 4日起计算。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 36,997,018.90 2.本期利润 14,492,689.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0244 4.期末基金资产净值 719,391,402.44 5.期末基金份额净值 1.3607 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.11% 1.67% 1.07% 1.68% 1.04% -0.01% 过去六个 月 24.34% 2.31% 19.06% 2.32% 5.28% -0.01% 过去一年 24.59% 2.20% 16.04% 2.21% 8.55% -0.01% 过去三年 37.42% 2.04% 23.98% 2.05% 13.44% -0.01% 过去五年 8.65% 1.89% -9.86% 1.91% 18.51% -0.02% 自基金合 -6.94% 2.06% -20.32% 2.15% 13.38% -0.09% 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 同生效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达证券公司指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年 7月 8日至 2020年 12月 31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-6.94%，同期业绩 比较基准收益率为-20.32%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金的基金经理、易方 达上证 50交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、 易方达上证 50交易型开 放式指数证券投资基金 2015- 07-08 - 15年 硕士研究生，具有基金从业 资 格 。 曾 任 汇 丰 银 行 Consumer Credit Risk信用 风险分析师，华宝兴业基金 管理有限公司分析师、基金 经理助理、基金经理，易方 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 的基金经理、易方达日兴 资管日经 225交易型开放 式指数证券投资基金 （QDII）的基金经理、易 方达中证 500交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经 理、易方达中证海外中国 互联网 50交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达恒生中国 企业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资 基金的基金经理、易方达 恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达沪深 300医药卫生交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证军工交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证海 外中国互联网 50交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达沪 深 300交易型开放式指数 发起式证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达沪深 300交易型开放式 指数发起式证券投资基 金的基金经理、易方达中 证 500交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达军工指数分级 证券投资基金的基金经 达基金管理有限公司投资 发展部产品经理。 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 理、易方达国企改革指数 分级证券投资基金的基 金经理、易方达上证 50 指数分级证券投资基金 的基金经理、易方达沪深 300非银行金融交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、易 方达沪深 300非银行金融 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达沪深 300医药卫生交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、指数 投资部副总经理、指数投 资决策委员会委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年四季度中国经济复苏仍保持较快势头，伴随经济活动的正常化与居 民收入的持续改善，我国服务业与中下游需求正在稳步恢复，出口的持续超预期 也在进一步拉动国内的工业生产与制造业投资。在制造业投资加快恢复、出口持 续高增长、可选消费维持较强复苏态势的带动下，国内经济内生动力增强，12 月制造业 PMI为 51.9%，该项数据连续 10个月位于荣枯线以上，制造业向好趋 势不变，细分来看，12 月生产和新订单指数持续向好，价格环境对经济复苏相 对友好；11月规模以上工业企业利润同比增长 15.5%。宏观政策方面，货币政策 委员会例会延续中央经济工作会议定调，进一步明确货币政策“稳字当头，不急 转弯”，处理好恢复经济和防范风险的关系，进一步发挥再贷款、直达实体经济 的货币政策工具的牵引带动作用。资本市场方面，四季度伴随着中国经济增长继 续复苏、疫苗逐步落地后可能出现的全球复苏共振，中国内外部环境对风险资产 依然有利，市场各主流指数自四季度以来一直延续上涨势头，在年内最后一个交 易日沪深 300指数、上证指数、创业板指均录得本年度新高，沪深 300指数也创 出 2015 年下半年以来的新高。风格主题方面，在市场普涨行情下，风格趋于均 衡，报告期内沪深 300指数、上证 50指数、创业板指分别上涨 13.60%、12.63%、 15.21%；行业方面，有色金属、电气设备、食品饮料、家用电器、汽车等板块表 现强势，商业贸易、传媒、通信、计算机、建筑建材、房地产等板块表现相对落 后。报告期内中证全指证券公司指数上涨 1.08%。 报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既 定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量 化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.3607 元，本报告期份额净值增长率为 2.11%，同期业绩比较基准收益率为 1.07%，年化跟踪误差 0.57%，各项指标均 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 679,801,870.62 92.42 其中：股票 679,801,870.62 92.42 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,383,942.25 5.35 7 其他资产 16,393,327.48 2.23 8 合计 735,579,140.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,850,441.34 0.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,532.36 0.02 J 金融业 676,583,495.41 94.05 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 115,194.30 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.01 S 综合 - - 合计 679,801,870.62 94.50 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600030 中信证券 3,210,061 94,375,793.40 13.12 2 300059 东方财富 2,596,556 80,493,236.00 11.19 3 601688 华泰证券 2,218,008 39,946,324.08 5.55 4 600837 海通证券 2,910,455 37,428,451.30 5.20 5 600999 招商证券 1,398,421 32,639,146.14 4.54 6 601211 国泰君安 1,699,479 29,791,866.87 4.14 7 600958 东方证券 1,573,863 18,304,026.69 2.54 8 000776 广发证券 1,115,329 18,157,556.12 2.52 9 000166 申万宏源 3,396,873 17,935,489.44 2.49 10 601377 兴业证券 2,018,762 17,522,854.16 2.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2020 年 2 月 10 日，中国人民银行针对华泰证券股份有限公司如下违法 事实：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定报送可疑交易报告；3、 与身份不明的客户进行交易，处以责令改正，并处罚款 1010万元的行政处罚。 2020 年 4 月 8 日，中国人民银行长春中心支行对招商证券股份有限公司长春人 民大街证券营业部未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规事实，责令整改 并处罚款 22万元的行政处罚。 2020年 4月 29日，国家税务总局潍坊市税务局稽查局对国泰君安证券股份有限 公司税务违规问题，处以罚款 3,566.50元。2020年 6 月 3日，国家税务总局邯 郸市税务局稽查局对国泰君安证券股份有限公司税务违规问题，处以罚款 2308.26元。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除华泰证券、招商证券、国泰君安外，本基金投资的前 十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 60,507.28 2 应收证券清算款 16,328,725.80 3 应收股利 - 4 应收利息 4,094.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,393,327.48 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达证券公司分级 易方达证券公司分级 A 易方达证券公司 分级B 报告期期初基 金份额总额 438,819,925.77 99,347,467.00 99,347,467.00 报告期期间基 金总申购份额 16,851,544.50 - - 减：报告期期 间基金总赎回 份额 125,678,016.89 - - 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 报告期期间基 金拆分变动份 额（份额减少 以“-”填列） 65,844,700.00 -32,922,350.00 -32,922,350.00 报告期期末基 金份额总额 395,838,153.38 66,425,117.00 66,425,117.00 注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》约定，易方达证券 公司指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意 见》等法律法规规定终止易方达证券公司分级 A类份额与易方达证券公司分级 B 类份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布《易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数 分级证券投资基金之易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向上海证券交易所申请易方 达证券公司分级 A 类份额与易方达证券公司分级 B 类份额退市，并以 2020 年 12月 31日为基金份额折算基准日进行基金份额折算，详见 2021年 1月 5日发 布的《易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数分级证券投资基金之易 方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级 B 类份额基金份额折算结果 的公告》。自 2021年 1月 1日起，易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金 名称已相应变更为“易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）”，场外 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 简称由“易方达证券公司分级”变更为“易方达中证全指证券公司指数（LOF）”， 场内简称由“证券分级”变更为“证券 LOF”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达证券公司指数分级证券投资基金募集注册的文件； 2.《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》； 3.《易方达证券公司指数分级证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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